Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Frankfurter-Sparinrent Deka
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Das Anlageziel des Frankfurter-Sparinrent Deka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Das Fondsmanagement investiert darüber hinaus auch in fremde Währungen und globale Anleihen (auch aus Schwellenländern/Emerging Markets). Es werden auch Anleihen von Ausstellern beigemischt, die eine geringere Schuldnerqualität aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Fonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Unternehmensanleihen aufgestockt
In der Berichtsperiode zeigten sich eine deutliche Erholung der Wirtschaftsaktivität nach den drastischen Einbußen in Folge der ersten Pandemiemaßnahmen. Das Wirtschaftswachstum legte merklich zu und wurde angesichts der Impffortschritte auch von neueren Virusvarianten nicht grundlegend erschüttert. Stattdessen rückte der Anstieg der Inflationszahlen weltweit in den Fokus. Sowohl in den USA, der EU aber auch Osteuropa wurde dies zu einem prägenden Thema in der zweiten Jahreshälfte. Die Zentralbanken begannen inzwischen damit, auf diesen Faktor zu reagieren, wobei die Fed in den USA schon spürbar die Zügel anzog, während die EZB eine Anpassung ihrer Geldpolitik mit Zeitverzug scheinbar in Erwägung zieht.
Das Fondsmanagement reagierte auf die Marktentwicklung und hat die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) aktiv gesteuert. Per saldo wurde die Duration merklich verringert.
Wichtige Kennzahlen
Frankfurter-Sparinrent Deka
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
-0,2% | 2,7% | 1,5% | |
Gesamtkostenquote | 0,95% | ||
ISIN | DE0008479981 |
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Frankfurter-Sparinrent Deka
Realisierte Gewinne aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 939.793,59 |
Aktien | 0,00 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
Optionen | 325.019,27 |
Futures | 661.750,42 |
Swaps | 146.405,51 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | 1.534.562,53 |
Devisenkassageschäften | 252.121,16 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | 3.859.652,48 |
Realisierte Verluste aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | -373.714,27 |
Aktien | 0,00 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
Optionen | -572.002,35 |
Futures | -595.982,93 |
Swaps | -302.154,32 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | -1.714.577,56 |
Devisenkassageschäften | -7.293,51 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | -3.565.724,94 |
Zum Ende des Berichtsjahres war der Fonds zu 88,9 Prozent in Rentenanlagen investiert. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten bildeten Corporate Bonds mit rund zwei Dritteln (69 Prozent) des Fondsvermögens den Schwerpunkt im Portfolio. Damit erfolgte im Stichtagsvergleich eine weitere Aufstockung. Ein Fokus richtete sich dabei auf Titel aus dem Sektor Finanzen (z.B. Banken), der weiter ausgebaut wurde. Ein Teil der Unternehmensanleihen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Das Fondsmanagement beteiligte sich selektiv an Neuemissionen.
Der Bestand an Staatsanleihen erfuhr per saldo eine Reduktion auf rund 14 Prozent, wobei bis ins zweite Quartal verstärkt Zukäufe erfolgten. Der Anteil an Anleihen halbstaatlicher Emittenten sank im Stichtagsvergleich leicht auf 5,5 Prozent.
Unter Ratingaspekten wies der überwiegende Anteil der Anlagen ein Investment Grade-Rating auf. Zur Steuerung des Portfolios kamen zudem Renten- und Zins-Derivate (z.B. Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte/-optionen zum Einsatz.
In der Berichtsperiode profitierte der Fonds u.a. von der Beimischung inflationsindexierter Titel und der Verringerung der Zinssensitivität (Duration). Nachteile ergaben sich jedoch aus dem Anstieg der Marktrenditen im Zuge der Inflationsentwicklung sowie der Ausweitung der Risikoprämien im letzten Berichtsquartal.
In der Länderstruktur (Renten inkl. CDS) führte zum Stichtag Deutschland vor Frankreich die Aufstellung an. Der Bestand in Italien wurde spürbar reduziert, während in Frankreich und Spanien eine Erhöhung stattfand. Über den Einsatz von Devisentermingeschäften wurden Währungskursrisiken partiell abgesichert (z.B. britisches Pfund) oder aktive Positionierungen in Fremdwährungen (z.B. US-Dollar oder polnische Zloty) vorgenommen.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.
Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds zudem Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.
Das Sondervermögen Frankfurter-Sparinrent Deka verzeichnete im Berichtsjahr eine leichte Wertminderung um 0,2 Prozent.
Fondsstruktur
Frankfurter-Sparinrent Deka
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
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Deutschland | 17,5% |
Frankreich | 13,7% |
Spanien | 10,2% |
Niederlande | 9,4% |
Sonstige Länder | 38,1% |
Barreserve, Sonstiges | 11,1% |
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 27.284.937,75 | 88,39 | |||
Australien | 100.120,00 | 0,32 | |||
Belgien | 294.785,00 | 0,96 | |||
Bulgarien | 381.309,00 | 1,24 | |||
Dänemark | 99.468,50 | 0,32 | |||
Deutschland | 5.375.267,99 | 17,42 | |||
Finnland | 302.590,50 | 0,98 | |||
Frankreich | 4.224.820,49 | 13,69 | |||
Großbritannien | 690.699,20 | 2,25 | |||
Indonesien | 116.275,00 | 0,38 | |||
Irland | 1.078.185,51 | 3,49 | |||
Island | 293.760,00 | 0,95 | |||
Israel | 114.875,00 | 0,37 | |||
Italien | 1.008.859,09 | 3,27 | |||
Japan | 248.645,75 | 0,80 | |||
Kolumbien | 162.543,75 | 0,53 | |||
Kroatien | 197.164,00 | 0,64 | |||
Lettland | 274.835,00 | 0,89 | |||
Luxemburg | 688.808,88 | 2,24 | |||
Mexiko | 121.958,40 | 0,39 | |||
Niederlande | 2.879.125,14 | 9,31 | |||
Norwegen | 99.583,50 | 0,32 | |||
Österreich | 302.093,50 | 0,98 | |||
Philippinen | 99.625,00 | 0,32 | |||
Polen | 300.235,20 | 0,98 | |||
Portugal | 801.268,50 | 2,60 | |||
Rumänien | 106.495,00 | 0,34 | |||
San Marino | 180.629,75 | 0,59 | |||
Schweden | 535.420,50 | 1,74 | |||
Schweiz | 340.440,63 | 1,10 | |||
Slowakei | 97.858,50 | 0,32 | |||
Sonstige | 538.958,37 | 1,73 | |||
Spanien | 3.126.299,49 | 10,13 | |||
Tschechische Republik | 804.429,02 | 2,61 | |||
Ungarn | 271.810,63 | 0,88 | |||
USA | 825.893,96 | 2,66 | |||
Zypern | 199.800,00 | 0,65 | |||
2. Derivate | -28.795,39 | -0,09 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.228.163,94 | 10,44 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 519.788,13 | 1,68 | |||
II. Verbindlichkeiten | -127.773,80 | -0,42 | |||
III. Fondsvermögen | 30.876.320,63 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 27.284.937,75 | 88,39 | |||
CZK | 441.769,52 | 1,43 | |||
DEM | 73.507,16 | 0,24 | |||
EUR | 25.055.676,23 | 81,17 | |||
GBP | 1.075.819,04 | 3,48 | |||
ITL | 245.515,86 | 0,80 | |||
USD | 392.649,94 | 1,27 | |||
2. Derivate | -28.795,39 | -0,09 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.228.163,94 | 10,44 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 519.788,13 | 1,68 | |||
II. Verbindlichkeiten | -127.773,80 | -0,42 | |||
III. Fondsvermögen | 30.876.320,63 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.12.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 23.437.708,13 | 75,93 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 23.437.708,13 | 75,93 | ||||||||
EUR | 21.518.917,19 | 69,71 | ||||||||
XS2410368042 | 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,469 | 99.468,50 | 0,32 | |
ES0265936023 | 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 98,356 | 196.711,00 | 0,64 | |
XS2388941077 | 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 98,985 | 197.969,00 | 0,64 | |
XS2189592616 | 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 101,150 | 101.150,00 | 0,33 | |
FR0014004AE8 | 3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,500 | 98.500,00 | 0,32 | |
XS2228897158 | 1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 99,207 | 148.810,50 | 0,48 | |
XS2341269970 | 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 225.000 | 125.000 | % | 99,584 | 99.583,50 | 0,32 | |
DE000A3KY359 | 0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 98,228 | 294.684,00 | 0,95 | |
XS2206379567 | 2,2500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/27 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 106,354 | 212.708,00 | 0,69 | |
XS2363117321 | 0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28 | EUR | 150.000 | 250.000 | 100.000 | % | 99,033 | 148.549,50 | 0,48 | |
XS2393701284 | 0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,633 | 98.633,00 | 0,32 | |
XS2412267358 | 1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 100,394 | 100.394,00 | 0,33 | |
XS1558491855 | 1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 101,982 | 101.981,50 | 0,33 | |
FR0014006G24 | 1,0000 % Atos SE Obl. 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,279 | 198.558,00 | 0,64 | |
XS1664644983 | 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 104,382 | 104.381,50 | 0,34 | |
PTBCPHOM0066 | 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27 | EUR | 200.000 | 300.000 | 100.000 | % | 95,324 | 190.648,00 | 0,62 | |
XS2353366268 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 96,574 | 96.573,50 | 0,31 | |
XS2028816028 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 101,230 | 202.459,00 | 0,66 | |
XS2404651163 | 1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,396 | 198.792,00 | 0,64 | |
ES0213679HN2 | 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 101,727 | 203.453,00 | 0,66 | |
DE000A14J611 | 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 15/75 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 101,000 | 101.000,00 | 0,33 | |
XS2356569736 | 1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,588 | 99.588,00 | 0,32 | |
XS2411178630 | 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 100,478 | 200.955,00 | 0,65 | |
XS2002496409 | 3,1250 % BayWa AG Notes 19/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 106,127 | 212.253,00 | 0,69 | |
XS2383811424 | 1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 96,339 | 96.338,50 | 0,31 | |
BE6331190973 | 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,437 | 98.437,00 | 0,32 | |
XS2239091080 | 1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 99,143 | 198.286,00 | 0,64 | |
FR0014006KD4 | 1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,501 | 98.500,50 | 0,32 | |
XS2391790610 | 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,150 | 98.150,00 | 0,32 | |
XS1839682116 | 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25 | EUR | 150.000 | 0 | 0 | % | 106,182 | 159.272,25 | 0,52 | |
XS2367164576 | 2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28 | EUR | 225.000 | 225.000 | 0 | % | 98,683 | 222.036,75 | 0,72 | |
DE0001102481 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 96,322 | 96.322,00 | 0,31 | |
DE0001030559 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 136,043 | 204.063,77 | 0,66 | |
XS2401565630 | 0,8500 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 100,037 | 125.045,63 | 0,40 | |
PTCCCAOM0000 | 2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,409 | 198.818,00 | 0,64 | |
PTCGDCOM0037 | 0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,340 | 98.340,00 | 0,32 | |
XS2348237871 | 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 98,218 | 196.436,00 | 0,64 | |
XS2084418339 | 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26 | EUR | 150.000 | 0 | 100.000 | % | 102,069 | 153.103,50 | 0,50 | |
XS2239845097 | 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 100,023 | 200.045,00 | 0,65 | |
XS2346973741 | 1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 100,120 | 100.120,00 | 0,32 | |
XS2393742122 | 1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26 | EUR | 175.000 | 175.000 | 0 | % | 100,000 | 175.000,00 | 0,57 | |
XS1890836296 | 1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 106,824 | 106.824,00 | 0,35 | |
FR0014000XY6 | 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28 | EUR | 100.000 | 0 | 100.000 | % | 96,769 | 96.769,00 | 0,31 | |
DE000CZ40LD5 | 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 110,579 | 110.579,00 | 0,36 | |
XS2393323667 | 1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 97,448 | 121.809,38 | 0,39 | |
ES0000106601 | 2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38 | EUR | 150.000 | 0 | 0 | % | 120,100 | 180.150,00 | 0,58 | |
ES0000093452 | 0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31 | EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | % | 99,844 | 99.844,00 | 0,32 | |
XS2381671671 | 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28 | EUR | 175.000 | 275.000 | 100.000 | % | 96,989 | 169.730,75 | 0,55 | |
XS1419674525 | 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 105,523 | 131.903,13 | 0,43 | |
XS1772374770 | 1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33 | EUR | 120.000 | 120.000 | 0 | % | 111,421 | 133.704,60 | 0,43 | |
DE000DL19VR6 | 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25 | EUR | 100.000 | 0 | 100.000 | % | 101,684 | 101.683,50 | 0,33 | |
XS2363244513 | 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24 | EUR | 300.000 | 400.000 | 100.000 | % | 99,500 | 298.500,00 | 0,96 | |
XS2408458730 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 98,250 | 196.500,00 | 0,64 | |
XS0553728709 | 4,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/30 | EUR | 130.000 | 0 | 0 | % | 133,615 | 173.699,50 | 0,56 | |
DE000DFK0RN3 | 0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,507 | 199.013,00 | 0,64 | |
XS2306601746 | 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 100,541 | 100.541,00 | 0,33 | |
FR0014006UO0 | 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,386 | 99.385,50 | 0,32 | |
FR0011022474 | 5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 198,749 | 198.749,00 | 0,64 | |
XS2062490649 | 2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28 | EUR | 200.000 | 0 | 100.000 | % | 104,778 | 209.556,00 | 0,68 | |
AT0000A2RZL4 | 0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 300.000 | 100.000 | % | 98,582 | 197.164,00 | 0,64 | |
XS2297177664 | 0,2500 % Essity AB MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 95,849 | 191.698,00 | 0,62 | |
BE6328904428 | 1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 97,750 | 97.750,00 | 0,32 | |
XS2343114687 | 0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31 | EUR | 275.000 | 275.000 | 0 | % | 98,625 | 271.218,75 | 0,88 | |
XS2180509999 | 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | % | 103,391 | 258.477,50 | 0,84 | |
FI4000507132 | 4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 101,490 | 202.980,00 | 0,66 | |
XS2198879145 | 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27 | EUR | 250.000 | 150.000 | 100.000 | % | 104,870 | 262.175,00 | 0,85 | |
XS2324724645 | 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 103,024 | 309.072,00 | 0,99 | |
XS2325562697 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 98,098 | 122.621,88 | 0,40 | |
XS2237447961 | 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33 | EUR | 100.000 | 0 | 100.000 | % | 99,315 | 99.315,00 | 0,32 | |
PTGALLOM0004 | 1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23 | EUR | 100.000 | 0 | 200.000 | % | 101,092 | 101.091,50 | 0,33 | |
ES0000095879 | 4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35 | EUR | 150.000 | 50.000 | 0 | % | 131,960 | 197.940,00 | 0,64 | |
DE000A168478 | 6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 116,559 | 116.559,00 | 0,38 | |
XS2397252102 | 1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 300.000 | 100.000 | % | 99,912 | 199.823,00 | 0,65 | |
DE000A3E5S00 | 0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29 | EUR | 250.000 | 250.000 | 0 | % | 97,262 | 243.153,75 | 0,79 | |
XS2421072419 | 1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN Tr.2 21/36 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,318 | 98.318,00 | 0,32 | |
XS2342058117 | 0,6250 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 97,777 | 97.776,50 | 0,32 | |
FR0014001YE4 | 0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,325 | 99.325,00 | 0,32 | |
FR0014001YB0 | 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 95,477 | 95.477,00 | 0,31 | |
XS2022179662 | 2,0000 % Israel MTN 19/69 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 114,875 | 114.875,00 | 0,37 | |
ES0000090797 | 1,8750 % Junta de Andalucía Bonos 18/28 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 110,489 | 220.977,00 | 0,72 | |
XS2406890066 | 0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 97,123 | 194.245,00 | 0,63 | |
ES00000127C8 | 1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 132,338 | 264.675,76 | 0,86 | |
DE000A2DAR65 | 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 104,215 | 208.429,00 | 0,68 | |
FR0014005O90 | 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und. | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 93,875 | 187.750,00 | 0,61 | |
FR00140044X1 | 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 97,985 | 293.953,50 | 0,95 | |
FR0014001IP3 | 0,6250 % La Poste MTN 21/36 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 94,690 | 94.689,50 | 0,31 | |
DE000A162A83 | 1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % | 99,536 | 298.608,00 | 0,96 | |
XS2384269101 | 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26 | EUR | 175.000 | 175.000 | 0 | % | 98,368 | 172.143,13 | 0,56 | |
XS2388876232 | 0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 99,023 | 99.023,00 | 0,32 | |
XS1876097715 | 1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 100,414 | 100.414,20 | 0,33 | |
XS2348280707 | 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 21/26 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 99,340 | 149.010,00 | 0,48 | |
XS2407028435 | 0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 98,241 | 122.800,63 | 0,40 | |
XS2393539593 | 0,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/36 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 99,782 | 124.727,50 | 0,40 | |
FI4000496286 | 0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,611 | 99.610,50 | 0,32 | |
XS2411311652 | 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,659 | 99.659,00 | 0,32 | |
FR0014006ZC4 | 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 97,666 | 97.666,00 | 0,32 | |
XS2056560571 | 2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | % | 101,593 | 101.592,50 | 0,33 | |
FR0014005SC1 | 0,1250 % Pernod-Ricard S.A. MTN 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 97,515 | 195.030,00 | 0,63 | |
XS2346125573 | 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 100,798 | 100.798,00 | 0,33 | |
BE0002830116 | 0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 97,852 | 97.852,00 | 0,32 | |
PTRAAHOM0000 | 1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36 | EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | % | 97,994 | 97.994,00 | 0,32 | |
FR0013410552 | 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % | 120,200 | 480.799,87 | 1,55 | |
FR0013519253 | 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26 | EUR | 200.000 | 350.000 | 150.000 | % | 113,876 | 227.751,99 | 0,74 | |
FR0014002JM6 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44 | EUR | 125.000 | 225.000 | 100.000 | % | 95,934 | 119.916,88 | 0,39 | |
XS1432493440 | 3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 116,275 | 116.275,00 | 0,38 | |
IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 108,192 | 324.576,00 | 1,04 | |
XS2293755125 | 0,0000 % Republik Island MTN 21/28 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 97,920 | 293.760,00 | 0,95 | |
IT0005433690 | 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28 | EUR | 150.000 | 375.000 | 225.000 | % | 97,783 | 146.674,50 | 0,48 | |
IT0005449969 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31 | EUR | 100.000 | 300.000 | 200.000 | % | 98,416 | 98.416,00 | 0,32 | |
IT0005387052 | 0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 114,702 | 114.702,46 | 0,37 | |
XS2420426038 | 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,835 | 99.835,00 | 0,32 | |
PTOTETOE0012 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 114,377 | 114.377,00 | 0,37 | |
XS1892141620 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S | EUR | 100.000 | 240.000 | 300.000 | % | 106,495 | 106.495,00 | 0,34 | |
XS2105095777 | 0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,900 | 199.800,00 | 0,65 | |
XS2411720233 | 0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,941 | 98.941,00 | 0,32 | |
FR0013518081 | 1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 102,447 | 102.447,00 | 0,33 | |
XS2332234413 | 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,421 | 198.842,00 | 0,64 | |
DE000A3H2UX0 | 1,7500 % Sixt SE MTN 20/24 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | % | 103,160 | 257.898,75 | 0,84 | |
CH1130818847 | 0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31 | EUR | 175.000 | 175.000 | 0 | % | 97,549 | 170.709,88 | 0,55 | |
SK4000018925 | 0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 97,859 | 97.858,50 | 0,32 | |
FR0014006TQ7 | 1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,685 | 199.370,00 | 0,65 | |
XS2314267449 | 0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 97,954 | 97.954,00 | 0,32 | |
XS2345996743 | 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 97,885 | 146.827,50 | 0,48 | |
XS2406569579 | 0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 99,078 | 148.616,25 | 0,48 | |
XS2292954893 | 0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28 | EUR | 150.000 | 250.000 | 100.000 | % | 97,621 | 146.431,50 | 0,47 | |
FR0014000O87 | 0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 98,139 | 196.278,00 | 0,64 | |
FR0013332988 | 1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 102,674 | 102.674,00 | 0,33 | |
FR0014003MJ4 | 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 100,195 | 200.390,00 | 0,65 | |
XS2418392143 | 2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,682 | 99.681,50 | 0,32 | |
FR0014006IX6 | 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,673 | 99.673,00 | 0,32 | |
AT000B122080 | 0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 101,206 | 202.412,00 | 0,66 | |
XS1806457211 | 0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % | 101,300 | 101.300,00 | 0,33 | |
XS2282095970 | 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 98,240 | 98.239,50 | 0,32 | |
XS2343822503 | 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 98,561 | 147.840,75 | 0,48 | |
DE000A3E5MH6 | 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 98,584 | 98.584,00 | 0,32 | |
XS2392462730 | 0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 99,720 | 99.719,50 | 0,32 | |
XS2231715322 | 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 104,665 | 209.330,00 | 0,68 | |
DEM | 73.507,16 | 0,24 | ||||||||
DE0001345759 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26 | DEM | 150.000 | 0 | 0 | % | 95,845 | 73.507,16 | 0,24 | |
CZK | 441.769,52 | 1,43 | ||||||||
CZ0003529794 | 2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31 | CZK | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | % | 88,760 | 213.399,58 | 0,69 | |
CZ0001004253 | 2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25 | CZK | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 96,950 | 194.241,87 | 0,63 | |
CZ0001004477 | 0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30 | CZK | 1.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | % | 85,170 | 34.128,07 | 0,11 | |
GBP | 1.075.819,04 | 3,48 | ||||||||
XS2294319194 | 0,1250 % Asian Development Bank MTN 21/26 | GBP | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 95,374 | 340.672,37 | 1,09 | |
XS2106542165 | 1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25 | GBP | 200.000 | 200.000 | 300.000 | % | 99,279 | 236.416,35 | 0,77 | |
XS0096272355 | 5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29 | GBP | 200.000 | 0 | 0 | % | 122,952 | 292.786,98 | 0,95 | |
XS2403381069 | 1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28 | GBP | 175.000 | 175.000 | 0 | % | 98,838 | 205.943,34 | 0,67 | |
ITL | 245.515,86 | 0,80 | ||||||||
XS0071094667 | 0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26 | ITL | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | % | 95,077 | 245.515,86 | 0,80 | |
USD | 82.179,36 | 0,27 | ||||||||
GB0005902332 | 0,7500 % HSBC Bank PLC FLR Notes 85/Und. | USD | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 92,875 | 82.179,36 | 0,27 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 3.847.229,62 | 12,46 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 3.847.229,62 | 12,46 | ||||||||
EUR | 3.536.759,04 | 11,46 | ||||||||
XS1953929608 | 2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 108,937 | 108.937,00 | 0,35 | |
XS2393323071 | 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 | EUR | 175.000 | 175.000 | 0 | % | 99,363 | 173.884,38 | 0,56 | |
BE6331562817 | 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,496 | 98.496,00 | 0,32 | |
XS2407019798 | 0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,809 | 98.809,00 | 0,32 | |
XS2407019871 | 0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 98,171 | 122.713,13 | 0,40 | |
XS2394063437 | 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 200.000 | 100.000 | % | 99,313 | 99.312,50 | 0,32 | |
XS2356316872 | 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26 | EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | % | 98,050 | 196.100,00 | 0,64 | |
FR0014006IG1 | 1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 99,685 | 199.370,00 | 0,65 | |
XS2356029541 | 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 99,685 | 124.605,63 | 0,40 | |
XS2388910270 | 2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 95,041 | 190.082,00 | 0,62 | |
XS2385121582 | 0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % | 99,325 | 148.986,75 | 0,48 | |
XS2239813301 | 3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S | EUR | 125.000 | 0 | 0 | % | 102,625 | 128.281,25 | 0,42 | |
FR0011408657 | 3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 123,475 | 123.475,00 | 0,40 | |
XS2081491727 | 0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23 | EUR | 150.000 | 0 | 100.000 | % | 101,362 | 152.043,00 | 0,49 | |
XS2385390724 | 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28 | EUR | 125.000 | 125.000 | 0 | % | 98,067 | 122.583,75 | 0,40 | |
DE000A3KPTG6 | 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 97,288 | 97.287,50 | 0,32 | |
XS2407010656 | 0,6250 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/28 | EUR | 175.000 | 175.000 | 0 | % | 99,213 | 173.622,75 | 0,56 | |
DE000HLB1KN5 | 2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24 | EUR | 28.000 | 28.000 | 0 | % | 103,500 | 28.980,00 | 0,09 | |
XS2391865305 | 1,0000 % Linde PLC MTN 21/51 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 96,080 | 192.160,00 | 0,62 | |
FR0014003Y09 | 0,6250 % MACIF Notes 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 97,962 | 97.961,50 | 0,32 | |
XS2384723263 | 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % | 97,902 | 195.803,00 | 0,63 | |
XS1824425182 | 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25 | EUR | 120.000 | 120.000 | 0 | % | 101,632 | 121.958,40 | 0,39 | |
XS2334361354 | 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33 | EUR | 100.000 | 275.000 | 175.000 | % | 99,625 | 99.625,00 | 0,32 | |
XS1385239006 | 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26 | EUR | 150.000 | 0 | 0 | % | 108,363 | 162.543,75 | 0,53 | |
XS2239061927 | 3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24 | EUR | 175.000 | 275.000 | 100.000 | % | 103,217 | 180.629,75 | 0,59 | |
XS2388182573 | 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % | 98,508 | 98.508,00 | 0,32 | |
USD | 310.470,58 | 1,00 | ||||||||
US9128286N55 | 0,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/24 | USD | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 116,959 | 310.470,58 | 1,00 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 27.284.937,75 | 88,39 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Zins-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsterminkontrakte | 175.842,54 | 0,55 | ||||||||
EURO Bund Future (FGBL) März 22 | XEUR | EUR | -700.000 | 16.730,00 | 0,05 | |||||
EURO Buxl Future (FGBX) März 22 | XEUR | EUR | -200.000 | 19.320,00 | 0,06 | |||||
EURO-BTP Future (FBTP) März 22 | XEUR | EUR | -1.300.000 | 28.450,00 | 0,09 | |||||
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22 | XCBT | USD | -800.000 | 718,93 | 0,00 | |||||
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22 | XEUR | EUR | -3.500.000 | 99.400,00 | 0,32 | |||||
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22 | XEUR | EUR | -1.000.000 | 3.820,00 | 0,01 | |||||
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22 | XCBT | USD | -1.900.000 | 7.403,61 | 0,02 | |||||
Summe Zins-Derivate | EUR | 175.842,54 | 0,55 | |||||||
Devisen-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | 1.348,38 | 0,00 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/NZD 2.000.000,00 | OTC | 5.539,25 | 0,02 | |||||||
AUD/USD 171.920,08 | OTC | 340,66 | 0,00 | |||||||
CHF/EUR 81.509,00 | OTC | 874,69 | 0,00 | |||||||
JPY/EUR 78.241.921,00 | OTC | -3.830,99 | 0,00 | |||||||
JPY/USD 90.468.760,00 | OTC | -12.640,09 | -0,05 | |||||||
NOK/EUR 9.033.084,00 | OTC | 3.037,71 | 0,01 | |||||||
NZD/EUR 424.887,00 | OTC | -4.765,77 | -0,02 | |||||||
PLN/EUR 7.012.500,00 | OTC | 12.792,92 | 0,04 | |||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -6.485,88 | 0,01 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 116.318,00 | OTC | 80,12 | 0,00 | |||||||
AUD/NZD 2.000.000,00 | OTC | -11.416,69 | -0,03 | |||||||
CZK/EUR 17.198.063,00 | OTC | -15.635,48 | -0,05 | |||||||
DKK/EUR 2.467.455,00 | OTC | -63,08 | 0,00 | |||||||
GBP/EUR 935.000,00 | OTC | -403,06 | 0,00 | |||||||
GBP/USD 76.375,95 | OTC | -521,82 | 0,00 | |||||||
JPY/EUR 51.510.040,00 | OTC | 4.387,84 | 0,02 | |||||||
JPY/USD 114.809.524,00 | OTC | 16.780,82 | 0,06 | |||||||
NOK/USD 8.334.710,00 | OTC | -9.197,41 | -0,03 | |||||||
NZD/USD 855.448,94 | OTC | 9.052,33 | 0,03 | |||||||
PLN/EUR 4.661.437,50 | OTC | -2.815,35 | 0,00 | |||||||
RON/EUR 1.097.274,00 | OTC | -854,17 | 0,00 | |||||||
USD/EUR 893.000,00 | OTC | 4.120,07 | 0,01 | |||||||
Optionsrechte | 31.273,64 | 0,10 | ||||||||
Optionsrechte auf Devisen (Kauf) | 52.405,64 | 0,17 | ||||||||
PUT AUD/USD 0,71750 28.01.2022 | OTC | AUD | 1.700.000 | % | 0,478 | 5.217,50 | 0,02 | |||
PUT EUR/NOK 10,10000 07.02.2022 | OTC | EUR | 2.000.000 | % | 1,810 | 36.204,00 | 0,12 | |||
PUT EUR/USD 1,12500 28.01.2022 | OTC | EUR | 1.500.000 | % | 0,362 | 5.431,50 | 0,02 | |||
PUT GBP/USD 1,32000 28.01.2022 | OTC | GBP | 1.000.000 | % | 0,120 | 1.432,36 | 0,00 | |||
PUT GBP/USD 1,33000 28.01.2022 | OTC | GBP | 1.500.000 | % | 0,231 | 4.120,28 | 0,01 | |||
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) | -21.132,00 | -0,07 | ||||||||
PUT EUR/NOK 9,85000 07.02.2022 | OTC | EUR | -4.000.000 | % | 0,528 | -21.132,00 | -0,07 | |||
Summe Devisen-Derivate | EUR | 26.136,14 | 0,11 | |||||||
Swaps | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsswaps | -141.146,90 | -0,46 | ||||||||
(Erhalten/Zahlen) | ||||||||||
IRS 2.115% USD / LIBUSDM03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026 | OTC | USD | 1.200.000 | 40.190,30 | 0,13 | |||||
IRS BUBORM06 HUF / 1.555% HUF / JPM_LDN 14.02.2022 | OTC | HUF | 150.000.000 | -3.261,97 | -0,01 | |||||
IRS EURIBORM03 EUR / 0.383% EUR / DGZ_FRA 30.01.2023 | OTC | EUR | 2.000.000 | -28.099,01 | -0,09 | |||||
IRS EURIBORM06 EUR / 0.019% EUR / DGZ_FRA 21.10.2022 | OTC | EUR | 2.000.000 | -10.520,08 | -0,03 | |||||
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053 | OTC | EUR | 500.000 | 31.180,94 | 0,10 | |||||
IRS EURIBORM06 EUR / 0.277% EUR / DGZ_FRA 29.01.2022 | OTC | EUR | 4.000.000 | -21.929,01 | -0,07 | |||||
IRS EURIBORM06 EUR / 0.29% EUR / DBK_FRA 21.07.2022 | OTC | EUR | 2.500.000 | -20.541,93 | -0,07 | |||||
IRS EURIBORM06 EUR / 0.473% EUR / GOLDINT_LDN 15.02.2025 | OTC | EUR | 2.900.000 | -73.250,39 | -0,24 | |||||
IRS LIBUSDM03 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046 | OTC | USD | 500.000 | -54.915,75 | -0,18 | |||||
Credit Default Swaps (CDS) | -89.627,17 | -0,29 | ||||||||
Protection Buyer | -89.627,17 | -0,29 | ||||||||
CDS CDX.EM. S29 V3 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023 | OTC | USD | 500.000 | 946,15 | 0,00 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V8 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023 | OTC | EUR | 500.000 | -32.365,70 | -0,10 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026 | OTC | EUR | 400.000 | -47.082,33 | -0,15 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026 | OTC | EUR | 500.000 | -11.125,29 | -0,04 | |||||
Summe Swaps | EUR | -230.774,07 | -0,75 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | EUR | 2.515.745,72 | % | 100,000 | 2.515.745,72 | 8,14 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | CZK | 5.237.801,26 | % | 100,000 | 209.881,44 | 0,68 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | DKK | 2.520.585,80 | % | 100,000 | 338.954,70 | 1,09 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | HUF | 0,66 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | NOK | 0,50 | % | 100,000 | 0,05 | 0,00 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | AUD | 726,72 | % | 100,000 | 466,22 | 0,00 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | CAD | 0,50 | % | 100,000 | 0,35 | 0,00 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | GBP | 99.370,12 | % | 100,000 | 118.316,07 | 0,38 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | SGD | 0,01 | % | 100,000 | 0,01 | 0,00 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | TRY | 1,02 | % | 100,000 | 0,07 | 0,00 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | USD | 50.629,78 | % | 100,000 | 44.799,17 | 0,15 | ||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | ZAR | 2,50 | % | 100,000 | 0,14 | 0,00 | ||||
Summe Bankguthaben1) | EUR | 3.228.163,94 | 10,44 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 3.228.163,94 | 10,44 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 155.777,81 | 155.777,81 | 0,50 | ||||||
Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 100.973,94 | 100.973,94 | 0,33 | ||||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 3.036,38 | 3.036,38 | 0,01 | ||||||
Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,84 | ||||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 519.788,13 | 1,68 | |||||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||||
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | PLN | -0,02 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | 0,00 | 0,00 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -5.110,05 | -5.110,05 | -0,02 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -102.062,63 | -102.062,63 | -0,33 | ||||||
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -20.601,12 | -20.601,12 | -0,07 | ||||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -127.773,80 | -0,42 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 30.876.320,63 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile | STK | 574.048,000 | ||||||||
Anteilwert | EUR | 53,79 | ||||||||
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 355.115,60 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland, Mark | (DEM) | 1,95583 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Italien, Lira | (ITL) | 1.936,27000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,83987 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43635 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,98390 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweiz, Franken | (CHF) | 1,03742 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 14,74945 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Polen, Zloty | (PLN) | 4,59170 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 24,95600 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Ungarn, Forint | (HUF) | 369,48500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Rumänien, Leu | (RON) | 4,95005 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Südafrika, Rand | (ZAR) | 18,08425 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,13015 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanada, Dollar | (CAD) | 1,44761 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Singapur, Dollar | (SGD) | 1,53075 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Japan, Yen | (JPY) | 130,16000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Australien, Dollar | (AUD) | 1,55876 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,65780 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel | |
Terminbörsen | |
XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
XCBT | Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT) |
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
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– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
CHF | ||||
CH1104885954 | 0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26 | CHF | 200.000 | 200.000 |
CZK | ||||
CZ0001005920 | 1,5000 % Tschechien Bonds 20/40 | CZK | 0 | 2.000.000 |
DKK | ||||
DK0009923724 | 0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30 | DKK | 2.000.000 | 2.000.000 |
EUR | ||||
XS2292547317 | 0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
ES0865936019 | 6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 21/Und. | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2388141892 | 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 | EUR | 100.000 | 100.000 |
ES0200002063 | 0,5500 % Adif – Alta Velocidad MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS1731858715 | 2,1250 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/24 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS1843441491 | 1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 19/22 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2265521620 | 1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2337326727 | 1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0013522133 | 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29 | EUR | 0 | 200.000 |
XS1799975765 | 1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23 | EUR | 0 | 300.000 |
FR0014005HY8 | 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2152795709 | 1,6250 % Airbus SE MTN 20/25 | EUR | 0 | 175.000 |
XS2339399946 | 1,2500 % Andorra MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2389757944 | 0,2000 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MT Notes 21/27 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2315784715 | 0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29 | EUR | 275.000 | 275.000 |
FR0014006FB8 | 1,0110 % Argan Notes 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2273810510 | 0,0000 % Aroundtown SA MTN 20/26 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2421195848 | 0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2357754097 | 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2338530467 | 3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd FLR Notes 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2391430837 | 0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS1528093799 | 1,7500 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 16/27 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2314312179 | 1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41 | EUR | 150.000 | 150.000 |
IT0005461626 | 0,6250 % Banca Carige S.p.A. MT Cov. Bds 21/28 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS1562614831 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2271367315 | 3,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 20/31 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2286011528 | 2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS1405136364 | 5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2361047538 | 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2321427408 | 0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2340236327 | 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31 | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2023633931 | 0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24 | EUR | 0 | 125.000 |
XS1872038218 | 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23 | EUR | 0 | 175.000 |
ES0213679OF4 | 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2342060360 | 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32 | EUR | 225.000 | 225.000 |
XS2332590632 | 5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2363719050 | 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27 | EUR | 275.000 | 275.000 |
XS2298459426 | 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2375836553 | 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25 | EUR | 100.000 | 100.000 |
BE6324012978 | 0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2280845145 | 0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2343846940 | 1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
FR0014005V34 | 1,5000 % BPCE S.A. FLR MTN 21/42 | EUR | 200.000 | 200.000 |
FR00140027U2 | 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2325743990 | 1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27 | EUR | 150.000 | 150.000 |
FR0014003SA0 | 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS1208856341 | 3,1250 % Bulgarien MTN 15/35 | EUR | 0 | 150.000 |
XS2234571425 | 0,3750 % Bulgarien MTN 20/30 | EUR | 0 | 175.000 |
XS2234571771 | 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50 | EUR | 0 | 200.000 |
DE0001030583 | 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2248827771 | 1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2320438653 | 0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30 | EUR | 275.000 | 275.000 |
XS2258971071 | 0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2200150766 | 0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26 | EUR | 0 | 100.000 |
ES0313307219 | 1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24 | EUR | 0 | 100.000 |
XS1897489578 | 1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23 | EUR | 0 | 200.000 |
IT0005451197 | 0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2385114298 | 0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2300292617 | 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2300292963 | 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2385393587 | 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2202744384 | 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2117485677 | 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28 | EUR | 0 | 100.000 |
XS1529934801 | 1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21 | EUR | 0 | 200.000 |
DE000CB0HRQ9 | 0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26 | EUR | 0 | 100.000 |
DE000CZ45VB7 | 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2274815369 | 2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S | EUR | 0 | 150.000 |
XS1943474483 | 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2296027217 | 0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26 | EUR | 350.000 | 350.000 |
XS2290544068 | 1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31 | EUR | 125.000 | 125.000 |
FR0014005RZ4 | 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
CH0591979635 | 0,4490 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
CH0591979627 | 0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33 | EUR | 150.000 | 150.000 |
ES0205045026 | 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2244415175 | 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2299135819 | 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
DE000DL19VZ9 | 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2049726990 | 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2265369657 | 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2408458227 | 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2296203123 | 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
DE000A3H25Q2 | 1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2306517876 | 0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29 | EUR | 350.000 | 350.000 |
XS2391403354 | 2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2308616841 | 0,5000 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/31 | EUR | 325.000 | 325.000 |
XS2360881549 | 0,7500 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
DE000A2DASM5 | 4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27 | EUR | 0 | 100.000 |
PTEDPROM0029 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81 | EUR | 200.000 | 200.000 |
PTEDPYOM0020 | 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | EUR | 200.000 | 200.000 |
FR0013534351 | 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2386220698 | 1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2339427747 | 0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2381272207 | 1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2306988564 | 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2390400807 | 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34 | EUR | 150.000 | 150.000 |
FR0014005ZQ6 | 1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2334852253 | 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2304675791 | 1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31 | EUR | 150.000 | 150.000 |
AT0000A2JAF6 | 0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25 | EUR | 0 | 100.000 |
ES0457089029 | 0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2333297625 | 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
DK0030486592 | 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41 | EUR | 150.000 | 150.000 |
EU000A1G0EL5 | 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31 | EUR | 850.000 | 850.000 |
EU000A3KSXE1 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31 | EUR | 175.000 | 175.000 |
EU000A3KT6B1 | 0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41 | EUR | 100.000 | 100.000 |
EU000A3KTGW6 | 0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51 | EUR | 125.000 | 125.000 |
DE000A3E5WW4 | 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 | EUR | 200.000 | 200.000 |
ES0205032040 | 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28 | EUR | 0 | 100.000 |
BE0002717982 | 1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/51 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2198798659 | 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2325565104 | 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2178769159 | 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30 | EUR | 0 | 175.000 |
XS2237434472 | 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26 | EUR | 0 | 275.000 |
XS2307768734 | 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2228892860 | 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2307764238 | 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29 | EUR | 275.000 | 275.000 |
XS2271225281 | 1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/Und. | EUR | 0 | 100.000 |
GR0114032577 | 0,0000 % Griechenland Notes 21/26 | EUR | 425.000 | 425.000 |
GR0124037715 | 0,7500 % Griechenland Notes 21/31 | EUR | 475.000 | 475.000 |
GR0138017836 | 1,8750 % Griechenland Notes 21/52 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2303070911 | 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2344772426 | 1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S | EUR | 225.000 | 225.000 |
XS2198574209 | 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2320745156 | 1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2261215011 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S | EUR | 0 | 175.000 |
FR0013510823 | 2,5000 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN | EUR | 0 | 100.000 |
DE000A3H3GG2 | 1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2388490802 | 0,4090 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS1646530565 | 2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2177349912 | 2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30 | EUR | 0 | 175.000 |
FR0014003GX7 | 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2320459063 | 1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2194283839 | 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2332687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2413697140 | 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2350756446 | 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2322423455 | 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2251330184 | 0,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/51 | EUR | 0 | 130.000 |
XS0971213201 | 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2304664167 | 0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26 | EUR | 250.000 | 250.000 |
XS2317069685 | 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2275029085 | 0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31 | EUR | 0 | 350.000 |
XS2299001888 | 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2299002423 | 0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33 | EUR | 225.000 | 225.000 |
XS2300175655 | 0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2282707178 | 0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2232027727 | 1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2308197693 | 0,6250 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/30 Reg.S | EUR | 400.000 | 400.000 |
ES0000012I32 | 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 | EUR | 142.000 | 142.000 |
ES0000012J07 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42 | EUR | 100.000 | 100.000 |
ES0000012G00 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 | EUR | 390.000 | 390.000 |
ES0000012H58 | 1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71 | EUR | 225.000 | 225.000 |
ES0000012E51 | 1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29 | EUR | 140.000 | 140.000 |
ES0000012E69 | 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35 | EUR | 110.000 | 110.000 |
ES0000012G42 | 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40 | EUR | 140.000 | 140.000 |
FR0014001R34 | 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32 | EUR | 200.000 | 200.000 |
FR0014005SR9 | 1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 |
DE000NRW0L10 | 1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/20 | EUR | 0 | 120.000 |
DE000NRW0MP9 | 0,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1511 21/21 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2305244241 | 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2199716304 | 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 150.000 |
XS2264074647 | 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 | EUR | 0 | 150.000 |
XS2332552541 | 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28 | EUR | 125.000 | 125.000 |
ES0224244089 | 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2262077675 | 2,3000 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30 | EUR | 0 | 250.000 |
XS2238792332 | 1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2264692737 | 0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28 | EUR | 0 | 125.000 |
XS2010030752 | 1,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 20/25 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2232045463 | 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2338643740 | 0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2292263121 | 0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31 | EUR | 225.000 | 225.000 |
XS2287624584 | 0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
DE000MHB64E1 | 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2221845683 | 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2381853436 | 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2384734542 | 0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26 | EUR | 300.000 | 300.000 |
DE000NLB1KJ5 | 0,0860 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2348030425 | 0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28 | EUR | 150.000 | 150.000 |
DK0030484548 | 0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28 | EUR | 275.000 | 275.000 |
XS2154347293 | 1,5000 % OMV AG MTN 20/24 | EUR | 0 | 125.000 |
FR0014003B55 | 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0013533031 | 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2293075680 | 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2259627235 | 0,6250 % People’s Republic of China Notes 20/35 | EUR | 0 | 225.000 |
XS1091799061 | 3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2353073161 | 2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und. | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2348241048 | 1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2332889778 | 4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S | EUR | 400.000 | 400.000 |
PTRAAEOM0003 | 1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27 | EUR | 0 | 100.000 |
PTRAAGOM0001 | 0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26 | EUR | 0 | 200.000 |
BE0002754357 | 0,6500 % Région Wallonne MTN 20/51 | EUR | 0 | 100.000 |
BE0002816974 | 0,3750 % Région Wallonne MTN 21/31 | EUR | 300.000 | 300.000 |
FR0014000NZ4 | 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 100.000 |
FR0014004J31 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53 | EUR | 130.000 | 130.000 |
XS2361358299 | 0,3750 % Repsol Europe Finance MTN 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 |
FI4000480488 | 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52 | EUR | 120.000 | 120.000 |
XS2366690332 | 1,0000 % Republik Indonesien Notes 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2387734317 | 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34 | EUR | 175.000 | 175.000 |
IT0005403396 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30 | EUR | 0 | 250.000 |
IT0005421703 | 1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41 | EUR | 120.000 | 270.000 |
IT0005438004 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 | EUR | 390.000 | 390.000 |
IT0005425233 | 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51 | EUR | 140.000 | 140.000 |
IT0005433195 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37 | EUR | 325.000 | 325.000 |
IT0001444378 | 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31 | EUR | 0 | 140.000 |
IT0005332835 | 0,5500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/26 | EUR | 0 | 200.000 |
IT0005388175 | 0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/27 | EUR | 0 | 100.000 |
IT0005436701 | 0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/51 | EUR | 335.000 | 335.000 |
XS2376820259 | 0,0000 % Republik Korea Notes 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS1428088626 | 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2309428113 | 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2310118893 | 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S | EUR | 175.000 | 175.000 |
PTOTEBOE0020 | 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45 | EUR | 50.000 | 150.000 |
PTOTENOE0034 | 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35 | EUR | 250.000 | 250.000 |
PTOTEOOE0033 | 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31 | EUR | 400.000 | 400.000 |
PTOTECOE0037 | 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 | EUR | 350.000 | 350.000 |
XS2262211076 | 1,3750 % Republik Rumaenien MTN 20/29 Reg.S | EUR | 0 | 100.000 |
XS2364199757 | 1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2330503694 | 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S | EUR | 250.000 | 250.000 |
XS1968706876 | 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S | EUR | 0 | 100.000 |
XS2178857285 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S | EUR | 0 | 200.000 |
XS2178857954 | 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S | EUR | 0 | 100.000 |
XS2388561677 | 1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2308620793 | 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S | EUR | 150.000 | 150.000 |
SI0002104048 | 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50 | EUR | 175.000 | 175.000 |
SI0002104105 | 0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31 | EUR | 175.000 | 175.000 |
SI0002104121 | 0,6875 % Republik Slowenien Bonds 21/81 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2227050379 | 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32 | EUR | 0 | 125.000 |
XS2333391485 | 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2351092478 | 0,6250 % RWE AG MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2344385815 | 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26 | EUR | 125.000 | 125.000 |
FR0014002G44 | 0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2291340433 | 0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS1781346801 | 0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2271332285 | 0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28 | EUR | 0 | 250.000 |
SK4000019857 | 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 | EUR | 225.000 | 225.000 |
FR0014001JM8 | 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2348408514 | 1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2314246526 | 1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2325733413 | 0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2356041165 | 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2325328313 | 1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2347284742 | 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2293060658 | 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2355632741 | 1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2289877941 | 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2404642923 | 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2290960876 | 2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und. | EUR | 175.000 | 175.000 |
DE000A3KNQA0 | 1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
CH0595205524 | 0,2500 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/28 | EUR | 275.000 | 275.000 |
BE0002784651 | 1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2259191273 | 0,5000 % Ungarn Bonds 20/30 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2237434803 | 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30 | EUR | 100.000 | 225.000 |
FR0014004UE6 | 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0014006EG0 | 1,8750 % Verallia SA Notes 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2320746394 | 0,9000 % Verbund AG Notes 21/41 | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0014004FR9 | 0,5000 % VINCI S.A. MTN 21/32 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2234567233 | 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2289841087 | 1,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 21/41 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2282094494 | 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26 | EUR | 175.000 | 175.000 |
DE000A3E5MK0 | 1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41 | EUR | 100.000 | 100.000 |
DE000A3MP4W5 | 1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51 | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0014003S72 | 1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2362968906 | 0,1000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/27 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2288097483 | 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2262961076 | 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2338564870 | 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
GBP | ||||
XS2266989149 | 1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30 | GBP | 0 | 125.000 |
XS2305547064 | 1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31 | GBP | 100.000 | 100.000 |
SEK | ||||
SE0004517290 | 2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32 | SEK | 2.000.000 | 2.000.000 |
USD | ||||
USY0889VAC47 | 3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
US30216KAF93 | 2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
USY3815NBC49 | 1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
XS2270576965 | 3,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/32 Reg.S | USD | 0 | 200.000 |
USJ5S39RAE49 | 2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/31 Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
US465410BY32 | 2,8750 % Republik Italien Notes 19/29 | USD | 0 | 200.000 |
US465410CA47 | 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26 | USD | 0 | 400.000 |
US465410CC03 | 3,8750 % Republik Italien Notes 21/51 | USD | 250.000 | 250.000 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
XS2256949749 | 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 100.000 |
XS2282606578 | 2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und. | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2351301499 | 0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0014005SE7 | 0,3750 % Action Logement Services SAS MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2336188029 | 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
DE000A3E5TR0 | 2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und. | EUR | 200.000 | 200.000 |
DE000A3E5VX4 | 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2331921390 | 1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2301390089 | 1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2267889991 | 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 20/28 | EUR | 150.000 | 300.000 |
XS2278566299 | 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. Notes 21/30 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2321466133 | 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2280780771 | 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2348703864 | 1,0000 % Bevco Lux Sàrl Notes 21/30 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2308322002 | 0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28 | EUR | 500.000 | 500.000 |
XS2247718435 | 1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2397357463 | 0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2337061837 | 1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2385397901 | 0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2287744135 | 0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41 | EUR | 250.000 | 250.000 |
XS2264194205 | 0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2390530330 | 0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26 | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2303052695 | 0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27 | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2193733503 | 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27 | EUR | 0 | 150.000 |
XS2382953789 | 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2193666125 | 0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2270142966 | 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50 | EUR | 0 | 150.000 |
XS2391406530 | 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31 | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2247614063 | 2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S | EUR | 0 | 125.000 |
XS2034622048 | 1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2338570331 | 0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S | EUR | 125.000 | 125.000 |
AT0000A2U543 | 0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2312733871 | 2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2337253319 | 0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33 | EUR | 325.000 | 325.000 |
XS2337285519 | 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28 | EUR | 375.000 | 375.000 |
XS2337285865 | 1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2390510142 | 2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2233088132 | 0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2326548562 | 2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2406915236 | 0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2295333988 | 1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
IT0005363780 | 1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2305744059 | 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2354569407 | 0,5000 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/29 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2082472122 | 1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29 | EUR | 0 | 100.000 |
XS2363989273 | 1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2403391886 | 1,8430 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/28 Reg.S | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2366741770 | 0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2250987356 | 5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2286012849 | 0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0014003XY0 | 3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2341724172 | 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2393236695 | 0,8750 % McDonald’s Corp. MTN 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS1369323149 | 3,3750 % Mexiko MTN 16/31 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2135361686 | 1,3500 % Mexiko MTN 20/27 | EUR | 0 | 175.000 |
XS2289588167 | 2,1250 % Mexiko Notes 21/51 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2270406452 | 0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31 | EUR | 0 | 200.000 |
XS2390849318 | 0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2369906644 | 0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2332589972 | 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2242633332 | 1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50 | EUR | 0 | 150.000 |
XS1991219442 | 0,8750 % Philippinen Bonds 19/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS1843433639 | 0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31 | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2291692890 | 1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2369244087 | 0,1000 % Republik Chile Notes 21/27 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2388560604 | 0,5550 % Republik Chile Notes 21/29 | EUR | 150.000 | 150.000 |
XS2332306344 | 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2403428472 | 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28 | EUR | 225.000 | 225.000 |
XS2325696628 | 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 | EUR | 175.000 | 175.000 |
XS2339399359 | 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36 | EUR | 100.000 | 100.000 |
FR0014000UD6 | 1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31 | EUR | 0 | 200.000 |
DE000A3H3J22 | 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27 | EUR | 200.000 | 200.000 |
BE6327721237 | 1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2407027031 | 1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2345035963 | 1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2286041947 | 3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und. | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2306082293 | 0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30 | EUR | 100.000 | 100.000 |
XS2378468420 | 2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41 | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2237384354 | 1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52 | EUR | 0 | 300.000 |
GBP | ||||
XS2385120857 | 1,1620 % East Japan Railway Co. MTN 21/28 | GBP | 100.000 | 100.000 |
XS2322315727 | 1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27 | GBP | 200.000 | 200.000 |
USD | ||||
US195325DZ51 | 3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32 | USD | 200.000 | 200.000 |
US83368TBB35 | 3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S | USD | 225.000 | 225.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
XS2384714783 | 1,5540 % DAA Finance PLC Notes Tr.2 20/28 | EUR | 125.000 | 125.000 |
XS2264177028 | 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/30 | EUR | 0 | 100.000 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
---|---|---|---|
Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 1.030 | |
(Basiswert(e): Five-Year US Treasury Note Future (FV)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 103.942 | |
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US)) | |||
Optionsrechte | |||
Optionsrechte auf Zins-Derivate | |||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 1.740 | |
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
Währungsderivate | |||
Optionsrechte auf Devisen-Derivate | |||
Optionsrechte auf Devisen | |||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||
AUD/NZD | EUR | 4.676 | |
AUD/USD | EUR | 4.869 | |
CAD/JPY | EUR | 97.255 | |
EUR/CHF | EUR | 2.130 | |
EUR/GBP | EUR | 1.301 | |
EUR/JPY | EUR | 258.000 | |
EUR/PLN | EUR | 9.150 | |
EUR/USD | EUR | 18.371 | |
GBP/USD | EUR | 6.231 | |
NOK/SEK | EUR | 2.970 | |
NZD/USD | EUR | 3.286 | |
USD/CAD | EUR | 4.260 | |
USD/JPY | EUR | 851.175 | |
USD/NOK | EUR | 17.705 | |
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
AUD/JPY | EUR | 100.451 | |
AUD/USD | EUR | 4.386 | |
EUR/HUF | EUR | 1.884.000 | |
EUR/PLN | EUR | 30.105 | |
EUR/SEK | EUR | 20.300 | |
EUR/USD | EUR | 12.022 | |
GBP/USD | EUR | 17.256 | |
NOK/SEK | EUR | 9.219 | |
USD/CAD | EUR | 8.804 | |
USD/NOK | EUR | 25.578 | |
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||
AUD/NZD | EUR | 3.142 | |
AUD/USD | EUR | 4.168 | |
CAD/JPY | EUR | 99.369 | |
EUR/JPY | EUR | 390.750 | |
EUR/PLN | EUR | 9.300 | |
EUR/USD | EUR | 10.061 | |
GBP/USD | EUR | 5.429 | |
NOK/SEK | EUR | 1.507 | |
NZD/USD | EUR | 2.632 | |
USD/JPY | EUR | 225.588 | |
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
AUD/USD | EUR | 2.428 | |
EUR/PLN | EUR | 29.625 | |
EUR/SEK | EUR | 20.000 | |
EUR/USD | EUR | 6.690 | |
GBP/USD | EUR | 16.735 | |
NOK/SEK | EUR | 21.050 | |
USD/CAD | EUR | 2.773 | |
USD/NOK | EUR | 25.456 | |
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 1.033 | |
AUD/NZD | EUR | 5.112 | |
AUD/USD | EUR | 9.780 | |
CAD/USD | EUR | 4.451 | |
CHF/EUR | EUR | 2.053 | |
CHF/GBP | EUR | 1 | |
CZK/EUR | EUR | 5.378 | |
DKK/EUR | EUR | 663 | |
GBP/CHF | EUR | 293 | |
GBP/EUR | EUR | 10.410 | |
GBP/USD | EUR | 5.855 | |
HUF/EUR | EUR | 812 | |
JPY/AUD | EUR | 1.225 | |
JPY/EUR | EUR | 1.623 | |
JPY/USD | EUR | 10.670 | |
NOK/EUR | EUR | 6.826 | |
NOK/SEK | EUR | 995 | |
NOK/USD | EUR | 11.756 | |
NZD/AUD | EUR | 2.186 | |
NZD/EUR | EUR | 1.835 | |
NZD/USD | EUR | 5.914 | |
PLN/EUR | EUR | 2.012 | |
RON/EUR | EUR | 1.787 | |
SEK/EUR | EUR | 493 | |
SEK/NOK | EUR | 8 | |
USD/EUR | EUR | 20.769 | |
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 1.110 | |
AUD/NZD | EUR | 4.616 | |
AUD/USD | EUR | 9.796 | |
CAD/EUR | EUR | 7 | |
CAD/USD | EUR | 4.448 | |
CHF/EUR | EUR | 1.979 | |
CZK/EUR | EUR | 5.802 | |
DKK/EUR | EUR | 663 | |
GBP/CHF | EUR | 291 | |
GBP/EUR | EUR | 10.503 | |
GBP/USD | EUR | 5.868 | |
HUF/EUR | EUR | 803 | |
JPY/AUD | EUR | 1.225 | |
JPY/EUR | EUR | 1.322 | |
JPY/USD | EUR | 10.995 | |
NOK/EUR | EUR | 6.402 | |
NOK/SEK | EUR | 1.188 | |
NOK/USD | EUR | 13.092 | |
NZD/AUD | EUR | 1.414 | |
NZD/EUR | EUR | 1.565 | |
NZD/USD | EUR | 6.200 | |
PLN/EUR | EUR | 2.010 | |
RON/EUR | EUR | 2.008 | |
SEK/EUR | EUR | 477 | |
SEK/NOK | EUR | 198 | |
USD/EUR | EUR | 19.897 | |
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | |||
Credit Default Swaps (CDS) | |||
Protection Buyer: | EUR | 500 | |
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y) | |||
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro. |
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 31.003.669,83 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -109.484,20 | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | 40.284,06 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 4.944.212,02 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 4.944.212,02 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -4.903.927,96 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -13.646,45 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | -44.502,61 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -462.932,01 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 19.464,47 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 30.876.320,63 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
31.12.2018 | 39.323.683,41 | 50,54 | |
31.12.2019 | 36.566.763,77 | 52,49 | |
31.12.2020 | 31.003.669,83 | 54,09 | |
31.12.2021 | 30.876.320,63 | 53,79 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 84.262,39 | 0,15 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 327.804,39 | 0,57 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -11.794,79 | -0,02 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -11.796,41 | -0,02 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 1,62 | 0,00 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 | ||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | ||
10. | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | 400.271,99 | 0,70 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -1.394,70 | -0,00 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -232.877,93 | -0,41 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | -22.169,83 | -0,04 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -13.592,69 | -0,02 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -25.199,45 | -0,04 | ||
davon BaFin-Bescheinigungen | -493,96 | -0,00 | |||
davon EMIR-Kosten | -21.539,34 | -0,04 | |||
davon fremde Depotgebühren | -2.769,92 | -0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -396,23 | -0,00 | |||
Summe der Aufwendungen | -295.234,60 | -0,51 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 105.037,39 | 0,18 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 3.859.652,48 | 6,72 | ||
2. | Realisierte Verluste | -3.565.724,94 | -6,21 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 293.927,54 | 0,51 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 398.964,93 | 0,70 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -462.932,01 | -0,81 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 19.464,47 | 0,03 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -443.467,54 | -0,77 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -44.502,61 | -0,08 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen. | |||
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
3) Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 4.657.495,55 | 8,11 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 398.964,93 | 0,70 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt1) | 321.683,75 | 0,56 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 4.631.448,09 | 8,07 |
III. | Gesamtausschüttung2) | 103.328,64 | 0,18 |
1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2 | Endausschüttung3) | 103.328,64 | 0,18 |
Umlaufende Anteile: Stück 574.048 |
Anhang.
Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | ||
---|---|---|
Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
(Angabe nach Marktwerten) | ||
Credit Default Swaps | BNP Paribas S.A. | -11.125,29 |
Credit Default Swaps | Citigroup Global Markets Europe AG | -47.082,33 |
Credit Default Swaps | Merrill Lynch International | -31.419,55 |
Devisenterminkontrakte | BNP Paribas S.A. | 3.565,22 |
Devisenterminkontrakte | Citigroup Global Markets Europe AG | 3.466,28 |
Devisenterminkontrakte | J.P. Morgan AG | 9.411,65 |
Devisenterminkontrakte | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | -14.944,67 |
Devisenterminkontrakte | Morgan Stanley Europe SE | 973,02 |
Devisenterminkontrakte | NatWest Markets N.V. | -7.295,78 |
Devisenterminkontrakte | Nomura Financial Products Europe GmbH | 880,48 |
Devisenterminkontrakte | UBS AG [London Branch] | -1.193,70 |
Optionsrechte auf Devisen | Citigroup Global Markets Europe AG | 5.552,64 |
Optionsrechte auf Devisen | Goldman Sachs Bank Europe SE | 5.217,50 |
Optionsrechte auf Devisen | Morgan Stanley Europe SE | 5.431,50 |
Optionsrechte auf Devisen | NatWest Markets N.V. | 15.072,00 |
Zinsswaps | BNP Paribas S.A. | 31.180,94 |
Zinsswaps | Citigroup Global Markets Ltd. | -14.725,45 |
Zinsswaps | DekaBank Deutsche Girozentrale | -60.548,10 |
Zinsswaps | Deutsche Bank AG | -20.541,93 |
Zinsswaps | Goldman Sachs International | -73.250,39 |
Zinsswaps | J.P. Morgan Securities PLC | -3.261,97 |
Zinsterminkontrakte | Chicago Board of Trade (CBOT) | 8.122,54 |
Zinsterminkontrakte | Eurex Deutschland | 167.720,00 |
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 260.000,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
01.01.2021 – 28.03.2021: 30% ICE BofAML Euro Broad Market Index in EUR, 45% iBoxx Euro Corporates 1-10 Jahre RI in EUR, 25% iBoxx Euro Corporates Financials 3-5 Jahre in EUR
29.03.2021 – 31.12.2021: 30% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR, 25% iBoxx Euro Corporates Financials in EUR, 45% iBoxx Euro Corporates all maturities TR in EUR
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,48%
größter potenzieller Risikobetrag 5,36%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,49%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
262,90%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 |
Umlaufende Anteile | STK | 574.048 |
Anteilwert | EUR | 53,79 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) | 0,95% | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Wesentliche sonstige Aufwendungen
BaFin-Bescheinigungen | EUR | 493,96 |
EMIR-Kosten | EUR | 21.539,34 |
Fremde Depotgebühren | EUR | 2.769,92 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 396,23 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 126.789,63 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 55.111.895,15 |
---|---|---|
davon feste Vergütung | EUR | 43.006.888,07 |
davon variable Vergütung | EUR | 12.105.007,08 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 449 | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
---|---|---|
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | EUR | 11.521.767,18 |
Geschäftsführer | EUR | 3.296.629,40 |
weitere Risk Taker | EUR | 2.072.677,62 |
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 437.214,00 |
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 5.715.246,16 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 29. März 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Frankfurter-Sparinrent Deka – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 31. März 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kühn Wirtschaftsprüfer |
Steinbrenner Wirtschaftsprüfer |
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