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Anlegerschutz

DEKA Investment – Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. RenditDeka – CF; RenditDeka – TF

Die RedaktionDonnerstag, 21.04.202267 Min Lesezeit10

IO-Images (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

RenditDeka

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des RenditDeka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus Europa bzw. in Euro denominierte Wertpapiere zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Emittenten auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofAML EMU Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: ICE BofAML EMU Broad Market Index in Euro. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Fokus auf Zinsabsicherungen

In der Berichtsperiode zeigte sich eine deutliche Erholung der Wirtschaftsaktivität nach den drastischen Einbußen der ersten Pandemiemaßnahmen. Das Wirtschaftswachstum legte merklich zu und wurde angesichts der Impffortschritte auch nicht von neueren Virusvarianten grundlegend erschüttert. Stattdessen rückte der Anstieg der Inflationszahlen weltweit in den Fokus. Sowohl in den USA, der EU aber auch Osteuropa wurde dies zu einem prägenden Thema in der zweiten Jahreshälfte. Die Zentralbanken begannen inzwischen damit, auf diesen Faktor zu reagieren, wobei die Fed in den USA schon spürbar die Zügel anzog, während die EZB die Geldpolitik mit Zeitverzug anzupassen scheint.

Wichtige Kennzahlen
RenditDeka

Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. *ebV = erfolgsbezogene Vergütung
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-1,7%	3,7%	2,4%
Anteilklasse TF	-1,9%	3,6%	2,2%

Gesamtkostenquote			ebV**
Anteilklasse CF	0,78%		0,29%
Anteilklasse TF	0,98%		0,24%

ISIN
Anteilklasse CF	DE0008474537
Anteilklasse TF	DE000DK2D640

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.
Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	17.062.257,41
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	7.023.007,44
Swaps	4.713.032,05
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	5.856.583,37
Devisenkassageschäften	146.033,81
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	34.800.914,08

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-8.782.078,03
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-342.366,09
Futures	-5.821.188,15
Swaps	-5.257.347,36
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-6.420.009,89
Devisenkassageschäften	-54.859,65
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-26.677.849,17

Das Fondsmanagement reagierte auf die Marktentwicklung und hat die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) aktiv gesteuert. Per saldo wurde die Duration merklich verringert.

Zum Ende des Berichtsjahres war der Fonds zu 95,4 Prozent in Rentenanlagen investiert. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten bildeten Corporate Bonds mit knapp der Hälfte des Fondsvermögens einen Schwerpunkt im Portfolio. Der Fokus lag dabei auf Titel aus dem Sektor Financials (z.B. Banken) und langlaufenden Industrieanleihen. Ein Teil der Titel war mit besonderen Merkmalen ausgestattet.

Der Bestand an Staatsanleihen lag zuletzt bei gut 31 Prozent. Der Anteil an Quasi-Staatsanleihen hat sich im Stichtagsvergleich etwas verringert und betrug Ende Dezember 12,8 Prozent, auf besicherte Titel entfiel weiterhin nur ein geringer Anteil.

Unter Ratingaspekten wies der überwiegende Anteil der Anlagen ein Investment Grade-Rating auf. Zur Steuerung des Portfolios kamen zudem Renten- und Zins-Derivate (z.B. Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps und Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

In der Berichtsperiode profitierte der Fonds u.a. von der Beimischung inflationsindexierter Titel. Auch die Verringerung der Duration war vorteilhaft. Nachteile ergaben sich jedoch aus dem Anstieg der Marktrenditen im Zuge der Inflationsentwicklung sowie der Ausweitung der Risikoprämien im letzten Quartal.

In der Länderstruktur (Renten inkl. CDS) führte zum Stichtag Deutschland vor Frankreich die Aufstellung an. Der Bestand in Italien wurde spürbar reduziert, während in Spanien eine Erhöhung stattfand. Über den Einsatz von Devisentermingeschäften wurden Währungskursrisiken partiell abgesichert (z.B. britisches Pfund und Schweizer Franken) oder aktive Positionierungen in Fremdwährungen (bspw. US-Dollar, japanischer Yen oder norwegische Krone) vorgenommen.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds zudem Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Fondsstruktur
RenditDeka

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Unternehmensanleihen	49,0%
Staatsanleihen	31,7%
Quasi-Staatsanleihen	12,8%
Besicherte Papiere	1,8%
Barreserve, Sonstiges	4,7%

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten, Futures und Devisentermingeschäften sowie Swaps. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen der Handel mit Renten, Devisentermingeschäften und Futures sowie Swaps ursächlich.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der RenditDeka eine Wertminderung um 1,7 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. 1,9 Prozent (Anteilklasse TF).

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.
Anteilklasse CF	0,65% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	0,85% p.a.	keiner	Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen	624.805.807,53	94,45
Andorra	100.993,50	0,02
Australien	1.101.320,00	0,17
Belgien	31.444.726,50	4,76
Bulgarien	7.262.673,50	1,10
China	2.917.500,00	0,44
Dänemark	5.179.153,32	0,78
Deutschland	121.271.445,36	18,27
Finnland	4.402.436,25	0,66
Frankreich	76.540.928,22	11,59
Großbritannien	10.645.224,41	1,61
Indonesien	1.381.551,75	0,21
Irland	21.104.410,26	3,19
Israel	1.723.125,00	0,26
Italien	58.886.320,23	8,90
Japan	8.500.737,25	1,30
Kanada	90.896,50	0,01
Kolumbien	2.167.250,00	0,33
Kroatien	3.558.327,50	0,55
Lettland	2.482.760,00	0,37
Litauen	3.970.623,40	0,61
Luxemburg	22.407.831,75	3,40
Malta	958.537,50	0,14
Mexiko	828.000,00	0,13
Niederlande	44.518.559,77	6,72
Norwegen	1.842.294,75	0,28
Österreich	26.620.752,91	4,03
Polen	1.990.671,50	0,29
Portugal	21.188.770,50	3,21
Rumänien	10.658.992,00	1,61
San Marino	1.806.297,50	0,27
Schweden	6.996.256,07	1,06
Schweiz	4.958.846,67	0,75
Serbien	1.268.785,00	0,19
Slowakei	9.859.863,75	1,49
Slowenien	2.406.995,00	0,37
Sonstige	11.421.174,00	1,73
Spanien	60.264.235,29	9,13
Tschechische Republik	11.632.075,12	1,74
Ungarn	1.577.236,50	0,24
USA	13.871.479,00	2,09
Vereinigte Arabische Emirate	1.996.750,00	0,30
Zypern	999.000,00	0,15
2. Schuldscheindarlehen	2.138.400,00	0,32
Deutschland	1.014.100,00	0,15
Spanien	1.124.300,00	0,17
3. Derivate	2.265.776,38	0,35
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.223.014,73	3,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.406.014,61	2,34
II. Verbindlichkeiten	-7.412.884,36	-1,12
III. Fondsvermögen	661.426.128,89	100,00

Gliederung nach Anlageart – Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen	624.805.807,53	94,45
CAD	5.728.785,41	0,87
CHF	2.398.864,49	0,36
CZK	4.041.545,12	0,60
DEM	490.047,70	0,07
DKK	2.699.858,32	0,41
EUR	596.204.618,26	90,14
GBP	9.302.662,81	1,40
ITL	1.473.095,18	0,22
NLG	964.992,67	0,15
SEK	1.501.337,57	0,23
2. Schuldscheindarlehen	2.138.400,00	0,32
EUR	2.138.400,00	0,32
3. Derivate	2.265.776,38	0,35
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.223.014,73	3,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.406.014,61	2,34
II. Verbindlichkeiten	-7.412.884,36	-1,12
III. Fondsvermögen	661.426.128,89	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs		Kurswert	% des
			Anteile bzw.	31.12.2021	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fondsver-
			Whg.		Im Berichtszeitraum					mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere									551.137.160,16	83,30
Verzinsliche Wertpapiere									551.137.160,16	83,30
EUR									524.966.633,13	79,36
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,469	994.685,00	0,15
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	108,212	1.082.120,00	0,16
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	96,936	1.938.720,00	0,29
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39		EUR	1.000.000	0	0	%	101,875	1.018.745,00	0,15
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	%	101,150	2.832.200,00	0,43
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82¹⁾		EUR	800.000	1.375.000	575.000	%	98,775	790.200,00	0,12
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29		EUR	1.661.000	1.661.000	1.450.000	%	103,166	1.713.578,96	0,26
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	%	101,932	101.931,50	0,02
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29		EUR	1.850.000	2.725.000	875.000	%	99,584	1.842.294,75	0,28
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28		EUR	950.000	0	0	%	108,323	1.029.063,75	0,16
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33¹⁾		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	%	98,228	2.455.700,00	0,37
XS2206379567	2,2500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/27		EUR	400.000	0	2.200.000	%	106,354	425.416,00	0,06
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31¹⁾		EUR	100.000	1.700.000	1.600.000	%	100,994	100.993,50	0,02
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	97,781	977.805,00	0,15
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32¹⁾		EUR	3.000.000	6.675.000	3.675.000	%	98,625	2.958.750,00	0,45
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36²⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	64,751	1.295.015,00	0,20
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30		EUR	1.875.000	1.875.000	0	%	98,728	1.851.150,00	0,28
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	%	99,279	1.985.580,00	0,30
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	1.150.000	2.000.000	850.000	%	98,125	1.128.437,50	0,17
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	104,382	1.878.867,00	0,28
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28		EUR	1.846.000	0	0	%	92,517	1.707.863,82	0,26
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	2.000.000	5.200.000	3.200.000	%	95,324	1.906.480,00	0,29
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	96,574	2.414.337,50	0,37
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.500.000	0	0	%	93,813	1.407.187,50	0,21
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31¹⁾		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	%	99,396	1.490.940,00	0,23
XS2397082939	0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28		EUR	300.000	1.300.000	1.000.000	%	98,408	295.224,00	0,04
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31¹⁾		EUR	500.000	5.300.000	4.800.000	%	96,577	482.882,50	0,07
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31¹⁾		EUR	1.300.000	1.875.000	575.000	%	99,102	1.288.326,00	0,19
ES0213679OF4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32¹⁾		EUR	500.000	2.500.000	2.000.000	%	99,219	496.095,00	0,08
XS2281343413	0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31		EUR	500.000	3.500.000	3.000.000	%	97,433	487.162,50	0,07
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	2.500.000	3.200.000	700.000	%	100,478	2.511.937,50	0,38
XS1695284114	4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/Und.		EUR	390.000	0	0	%	102,099	398.184,15	0,06
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,339	963.385,00	0,15
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	98,437	2.854.673,00	0,43
XS1200679667	1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/35		EUR	800.000	800.000	0	%	107,860	862.880,00	0,13
DE0002456589	5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/23		EUR	1.000.000	0	0	%	104,836	1.048.355,00	0,16
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	1.400.000	0	0	%	107,375	1.503.250,00	0,23
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30		EUR	1.400.000	400.000	0	%	99,143	1.388.002,00	0,21
FR0014006KD4	1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	%	98,501	985.005,00	0,15
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	98,150	1.079.650,00	0,16
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	1.000.000	0	1.500.000	%	106,182	1.061.815,00	0,16
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	2.450.000	2.950.000	500.000	%	98,683	2.417.733,50	0,37
XS1208856341	3,1250 % Bulgarien MTN 15/35¹⁾		EUR	1.500.000	2.300.000	2.300.000	%	123,875	1.858.125,00	0,28
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50		EUR	2.000.000	1.200.000	2.750.000	%	96,250	1.925.000,00	0,29
DE000A289QQ1	0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30		EUR	1.500.000	0	1.000.000	%	98,897	1.483.447,50	0,22
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35		EUR	500.000	2.500.000	7.000.000	%	100,583	502.912,50	0,08
DE0001102549	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,036	1.000.360,00	0,15
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	%	136,043	2.720.850,29	0,41
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46		EUR	3.000.000	4.000.000	3.000.000	%	181,898	5.456.953,03	0,83
DE0001030583	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33¹⁾		EUR	1.300.000	6.500.000	5.200.000	%	131,692	1.711.991,94	0,26
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	500.000	0	600.000	%	99,932	499.660,00	0,08
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	1.000.000	2.925.000	1.925.000	%	98,524	985.240,00	0,15
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	98,316	1.573.056,00	0,24
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	2.100.000	2.500.000	400.000	%	98,218	2.062.578,00	0,31
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29		EUR	2.100.000	2.500.000	400.000	%	95,602	2.007.642,00	0,30
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	1.600.000	2.200.000	600.000	%	96,388	1.542.200,00	0,23
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28		EUR	900.000	0	1.100.000	%	97,651	878.854,50	0,13
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	400.000	0	1.600.000	%	104,363	417.452,00	0,06
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS MTN 12/47		EUR	3.000.000	0	0	%	136,158	4.084.740,00	0,62
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	2.000.000	%	102,069	1.020.690,00	0,15
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,120	1.101.320,00	0,17
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	400.000	%	96,769	1.935.380,00	0,29
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	1.100.000	%	110,579	1.105.790,00	0,17
XS1571152781	2,0720 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	102,500	1.435.000,00	0,22
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	109,238	1.092.375,00	0,17
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	1.100.000	2.050.000	950.000	%	97,448	1.071.922,50	0,16
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	2.550.000	700.000	0	%	120,100	3.062.550,00	0,46
ES0000106643	0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30		EUR	500.000	0	1.000.000	%	103,915	519.572,50	0,08
ES0000106700	1,3750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/70		EUR	1.400.000	400.000	0	%	82,793	1.159.095,00	0,18
ES0001351586	0,4250 % Comun.Autón.de Castilla y Léon Obl. 21/30		EUR	1.500.000	4.450.000	2.950.000	%	99,410	1.491.150,00	0,23
ES0000093452	0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	%	99,844	998.440,00	0,15
ES0001353392	2,1280 % Comunidad Foral de Navarra Obl. 16/28		EUR	1.000.000	0	0	%	111,696	1.116.960,00	0,17
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	133,978	1.875.685,00	0,28
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31		EUR	1.600.000	2.500.000	900.000	%	98,761	1.580.168,00	0,24
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28		EUR	1.000.000	3.525.000	2.525.000	%	96,989	969.890,00	0,15
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33		EUR	1.500.000	4.700.000	3.200.000	%	93,421	1.401.307,50	0,21
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	2.500.000	0	0	%	123,732	3.093.287,50	0,47
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	105,523	1.239.889,38	0,19
DK0004133139	0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	%	98,974	1.484.610,00	0,22
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30		EUR	500.000	0	700.000	%	104,213	521.065,00	0,08
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	0	%	104,886	1.048.860,00	0,16
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	600.000	0	0	%	104,348	626.085,00	0,09
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	200.000	0	1.600.000	%	99,703	199.405,00	0,03
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.300.000	3.300.000	0	%	98,250	3.242.250,00	0,49
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28¹⁾		EUR	4.400.000	5.400.000	1.000.000	%	101,000	4.444.000,00	0,67
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	99,375	1.590.000,00	0,24
DE000A0DEN75	0,1580 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.500.000	0	0	%	97,731	1.465.957,50	0,22
XS2308616841	0,5000 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/31		EUR	500.000	3.050.000	2.550.000	%	98,214	491.070,00	0,07
XS2360881549	0,7500 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/33		EUR	925.000	1.350.000	425.000	%	98,432	910.496,00	0,14
XS2387735470	0,8750 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/36		EUR	1.100.000	2.050.000	950.000	%	96,398	1.060.378,00	0,16
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	107,041	2.140.810,00	0,32
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.700.000	3.050.000	350.000	%	100,541	2.714.607,00	0,41
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	1.500.000	2.200.000	700.000	%	95,431	1.431.465,00	0,22
FR0014006UO0	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33		EUR	800.000	800.000	0	%	99,386	795.084,00	0,12
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	1.000.000	1.275.000	275.000	%	92,669	926.690,00	0,14
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	99,838	1.996.750,00	0,30
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	500.000	2.200.000	1.700.000	%	97,825	489.125,00	0,07
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33		EUR	500.000	2.625.000	2.125.000	%	96,815	484.075,00	0,07
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34		EUR	500.000	1.600.000	1.100.000	%	98,524	492.620,00	0,07
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	620.000	0	0	%	198,749	1.232.243,80	0,19
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36		EUR	500.000	2.200.000	1.700.000	%	100,022	500.107,50	0,08
PTEGPAOM0017	0,0000 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	%	99,658	1.993.150,00	0,30
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28		EUR	1.400.000	0	1.200.000	%	104,778	1.466.892,00	0,22
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31		EUR	600.000	2.300.000	1.700.000	%	100,126	600.756,00	0,09
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	%	98,582	2.957.460,00	0,45
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30		EUR	500.000	0	500.000	%	105,068	525.337,50	0,08
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	1.400.000	2.900.000	1.500.000	%	95,849	1.341.886,00	0,20
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	97,732	2.443.300,00	0,37
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	%	97,750	1.955.000,00	0,30
XS2332851026	0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41		EUR	1.000.000	3.625.000	2.625.000	%	97,074	970.735,00	0,15
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	2.500.000	3.400.000	900.000	%	98,625	2.465.625,00	0,37
DK0030486592	1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41		EUR	500.000	2.475.000	1.975.000	%	99,284	496.420,00	0,08
EU000A1G0D96	1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/53		EUR	800.000	800.000	0	%	132,355	1.058.836,00	0,16
EU000A284469	0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50		EUR	1.000.000	3.925.000	2.925.000	%	93,111	931.110,00	0,14
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37		EUR	700.000	700.000	0	%	101,333	709.331,00	0,11
EU000A3KRJR4	0,7500 % Europaeische Union MTN 21/47		EUR	1.000.000	4.800.000	3.800.000	%	105,046	1.050.460,00	0,16
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	%	103,418	2.585.450,00	0,39
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	2.000.000	3.550.000	1.550.000	%	101,490	2.029.800,00	0,31
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	99,978	1.699.617,50	0,26
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	2.000.000	4.400.000	2.400.000	%	98,855	1.977.090,00	0,30
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	%	102,528	1.025.275,00	0,16
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36		EUR	4.000.000	0	0	%	105,173	4.206.920,00	0,64
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42		EUR	3.000.000	0	0	%	119,751	3.592.530,00	0,54
BE0001784389	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38		EUR	1.000.000	0	2.000.000	%	112,700	1.127.000,00	0,17
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44		EUR	2.000.000	0	3.000.000	%	112,063	2.241.260,00	0,34
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30		EUR	1.500.000	0	1.100.000	%	101,500	1.522.500,00	0,23
BE0002755362	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	96,795	1.451.925,00	0,22
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	99,001	1.683.008,50	0,25
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	4.100.000	0	1.250.000	%	104,870	4.299.670,00	0,65
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	7.900.000	8.400.000	500.000	%	103,024	8.138.896,00	1,22
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35		EUR	7.500.000	5.500.000	1.000.000	%	95,001	7.125.075,00	1,07
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31¹⁾		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	%	98,098	1.471.462,50	0,22
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	850.000	0	650.000	%	99,315	844.177,50	0,13
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	500.000	%	104,853	524.262,50	0,08
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	2.862.000	1.562.000	0	%	131,960	3.776.695,20	0,57
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	1.000.000	0	0	%	116,559	1.165.590,00	0,18
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0	%	95,094	475.467,50	0,07
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	4.000.000	0	0	%	103,769	4.150.760,00	0,63
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	4.000.000	3.500.000	1.950.000	%	97,774	3.910.960,00	0,59
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	%	98,917	2.967.510,00	0,45
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S¹⁾		EUR	1.275.000	2.700.000	1.425.000	%	98,549	1.256.499,75	0,19
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	700.000	0	400.000	%	102,503	717.521,00	0,11
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42		EUR	500.000	3.000.000	2.500.000	%	98,722	493.607,50	0,07
XS2407955827	0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN Anl. 21/32		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	98,951	1.682.158,50	0,25
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29¹⁾		EUR	2.000.000	3.100.000	1.100.000	%	97,262	1.945.230,00	0,29
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30¹⁾		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	%	96,474	964.740,00	0,15
XS2421072419	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN Tr.2 21/36		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	98,318	1.573.088,00	0,24
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	400.000	%	105,584	1.055.835,00	0,16
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26		EUR	700.000	0	500.000	%	100,375	702.625,00	0,11
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	%	95,477	1.432.155,00	0,22
XS2413697140	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30		EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	100,424	502.117,50	0,08
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61¹⁾		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	%	85,157	851.565,00	0,13
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	500.000	4.075.000	3.575.000	%	98,388	491.937,50	0,07
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69¹⁾		EUR	1.500.000	500.000	0	%	114,875	1.723.125,00	0,26
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Group LLC MTN 20/40		EUR	800.000	800.000	0	%	107,605	860.840,00	0,13
ES0000090888	0,7000 % Junta de Andalucía Obl. 21/33		EUR	1.000.000	3.875.000	2.875.000	%	98,048	980.475,00	0,15
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52¹⁾		EUR	1.750.000	3.250.000	1.500.000	%	91,863	1.607.593,75	0,24
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,483	5.024.150,00	0,76
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	97,430	3.410.032,50	0,52
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	1.000.000	6.550.000	5.550.000	%	96,730	967.300,00	0,15
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	4.000.000	15.240.000	11.240.000	%	99,603	3.984.120,00	0,60
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42¹⁾		EUR	2.750.000	6.000.000	3.250.000	%	97,710	2.687.011,25	0,41
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	3.600.000	11.300.000	7.700.000	%	91,360	3.288.960,00	0,50
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71		EUR	1.500.000	2.975.000	1.475.000	%	87,911	1.318.665,00	0,20
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	97,123	2.622.307,50	0,40
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/30¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,860	2.017.190,00	0,30
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	1.500.000	3.500.000	3.500.000	%	106,845	1.602.667,50	0,24
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	1.250.000	500.000	1.550.000	%	151,125	1.889.062,50	0,29
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35¹⁾		EUR	2.800.000	2.400.000	600.000	%	113,298	3.172.330,00	0,48
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	132,338	2.646.757,56	0,40
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33		EUR	2.000.000	11.550.000	9.550.000	%	130,599	2.611.972,35	0,39
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	2.000.000	3.400.000	2.400.000	%	107,395	2.147.900,00	0,32
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	2.000.000	4.250.000	2.250.000	%	99,331	1.986.610,00	0,30
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	200.000	2.800.000	2.600.000	%	96,859	193.717,00	0,03
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.¹⁾		EUR	2.400.000	3.000.000	600.000	%	93,875	2.253.000,00	0,34
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	%	97,985	1.959.690,00	0,30
FR0013447638	1,0000 % La Poste MTN 19/34		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,854	2.521.350,00	0,38
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.100.000	2.200.000	1.100.000	%	94,690	1.041.584,50	0,16
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	101,830	1.018.300,00	0,15
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35¹⁾		EUR	1.500.000	1.100.000	1.000.000	%	92,574	1.388.610,00	0,21
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	%	98,669	1.973.380,00	0,30
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	4.000.000	0	0	%	99,536	3.981.440,00	0,60
XS2263517364	0,0100 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 20/40		EUR	5.000.000	2.000.000	1.000.000	%	91,440	4.571.975,00	0,69
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.000.000	0	%	104,824	1.572.360,00	0,24
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26		EUR	1.250.000	0	750.000	%	103,818	1.297.725,00	0,20
DE000A0G18M4	5,7500 % Main Capital Funding II L.P. Capital Sec. 06/Und.		EUR	646.000	0	354.000	%	102,973	665.205,58	0,10
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40		EUR	750.000	0	0	%	127,805	958.537,50	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47¹⁾		EUR	500.000	0	400.000	%	113,625	568.125,00	0,09
XS1200147731	1,8750 % Morgan Stanley MTN 15/30		EUR	2.000.000	0	0	%	106,175	2.123.500,00	0,32
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28		EUR	1.125.000	1.775.000	650.000	%	98,288	1.105.740,00	0,17
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41		EUR	500.000	0	800.000	%	98,711	493.552,50	0,07
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	98,241	1.473.607,50	0,22
XS2393539593	0,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/36		EUR	1.000.000	1.575.000	575.000	%	99,782	997.820,00	0,15
XS2350744434	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/41		EUR	600.000	1.900.000	1.300.000	%	98,387	590.319,00	0,09
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	103,248	4.852.632,50	0,73
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	2.625.000	2.625.000	0	%	99,659	2.616.048,75	0,40
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	97,666	1.171.992,00	0,18
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29		EUR	100.000	0	0	%	103,629	103.629,00	0,02
HK0000789559	0,6250 % People’s Republic of China Notes 21/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	97,250	2.917.500,00	0,44
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	1.800.000	0	0	%	116,182	2.091.267,00	0,32
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	%	96,188	480.937,50	0,07
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	97,852	1.369.928,00	0,21
AT000B093547	0,5000 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MTN 21/41		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	97,764	977.640,00	0,15
PTRAAEOM0003	1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27		EUR	500.000	0	700.000	%	105,965	529.825,00	0,08
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36		EUR	3.200.000	3.800.000	600.000	%	97,994	3.135.808,00	0,47
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	96,849	1.646.433,00	0,25
BE0002709906	1,0500 % Région Wallonne MTN 20/40		EUR	1.500.000	0	1.000.000	%	101,457	1.521.847,50	0,23
BE0002816974	0,3750 % Région Wallonne MTN 21/31		EUR	1.000.000	5.300.000	4.300.000	%	99,375	993.750,00	0,15
FR0011008705	1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	%	143,655	1.436.550,41	0,22
FR0013327491	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/36		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	132,721	1.327.209,62	0,20
FR0013410552	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	120,200	2.403.999,36	0,36
FR0014001N38	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	122,361	3.670.833,08	0,55
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	1.000.000	0	0	%	121,141	1.211.410,00	0,18
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	%	129,093	1.290.930,00	0,20
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	1.500.000	0	1.650.000	%	98,102	1.471.522,50	0,22
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44¹⁾		EUR	3.000.000	4.450.000	1.450.000	%	95,934	2.878.005,00	0,44
FR0014004J31	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53		EUR	3.000.000	3.900.000	900.000	%	95,020	2.850.600,00	0,43
FI4000480488	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52		EUR	750.000	7.700.000	6.950.000	%	90,085	675.633,75	0,10
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34¹⁾		EUR	1.425.000	1.775.000	350.000	%	96,951	1.381.551,75	0,21
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	%	108,192	1.081.920,00	0,16
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50		EUR	2.000.000	2.250.000	2.000.000	%	115,799	2.315.980,00	0,35
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	%	100,780	2.015.600,00	0,30
IE00BKFVC345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35¹⁾		EUR	1.900.000	2.750.000	2.350.000	%	98,902	1.879.128,50	0,28
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41		EUR	2.000.000	10.890.000	8.890.000	%	97,944	1.958.880,00	0,30
IT0003934657	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 05/37		EUR	750.000	750.000	0	%	133,919	1.004.392,50	0,15
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.850.000	0	0	%	155,975	2.885.537,50	0,44
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	104,262	3.127.860,00	0,47
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47		EUR	1.110.000	0	0	%	116,810	1.296.591,00	0,20
IT0005217390	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 16/67		EUR	150.000	750.000	2.600.000	%	114,519	171.778,50	0,03
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	%	132,296	2.645.920,00	0,40
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	1.000.000	0	0	%	123,598	1.235.980,00	0,19
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	141,328	1.413.275,00	0,21
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50		EUR	500.000	0	2.100.000	%	110,883	554.415,00	0,08
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	%	100,889	1.008.890,00	0,15
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	1.000.000	0	0	%	102,325	1.023.250,00	0,15
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	1.000.000	0	3.500.000	%	98,773	987.730,00	0,15
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	100,604	2.012.070,00	0,30
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	2.830.000	1.500.000	2.035.000	%	101,722	2.878.732,60	0,44
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	3.000.000	5.995.000	2.995.000	%	94,638	2.839.140,00	0,43
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	2.500.000	6.400.000	3.900.000	%	97,783	2.444.575,00	0,37
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	1.500.000	3.250.000	1.750.000	%	95,619	1.434.277,50	0,22
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	3.600.000	6.500.000	2.900.000	%	98,416	3.542.976,00	0,54
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	2.250.000	5.250.000	3.000.000	%	92,642	2.084.445,00	0,32
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	1.500.000	0	0	%	134,207	2.013.097,50	0,30
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28		EUR	500.000	2.000.000	2.500.000	%	124,198	620.989,28	0,09
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30		EUR	3.750.000	6.250.000	4.000.000	%	114,702	4.301.342,41	0,65
IT0005436701	0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/51		EUR	900.000	5.750.000	4.850.000	%	105,857	952.709,16	0,14
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	100.000	600.000	900.000	%	103,375	103.375,00	0,02
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33¹⁾		EUR	500.000	2.475.000	1.975.000	%	99,499	497.492,50	0,08
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,835	1.996.700,00	0,30
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	500.000	5.750.000	5.250.000	%	97,212	486.060,00	0,07
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50		EUR	114.000	1.264.000	3.375.000	%	90,560	103.238,40	0,02
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	2.900.000	6.000.000	3.100.000	%	96,950	2.811.550,00	0,43
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	1.750.000	4.000.000	2.250.000	%	157,863	2.762.602,50	0,42
AT0000A2KQ43	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	91,770	1.835.400,00	0,28
AT0000A2NW83	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,359	1.490.385,00	0,23
AT0000A2T198	0,2500 % Republik Oesterreich MTN 21/36		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	97,830	2.934.900,00	0,44
AT0000A0U299	3,8000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/62		EUR	1.100.000	0	400.000	%	206,837	2.275.201,50	0,34
XS1508566558	2,0000 % Republik Polen MTN 16/46¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	121,257	1.212.565,00	0,18
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	100.000	950.000	2.400.000	%	148,309	148.308,50	0,02
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	1.200.000	4.700.000	4.500.000	%	129,621	1.555.452,00	0,24
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	2.000.000	1.895.000	2.895.000	%	162,330	3.246.600,00	0,49
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28¹⁾		EUR	500.000	0	0	%	114,102	570.507,50	0,09
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	%	104,290	1.042.900,00	0,16
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	1.000.000	750.000	2.250.000	%	102,135	1.021.350,00	0,15
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	250.000	7.000.000	6.750.000	%	91,554	228.885,00	0,03
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S		EUR	1.100.000	3.050.000	1.950.000	%	93,695	1.030.645,00	0,16
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S		EUR	1.900.000	4.600.000	2.700.000	%	91,281	1.734.329,50	0,26
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	%	89,625	2.688.750,00	0,41
XS2364200514	2,8750 % Republik Rumaenien MTN 21/42 Reg.S		EUR	1.500.000	2.775.000	1.275.000	%	89,968	1.349.520,00	0,20
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	%	106,495	532.475,00	0,08
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S		EUR	550.000	0	750.000	%	107,375	590.562,50	0,09
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	2.000.000	1.000.000	850.000	%	113,373	2.267.460,00	0,34
XS2109812508	2,0000 % Republik Rumänien MTN 20/32 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	%	93,050	465.250,00	0,07
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S		EUR	800.000	1.300.000	500.000	%	91,825	734.600,00	0,11
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	500.000	0	900.000	%	106,837	534.185,00	0,08
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50¹⁾		EUR	500.000	7.000.000	6.500.000	%	88,670	443.350,00	0,07
SI0002104105	0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31¹⁾		EUR	1.000.000	2.750.000	1.750.000	%	96,659	966.590,00	0,15
XS2105095777	0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,900	999.000,00	0,15
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33¹⁾		EUR	900.000	1.475.000	575.000	%	97,324	875.916,00	0,13
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	%	98,941	593.646,00	0,09
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28		EUR	1.000.000	600.000	1.625.000	%	95,760	957.600,00	0,14
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,706	997.055,00	0,15
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	200.000	0	1.550.000	%	103,160	206.319,00	0,03
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	1.000.000	0	0	%	141,310	1.413.100,00	0,21
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36¹⁾		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	%	98,310	983.100,00	0,15
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	4.800.000	6.000.000	1.200.000	%	102,160	4.903.680,00	0,74
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61		EUR	3.500.000	6.800.000	3.300.000	%	84,917	2.972.077,50	0,45
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	1.300.000	1.800.000	500.000	%	113,500	1.475.500,00	0,22
FR00140005R4	0,7000 % Société du Grand Paris MTN 20/60		EUR	100.000	0	1.300.000	%	85,495	85.494,50	0,01
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36		EUR	4.600.000	4.600.000	0	%	94,917	4.366.182,00	0,66
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46¹⁾		EUR	3.100.000	4.900.000	1.800.000	%	98,782	3.062.242,00	0,46
FR0014006OB0	1,0000 % Société du Grand Paris MTN 21/51		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	%	97,474	1.462.110,00	0,22
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31¹⁾		EUR	2.275.000	2.725.000	450.000	%	98,855	2.248.951,25	0,34
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	%	137,938	1.379.375,00	0,21
XS0222524372	2,5570 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und.		EUR	600.000	600.000	0	%	87,053	522.315,00	0,08
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	97,549	1.658.324,50	0,25
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	109,446	1.203.906,00	0,18
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	2.000.000	0	700.000	%	106,627	2.132.540,00	0,32
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	99,685	1.794.330,00	0,27
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	1.100.000	1.900.000	800.000	%	97,954	1.077.494,00	0,16
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	97,885	1.517.217,50	0,23
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	99,078	990.775,00	0,15
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28		EUR	750.000	2.375.000	1.625.000	%	98,587	739.402,50	0,11
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29¹⁾		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	96,216	1.130.538,00	0,17
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	1.500.000	3.525.000	2.025.000	%	97,621	1.464.315,00	0,22
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	550.000	1.850.000	1.300.000	%	100,489	552.689,50	0,08
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	%	103,125	515.625,00	0,08
FR0014000O87	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR	1.900.000	0	500.000	%	98,139	1.864.641,00	0,28
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28		EUR	1.700.000	2.400.000	700.000	%	100,195	1.703.315,00	0,26
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30		EUR	800.000	2.675.000	4.375.000	%	113,775	910.200,00	0,14
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	99,682	1.893.948,50	0,29
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,673	1.495.095,00	0,23
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36¹⁾		EUR	1.500.000	3.500.000	2.000.000	%	99,159	1.487.385,00	0,22
XS2374594823	0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	95,994	2.015.874,00	0,30
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23		EUR	3.000.000	0	0	%	106,189	3.185.670,00	0,48
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	98,240	1.768.311,00	0,27
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	%	98,561	985.605,00	0,15
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	%	98,584	985.840,00	0,15
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41¹⁾		EUR	500.000	1.700.000	1.200.000	%	97,173	485.862,50	0,07
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51		EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	92,666	463.327,50	0,07
SK4120012824	1,0500 % Vseobecná Bonds 17/27		EUR	300.000	0	0	%	103,678	311.032,50	0,05
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	500.000	%	108,075	1.080.750,00	0,16
DEM									490.047,70	0,07
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.000.000	0	1.000.000	%	95,845	490.047,70	0,07
CAD									5.728.785,41	0,87
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	6.354.000	0	10.000.000	%	130,516	5.728.785,41	0,87
CHF									1.469.539,82	0,22
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23		CHF	1.450.000	0	0	%	105,140	1.469.539,82	0,22
CZK									4.041.545,12	0,60
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	51.000.000	51.000.000	0	%	88,760	1.813.896,46	0,27
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	21.000.000	105.000.000	84.000.000	%	85,170	716.689,37	0,11
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31		CZK	20.000.000	20.000.000	0	%	86,350	692.017,95	0,10
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40		CZK	25.000.000	45.000.000	45.000.000	%	81,750	818.941,34	0,12
DKK									2.699.858,32	0,41
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30		DKK	16.000.000	29.000.000	13.000.000	%	125,482	2.699.858,32	0,41
GBP									9.302.662,81	1,40
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	500.000	500.000	0	%	132,681	789.890,10	0,12
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	700.000	700.000	0	%	122,952	1.024.754,43	0,15
XS1005023301	4,7500 % Myriad Capital PLC Bonds 13/43		GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	143,510	1.708.716,83	0,26
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37		GBP	3.489.000	0	4.500.000	%	139,119	5.779.301,45	0,87
ITL									1.473.095,18	0,22
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	3.000.000.000	0	%	95,077	1.473.095,18	0,22
NLG									964.992,67	0,15
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	%	96,662	964.992,67	0,15

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									70.297.904,70	10,64
Verzinsliche Wertpapiere									70.297.904,70	10,64
EUR									68.796.567,13	10,41
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	1.600.000	2.000.000	400.000	%	99,363	1.589.800,00	0,24
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	98,496	1.181.952,00	0,18
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33		EUR	1.800.000	2.900.000	1.100.000	%	96,581	1.738.458,00	0,26
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	900.000	1.350.000	450.000	%	98,171	883.534,50	0,13
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	%	99,313	993.125,00	0,15
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	950.000	950.000	0	%	98,887	939.426,50	0,14
XS2337061837	1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41¹⁾		EUR	500.000	2.100.000	1.600.000	%	100,388	501.937,50	0,08
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	2.300.000	4.000.000	1.700.000	%	98,050	2.255.150,00	0,34
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30		EUR	800.000	800.000	0	%	137,416	1.099.324,00	0,17
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41		EUR	100.000	1.150.000	1.050.000	%	90,897	90.896,50	0,01
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	99,685	1.395.590,00	0,21
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50		EUR	500.000	0	1.350.000	%	87,313	436.562,50	0,07
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31¹⁾		EUR	1.850.000	1.850.000	0	%	98,900	1.829.640,75	0,28
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	96,298	2.407.450,00	0,36
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	99,479	3.979.140,00	0,60
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	2.400.000	2.600.000	200.000	%	95,041	2.280.984,00	0,34
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.375.000	2.375.000	1.000.000	%	97,063	1.334.609,38	0,20
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	99,325	2.284.463,50	0,35
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	99,373	2.484.325,00	0,38
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	%	102,625	1.231.500,00	0,19
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	123,475	4.939.000,00	0,75
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	166,566	1.665.655,00	0,25
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	2.000.000	0	0	%	116,228	2.324.560,00	0,35
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32		EUR	500.000	1.700.000	1.200.000	%	98,855	494.275,00	0,07
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33¹⁾		EUR	1.000.000	3.025.000	2.025.000	%	96,685	966.850,00	0,15
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	97,288	972.875,00	0,15
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29		EUR	1.500.000	575.000	575.000	%	101,914	1.528.702,50	0,23
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	4.100.000	3.600.000	%	105,480	527.400,00	0,08
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51		EUR	2.600.000	4.100.000	1.500.000	%	96,080	2.498.080,00	0,38
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	97,962	1.273.499,50	0,19
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	%	97,313	1.946.250,00	0,29
XS2393236695	0,8750 % McDonald’s Corp. MTN 21/33		EUR	1.300.000	1.850.000	550.000	%	98,248	1.277.224,00	0,19
XS2289588167	2,1250 % Mexiko Notes 21/51		EUR	1.000.000	4.500.000	3.500.000	%	82,800	828.000,00	0,13
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	1.000.000	0	1.850.000	%	96,468	964.675,00	0,15
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	900.000	1.575.000	675.000	%	97,902	881.113,50	0,13
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33		EUR	500.000	1.300.000	800.000	%	100,209	501.042,50	0,08
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26		EUR	800.000	1.300.000	500.000	%	99,571	796.568,00	0,12
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	800.000	800.000	0	%	125,125	1.001.000,00	0,15
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	111,590	1.115.900,00	0,17
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	108,363	2.167.250,00	0,33
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	1.750.000	3.750.000	2.000.000	%	103,217	1.806.297,50	0,27
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	%	100,500	502.500,00	0,08
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	98,669	1.159.360,75	0,18
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	1.875.000	1.875.000	0	%	99,875	1.872.656,25	0,28
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	%	97,826	978.260,00	0,15
DE000A3H2VA6	4,0000 % Vossloh AG Sub. FLR Nts 21/Und.		EUR	900.000	900.000	0	%	104,412	939.703,50	0,14
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	%	96,500	1.930.000,00	0,29
SEK									1.501.337,57	0,23
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45		SEK	16.000.000	16.000.000	7.200.000	%	96,004	1.501.337,57	0,23

Neuemissionen									929.324,67	0,14
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									929.324,67	0,14
Verzinsliche Wertpapiere									929.324,67	0,14
CHF									929.324,67	0,14
CH0494734392	0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59		CHF	1.000.000	0	0	%	96,410	929.324,67	0,14

Nichtnotierte Wertpapiere									2.441.418,00	0,37
Verzinsliche Wertpapiere									2.441.418,00	0,37
EUR									2.441.418,00	0,37
XS0210165196	4,0500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 05/30		EUR	1.100.000	0	900.000	%	121,218	1.333.398,00	0,20
PTSAOAOM0000	2,7110 % Sata Air Acores – S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	%	110,802	1.108.020,00	0,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR		624.805.807,53	94,45

Schuldscheindarlehen									2.138.400,00	0,32
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		OTC	EUR	1.000.000	0	0	%	101,410	1.014.100,00	0,15
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	112,430	1.124.300,00	0,17
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR		2.138.400,00	0,32

Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte									2.678.159,69	0,40
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 22		XEUR	EUR	-1.200.000					21.220,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) März 22		XEUR	EUR	35.000.000					-344.250,00	-0,05
EURO Bund Future (FGBL) März 22		XEUR	EUR	-5.000.000					119.500,00	0,02
EURO Buxl Future (FGBX) März 22		XEUR	EUR	-10.000.000					843.580,00	0,13
EURO-BTP Future (FBTP) März 22		XEUR	EUR	-22.900.000					418.770,00	0,06
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22		XCBT	USD	-10.000.000					12.996,03	0,00
Long Gilt Future (FLG) März 22		IFEU	GBP	2.500.000					-53.401,12	-0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22		XEUR	EUR	-57.500.000					1.499.220,00	0,23
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22		XEUR	EUR	-20.000.000					77.950,00	0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 22		XCBT	USD	-3.000.000					3.594,66	0,00
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 22		XCBT	USD	-500.000					25.300,85	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22		XCBT	USD	-11.400.000					44.609,68	0,01
US Treasury Long Bond Future (US) März 22		XCBT	USD	-800.000					9.069,59	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR		2.678.159,69	0,40

Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf)									834.956,94	0,14
Offene Positionen
AUD/EUR 5.000.000,00		OTC							2.300,01	0,00
CAD/USD 5.000.000,00		OTC							-22.505,80	0,00
CHF/EUR 1.500.000,00		OTC							15.971,74	0,00
CZK/EUR 214.000.000,00		OTC							260.352,82	0,04
GBP/USD 5.008.934,04		OTC							-139.471,80	-0,02
JPY/AUD 500.000.000,00		OTC							-26.287,47	0,00
JPY/EUR 250.000.000,00		OTC							31.510,54	0,00
JPY/USD 1.000.000.000,00		OTC							-49.610,50	-0,01
NOK/EUR 85.000.000,00		OTC							126.294,68	0,03
PLN/EUR 20.000.000,00		OTC							102.219,66	0,02
USD/EUR 27.991.857,00		OTC							534.183,06	0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-245.442,58	-0,03
Offene Positionen
CAD/EUR 13.500.000,00		OTC							96.730,56	0,01
CHF/EUR 4.000.000,00		OTC							-106.716,19	-0,02
CZK/EUR 300.000.000,00		OTC							-185.915,82	-0,02
GBP/EUR 13.900.000,00		OTC							-109.642,81	-0,01
HUF/EUR 459.288.748,00		OTC							11.747,20	0,00
JPY/EUR 250.000.000,00		OTC							11.817,39	0,00
NOK/EUR 5.000.000,00		OTC							12.737,69	0,00
PLN/EUR 10.000.000,00		OTC							-12.217,01	0,00
RON/EUR 10.000.000,00		OTC							-8.796,38	0,00
SEK/EUR 20.000.000,00		OTC							44.812,79	0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR		589.514,36	0,11

Swaps
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsswaps									4.795.340,01	0,71
(Erhalten/Zahlen)
IRS 0.6105% GBP / LIBGBPM06 GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2029		OTC	GBP	41.000.000					-2.302.388,54	-0,35
IRS 1.465% CZK / PRIBORM06 CZK / DBK_LDN 06.11.2022		OTC	CZK	250.000.000					-233.269,43	-0,04
IRS 1.478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-153.305,40	-0,02
IRS 1.478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-153.305,40	-0,02
IRS 1.675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-160.852,83	-0,02
IRS 1.675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-160.852,83	-0,02
IRS 1.86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-151.842,22	-0,02
IRS 1.86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-151.842,22	-0,02
IRS 1.94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-144.963,24	-0,02
IRS 1.94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000					-144.963,24	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					-131.499,57	-0,02
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000					-78.089,52	-0,01
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000					-78.089,52	-0,01
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000					-78.089,52	-0,01
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000					-78.089,52	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 0.8875% HUF / JPM_LDN 27.10.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					117.114,42	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 0.8875% HUF / JPM_LDN 27.10.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					117.114,42	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000					84.488,62	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000					84.488,62	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000					84.488,62	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000					84.488,62	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					67.656,81	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					67.656,81	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					67.656,81	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					67.656,81	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					69.750,94	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					69.750,94	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					69.750,94	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000					69.750,94	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	1.500.000.000					254.042,72	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	1.500.000.000					254.042,72	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	1.500.000.000					253.897,08	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	1.500.000.000					253.897,08	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					202.574,76	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					202.574,76	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					202.574,76	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000					202.574,76	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000					91.059,35	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000					1.491.068,29	0,23
IRS EURIBORM06 EUR / 0.166% EUR / WMEM756199 05.03.2050		OTC	EUR	10.000.000					784.738,88	0,12
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	5.500.000					342.990,39	0,05
IRS EURIBORM06 EUR / 0.28% EUR / DGZ_FRA 24.07.2051		OTC	EUR	7.000.000					317.775,03	0,05
IRS EURIBORM06 EUR / 0.308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051		OTC	EUR	5.000.000					196.689,03	0,03
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000					-135.964,44	-0,02
IRS EURIBORM06 EUR / 0.597% EUR / DGZ_FRA 28.09.2031		OTC	EUR	15.000.000					-513.430,50	-0,08
IRS LIBGBPM06 GBP / 0.6925% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2049		OTC	GBP	15.000.000					1.989.953,33	0,30
IRS LIBGBPM06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000					-93.893,06	-0,01
IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025		OTC	CZK	350.000.000					1.088.094,60	0,16
IRS PRIBORM06 CZK / 1.865% CZK / GOLDINT_LDN 02.01.2024		OTC	CZK	250.000.000					347.149,87	0,05
IRS PRIBORM06 CZK / 2.0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023		OTC	CZK	250.000.000					425.640,82	0,06
Zins-Währungsswaps									-4.331.562,03	-0,65
(Erhalten/Zahlen)
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCBK_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259					-4.331.562,03	-0,65
Credit Default Swaps (CDS)									-1.465.675,65	-0,22
Protection Buyer									-1.465.675,65	-0,22
CDS Barclays Bank PLC 06DABK / BNP_PAR 20.06.2022		OTC	EUR	16.000.000					-66.111,38	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	10.000.000					-1.177.058,37	-0,18
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	10.000.000					-222.505,90	-0,03
Summe Swaps							EUR		-1.001.897,67	-0,16

Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	16.867.613,98			%	100,000	16.867.613,98	2,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	104.231.924,67			%	100,000	4.176.627,85	0,63
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	16.651.160,58			%	100,000	2.239.157,73	0,34
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	44.279.107,50			%	100,000	119.840,07	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.248.972,51			%	100,000	125.098,66	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	222.131,90			%	100,000	48.376,83	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	41.236,23			%	100,000	8.330,47	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	196.248,83			%	100,000	19.181,32	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	164.720,69			%	100,000	105.674,52	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	260.501,46			%	100,000	179.953,41	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	13.915,84			%	100,000	13.413,89	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	198.776,28			%	100,000	236.675,06	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1.114.846,00			%	100,000	8.565,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	95,04			%	100,000	57,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	84.137,87			%	100,000	74.448,41	0,01
Summe Bankguthaben³⁾							EUR		24.223.014,73	3,66
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR		24.223.014,73	3,66

Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche			EUR	4.242.417,58					4.242.417,58	0,64
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.079.706,20					3.079.706,20	0,47
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	9.107,71					9.107,71	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	39.808,26					39.808,26	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.564.974,86					3.564.974,86	0,54
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.470.000,00					4.470.000,00	0,68
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		15.406.014,61	2,34

Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.005,60					-3.005,60	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-548.516,10					-548.516,10	-0,08
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-2.491.362,66					-2.491.362,66	-0,38
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-4.370.000,00					-4.370.000,00	-0,66
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-7.412.884,36	-1,12

Fondsvermögen							EUR		661.426.128,89	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK		22.081.586,000
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK		3.112.375,000
Anteilwert Klasse CF							EUR		25,34
Anteilwert Klasse TF							EUR		32,77

Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen
		Nominal	in EUR
		in Währung	befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	1.400.000		1.416.100,00
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	513.000		506.715,75
0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR	1.000.000		982.280,00
1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR	100.000		100.993,50
1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32	EUR	3.000.000		2.958.750,00
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	2.200.000		2.124.617,00
1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	1.500.000		1.490.940,00
0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR	500.000		482.882,50
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR	715.000		708.579,30
1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR	500.000		496.095,00
3,1250 % Bulgarien MTN 15/35	EUR	900.000		1.114.875,00
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33	EUR	1.000.000		1.316.916,88
1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41	EUR	400.000		401.550,00
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	EUR	500.000		546.187,50
0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31	EUR	1.850.000		1.829.640,76
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	2.500.000		2.525.000,00
0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33	EUR	1.000.000		966.850,00
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30	EUR	700.000		677.565,00
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	175.000		171.670,63
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S	EUR	1.275.000		1.256.499,75
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29	EUR	2.000.000		1.945.230,00
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	1.000.000		964.740,00
0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61	EUR	1.000.000		851.565,00
2,0000 % Israel MTN 19/69	EUR	1.500.000		1.723.125,00
0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	900.000		826.762,50
0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	4.600.000		4.622.218,00
1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	1.500.000		1.465.642,50
0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/30	EUR	2.000.000		2.017.190,00
1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	1.000.000		1.132.975,00
3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.	EUR	1.400.000		1.314.250,00
0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35	EUR	1.000.000		925.740,00
4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	500.000		568.125,00
0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29	EUR	1.500.000		1.802.999,52
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44	EUR	2.700.000		2.590.204,50
1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34	EUR	500.000		484.755,00
0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR	2.000.000		2.015.600,00
0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35	EUR	800.000		791.212,00
1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	500.000		497.492,50
0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40	EUR	1.000.000		917.700,00
2,0000 % Republik Polen MTN 16/46	EUR	1.000.000		1.212.565,00
2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	400.000		456.406,00
0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	1.000.000		1.042.900,00
0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	500.000		443.350,00
0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	520.000		502.626,80
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	EUR	900.000		875.916,00
0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	600.000		593.646,00
0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	EUR	1.000.000		983.100,00
0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46	EUR	3.100.000		3.062.242,00
1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31	EUR	2.250.000		2.224.237,50
0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	1.088.000		1.046.830,08
1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	EUR	1.500.000		1.487.385,00
1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41	EUR	300.000		291.517,50
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			63.754.956,97	63.754.956,97

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83987	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43635	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,98390	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,23125	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03742	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,59170	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,95600	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	369,48500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,95005	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13015	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44761	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	130,16000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55876	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,65780	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU	London – ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Käufe/	Verkäufe/
		Anteile bzw.	Zugänge	Abgänge
		Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
CZK
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29	CZK	0	19.000.000
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33	CZK	0	5.000.000
EUR
XS2292547317	0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31	EUR	2.300.000	2.300.000
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0865936019	6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2055652056	1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32	EUR	0	500.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35	EUR	0	1.200.000
ES0200002063	0,5500 % Adif – Alta Velocidad MTN 21/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR	0	1.000.000
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR	0	1.100.000
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	0	1.200.000
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR	0	1.750.000
FR0014005HY8	0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1992938347	0,9670 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR	0	1.300.000
FR00140010J1	1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/30	EUR	0	500.000
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR	3.925.000	3.925.000
XS2315784806	1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33	EUR	3.700.000	3.700.000
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR	0	600.000
XS2338530467	3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd FLR Notes 21/Und.	EUR	950.000	950.000
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR	975.000	975.000
XS2308313860	1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. FLR Bonds 21/81	EUR	800.000	800.000
XS2348690350	0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR	0	700.000
FR0013520210	0,1250 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 20/35	EUR	1.000.000	1.500.000
IT0005461626	0,6250 % Banca Carige S.p.A. MT Cov. Bds 21/28	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30	EUR	900.000	900.000
XS2271367315	3,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 20/31	EUR	0	3.000.000
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.225.000
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR	0	1.000.000
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	0	1.000.000
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	100.000
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2353483733	0,0100 % Bank of New Zealand MT Mtg.Co.Bds 21/28	EUR	2.400.000	2.400.000
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR	0	1.400.000
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR	2.050.000	2.050.000
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30	EUR	1.300.000	3.600.000
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31	EUR	800.000	800.000
DE000BLB6JJ0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	0	1.800.000
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR	800.000	800.000
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	2.725.000	2.725.000
XS0686774752	13,0000 % BCP Finance Bank Ltd. MTN 11/21	EUR	0	1.450.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	1.050.000	1.050.000
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33	EUR	1.225.000	1.225.000
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	2.775.000	2.775.000
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40	EUR	0	1.000.000
FR0014005V34	1,5000 % BPCE S.A. FLR MTN 21/42	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31	EUR	4.400.000	4.400.000
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014001MN0	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/36	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	1.150.000
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS1808351214	2,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/30	EUR	500.000	500.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	775.000	775.000
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27	EUR	0	500.000
XS2202744384	2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR	0	2.400.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR	0	2.000.000
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR	0	500.000
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26	EUR	0	700.000
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.	EUR	0	1.000.000
BE6306226620	0,9500 % Communauté française Belgique MTN 18/28	EUR	0	5.000.000
BE0002800812	0,6250 % Communauté française Belgique MTN 21/35	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46	EUR	0	1.000.000
ES00001010B7	0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 21/31	EUR	2.575.000	2.575.000
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.250.000
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31	EUR	1.550.000	1.550.000
IT0005437733	0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR	0	500.000
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32	EUR	0	2.375.000
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31	EUR	1.375.000	1.375.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	1.300.000
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	0	2.100.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	2.100.000	2.100.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	800.000	800.000
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 16/26	EUR	800.000	800.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	2.200.000	2.200.000
DE000A3H25Q2	1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	4.550.000	4.550.000
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1165445807	2,0000 % DVB Bank SE Nachr. MTN 15/21	EUR	0	2.900.000
XS2009152591	0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR	0	1.500.000
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32	EUR	0	2.100.000
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	750.000	750.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	1.000.000
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA MTN 19/34	EUR	0	500.000
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	1.600.000	1.600.000
EU000A1G0EM3	0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/52	EUR	2.300.000	2.300.000
EU000A285VM2	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35	EUR	0	1.000.000
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28	EUR	2.150.000	2.150.000
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31	EUR	5.200.000	5.200.000
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	2.350.000	2.350.000
EU000A3KP2Z3	0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	3.500.000	3.500.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	3.250.000	3.250.000
EU000A3KNYG5	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/46	EUR	4.100.000	4.100.000
EU000A1GY6W8	3,7500 % Europäische Union MTN 12/42	EUR	1.000.000	1.000.000
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33	EUR	2.500.000	2.500.000
DK0030494505	3,7500 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR	975.000	975.000
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2287879733	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/41	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28	EUR	3.025.000	3.025.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	1.000.000
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28	EUR	0	900.000
BE0002736172	0,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 20/35	EUR	0	2.300.000
BE0002717982	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/51	EUR	0	2.200.000
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31	EUR	0	1.100.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	1.000.000	3.000.000
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR	0	2.450.000
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR	0	1.875.000
FR0013422227	1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/34	EUR	0	1.900.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	1.625.000	1.625.000
ES00000950C3	0,7800 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24	EUR	0	3.000.000
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24	EUR	0	900.000
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27	EUR	0	700.000
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28	EUR	0	1.675.000
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33	EUR	2.750.000	2.750.000
XS2271225281	1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2155486942	3,9500 % Grenke Finance PLC MTN 20/25	EUR	900.000	900.000
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29	EUR	0	600.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	0	1.500.000
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR	0	2.600.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	8.925.000	8.925.000
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR	8.400.000	8.400.000
GR0138017836	1,8750 % Griechenland Notes 21/52	EUR	6.000.000	6.000.000
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	850.000	850.000
XS2168630205	1,7500 % Heineken N.V. MTN 20/40	EUR	0	500.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR0013510823	2,5000 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN	EUR	0	500.000
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28	EUR	600.000	600.000
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33	EUR	1.200.000	1.200.000
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR	700.000	700.000
FR0013331196	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25	EUR	0	1.000.000
FR0014003GX7	1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2320459063	1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	1.200.000
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32	EUR	0	500.000
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2281155254	0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR	5.300.000	5.300.000
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22	EUR	0	3.200.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2251330184	0,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/51	EUR	0	1.550.000
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR	2.050.000	2.050.000
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31	EUR	0	4.275.000
XS1936101291	2,5000 % Israel MTN 19/49	EUR	0	190.000
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28	EUR	2.125.000	2.125.000
XS2299002423	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33	EUR	3.225.000	3.225.000
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33	EUR	2.450.000	2.450.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	500.000
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/31	EUR	4.400.000	4.400.000
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	875.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	750.000	750.000
XS2308197693	0,6250 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/30 Reg.S	EUR	6.000.000	6.000.000
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	4.570.000	4.570.000
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32	EUR	0	600.000
NL0010721999	2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47	EUR	0	1.750.000
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S	EUR	500.000	500.000
ES0000012932	4,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 05/37	EUR	0	1.000.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	500.000	500.000
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	1.000.000
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23	EUR	0	2.000.000
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26	EUR	500.000	500.000
DE000A289LA6	0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50	EUR	0	1.500.000
DE000NRW0LA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68	EUR	0	1.500.000
DE000NRW0L10	1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/20	EUR	0	620.000
DE000NRW0MP9	0,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1511 21/21	EUR	3.380.000	3.380.000
DE000NRW0MQ7	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1512 21/51	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000NRW0MZ8	0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1521 21/41	EUR	3.175.000	3.175.000
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR	0	1.175.000
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	1.325.000	1.325.000
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	0	500.000
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30	EUR	900.000	2.250.000
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40	EUR	0	1.700.000
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80	EUR	0	2.400.000
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28	EUR	0	1.150.000
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 21/26	EUR	3.075.000	3.075.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27	EUR	0	2.100.000
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31	EUR	2.525.000	2.525.000
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 21/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2338561348	0,5000 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 21/41	EUR	1.900.000	1.900.000
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	2.200.000	2.200.000
DE000NLB9AQ4	0,2420 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 17/22	EUR	0	1.000.000
DE000NLB1KJ5	0,0860 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23	EUR	0	1.000.000
DE000NLB1E80	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22	EUR	0	2.500.000
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/41	EUR	1.000.000	1.000.000
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.600.000
XS2189613982	0,7500 % OMV AG MTN 20/30	EUR	0	1.075.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2322253944	0,7500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/31	EUR	3.300.000	3.300.000
FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	1.000.000	2.100.000
XS2293075680	1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	825.000	825.000
XS2259627235	0,6250 % People’s Republic of China Notes 20/35	EUR	0	1.400.000
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29	EUR	0	1.000.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	825.000	825.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	800.000
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	1.000.000
XS2073758885	1,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	1.650.000	1.650.000
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26	EUR	0	1.700.000
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25	EUR	0	2.000.000
BE0002754357	0,6500 % Région Wallonne MTN 20/51	EUR	0	2.600.000
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0014001NN8	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72	EUR	3.150.000	3.150.000
XS2100404396	0,9000 % Republik Indonesien Notes 20/27	EUR	0	750.000
XS2366690332	1,0000 % Republik Indonesien Notes 21/29	EUR	1.650.000	1.650.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	0	1.000.000
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31	EUR	9.750.000	9.750.000
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28	EUR	1.800.000	1.800.000
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005083057	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 15/46	EUR	0	1.450.000
IT0005377152	3,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/40	EUR	0	1.200.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	2.000.000	3.000.000
IT0005441883	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 21/72	EUR	1.750.000	1.750.000
IT0005451361	0,1260 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0004545890	2,5500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 09/41	EUR	0	1.000.000
IT0005388175	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/27	EUR	0	1.130.000
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26	EUR	0	1.000.000
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	0	1.000.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	0	500.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	0	700.000
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	1.275.000	1.275.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	0	1.000.000
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	3.225.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S	EUR	3.300.000	3.300.000
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	1.350.000	3.000.000
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	2.500.000	3.000.000
PTOTEOOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31	EUR	8.500.000	8.500.000
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumaenien MTN 20/29 Reg.S	EUR	1.300.000	2.000.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	600.000	3.600.000
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	0	1.650.000
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	500.000	1.500.000
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S	EUR	0	400.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	750.000	750.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	0	500.000
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	2.500.000	3.000.000
SI0002103966	0,2750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	0	2.000.000
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	0	2.600.000
SI0002104121	0,6875 % Republik Slowenien Bonds 21/81	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2361850527	4,3750 % Republik Tuerkei Notes INTL 21/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	0	260.000
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2178457425	1,6250 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/40	EUR	0	1.100.000
AT000B066907	0,2500 % Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen MTN 21/36	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR	0	1.825.000
XS2351092478	0,6250 % RWE AG MTN 21/31	EUR	2.550.000	2.550.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	675.000
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	1.050.000	1.050.000
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2291340433	0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2342227837	1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52	EUR	0	100.000
XS2176715667	0,3750 % SAP SE IHS 20/29	EUR	0	2.000.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance BV MTN 19/31	EUR	0	1.000.000
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32	EUR	0	500.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	1.200.000	1.200.000
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32	EUR	0	1.000.000
XS0939098363	3,3800 % SNCF Réseau S.A. MTN 13/63	EUR	0	10.000.000
FR0014000C08	0,8750 % SNCF S.A. MTN 20/51	EUR	0	1.000.000
FR0013422383	1,7000 % Société du Grand Paris MTN 19/50	EUR	0	1.000.000
FR0013483914	1,0000 % Société du Grand Paris MTN 20/70	EUR	0	500.000
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	2.300.000	2.300.000
BE6324000858	2,5000 % Solvay S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	0	300.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	2.075.000	2.075.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	0	100.000
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51	EUR	3.150.000	3.150.000
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32	EUR	0	1.625.000
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40	EUR	0	500.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	2.375.000	2.375.000
XS2177442295	1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/32	EUR	0	1.300.000
XS2197675288	1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40	EUR	0	900.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2080785343	0,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 19/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40	EUR	0	1.000.000
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	EUR	0	500.000
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1269079825	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	0	2.015.000
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2338955805	0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27	EUR	3.550.000	3.550.000
DE000A3KNQA0	1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/33	EUR	1.100.000	1.100.000
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33	EUR	2.325.000	2.325.000
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2259191273	0,5000 % Ungarn Bonds 20/30	EUR	2.300.000	4.900.000
XS2161992511	1,6250 % Ungarn Bonds 20/32	EUR	0	1.500.000
XS2259191430	1,5000 % Ungarn Bonds 20/50	EUR	0	1.000.000
XS1401197253	2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/36	EUR	0	1.000.000
FR0013506821	2,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/30	EUR	0	500.000
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR	0	1.500.000
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	0	1.500.000
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/32	EUR	0	600.000
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31	EUR	800.000	800.000
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014004FR9	0,5000 % VINCI S.A. MTN 21/32	EUR	1.500.000	1.500.000
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27	EUR	0	2.500.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2234567662	1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2289841087	1,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 21/41	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0014003S72	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	0	1.400.000
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR	800.000	800.000
GBP
XS2294319194	0,1250 % Asian Development Bank MTN 21/26	GBP	5.000.000	5.000.000
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30	GBP	0	350.000
XS2287624154	1,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/41	GBP	1.100.000	1.100.000
XS2284250284	1,1250 % National Grid Gas PLC MTN 21/33	GBP	1.100.000	1.100.000
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28	GBP	0	3.100.000
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28	GBP	1.400.000	1.400.000
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31	GBP	550.000	550.000
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group PLC Bonds 21/31	GBP	500.000	500.000
SEK
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK	15.000.000	15.000.000
USD
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
USH3698DDD33	4,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 20/Und. Reg.S	USD	0	775.000
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S	USD	0	600.000
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S	USD	975.000	975.000
XS2270576965	3,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/32 Reg.S	USD	0	1.100.000
USJ5S39RAE49	2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/31 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS2010028939	3,6000 % Republik Armenien Notes 21/31 Reg.S	USD	2.050.000	2.050.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	3.400.000
US465410CC03	3,8750 % Republik Italien Notes 21/51	USD	3.700.000	3.700.000
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.475.000
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.800.000
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	1.175.000	1.175.000
FR0014005SE7	0,3750 % Action Logement Services SAS MTN 21/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2301390089	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	1.000.000	2.475.000
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. Notes 21/30	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR	0	1.400.000
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	925.000	925.000
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2348703864	1,0000 % Bevco Lux Sàrl Notes 21/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR	900.000	900.000
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
FR0013523891	2,8750 % CCR Re S.A. FLR Notes 20/40	EUR	0	500.000
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25	EUR	0	850.000
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	2.575.000	2.575.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	2.675.000	2.675.000
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	0	2.450.000
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR	0	2.400.000
XS2338570331	0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2312733871	2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29	EUR	925.000	925.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	5.500.000	5.500.000
XS2386650191	3,9500 % Grenke Finance PLC MTN Tr.2 21/25	EUR	675.000	675.000
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29	EUR	0	100.000
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	1.975.000	1.975.000
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/28	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/29	EUR	2.675.000	2.675.000
FR0014006JR6	1,0000 % La Poste MTN 21/34	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26	EUR	700.000	700.000
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/28 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32	EUR	0	2.300.000
XS2286012849	0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31	EUR	1.250.000	1.250.000
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1054418600	3,6250 % Mexiko MTN 14/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	0	900.000
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2329144591	0,8430 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/33	EUR	3.900.000	3.900.000
XS2049769297	0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29	EUR	0	100.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S	EUR	1.500.000	2.050.000
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2344384842	0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/41	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2242633332	1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50	EUR	0	1.825.000
XS2104985598	0,7000 % Philippinen Bonds 20/29	EUR	0	1.250.000
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	3.025.000	3.025.000
XS2334361511	1,7500 % Philippinen Bonds 21/41	EUR	2.050.000	2.050.000
XS2262263622	0,0100 % Provinz Ontario MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1236685613	1,8750 % Republik Chile Bonds 15/30	EUR	400.000	1.000.000
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31	EUR	2.175.000	2.175.000
XS2108987517	1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40	EUR	0	500.000
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2388560604	0,5550 % Republik Chile Notes 21/29	EUR	1.575.000	1.575.000
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	850.000	850.000
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	1.275.000	1.275.000
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31	EUR	0	2.100.000
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	900.000	900.000
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28	EUR	450.000	450.000
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance B.V. MTN 21/28	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	3.900.000	3.900.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52	EUR	0	2.200.000
GBP
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27	GBP	1.650.000	1.650.000
USD
XS0097772965	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26	USD	200.000	200.000
US715638DF60	2,7830 % Peru Bonds 20/31	USD	1.575.000	1.575.000
US718286CL96	2,6500 % Philippinen Bonds 20/45	USD	0	1.725.000
US195325DZ51	3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32	USD	1.850.000	1.850.000
US83368TBB35	3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S	USD	3.100.000	3.100.000

Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2384714783	1,5540 % DAA Finance PLC Notes Tr.2 20/28	EUR	1.175.000	1.175.000
DE000DHY4788	0,2830 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.478 17/21	EUR	0	4.000.000
XS1539832599	3,5500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
XS2264177028	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/30	EUR	0	2.675.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Volumen
	Anteile bzw. Whg.	in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:	EUR	322.612
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), US Treasury Long Bond Future (US))
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.374.588
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))

Optionsrechte
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	EUR	8.874
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))

Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/HUF	EUR	35.259.000

Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR	EUR	3.212
CAD/EUR	EUR	58.138
CAD/USD	EUR	20.090
CHF/EUR	EUR	97.264
CZK/EUR	EUR	45.123
GBP/EUR	EUR	74.247
GBP/USD	EUR	23.286
HUF/EUR	EUR	12.599
JPY/AUD	EUR	30.609
JPY/EUR	EUR	11.502
JPY/USD	EUR	23.057
NOK/EUR	EUR	29.548
NOK/GBP	EUR	14.816
PLN/EUR	EUR	40.618
RON/EUR	EUR	12.266
SEK/EUR	EUR	13.800
USD/EUR	EUR	81.107
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR	EUR	3.114
CAD/EUR	EUR	72.015
CAD/USD	EUR	16.591
CHF/EUR	EUR	90.097
CZK/EUR	EUR	36.157
GBP/EUR	EUR	92.757
GBP/USD	EUR	23.102
HUF/EUR	EUR	12.494
JPY/AUD	EUR	30.704
JPY/EUR	EUR	9.641
JPY/USD	EUR	19.191
NOK/EUR	EUR	28.593
NOK/GBP	EUR	11.727
PLN/EUR	EUR	44.012
RON/EUR	EUR	16.358
SEK/EUR	EUR	12.831
USD/EUR	EUR	75.807

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Inflation Swaps (IFS)
Protection Buyer:	EUR	42.994
(Basiswert(e): IFS 2,5545% USD / US CPI Urban Consumer NSA USD)
Protection Seller:	EUR	6.659
(Basiswert(e): IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,4225% USD)

Credit Default Swaps (CDS)
Protection Buyer:	EUR	10.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y)

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet	EUR	1.952.613

(Basiswert(e): 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34, 0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30, 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35, 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31, 0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35, 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31, 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40, 0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31, 0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,0100 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33, 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/30, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/31, 0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31, 0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28, 0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33, 0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31, 0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31, 0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28, 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52, 0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29, 0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27, 0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30, 0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28, 0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28, 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24, 0,2500 % Essity AB MTN 21/31, 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30, 0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30, 0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28, 0,2750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50, 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31, 0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36, 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31, 0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50, 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33, 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28, 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28, 0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32, 0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30, 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26, 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 21/26, 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29, 0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28, 0,3750 % Région Wallonne MTN 21/31, 0,3750 % Slowakei Anl. 21/36, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27, 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30, 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35, 0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 21/31, 0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41, 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30, 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50, 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27, 0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33, 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30, 0,5000 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/31, 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33, 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28, 0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN Anl. 21/32, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S, 0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33, 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72, 0,5000 % Shell International Finance BV MTN 19/31, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40, 0,5000 % Ungarn Bonds 20/30, 0,5000 % VINCI S.A. MTN 21/32, 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41, 0,5550 % Republik Chile Notes 21/29, 0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31, 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33, 0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31, 0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30, 0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28, 0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33, 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50, 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36, 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28, 0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29, 0,6250 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/30 Reg.S, 0,6250 % La Poste MTN 21/36, 0,6250 % MACIF Notes 21/27, 0,6250 % People’s Republic of China Notes 21/33, 0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30, 0,6250 % RWE AG MTN 21/31, 0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27, 0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33, 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33, 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31, 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28, 0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26, 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28, 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32, 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31, 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33, 0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28, 0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53, 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33, 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31, 0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28, 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28, 0,8000 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/32, 0,8430 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/33, 0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30, 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37, 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28, 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25, 0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33, 0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S, 0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32, 0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31, 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30, 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32, 0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31, 0,8750 % McDonald’s Corp. MTN 21/33, 0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29, 0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/41, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 0,9000 % Verbund AG Notes 21/41, 0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31, 0,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1511 21/21, 0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26, 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82, 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und., 1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31, 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25, 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33, 1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36, 1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33, 1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29, 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Linde PLC MTN 21/51, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0000 % Slowakei Anl. 20/32, 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51, 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33, 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61, 1,0000 % Société du Grand Paris MTN 21/51, 1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36, 1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41, 1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50, 1,0500 % Région Wallonne MTN 20/40, 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29, 1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33, 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29, 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27, 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31, 1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31, 1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31, 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33, 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Andorra MTN 21/31, 1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33, 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32, 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27, 1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41, 1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40, 1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51, 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33, 1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/33, 1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24, 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41, 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32, 1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27, 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50, 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26, 1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29, 1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81, 1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42, 1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/20, 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und., 1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28, 1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30, 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32, 1,5000 % BPCE S.A. FLR MTN 21/42, 1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41, 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28, 1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26, 1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25, 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41, 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25, 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S, 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und., 1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41, 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32, 1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30, 1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/35, 1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80, 1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30, 1,6250 % Ungarn Bonds 20/32, 1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51, 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51, 1,7000 % Société du Grand Paris MTN 19/50, 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32, 1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31, 1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26, 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26, 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30, 1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68, 1,7500 % Philippinen Bonds 21/41, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39, 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41, 1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28, 1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/32, 1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31, 1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und., 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35, 1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81, 1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28, 1,8750 % Republik Chile Bonds 15/30, 1,8750 % Verallia SA Notes 21/31, 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. Notes 21/30, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30, 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26, 2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32, 2,0000 % Israel MTN 19/69, 2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S, 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48, 2,0000 % Republik Polen MTN 16/46, 2,0000 % Republik Rumänien MTN 20/32 Reg.S, 2,0000 % Slowakei Anl. 17/47, 2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27, 2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28, 2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/31 Reg.S, 2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23, 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52, 2,1250 % Mexiko Notes 21/51, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29, 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27, 2,2500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/27, 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S, 2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34, 2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33, 2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28, 2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30, 2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31, 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN, 2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30, 2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29, 2,8750 % Republik Rumaenien MTN 21/42 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25, 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26, 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und., 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,1250 % BayWa AG Notes 19/24, 3,1250 % Bulgarien MTN 15/35, 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,3750 % Mexiko MTN 16/31, 3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und., 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S, 3,6250 % Mexiko MTN 14/29, 3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28, 3,8000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/62, 3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26, 4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30, 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und., 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S, 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A, 4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29, 4,3750 % Republik Tuerkei Notes INTL 21/27, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31, 5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und., 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,24 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 6.594.248 Euro.

RenditDeka (CF)

Entwicklung des Sondervermögens
				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			557.225.632,41
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-3.695.583,15
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			16.956.950,77
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	201.242.186,84
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	201.242.186,84
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-184.285.236,07
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			1.695.383,75
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			-12.738.427,34
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-14.252.675,76
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-10.341.632,42
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			559.443.956,44

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2018	495.365.970,55	23,29
31.12.2019	603.497.165,77	24,75
31.12.2020	557.225.632,41	25,94
31.12.2021	559.443.956,44	25,34

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
		EUR	EUR
I.	Erträge	insgesamt	*je Anteil ^)**
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.660.297,69	0,08
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	7.603.732,72	0,34
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-48.393,82	-0,00
	davon Negative Einlagezinsen	-61.019,97	-0,00
	davon Positive Einlagezinsen	12.626,15	0,00
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	67.208,16	0,00
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	67.208,16	0,00
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-58.063,72	-0,00
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-58.063,72	-0,00
10.	Sonstige Erträge	560.083,79	0,03
	davon Kompensationszahlungen	560.083,79	0,03
	Summe der Erträge	9.784.864,82	0,44

II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-31.841,07	-0,00
2.	Verwaltungsvergütung	-5.292.149,30	-0,24
	davon Performance Fee	-1.627.371,10	-0,07
3.	Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-728.058,52	-0,03
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-22.180,32	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-16.505,58	-0,00
	davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-5.602,97	0,00
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-7.195,17	-0,00
	davon Kostenpauschale	-676.574,48	-0,03
	Summe der Aufwendungen	-6.052.048,89	-0,27

III.	Ordentlicher Nettoertrag	3.732.815,93	0,17

IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	34.800.914,08	1,58
2.	Realisierte Verluste	-26.677.849,17	-1,21
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	8.123.064,91	0,37

V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.855.880,84	0,54

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-14.252.675,76	-0,65
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-10.341.632,42	-0,47

VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-24.594.308,18	-1,11

VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.738.427,34	-0,58

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
³⁾ Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
		EUR	EUR
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	insgesamt	*je Anteil^)**
1	Vortrag aus dem Vorjahr	85.935.866,69	3,89
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.855.880,84	0,54
3	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet
1	Der Wiederanlage zugeführt¹⁾	10.342.100,31	0,47
2	Vortrag auf neue Rechnung	83.916.593,46	3,80
III.	Gesamtausschüttung²⁾	3.533.053,76	0,16
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung³⁾	3.533.053,76	0,16

	Umlaufende Anteile: Stück 22.081.586

RenditDeka (TF)

Entwicklung des Sondervermögens
				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			92.302.990,46
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-511.622,10
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			12.117.512,43
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	33.019.697,55
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	33.019.697,55
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-20.902.185,12
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-188.566,40
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			-1.738.141,92
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-2.026.341,46
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-1.714.219,23
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			101.982.172,47

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2018	82.787.061,41	30,08
31.12.2019	84.520.841,71	32,00
31.12.2020	92.302.990,46	33,59
31.12.2021	101.982.172,47	32,77

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
		EUR	EUR
I.	Erträge	insgesamt	*je Anteil ^)**
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	302.858,15	0,10
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.387.050,80	0,45
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-8.829,65	-0,00
	davon Negative Einlagezinsen	-11.132,73	-0,00
	davon Positive Einlagezinsen	2.303,08	0,00
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	12.259,25	0,00
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	12.259,25	0,00
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-10.588,53	-0,00
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-10.588,53	-0,00
10.	Sonstige Erträge	102.168,78	0,03
	davon Kompensationszahlungen	102.168,78	0,03
	Summe der Erträge	1.784.918,80	0,57

II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-5.808,58	-0,00
2.	Verwaltungsvergütung	-1.126.890,55	-0,36
	davon Performance Fee	-253.057,29	-0,08
3.	Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-132.754,27	-0,04
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-4.045,75	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-3.010,74	-0,00
	davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-1.021,17	0,00
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.311,81	-0,00
	davon Kostenpauschale	-123.364,80	-0,04
	Summe der Aufwendungen	-1.265.453,40	-0,41

III.	Ordentlicher Nettoertrag	519.465,40	0,17

IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	6.349.140,56	2,04
2.	Realisierte Verluste	-4.866.187,19	-1,56
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.482.953,37	0,48

V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.002.418,77	0,64

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.026.341,46	-0,65
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.714.219,23	-0,55

VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.740.560,69	-1,20

VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.738.141,92	-0,56

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
³⁾ Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
		EUR	EUR
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	insgesamt	*je Anteil^)**
1	Vortrag aus dem Vorjahr	15.683.560,01	5,04
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.002.418,77	0,64
3	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet
1	Der Wiederanlage zugeführt¹⁾	1.890.672,91	0,61
2	Vortrag auf neue Rechnung	15.297.325,87	4,92
III.	Gesamtausschüttung²⁾	497.980,00	0,16
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung³⁾	497.980,00	0,16

	Umlaufende Anteile: Stück 3.112.375

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR
		(Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-288.617,28
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-1.177.058,37
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	-169.171,31
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-8.796,38
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	108.477,76
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	419.691,70
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	42.503,65
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-94.265,43
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	109.311,63
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	17.070,48
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	206.731,15
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-44.338,90
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	2.300,01
Zinsswaps	Barclays Bank Ireland PLC	784.738,88
Zinsswaps	BNP Paribas S.A.	342.990,39
Zinsswaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-321.705,66
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-312.435,21
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Ltd.	709.175,56
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	1.033,56
Zinsswaps	Deutsche Bank AG London	45.734,33
Zinsswaps	Goldman Sachs International	347.149,87
Zinsswaps	HSBC Bank PLC	201.183,36
Zinsswaps	J.P. Morgan AG	2.443.198,45
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	128.635,66
Zinsswaps	Morgan Stanley & Co. International PLC	425.640,82
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	95.570,81
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	2.635.990,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	-53.401,12
Zins-Währungsswaps	HSBC Bank PLC	-4.331.562,03


Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	4.470.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	4.370.000,00

davon:
Bankguthaben	EUR	4.370.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,97%
größter potenzieller Risikobetrag 6,44%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,20%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
206,95%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR
		(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	61.317,69
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	63.693.639,28


Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	447.035,38

davon:
Schuldverschreibungen	EUR	447.035,38

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	65.032.333,80


Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	67.208,16
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	22.180,32
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	12.259,25
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	4.045,75


Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	22.081.586
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	3.112.375
Anteilwert Klasse CF	EUR	25,34
Anteilwert Klasse TF	EUR	32,77

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,78%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	0,98%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Anteilklasse CF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 1.747.816,16
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,29%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,07%.

Anteilklasse TF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 240.007,64
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,24%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,22%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Kompensationszahlungen	EUR	560.083,79

Anteilklasse TF
Kompensationszahlungen	EUR	102.168,78

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	22.180,32
EMIR-Kosten	EUR	16.505,58
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	5.602,97
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	7.195,17
Kostenpauschale	EUR	676.574,48

Anteilklasse TF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	4.045,75
EMIR-Kosten	EUR	3.010,74
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	1.021,17
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.311,81
Kostenpauschale	EUR	123.364,80


Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	346.762,56

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―	Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―	Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―	Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―	Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―	Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	55.111.895,15
davon feste Vergütung	EUR	43.006.888,07
davon variable Vergütung	EUR	12.105.007,08

Zahl der Mitarbeiter der KVG	449

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR	11.521.767,18
Geschäftsführer	EUR	3.296.629,40
weitere Risk Taker	EUR	2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	63.754.956,97	9,64

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	61.317,69	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	63.693.639,28	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	63.754.956,97

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	65.032.333,80
unbefristet	447.035,38

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	83.442,71	100,00
Kostenanteil des Fonds	27.536,12	33,00
Ertragsanteil der KVG	27.536,12	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
10,20% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Italien, Republik	7.488.738,24
ING Groep N.V.	3.736.993,55
Portugal, Republik	3.499.286,09
Nordea Bank Abp	3.499.033,55
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	2.929.374,83
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2.040.656,34
BPCE S.A.	2.015.516,62
DNB Boligkreditt A.S.	1.521.573,66
NRW.BANK	1.462.750,71
Vonovia SE	1.183.438,80

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	447.035,38 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	65.032.333,80 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 29. März 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens RenditDeka – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 31. März 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Vorherige DEKA Vermögensmanagement - Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST

Nächste Weg isse lichtundservice.com von Dr. Gert Sieger DLM

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DEKA Investment – Jahresbericht zum 31. Dezember 2021. RenditDeka – CF; RenditDeka – TF

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

RenditDeka

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Fokus auf Zinsabsicherungen

Wichtige Kennzahlen
RenditDeka

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Fondsstruktur
RenditDeka

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Anteilklassen im Überblick.

Anteilklassen im Überblick

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

RenditDeka (CF)

RenditDeka (TF)

Anhang.

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Grundlage für das Prüfungsurteil

Sonstige Informationen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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