Deka International S.A.
Luxembourg
Deka-FlexGarant
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021.
Ein Investmentfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-FlexGarant sind derzeit zwei Anteilklassen eingerichtet, die sich hinsichtlich der Verkaufsprovision unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF (A) und TF (A). Für die Anteilklasse CF (A) ist eine Verkaufsprovision von maximal 0,50 % des Anteilwertes möglich, derzeit wird jedoch keine Verkaufsprovision erhoben. Für die Anteilklasse TF (A) ist keine Verkaufsprovision vorgesehen.
Anteilklassen im Überblick
| Ausgabeaufschlag | Ertragsverwendung | |
|---|---|---|
| Anteilklasse CF (A) | keiner | Ausschüttung |
| Anteilklasse TF (A) | keiner | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | |||||
| Australien | 1.527.862,50 | 0,39 | |||
| Belgien | 2.036.120,00 | 0,53 | |||
| Dänemark | 326.343,88 | 0,08 | |||
| Deutschland | 35.869.854,37 | 9,24 | |||
| Finnland | 534.216,38 | 0,14 | |||
| Frankreich | 60.613.563,51 | 15,65 | |||
| Großbritannien | 32.206.746,85 | 8,31 | |||
| Irland | 11.409.281,29 | 2,93 | |||
| Italien | 11.875.498,71 | 3,07 | |||
| Japan | 10.741.837,81 | 2,77 | |||
| Kanada | 5.056.165,00 | 1,30 | |||
| Luxemburg | 16.189.955,50 | 4,18 | |||
| Mexiko | 3.276.247,78 | 0,85 | |||
| Niederlande | 42.393.318,51 | 10,95 | |||
| Norwegen | 8.203.700,00 | 2,12 | |||
| Österreich | 3.035.570,00 | 0,79 | |||
| Schweden | 2.049.680,00 | 0,53 | |||
| Schweiz | 1.999.430,00 | 0,52 | |||
| Spanien | 7.182.112,50 | 1,85 | |||
| USA | 78.590.530,99 | 20,26 | |||
| 2. Derivate | 720.327,78 | 0,19 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 48.371.328,09 | 12,47 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.459.821,05 | 0,89 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -44.555,25 | -0,01 | |||
| III. Fondsvermögen | 387.624.957,25 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | |||||
| EUR | 335.118.035,58 | 86,46 | |||
| 2. Derivate | 720.327,78 | 0,19 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 48.371.328,09 | 12,47 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.459.821,05 | 0,89 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -44.555,25 | -0,01 | |||
| III. Fondsvermögen | 387.624.957,25 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.12.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 295.350.386,39 | 76,21 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 295.350.386,39 | 76,21 | ||||||||
| EUR | 295.350.386,39 | 76,21 | ||||||||
| XS1520899532 | 1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 103,005 | 2.575.135,00 | 0,66 | |
| XS2224621347 | 0,0000 % adidas AG Anl. 20/24 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 100,329 | 501.645,00 | 0,13 | |
| XS2243983520 | 0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23 | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | % | 100,808 | 2.822.624,00 | 0,73 | |
| XS2306220190 | 0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,003 | 1.000.025,00 | 0,26 | |
| XS1591781452 | 1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25 | EUR | 3.725.000 | 3.725.000 | 0 | % | 103,384 | 3.851.054,00 | 0,99 | |
| XS1875331636 | 1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MTN Givaudan 18/25 A | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 103,347 | 1.550.197,50 | 0,40 | |
| FR0014002NR7 | 0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24 | EUR | 4.900.000 | 1.500.000 | 0 | % | 100,074 | 4.903.601,50 | 1,27 | |
| FR0014005OL1 | 0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 99,222 | 3.472.752,50 | 0,90 | |
| XS2242747181 | 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | EUR | 2.175.000 | 0 | 0 | % | 100,302 | 2.181.557,63 | 0,56 | |
| XS2328980979 | 0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24 | EUR | 1.075.000 | 0 | 0 | % | 100,065 | 1.075.698,75 | 0,28 | |
| XS1907118464 | 0,2850 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23 | EUR | 4.605.000 | 0 | 0 | % | 101,088 | 4.655.102,40 | 1,20 | |
| XS0903433513 | 2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 102,664 | 1.539.952,50 | 0,40 | |
| XS2153593103 | 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24 | EUR | 3.350.000 | 0 | 0 | % | 105,584 | 3.537.064,00 | 0,91 | |
| XS1956973967 | 1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24 | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 102,398 | 1.638.360,00 | 0,42 | |
| XS2058729653 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24 | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | % | 100,796 | 5.543.752,50 | 1,43 | |
| CH1120418079 | 0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,972 | 1.999.430,00 | 0,52 | |
| XS2345784057 | 0,4360 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25 | EUR | 1.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | % | 101,588 | 1.015.880,00 | 0,26 | |
| XS2387929834 | 0,4120 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 | EUR | 4.625.000 | 4.625.000 | 0 | % | 101,755 | 4.706.145,63 | 1,21 | |
| XS2199265617 | 0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,905 | 1.009.045,00 | 0,26 | |
| XS2281342878 | 0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,713 | 997.130,00 | 0,26 | |
| XS2375836553 | 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25 | EUR | 2.075.000 | 2.075.000 | 0 | % | 99,477 | 2.064.137,38 | 0,53 | |
| XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24 | EUR | 3.775.000 | 0 | 0 | % | 102,487 | 3.868.865,38 | 1,00 | |
| XS1112850125 | 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 105,762 | 2.115.230,00 | 0,55 | |
| XS1375957294 | 1,9530 % BP Capital Markets PLC MTN 16/25 | EUR | 5.480.000 | 2.980.000 | 0 | % | 105,985 | 5.807.950,60 | 1,50 | |
| XS2135797202 | 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | % | 104,376 | 3.235.656,00 | 0,83 | |
| FR0013312493 | 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,993 | 1.529.887,50 | 0,39 | |
| FR0013429073 | 0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,751 | 2.543.775,00 | 0,66 | |
| FR0013412343 | 1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | % | 102,775 | 4.624.875,00 | 1,19 | |
| XS1166201035 | 1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 15/25 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 103,644 | 2.591.100,00 | 0,67 | |
| XS1750122225 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/25 | EUR | 5.900.000 | 5.900.000 | 0 | % | 102,163 | 6.027.587,50 | 1,56 | |
| FR0014006XE5 | 0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25 | EUR | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | % | 99,830 | 4.392.498,00 | 1,13 | |
| XS1637332856 | 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 100,200 | 2.504.987,50 | 0,65 | |
| XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,962 | 1.019.615,00 | 0,26 | |
| XS1991125896 | 0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,967 | 2.019.330,00 | 0,52 | |
| FR0013327962 | 1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 102,564 | 1.333.325,50 | 0,34 | |
| FR0014003Z81 | 0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25 | EUR | 3.700.000 | 1.800.000 | 0 | % | 99,361 | 3.676.338,50 | 0,95 | |
| XS1068874970 | 2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 105,775 | 2.644.375,00 | 0,68 | |
| DE000CB0HRY3 | 0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 99,556 | 2.488.887,50 | 0,64 | |
| XS1577586321 | 1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 103,140 | 928.260,00 | 0,24 | |
| XS1962554785 | 0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24 | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | % | 101,672 | 2.236.784,00 | 0,58 | |
| XS1790990474 | 1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 104,081 | 1.353.046,50 | 0,35 | |
| XS0909369489 | 3,1250 % CRH Finance DAC MTN 13/23 | EUR | 2.250.000 | 0 | 0 | % | 104,173 | 2.343.881,25 | 0,60 | |
| XS2169281131 | 0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23 | EUR | 525.000 | 0 | 0 | % | 101,756 | 534.216,38 | 0,14 | |
| DE000A2GSCY9 | 0,0000 % Daimler AG FLR MTN 17/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,797 | 1.007.970,00 | 0,26 | |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 102,283 | 1.534.237,50 | 0,40 | |
| XS0969368934 | 2,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 13/23 | EUR | 386.000 | 0 | 0 | % | 104,674 | 404.039,71 | 0,10 | |
| XS2117462627 | 0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/24 | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | % | 100,496 | 1.256.193,75 | 0,32 | |
| XS1732232340 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,836 | 1.527.540,00 | 0,39 | |
| XS1828032786 | 1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/25 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 104,979 | 1.574.677,50 | 0,41 | |
| XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 3.762.000 | 0 | 0 | % | 100,417 | 3.777.687,54 | 0,97 | |
| XS2177575177 | 0,3750 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 2.625.000 | 0 | 0 | % | 100,762 | 2.644.989,38 | 0,68 | |
| XS1893621026 | 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 106,770 | 2.135.390,00 | 0,55 | |
| FR0011318658 | 2,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/23 | EUR | 6.300.000 | 0 | 0 | % | 103,703 | 6.533.257,50 | 1,68 | |
| XS1176079843 | 1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 105,722 | 2.643.050,00 | 0,68 | |
| XS1684269332 | 1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 102,875 | 3.086.235,00 | 0,80 | |
| XS1584122177 | 1,1250 % Essity AB MTN 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,484 | 2.049.680,00 | 0,53 | |
| XS2196322155 | 0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | % | 100,444 | 5.524.420,00 | 1,43 | |
| XS2332254015 | 0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 21/24 | EUR | 1.425.000 | 0 | 0 | % | 99,808 | 1.422.264,00 | 0,37 | |
| XS2034626460 | 0,4500 % Fedex Corp. Notes 19/25 | EUR | 3.130.000 | 2.000.000 | 0 | % | 100,862 | 3.156.980,60 | 0,81 | |
| XS2085608326 | 0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,354 | 2.027.080,00 | 0,52 | |
| XS2325562424 | 0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25 | EUR | 3.622.000 | 3.622.000 | 0 | % | 98,882 | 3.581.506,04 | 0,92 | |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S | EUR | 966.000 | 966.000 | 0 | % | 108,318 | 1.046.347,05 | 0,27 | |
| XS2405467528 | 0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25 | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % | 99,754 | 1.770.624,63 | 0,46 | |
| XS1489184900 | 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 102,735 | 4.109.380,00 | 1,06 | |
| XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 104,101 | 1.353.306,50 | 0,35 | |
| XS1589806907 | 1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 105,436 | 1.581.540,00 | 0,41 | |
| XS2154336338 | 2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 106,533 | 2.663.312,50 | 0,69 | |
| XS2147977479 | 1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 104,954 | 2.099.080,00 | 0,54 | |
| XS2083299284 | 0,1250 % Hitachi Capital (UK) PLC MTN 19/22 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | % | 100,370 | 250.923,75 | 0,06 | |
| XS2156244043 | 2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 106,808 | 3.738.280,00 | 0,96 | |
| XS2126093744 | 0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24 | EUR | 3.400.000 | 0 | 0 | % | 100,329 | 3.411.186,00 | 0,88 | |
| XS1951313680 | 1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 101,484 | 3.044.505,00 | 0,79 | |
| XS1771838494 | 1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25 | EUR | 6.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,160 | 6.189.600,00 | 1,60 | |
| XS1944456109 | 0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 102,782 | 1.130.602,00 | 0,29 | |
| XS1174469137 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | EUR | 3.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 104,530 | 3.658.532,50 | 0,94 | |
| BE0002645266 | 0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,806 | 2.036.120,00 | 0,53 | |
| XS2109394077 | 0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 20/25 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 101,055 | 2.526.375,00 | 0,65 | |
| XS2327298217 | 0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25 | EUR | 1.550.000 | 0 | 0 | % | 99,824 | 1.547.272,00 | 0,40 | |
| XS0857662448 | 2,3750 % McDonald’s Corp. MTN 12/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 107,403 | 2.148.050,00 | 0,55 | |
| XS0934983999 | 2,0000 % McDonald’s Corp. MTN 13/23 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,091 | 1.030.905,00 | 0,27 | |
| XS2020670779 | 0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 100,816 | 2.520.387,50 | 0,65 | |
| XS2238787415 | 0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 99,682 | 3.987.260,00 | 1,03 | |
| XS1379171140 | 1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,910 | 1.039.102,00 | 0,27 | |
| XS1645494375 | 1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 102,303 | 2.557.562,50 | 0,66 | |
| XS2002491517 | 1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,488 | 2.049.750,00 | 0,53 | |
| XS2150006646 | 2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 108,467 | 2.169.330,00 | 0,56 | |
| XS2407357768 | 0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % | 99,430 | 2.784.040,00 | 0,72 | |
| DK0009525917 | 0,2500 % Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23 | EUR | 325.000 | 0 | 0 | % | 100,414 | 326.343,88 | 0,08 | |
| XS2022093434 | 0,0000 % OMV AG MTN 19/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,878 | 1.997.560,00 | 0,52 | |
| XS2154347293 | 1,5000 % OMV AG MTN 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,801 | 1.038.010,00 | 0,27 | |
| XS1716243719 | 0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,358 | 1.013.575,00 | 0,26 | |
| XS2124046918 | 0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25 | EUR | 6.200.000 | 2.500.000 | 0 | % | 99,855 | 6.191.010,00 | 1,60 | |
| XS1476654238 | 0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 101,156 | 1.719.652,00 | 0,44 | |
| XS2300208928 | 0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25 | EUR | 2.950.000 | 2.950.000 | 0 | % | 99,467 | 2.934.261,75 | 0,76 | |
| XS2203995910 | 0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24 | EUR | 475.000 | 0 | 0 | % | 101,230 | 480.840,13 | 0,12 | |
| XS2163320679 | 0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25 | EUR | 1.650.000 | 0 | 0 | % | 102,220 | 1.686.630,00 | 0,44 | |
| FR0012949923 | 1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 105,818 | 529.090,00 | 0,14 | |
| XS2033351995 | 0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/25 | EUR | 4.428.000 | 1.928.000 | 0 | % | 100,107 | 4.432.737,96 | 1,14 | |
| XS1987142673 | 0,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,323 | 2.026.450,00 | 0,52 | |
| XS1691349523 | 0,0320 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/23 | EUR | 1.950.000 | 0 | 3.000.000 | % | 100,267 | 1.955.206,50 | 0,50 | |
| XS1116263325 | 2,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 105,624 | 1.584.360,00 | 0,41 | |
| XS2043678841 | 0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 100,249 | 2.506.212,50 | 0,65 | |
| XS2149207354 | 3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 110,275 | 992.470,50 | 0,26 | |
| XS1985806600 | 0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,039 | 1.010.385,00 | 0,26 | |
| XS1720642138 | 0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,789 | 2.035.770,00 | 0,53 | |
| XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | EUR | 2.675.000 | 2.675.000 | 0 | % | 99,425 | 2.659.605,38 | 0,69 | |
| DE000A3KYMA6 | 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 99,952 | 1.699.175,50 | 0,44 | |
| XS1405766897 | 0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/25 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 102,824 | 3.084.705,00 | 0,80 | |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 101,960 | 4.078.400,00 | 1,05 | |
| XS2374595127 | 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25 | EUR | 1.725.000 | 1.725.000 | 0 | % | 99,389 | 1.714.460,25 | 0,44 | |
| XS1944390241 | 1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24 | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 | % | 103,772 | 4.254.652,00 | 1,10 | |
| XS1910947941 | 0,9880 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,481 | 1.034.810,00 | 0,27 | |
| XS1014610254 | 2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24 | EUR | 1.641.000 | 0 | 0 | % | 105,386 | 1.729.376,06 | 0,45 | |
| XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 | EUR | 2.175.000 | 0 | 0 | % | 99,816 | 2.170.987,13 | 0,56 | |
| DE000A189ZX0 | 1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,163 | 1.031.630,00 | 0,27 | |
| DE000A19UR61 | 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 101,590 | 3.047.700,00 | 0,79 | |
| DE000A28VQC4 | 1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 103,253 | 1.032.530,00 | 0,27 | |
| DE000A3E5MF0 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 99,678 | 996.775,00 | 0,26 | |
| DE000A3MP4T1 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25 | EUR | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | % | 99,011 | 6.435.682,50 | 1,65 | |
| XS2167007249 | 1,3380 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/25 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 102,861 | 3.600.135,00 | 0,93 | |
| XS1722859532 | 0,6250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,858 | 1.527.862,50 | 0,39 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 39.767.649,19 | 10,25 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 39.767.649,19 | 10,25 | ||||||||
| EUR | 39.767.649,19 | 10,25 | ||||||||
| XS1379122101 | 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24 | EUR | 3.172.000 | 0 | 0 | % | 103,287 | 3.276.247,78 | 0,85 | |
| XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | EUR | 7.126.000 | 3.500.000 | 0 | % | 100,123 | 7.134.729,35 | 1,83 | |
| XS2337060607 | 0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25 | EUR | 5.525.000 | 3.000.000 | 0 | % | 99,256 | 5.483.894,00 | 1,41 | |
| XS1617845083 | 0,9500 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,066 | 2.061.310,00 | 0,53 | |
| XS2408491947 | 0,2440 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/25 | EUR | 4.125.000 | 4.125.000 | 0 | % | 99,761 | 4.115.120,63 | 1,06 | |
| XS1883352095 | 1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 103,221 | 1.445.087,00 | 0,37 | |
| XS2132337697 | 0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24 | EUR | 3.865.000 | 0 | 0 | % | 102,487 | 3.961.122,55 | 1,02 | |
| XS2004880832 | 0,5230 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24 | EUR | 3.475.000 | 0 | 0 | % | 101,395 | 3.523.458,88 | 0,91 | |
| XS2057872595 | 0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,635 | 2.012.690,00 | 0,52 | |
| XS2407914394 | 0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/25 | EUR | 1.975.000 | 1.975.000 | 0 | % | 99,700 | 1.969.075,00 | 0,51 | |
| DE000A3H3J14 | 0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 99,080 | 2.080.680,00 | 0,54 | |
| XS1794084068 | 1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25 | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | % | 104,009 | 2.704.234,00 | 0,70 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 335.118.035,58 | 86,46 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Zins-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Zinsterminkontrakte | 710.065,12 | 0,19 | ||||||||
| EURO Bobl Future (FGBM) März 22 | XEUR | EUR | -61.500.000 | 647.165,12 | 0,17 | |||||
| EURO Schatz Future (FGBS) März 22 | XEUR | EUR | -34.000.000 | 62.900,00 | 0,02 | |||||
| Summe der Zins-Derivate | EUR | 710.065,12 | 0,19 | |||||||
| Swaps | ||||||||||
| Zinsswaps | 10.262,66 | 0,00 | ||||||||
| (Erhalten / Zahlen) | ||||||||||
| IRS EURIBORM06 EUR / -0.262% EUR / DGZ_FRA 13.01.2023 | OTC | EUR | 65.000.000 | -141.304,16 | -0,04 | |||||
| IRS EURIBORM06 EUR / -0.265% EUR / DGZ_FRA 24.01.2023 | OTC | EUR | 50.000.000 | -99.271,95 | -0,03 | |||||
| IRS EURIBORM06 EUR / -0.456% EUR / DGZ_FRA 23.03.2024 | OTC | EUR | 15.000.000 | 98.779,72 | 0,03 | |||||
| IRS EURIBORM06 EUR / -0.52% EUR / DGZ_FRA 01.02.2024 | OTC | EUR | 20.000.000 | 152.059,05 | 0,04 | |||||
| Summe der Swaps | EUR | 10.262,66 | 0,00 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| EUR-Guthaben bei | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 32.363.137,74 | % | 100,000 | 32.363.137,74 | 8,34 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 32.363.137,74 | 8,34 | |||||||
| Geldmarktpapiere | ||||||||||
| EUR | 16.008.190,35 | 4,13 | ||||||||
| XS2401977660 | 0,0000 % RWE AG CP P.2020 Tr.1653 21/22 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000 | 0 | % | 100,232 | 2.505.810,35 | 0,65 | |
| XS2379774248 | 0,0000 % Uniper SE CP P.17 21/22 | EUR | 6.500.000,00 | 6.500.000 | 0 | % | 100,030 | 6.501.950,00 | 1,67 | |
| XS2394755073 | 0,0000 % Uniper SE CP P.17 21/22 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 0 | % | 100,000 | 2.000.000,00 | 0,52 | |
| XS2407585129 | 0,0000 % Uniper SE CP P.17 21/22 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000 | 0 | % | 100,009 | 5.000.430,00 | 1,29 | |
| Summe der Geldmarktpapiere | EUR | 16.008.190,35 | 4,13 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 48.371.328,09 | 12,47 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Forderungen aus Erfolgsbezogener Vergütung | EUR | 891.052,02 | 891.052,02 | 0,23 | ||||||
| Zinsansprüche | EUR | 1.645.609,53 | 1.645.609,53 | 0,42 | ||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 779.359,50 | 779.359,50 | 0,20 | ||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 143.800,00 | 143.800,00 | 0,04 | ||||||
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | EUR | 3.459.821,05 | 0,89 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -6.187,39 | -6.187,39 | 0,00 | ||||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -6.187,37 | -6.187,37 | 0,00 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -31.800,00 | -31.800,00 | -0,01 | ||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -380,49 | -380,49 | 0,00 | ||||||
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | EUR | -44.555,25 | -0,01 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 387.624.957,25 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | STK | 152.203,000 | ||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse TF (A) | STK | 3.724.145,000 | ||||||||
| Anteilwert Klasse CF (A) | EUR | 100,00 | ||||||||
| Anteilwert Klasse TF (A) | EUR | 100,00 | ||||||||
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | ||||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Berichtszeitraumes | 157.983,00 | |||||||||
| Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A) | 4.932,00 | |||||||||
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A) | 10.712,00 | |||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Berichtszeitraumes | 152.203,00 | |||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Beginn des Berichtszeitraumes | 3.395.020,00 | |||||||||
| Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF (A) | 571.029,00 | |||||||||
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF (A) | 241.904,00 | |||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Ende des Berichtszeitraumes | 3.724.145,00 | |||||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 86,46 | |||||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,19 | |||||||||
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze |
| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
| In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30.12.2021 |
| Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021 |
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| OTC | Over-the-Counter |
| Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.12.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten: | ||||||
| Finanztermingeschäfte | ||||||
| – verkaufte Terminkontrakte | ||||||
| auf Renten | EUR | 120.065.250,00 | ||||
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| XS1234370127 | 0,9500 % 3M Co. MTN S.F 15/23 | EUR | 0 | 2.149.000 |
| XS1144086110 | 1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| DE000A289DB1 | 0,1010 % BASF SE MTN 20/23 | EUR | 0 | 2.300.000 |
| DE000BLB51D5 | 0,0520 % Bayerische Landesbank FLR Öff.-Pfe. 18/22 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS1948612905 | 0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2102355588 | 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 20/23 | EUR | 0 | 2.675.000 |
| XS1823532640 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/23 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR0013204476 | 0,3750 % BPCE S.A. MTN 16/23 | EUR | 0 | 600.000 |
| FR0013386539 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0013507837 | 1,2500 % Capgemini SE Notes 20/22 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS0854746343 | 2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS2150053721 | 1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/23 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS1956955980 | 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| DE000A19UNN9 | 0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. FLR MTN 18/23 | EUR | 0 | 800.000 |
| FR0013216900 | 0,4240 % Danone S.A. MTN 16/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1107266782 | 0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR MTN 14/22 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS1306411726 | 0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR MTN 15/23 | EUR | 0 | 2.701.000 |
| XS0856032213 | 2,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 12/23 | EUR | 0 | 684.000 |
| XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 | EUR | 0 | 3.250.000 |
| XS1557095459 | 0,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/21 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1557096267 | 0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1828032513 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22 | EUR | 0 | 2.300.000 |
| XS1982107903 | 0,1250 % Diageo Finance PLC MTN 19/23 | EUR | 0 | 950.000 |
| XS2069380488 | 0,0000 % E.ON SE MTN 19/22 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2091216205 | 0,0000 % E.ON SE MTN 19/22 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS1982725159 | 0,3750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 19/24 | EUR | 0 | 700.000 |
| FR0013463643 | 0,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/23 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR0013516051 | 0,2500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/24 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2085547433 | 0,1250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/22 | EUR | 0 | 1.325.000 |
| XS1612542826 | 0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 |
| XS2170609403 | 0,1250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/23 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS1366026679 | 1,3000 % Honeywell International Inc. Notes 16/23 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS1057055060 | 2,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 14/22 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS1171541813 | 1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 15/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS1882544205 | 0,2610 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/23 | EUR | 0 | 3.500.000 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2150006133 | 1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/24 | EUR | 0 | 925.000 |
| XS1456422135 | 0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24 | EUR | 0 | 4.425.000 |
| FR0013405347 | 0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1115208107 | 1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS1529838085 | 1,0000 % Morgan Stanley MTN 16/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1517196272 | 0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/23 | EUR | 0 | 805.000 |
| XS1998797663 | 0,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 19/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2197342129 | 0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24 | EUR | 0 | 4.450.000 |
| FR0013241536 | 0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS2176715311 | 0,0000 % SAP SE IHS 20/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| FR0012939841 | 1,5000 % Schneider Electric SE MTN 15/23 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| FR0013517711 | 0,0000 % Schneider Electric SE MTN 20/23 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS1874127811 | 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23 | EUR | 0 | 2.357.000 |
| XS2118276539 | 0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS2182055181 | 0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS0874864860 | 3,9870 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/23 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS1394777665 | 0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22 | EUR | 0 | 3.200.000 |
| XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS1265805090 | 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23 | EUR | 0 | 3.150.000 |
| XS2149270477 | 0,7500 % UBS AG (London Branch) MTN 20/23 | EUR | 0 | 1.775.000 |
| CH0302790123 | 1,7500 % UBS Group AG Notes 15/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1566100977 | 0,3750 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 17/23 | EUR | 0 | 3.800.000 |
| FR0013246725 | 0,6720 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/22 | EUR | 0 | 5.000.000 |
| XS2258429815 | 0,0180 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 20/22 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| DE000A182VS4 | 0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/22 | EUR | 0 | 200.000 |
| DE000A192ZH7 | 0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/23 | EUR | 0 | 2.400.000 |
| XS1234248919 | 1,0000 % Würth Finance International BV MTN 15/22 | EUR | 0 | 3.490.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| XS1402941790 | 0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS1725630740 | 0,6250 % McDonald’s Corp. MTN 17/24 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1828132735 | 0,0000 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 18/23 | EUR | 0 | 650.000 |
| XS2168625460 | 0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24 | EUR | 0 | 1.125.000 |
| XS2389688107 | 0,3750 % Viterra Finance B.V. MTN 21/25 | EUR | 925.000 | 925.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| DE000CZ45WU5 | 0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 |
| DE000DK0EWG5 | 0,1100 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.7528 17/21 | EUR | 0 | 7.500.000 |
| XS2093242373 | 0,1570 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 19/21 | EUR | 0 | 5.000.000 |
| Geldmarktpapiere | ||||
| EUR | ||||
| DE000A3MJTW2 | 0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC M.-C.CP Tr.404 21/21 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS2374707292 | 0,0000 % Uniper SE CP 21/21 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
Anhang.
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 86,46 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,19 | |
| Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | STK | 152.203,000 |
| Umlaufende Anteile Klasse TF (A) | STK | 3.724.145,000 |
| Anteilwert Klasse CF (A) | EUR | 100,00 |
| Anteilwert Klasse TF (A) | EUR | 100,00 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Luxemburg, den 3. Januar 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand
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