DWS Investment GmbH – Jahresbericht 01.10.2020 bis 30.09.2021 DWS Internationale Renten Typ O – NC
Jahresbericht 01.10.2020 bis 30.09.2021
DWS Internationale Renten Typ O
ISIN Nr.: DE0009769703
Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
Der global anlegende Rentenfonds strebt einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber seinem Vergleichsmaßstab (JPM Global Government Bond Index) an. Hierzu legt er weltweit in Anleihen an, wobei die internationalen Zinsdifferenzen und die Währungsentwicklung bei flexibler Absicherung genutzt werden.
Das Anlageumfeld war im Berichtszeitraum von immer noch sehr niedrigen, teils negativen Zinsen in den Industrieländern, hoher Verschuldung weltweit, der Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik der Zentralbanken sowie der Covid-19-Pandemie geprägt. Der Euro notierte unter Schwankungen gegenüber dem US-Dollar schwächer. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds DWS Internationale Renten Typ O im zurückliegenden Geschäftsjahr bis Ende September 2021 eine Wertermäßigung von 3,2% je Anteil (Anteilklasse NC; nach BVI-Methode) und lag damit hinter seiner Benchmark, die allerdings auch eine Wertminderung aufwies (-2,7%, jeweils in Euro).
Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Ein wesentliches Risiko war nach Ansicht des Portfoliomanagements die Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Coronavirus-Pandemie, Mutationen des Virus, der Wirksamkeit von Impfstoffen und damit zusammenhängend der Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Als weitere wesentliche Risiken sah das Portfoliomanagement unter anderem das in den Industrieländern immer noch von Niedrigzinsen geprägte Anlageumfeld sowie die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Geldpolitik der Zentralbanken, die Sorge hinsichtlich der Folgewirkungen eines Ausstiegs des Vereinigten Königreiches (UK) aus der Europäischen Union („Brexit“) sowie den Handelsstreit zwischen den USA einerseits und China beziehungsweise Europa andererseits an.
Die Emittentenstruktur betreffend war der Fokus des Fonds auf Staatspapiere gerichtet. Unter Renditeaspekten engagierte er sich auch in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) und Schuldverschreibungen von Finanzdienstleistern (Financials). Zudem investierte das Portfoliomanagement in höher rentierliche Anleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets). Gleichwohl wurden im Laufe des Geschäftsjahres die Engagements in Staatstiteln zu Lasten der Corporate und Emerging Market Bonds erhöht. Die im Bestand befindlichen Zinstitel wiesen zum Berichtsstichtag überwiegend Investment-Grade-Status auf, das heißt ein Rating von BBB- und besser der führenden Rating-Agenturen.
Insgesamt war die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten im zurückliegenden Geschäftsjahr – wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt – von Schwankungen geprägt. Dabei wurde sie insbesondere durch die Coronavirus-Pandemie* und deren gesellschaftliche sowie ökonomische Folgen für die Weltgemeinschaft belastet. Demgegenüber unterstützte die – angesichts der abgeschwächten Weltkonjunktur – extrem lockere Geldpolitik der Zentralbanken der Industrieländer die Kursentwicklung an den Finanzmärkten. So hielten die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan an ihrer Nullzinspolitik fest. Die US-Notenbank (Fed) hatte zuletzt Mitte März 2020 den Leitzins um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0,00%-0,25% p.a. gesenkt.
Seit Jahresanfang 2021 verbesserten sich die Konjunkturaussichten, begünstigt durch die von der internationalen Staatengemeinschaft unternommenen Anstrengungen und Maßnahmenpakete mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise zu bewältigen, und durch die Zulassungsbeantragungen für Covid-19-Impfstoffe sowie die einsetzenden Impfkampagnen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 kam bei den Investoren allerdings auch die Inflationsfrage auf, hervorgerufen u.a. durch Preissteigerungen an den Rohstoffmärkten, den Corona bedingten Konsum-Nachholbedarf sowie partielle Angebotsverknappung aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Aber auch ein statistischer Effekt spielte eine Rolle, da die Preise von einem zuvor spürbar ermäßigtem Niveau her kommend während des Berichtszeitraums kräftig anzogen.
Bei Staatsanleihen der Kernmärkte, wie z.B. Deutschland und USA, kam es im Berichtsjahr bis Ende September 2021 zum längeren Laufzeitende hin per Saldo zu Kursermäßigungen bei einem Anstieg der Anleiherenditen auf einem immer noch sehr niedrigen, zum Teil negativen Renditeniveau. An den Unternehmensanleihemärkten verbuchten High Yield-Titel merkliche Kurssteigerungen, bei ermäßigten Anleiherenditen, und konnten damit Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status outperformen. Die Bondmärkte der Emerging Markets wiesen – wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt – Kursanstiege bei nachgebenden Anleiherenditen auf. Insbesondere Emissionen aus rohstoffexportierenden Ländern profitierten dabei von zum Teil deutlich gestiegenen Preisen an den Rohstoffmärkten.
Der Renditeanstieg und die damit einhergegangenen Kursermäßigungen bei Staatsanleihen der Industrieländer beeinträchtigten die Wertentwicklung des Rentenfonds. Dessen Anleiheportefeuille war im Vergleich zur Benchmark etwas stärker zum längeren Laufzeitende hin ausgerichtet. Dies erklärt auch, weshalb der Rentenfonds etwas schwächer als seine Vergleichsgröße abschnitt.
Auf der Währungsseite war der Fonds DWS Internationale Renten Typ O neutral zu seiner Vergleichsgröße aufgestellt. Das heißt, Bestände in US-Dollar, Euro und Japanischen Yen bildeten nach wie vor die Anlageschwerpunkte.
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O
Wertentwicklung auf 5-Jahres-Sicht
Angaben auf Euro-Basis
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.9.2021
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O
Wertentwicklung der Anteilklasse vs. Vergleichsindex (in Euro)
| Anteilklasse | ISIN | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Klasse NC | DE0009769703 | -3,2% | 8,6% | -0,9% |
| J.P. Morgan Global Government Bond Index | -2,7% | 11,7% | 2,7% | |
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.9.2021
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O
Überblick über die Anteilklassen
| ISIN-Code | NC | DE0009769703 |
| WertpapierkennNr. (WKN) | NC | 976970 |
| Fondswährung | EUR | |
| Anteilklassenwährung | NC | EUR |
| Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum | NC | 12.12.1994 (ab 1.1.2018 als Anteilklasse NC) |
| Ausgabeaufschlag | NC | Keiner |
| Verwendung der Erträge | NC | Thesaurierung |
| Kostenpauschale | NC | 1,225% p.a. |
| Mindestanlagesumme | NC | Keine |
| Erstausgabepreis | NC | DM 100 |
Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses waren realisierte Verluste durch den Verkauf von ausländischen Anleihen und bei Devisentermingeschäften. Dem standen – wenn auch in geringerem Umfang – realisierte Gewinne bei Optionen und durch den Verkauf von Währungspositionen gegenüber.
Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
Das Sondervermögen ist ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).
Hinweis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 ( Taxonomie):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
* Die Coronakrise (COVID-19) stellt(e) auch für die Wirtschaft weltweit eine bedeutende Herausforderung und somit ein wesentliches Ereignis im Berichtszeitraum dar. Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von COVID-19 sind für das Verständnis des Jahresabschlusses von Bedeutung. Weitere Details hierzu können den Ausführungen im Abschnitt “ Hinweise“ entnommen werden.
Jahresbericht
Vermögensübersicht zum 30.09.2021
| Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Anleihen (Emittenten): | ||
| Sonstige öffentliche Stellen | 123 460 508,66 | 54,77 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 31 806 900,54 | 14,11 |
| Zentralregierungen | 20 525 767,50 | 9,11 |
| Institute | 16 927 085,30 | 7,51 |
| Unternehmen | 1 309 759,57 | 0,58 |
| Sonstige | 5 850 127,01 | 2,60 |
| Summe Anleihen: | 199 880 148,58 | 88,68 |
| 2. Investmentanteile | 4 678 716,35 | 2,08 |
| 3. Derivate | 223 386,77 | 0,10 |
| 4. Bankguthaben | 21 703 736,19 | 9,63 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 969 277,82 | 0,43 |
| 6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften | 257,60 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -1 757 815,40 | -0,78 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | -229 598,84 | -0,10 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -80 113,60 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 225 387 995,47 | 100,00 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021
| Wertpapier- bezeichnung |
Stück bzw. Whg. in 1000 |
Bestand | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
%- Anteil am Fonds- vermögen |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsenge- handelte Wertpapiere |
190 774 687,87 | 84,64 | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere |
||||||||
| 2,2500 % Australia 15/21.05.28 S.149 (AU000XC LWAR9) |
AUD | 3 000 | % | 107,6300 | 2 004 283,05 | 0,89 | ||
| 1,0000 % Australia 20/21.12.30 S.160 (AU00000 87454) |
AUD | 2 000 | 2 000 | % | 96,4910 | 1 197 901,92 | 0,53 | |
| 1,0000 % Canada 16/01.06.27 (CA13508 7F825) |
CAD | 3 500 | 1 000 | % | 99,1018 | 2 349 815,73 | 1,04 | |
| 2,0000 % Canada 17/01.12.51 (CA13508 7H722) |
CAD | 700 | 700 | % | 99,9745 | 474 101,69 | 0,21 | |
| 0,5000 % Canada 20/01.12.30 (CA13508 7L443) |
CAD | 1 500 | 1 500 | % | 91,6776 | 931 619,81 | 0,41 | |
| 0,2500 % Canada 21/01.08.23 (CA13508 7M359) |
CAD | 1 000 | 1 000 | % | 99,4970 | 674 053,25 | 0,30 | |
| 0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A 2EJ08) |
EUR | 100 | 100 | % | 103,9110 | 103 911,00 | 0,05 | |
| 0,0000 % Austria 20/20.10.40 (AT0000A 2KQ43) |
EUR | 100 | 100 | % | 91,6060 | 91 606,00 | 0,04 | |
| 1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE00003 38476) |
EUR | 100 | 100 | % | 118,4320 | 118 432,00 | 0,05 | |
| 1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE00003 48574) 3) |
EUR | 500 | 1 000 | % | 121,3080 | 606 540,00 | 0,27 | |
| 0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE00003 50596) |
EUR | 500 | 500 | 1 000 | % | 96,5370 | 482 685,00 | 0,21 |
| 0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE00003 52618) |
EUR | 1 000 | 1 000 | % | 99,0320 | 990 320,00 | 0,44 | |
| 1,1250 % Cyrusone Europe Finance 21/26.05.28 (XS23422 50227) |
EUR | 980 | 980 | % | 98,9350 | 969 563,00 | 0,43 | |
| 1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS22889 25568) |
EUR | 1 000 | 1 000 | % | 99,3090 | 993 090,00 | 0,44 | |
| 0,5000 % France 20/25.05.40 (FR00135 15806) |
EUR | 1 000 | 1 000 | % | 98,4380 | 984 380,00 | 0,44 | |
| 0,7500 % France 20/25.05.52 (FR00134 80613) 3) |
EUR | 1 350 | 100 | 1 250 | % | 96,1960 | 1 298 646,00 | 0,58 |
| 0,5000 % France 21/25.06.44 (FR001400 2JM6) |
EUR | 750 | 750 | % | 96,1850 | 721 387,50 | 0,32 | |
| 1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR00131 54044) 3) |
EUR | 1 000 | 1 000 | % | 112,0680 | 1 120 680,00 | 0,50 | |
| 0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR001400 2WK3) 3) |
EUR | 2 000 | 2 000 | % | 98,7060 | 1 974 120,00 | 0,88 | |
| 1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT00054 25233) |
EUR | 1 000 | 1 000 | % | 98,6910 | 986 910,00 | 0,44 | |
| 0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT00054 33195) |
EUR | 2 500 | 2 500 | % | 95,6440 | 2 391 100,00 | 1,06 | |
| 0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT000543 6693) |
EUR | 2 000 | 2 000 | % | 98,0180 | 1 960 360,00 | 0,87 | |
| 0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT000543 3690) |
EUR | 3 000 | 3 000 | % | 99,2230 | 2 976 690,00 | 1,32 | |
| 1,1250 % Mexico 20/17.01.30 (XS210488 6341) |
EUR | 750 | 750 | % | 98,2350 | 736 762,50 | 0,33 | |
| 5,6250 % Nordma- zedonien 16/26.07.23 Reg S (XS145257 8591) |
EUR | 4 000 | 2 000 | % | 109,4910 | 4 379 640,00 | 1,94 | |
| 2,7500 % Nordma- zedonien 18/18.01.25 Reg S (XS17447 44191) |
EUR | 500 | % | 105,2170 | 526 085,00 | 0,23 | ||
| 1,8410 % Power Finance 21/21.09.28 MTN (XS23843 73341) |
EUR | 1 250 | 1 250 | % | 100,5930 | 1 257 412,50 | 0,56 | |
| 1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES00000 12G42) |
EUR | 500 | 500 | 1 000 | % | 103,3200 | 516 600,00 | 0,23 |
| 1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES00000 12G00) |
EUR | 750 | 250 | 500 | % | 92,7060 | 695 295,00 | 0,31 |
| 0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES00000 12I24) |
EUR | 1 000 | 1 000 | % | 99,5590 | 995 590,00 | 0,44 | |
| 0,5000 % Spain 21/31.10.31 (ES00000 12I32) |
EUR | 1 500 | 1 500 | % | 100,7010 | 1 510 515,00 | 0,67 | |
| 1,1250 % SSB Treasury 21/26.11.29 MTN (XS234622 4806) |
EUR | 1 220 | 1 220 | % | 100,6260 | 1 227 637,20 | 0,54 | |
| 0,3750 % Great Britain Treasury 20/22.10.30 (GB00BL68 HH02) |
GBP | 2 000 | 4 000 | 2 000 | % | 95,1910 | 2 204 771,28 | 0,98 |
| 1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQ WYH73) |
GBP | 1 400 | 2 000 | 600 | % | 98,5050 | 1 597 070,06 | 0,71 |
| 0,6250 % Great Britain Treasury 20/31.07.35 (GB00BMG R2916) |
GBP | 2 750 | 2 750 | % | 92,4740 | 2 945 031,85 | 1,31 | |
| 0,6250 % Großbri- tannien 20/22.10.50 (GB00BMB L1F74) |
GBP | 3 500 | 4 000 | 500 | % | 82,7750 | 3 355 095,54 | 1,49 |
| 0,1250 % Großbri- tannien 20/30.01.26 (GB00BL6 8HJ26) |
GBP | 2 000 | 2 000 | % | 98,1860 | 2 274 140,13 | 1,01 | |
| 0,1250 % Großbri- tannien 20/31.01.28 (GB00BMB L1G81) |
GBP | 1 000 | 1 000 | % | 96,3130 | 1 115 379,27 | 0,49 | |
| 0,1250 % United Kingdom 20/31.01.24 (GB00BMG R2791) |
GBP | 2 000 | 2 000 | % | 99,3500 | 2 301 100,17 | 1,02 | |
| 1,1000 % Japan 03/20.03.33 No.10 (JP13001 01357) |
JPY | 750 000 | 450 000 | % | 110,9940 | 6 407 936,26 | 2,84 | |
| 0,2000 % Japan 16/20.06.36 No.157 (JP12015 71G68) |
JPY | 300 000 | 150 000 | 900 000 | % | 99,1910 | 2 290 608,88 | 1,02 |
| 0,1000 % Japan 18/20.09.28 S.352 (JP110352 1JA8) |
JPY | 500 000 | 500 000 | % | 101,0510 | 3 889 269,49 | 1,73 | |
| 0,4000 % Japan 19/20.09.49 S.No. 64 (JP13006 41KA3) |
JPY | 700 000 | 75 000 | % | 93,9850 | 5 064 236,78 | 2,25 | |
| 0,1000 % Japan 21/20.12.30 (JP110361 1M11) |
JPY | 300 000 | 600 000 | 300 000 | % | 100,5600 | 2 322 223,08 | 1,03 |
| 0,5000 % Japan 21/20.12.40 (JP120175 1M13) |
JPY | 750 000 | 750 000 | % | 101,3320 | 5 850 127,01 | 2,60 | |
| 1,6830 % Asian Development Bank 19/16.01.24 MTN (XS193485 8470) |
NOK | 40 000 | 40 000 | % | 101,4170 | 3 967 607,22 | 1,76 | |
| 1,6250 % Council of Europe Dev. Bank 19/26.02.24 MTN (XS195382 6622) |
NOK | 4290 | 4290 | % | 100,8235 | 423 035,66 | 0,19 | |
| 2,2000 % DNB Bank 19/05.04.23 MTN (NO001084 9508) |
NOK | 10 000 | 10 000 | % | 101,4570 | 992 293,02 | 0,44 | |
| 1,8500 % DNB Boligkreditt 17/14.03.24 PF (NO001080 5310) |
NOK | 20 000 | 20 000 | % | 100,9455 | 1 974 580,66 | 0,88 | |
| 1,8300 % European Bank Rec. Dev. 19/26.04.24 MTN (XS198637 9474) |
NOK | 15 000 | 15 000 | % | 101,2775 | 1 485 806,15 | 0,66 | |
| 1,6450 % European Investment Bank 18/24.07.23 MTN (XS185807 9160) |
NOK | 15 000 | 15 000 | % | 101,0980 | 1 483 172,77 | 0,66 | |
| 1,2500 % KfW 19/28.08.23 MTN (XS204669 0827) |
NOK | 10 000 | 10 000 | % | 100,3635 | 981 598,12 | 0,44 | |
| 1,1250 % KfW 21/08.08.25 MTN (XS231583 7778) |
NOK | 5 000 | 5 000 | % | 98,9650 | 483 960,10 | 0,21 | |
| 1,6250 % Kreditanstalt für Wieder- aufbau 19/03.04.24 MTN (XS19676 58243) |
NOK | 10 000 | 10 000 | % | 101,0200 | 988 018,97 | 0,44 | |
| 1,6688 % L-Bank BW Foerderbank 19/13.06.24 MTN (XS20106 09076) |
NOK | 10 000 | 10 000 | % | 100,6755 | 984 649,62 | 0,44 | |
| 1,5000 % Nordic Investment Bank 15/13.03.25 MTN (XS118597 1923) |
NOK | 5 000 | 5 000 | % | 99,9960 | 489 001,91 | 0,22 | |
| 1,8750 % Nordic Investment Bank 18/10.04.24 MTN (XS180526 3743) |
NOK | 16 750 | 16 750 | % | 101,5255 | 1 663 212,99 | 0,74 | |
| 3,5000 % Asian Development Bank 17/30.05.24 MTN (NZADBDT 007C4) |
NZD | 5 000 | 5 000 | % | 106,0140 | 3 139 109,32 | 1,39 | |
| 2,8750 % Export Developmnt Canada 18/30.11.23 (NZEDCDT 007C9) |
NZD | 3 888 | 3 888 | % | 103,7630 | 2 389 142,15 | 1,06 | |
| 3,5000 % Inter- American Development Bank 17/26.07.24 MTN (NZIDBDT 004C3) |
NZD | 3 000 | 3 000 | % | 106,3060 | 1 888 653,32 | 0,84 | |
| 2,5000 % Internat. Bk for Reconst. and Dev. 19/24.01.24 MTN (NZIBDDT0 13C4) |
NZD | 3 484 | 3 484 | % | 102,2100 | 2 108 845,43 | 0,94 | |
| 1,7500 % International Finance 19/29.07.24 (NZIFCDT0 11C5) |
NZD | 1 289 | 1 289 | % | 100,2960 | 765 613,79 | 0,34 | |
| 5,6250 % Kommunal- banken 14/14.02.24 (NZKBNDT 007C0) |
NZD | 4 000 | 4 000 | % | 109,3620 | 2 590 595,76 | 1,15 | |
| 3,3750 % Kommunal- banken 16/07.06.23 MTN (NZKBNDT 010C4) |
NZD | 6 472 | 6 472 | % | 103,3500 | 3 961 158,36 | 1,76 | |
| 5,3750 % Landwirts. Rentenbank 14/23.04.24 S.1098 MTN (NZLRBDT0 09C1) |
NZD | 3 800 | 3 800 | % | 110,5170 | 2 487 057,92 | 1,10 | |
| 2,7500 % New Zealand 16/15.04.37 (NZGOVDT4 37C0) |
NZD | 500 | 500 | % | 104,6740 | 309 943,15 | 0,14 | |
| 2,0000 % New Zealand Government 21/15.05.32 (NZGOVDT 532C8) |
NZD | 1 000 | 1 000 | % | 99,1280 | 587 042,52 | 0,26 | |
| 0,1250 % Sweden 19/12.05.31 S.1062 (SE001393 5319) |
SEK | 4500 | 6 000 | 1 500 | % | 97,8880 | 431 947,75 | 0,19 |
| 0,5000 % Sweden 20/11.24.45 S.1063 (SE001519 3313) |
SEK | 1 500 | 1 500 | % | 92,6430 | 136 267,76 | 0,06 | |
| 3,1250 % Africa Finance 20/16.06.25 MTN (XS218942 5122) |
USD | 1 590 | 500 | % | 104,6780 | 1 434 315,93 | 0,64 | |
| 0,6250 % US Treasury 20/15.05.30 (US91282 8ZQ64) 3) |
USD | 8 000 | 2 000 | % | 93,2070 | 6 425 855,29 | 2,85 | |
| 1,1250 % US Treasury 20/15.05.40 (US91281 0SR05) 3) |
USD | 10 000 | 1 000 | 6 000 | % | 86,5625 | 7 459 712,17 | 3,31 |
| 1,2500 % US Treasury 20/15.05.50 (US91281 0SN90) 3) |
USD | 7 500 | 3 500 | 11 000 | % | 82,0859 | 5 305 451,01 | 2,35 |
| 0,5000 % US Treasury 20/30.04.27 (US91282 8ZN34) 3) |
USD | 14 000 | % | 96,6523 | 11 660 917,06 | 5,17 | ||
| 0,5000 % US Treasury 20/30.06.27 (US91282 8ZV59) 3) |
USD | 4 000 | % | 96,4141 | 3 323 476,80 | 1,47 | ||
| 0,2500 % US Treasury 20/30.09.25 (US91282 CAM38) |
USD | 3 000 | 7 000 | 4000 | % | 97,7773 | 2 527 852,74 | 1,12 |
| 0,3750 % US Treasury 20/30.09.27 (US91282 CAL54) 3) |
USD | 3 000 | 6 000 | 3000 | % | 95,2871 | 2 463 472,31 | 1,09 |
| 0,3750 % US Treasury 20/31.07.27 (US91282 CAD39) 3) |
USD | 4 000 | % | 95,5898 | 3 295 065,29 | 1,46 | ||
| 1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282 CBL46) 3) |
USD | 2 000 | 2 000 | % | 96,7031 | 1 666 720,53 | 0,74 | |
| 0,3750 % US Treasury 21/15.04.26 (US91282 CBV28) 3) |
USD | 5 000 | 5 000 | % | 99,8672 | 4 303 136,33 | 1,91 | |
| 0,2500 % US Treasury 21/15.06.24 (US91282 CCG42) 3) |
USD | 8 000 | 8 000 | % | 99,3984 | 6 852 701,69 | 3,04 | |
| 0,3750 % US Treasury 21/15.08.24 (US91282 CCT62) |
USD | 2 000 | 2 000 | % | 99,6055 | 1 716 743,69 | 0,76 | |
| 1,2500 % US Treasury 21/15.08.31 (US91282 CCS89) |
USD | 1 000 | 1 000 | % | 97,3672 | 839 082,97 | 0,37 | |
| 0,5000 % US Treasury 21/28.02.26 (US91282 CBQ33) 3) |
USD | 2 000 | 4 000 | 2000 | % | 98,2266 | 1 692 977,63 | 0,75 |
| 1,0000 % US Treasury 21/31.08.28 (US91282 CCV19) |
USD | 1 000 | 1 000 | % | 98,6641 | 850 259,07 | 0,38 | |
| Verbriefte Geldmarkt- instrumente |
||||||||
| 4,7670 % Eurasian Development Bank 12/20.09.22 MTN Reg S (XS08315 71434) |
USD | 6 010 | 3 500 | % | 103,6755 | 5 369 611,81 | 2,38 | |
| 5,5000 % Namibia 11/03.11.21 Reg S (XS06867 01953) |
USD | 3 000 | 2 000 | % | 100,4280 | 2 596 380,56 | 1,15 | |
| 3,8750 % Oman 17/08.03.22 Reg S (XS157587 4471) |
USD | 1 000 | 1 000 | % | 100,8290 | 868 915,89 | 0,39 | |
| 4,0000 % Transnet SOC 12/26.07.22 MTN Reg S (XS08095 71739) |
USD | 1 500 | % | 101,3230 | 1 309 759,57 | 0,58 | ||
| 6,0250 % VEB Finance/VEB Bank 12/05.07.22 LPN Reg S (XS08008 17073) |
USD | 2 500 | 1 500 | 500 | % | 103,7510 | 2 235 242,16 | 0,99 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere |
9 105 460,71 | 4,04 | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere |
||||||||
| 4,5000 % US Treasury 06/15.02.36 (US912810 FT08) |
USD | 1 000 | 2 000 | 1 000 | % | 136,4063 | 1 175 510,60 | 0,52 |
| 2,5000 % US Treasury 15/15.02.45 (US912810 RK60) 3) |
USD | 8 500 | 8 500 | % | 108,2578 | 7 929 950,11 | 3,52 | |
| Investment- anteile |
4 678 716,35 | 2,08 | ||||||
| Gruppeneigene Investment- anteile (inkl. KVG- eigene Investment- anteile) |
4 678 716,35 | 2,08 | ||||||
| DWS Invest Short Duration Income FC (LU222051 4017) (0,450%) |
Stück | 10 000 | 10 000 | EUR | 104,5700 | 1 045 700,00 | 0,46 | |
| DWS Invest Short Duration Income LC (LU222051 4363) (0,600%) |
Stück | 35 142 | 35 142 | EUR | 103,3800 | 3633 016,35 | 1,61 | |
| Summe Wertpapier- vermögen |
204 558 864,93 | 90,76 | ||||||
| Derivate | ||||||||
| Bei den mit Minus gekenn- zeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen |
||||||||
| Zins-Derivate | -63 490,98 | -0,03 | ||||||
| (Forderungen/ Verbindlich- keiten) |
||||||||
| Zinstermin- kontrakte |
||||||||
| EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 (EURX) |
EUR | 500 | -38 300,00 | -0,02 | ||||
| Optionsrechte | ||||||||
| Optionsrechte auf Zinstermin- kontrakte |
||||||||
| Call EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 211,00 (EURX) |
EUR | -500 | -600,00 | 0,00 | ||||
| Call EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 212,00 (EURX) |
EUR | -1 000 | 2 300,00 | 0,00 | ||||
| Call EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 213,00 (EURX) |
EUR | -500 | 1 550,00 | 0,00 | ||||
| Put EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 195,00 (EURX) |
EUR | -500 | 950,00 | 0,00 | ||||
| Put EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 197,00 (EURX) |
EUR | -500 | -450,00 | 0,00 | ||||
| Put EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 198,00 (EURX) |
EUR | -500 | -2 350,00 | 0,00 | ||||
| Put EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 202,00 (EURX) |
EUR | -500 | -1 650,00 | 0,00 | ||||
| Put EURO BUXL 30YR BOND DEC 21 Strike 203,00 (EURX) |
EUR | -500 | -4 050,00 | 0,00 | ||||
| Put EURO- BUND DEC 21 Strike 168,50 (EURX) |
EUR | -1 500 | -1 800,00 | 0,00 | ||||
| Put EURO- BUND DEC 21 Strike 169,50 (EURX) |
EUR | -2 000 | -9 800,00 | 0,00 | ||||
| Put US LONG BOND DEC 21 Strike 155,00 (CBT) |
USD | -1 500 | -9 290,98 | 0,00 | ||||
| Devisen- Derivate |
286 877,75 | 0,13 | ||||||
| Devisentermin- kontrakte (Kauf) |
||||||||
| Offene Positionen |
||||||||
| JPY/EUR 2 200,00 Mio |
-176 005,77 | -0,08 | ||||||
| NZD/USD 2,97 Mio |
-20 466,93 | -0,01 | ||||||
| Devisentermin- kontrakte (Verkauf) |
||||||||
| Offene Positionen |
||||||||
| NOK/EUR 102,32 Mio |
-41 391,52 | -0,02 | ||||||
| NOK/USD 62,15 Mio |
115 431,13 | 0,05 | ||||||
| NZD/EUR 13,70 Mio |
104 134,33 | 0,05 | ||||||
| NZD/USD 20,61 Mio |
305 176,51 | 0,14 | ||||||
| Bank- guthaben und nicht verbriefte Geldmarkt- instrumente |
21 703 736,19 | 9,63 | ||||||
| Bankguthaben | 21 703 736,19 | 9,63 | ||||||
| Verwahrstelle (täglich fällig) |
||||||||
| EUR – Guthaben |
EUR | 16 741 042,86 | % | 100 | 16 741 042,86 | 7,43 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR- Währungen |
EUR | 83 246,60 | % | 100 | 83 246,60 | 0,04 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/ EWR- Währungen |
||||||||
| Australische Dollar |
AUD | 3 417 714,32 | % | 100 | 2 121 486,23 | 0,94 | ||
| Kanadische Dollar |
CAD | 153 531,83 | % | 100 | 104 011,81 | 0,05 | ||
| Schweizer Franken |
CHF | 52 511,19 | % | 100 | 48 424,19 | 0,02 | ||
| Chinesische Yuan Offshore |
CNH | 87 227,16 | % | 100 | 11 618,90 | 0,01 | ||
| Britische Pfund |
GBP | 607 175,65 | % | 100 | 703 156,51 | 0,31 | ||
| Japanische Yen |
JPY | 6 594 706,00 | % | 100 | 50 763,65 | 0,02 | ||
| Mexikanische Peso |
MXN | 7 831,28 | % | 100 | 329,43 | 0,00 | ||
| Singapur Dollar |
SGD | 3 963,33 | % | 100 | 2 509,95 | 0,00 | ||
| Türkische Lira |
TRY | 37 770,41 | % | 100 | 3 662,53 | 0,00 | ||
| US Dollar | USD | 2 098 900,47 | % | 100 | 1 808 773,24 | 0,80 | ||
| Südafri- kanische Rand |
ZAR | 434 933,18 | % | 100 | 24 710,29 | 0,01 | ||
| Sonstige Vermögens- gegenstände |
969 277,82 | 0,43 | ||||||
| Zinsansprüche | EUR | 601 033,95 | % | 100 | 601 033,95 | 0,27 | ||
| Ansprüche aus Kompensations- zahlungen für Wertpapierleihe |
EUR | 196 053,09 | % | 100 | 196 053,09 | 0,09 | ||
| Einschüsse (Initial Margin) |
EUR | 159 312,78 | % | 100 | 159 312,78 | 0,07 | ||
| Sonstige Ansprüche |
EUR | 12 878,00 | % | 100 | 12 878,00 | 0,01 | ||
| Forderungen aus Anteilschein- geschäften |
EUR | 257,60 | % | 100 | 257,60 | 0,00 | ||
| Verbindlich- keiten aus Kreditauf- nahme |
-1 757 815,40 | -0,78 | ||||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR- Währungen |
||||||||
| Neusee- ländische Dollar |
NZD | -2 968 247,08 | % | 100 | -1 757 815,40 | -0,78 | ||
| Sonstige Verbindlich- keiten |
-229 598,84 | -0,10 | ||||||
| Verbindlich- keiten aus Kosten- positionen |
EUR | -225 349,10 | % | 100 | -225 349,10 | -0,10 | ||
| Andere sonstige Verbindlich- keiten |
EUR | -4 249,74 | % | 100 | -4 249,74 | 0,00 | ||
| Verbindlich- keiten aus Anteilschein- geschäften |
EUR | -80 113,60 | % | 100 | -80 113,60 | -0,04 | ||
| Fonds- vermögen |
225 387 995,47 | 100,00 | ||||||
| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
| Anteilwert | ||
| Klasse NC | EUR | 129,10 |
| Umlaufende Anteile | ||
| Klasse NC | Stück | 1 745 776,887 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
| EURX | = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| CBT | = Chicago Board of Trade (CBOT) |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 30.09.2021 | |||
| Australische Dollar | AUD | 1,611000 | = EUR 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,476100 | = EUR 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 1,084400 | = EUR 1 |
| Chinesische Yuan Offshore | CNH | 7,507350 | = EUR 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,863500 | = EUR 1 |
| Japanische Yen | JPY | 129,910000 | = EUR 1 |
| Mexikanische Peso | MXN | 23,772250 | = EUR 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,224500 | = EUR 1 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 1,688600 | = EUR 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,197900 | = EUR 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,579050 | = EUR 1 |
| Türkische Lira | TRY | 10,312650 | = EUR 1 |
| US Dollar | USD | 1,160400 | = EUR 1 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 17,601300 | = EUR 1 |
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||
| 2,7500 % Australia 15/21.06.35 S.145 (AU000XCLWAM0) | AUD | 2 000 | |
| 1,5000 % Canada 12/01.06.23 (CA135087A610) | CAD | 1 400 | |
| 2,7500 % Canada 14/01.12.48 (CA135087D358) | CAD | 500 | |
| 2,6250 % Abertis Infraestruct. Finance 21/und. (XS2282606578) | EUR | 1 500 | 1 500 |
| 3,2500 % ADLER Group 20/05.08.25 (XS2010029663) | EUR | 1 000 | |
| 1,8750 % ADLER Group 21/14.01.26 (XS2283224231) | EUR | 1 700 | 1 700 |
| 0,7500 % Akelius Residential Property Finan 21/22.02.30 MTN (XS2301127119) | EUR | 730 | 730 |
| 1,0000 % Akelius Residential Property Financing 20/17.01.28 (XS2228897158) | EUR | 630 | |
| 2,7500 % Banque ouest Africane Developm. 21/22.01.33 Reg S (XS2288824969) …. | EUR | 590 | 590 |
| 1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426) | EUR | 360 | 360 |
| 4,9500 % Benin 21/22.01.35 Reg S (XS2366832496) | EUR | 1 000 | 1 000 |
| 0,5000 % Berkshire Hathaway 21/15.01.41 (XS2280780771) | EUR | 730 | 730 |
| 1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19.06.24 (XS2006909407) | EUR | 1 500 | |
| 1,1250 % China National Chemical (HK) 20/22.09.24 (XS2226795321) | EUR | 1 260 | |
| 1,6250 % Corporación Andina de Fomento 20/03.06.25 (XS2182121827) | EUR | 2000 | |
| 0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135) | EUR | 530 | 530 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) | EUR | 500 | 500 |
| 1,0000 % Digital Dutch Finco 20/15.01.32 (XS2232115423) | EUR | 630 | |
| 0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260) | EUR | 1 090 | 1 090 |
| 2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063) | EUR | 460 | 460 |
| 1,8160 % EP Infrastructure 21/02.03.31 (XS2304675791) | EUR | 520 | 520 |
| 1,0000 % Eurasian Development Bank 21/17.03.26 MTN (XS2315951041) | EUR | 1 230 | 1 230 |
| 0,1000 % European Union 20/04.10.40 (EU000A283867) | EUR | 1 050 | 1 050 |
| 0,8750 % EXOR 21/19.01.31 (XS2283188683) | EUR | 790 | 790 |
| 2,5000 % Holding d’Infrastructures Transp. 20/04.05.27 (FR0013510823) | EUR | 500 | |
| 1,6250 % Holding d’Infrastructures Transp. 20/18.09.29 (XS2231183646) | EUR | 700 | |
| 1,7500 % Imperial Brands Finance 21/18.03.33 MTN (XS2320459063) | EUR | 1 220 | 1 220 |
| 2,6250 % Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S (XS1432493879) | EUR | 2 000 | |
| 1,1000 % Indonesia 21/12.03.33 (XS2280331898) | EUR | 1 290 | 1 290 |
| 2,7500 % Inter. Consolidated Airlines Grp 21/25.03.25 (XS2322423455) | EUR | 700 | 700 |
| 2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828) | EUR | 500 | 1 300 |
| 0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) | EUR | 3 500 | |
| 1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117) | EUR | 2 000 | 2000 |
| 2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406) | EUR | 1 000 | 1 000 |
| 0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570) | EUR | 9 500 | 9 500 |
| 0,0000 % Italy 21/01.04.26 (IT0005437147) | EUR | 2 000 | 2 000 |
| 2,9500 % Italy B.T.P 18/01.09.38 (IT0005321325) | EUR | 1 000 | |
| 1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088) | EUR | 3 000 | |
| 0,9000 % Italy, Republic 20/01.10.31 (IT0005422891) | EUR | 3 000 | 3 000 |
| 2,3750 % JT International Financial Service 20/07.04.81 (XS2238783422) . | EUR | 1 040 | 1 040 |
| 4,2500 % Kleopatra Finco 21/01.03.26 Reg S (XS2298381307) | EUR | 450 | 450 |
| 0,6250 % La Poste 21/18.01.36 MTN (FR0014001IP3) | EUR | 900 | 900 |
| 1,0000 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.34 MTN (XS2311413160) | EUR | 2 000 | 2 000 |
| 1,3500 % Mexico 20/18.09.27 MTN (XS2135361686) | EUR | 930 | |
| 0,9050 % NorteGas Energia Distribucion 21/22.01.31 MTN (XS2289797248) | EUR | 400 | 400 |
| 2,7500 % Orano 20/08.03.28 MTN (FR0013533031) | EUR | 500 | |
| 2,5000 % Repsol International Finance 21/Und. (XS2320533131) | EUR | 1 340 | 1 340 |
| 2,0000 % Romania 21/14.04.33 MTN Reg S (XS2330503694) | EUR | 1 200 | 1 200 |
| 1,1250 % RTE Reseau de Transport 20/08.07.40 MTN (FR0013522703) | EUR | 500 | |
| 5,3750 % Senegal 21/08.06.37 Reg S (XS2333676133) | EUR | 1 110 | 1 110 |
| 1,6500 % Serbia 21/03.03.33 Reg S (XS2308620793) | EUR | 1 640 | 1 640 |
| 3,7500 % South Africa 14/24.07.26 (XS1090107159) | EUR | 1 000 | |
| 0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) | EUR | 2 500 | 2 500 |
| 0,0000 % Spain 21/31.01.28 (ES0000012I08) | EUR | 1 000 | 1 000 |
| 1,3030 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05.08.32 MTN (XS2152935214) | EUR | 500 | |
| 2,3760 % Telefonica Europe 21/und. (XS2293060658) | EUR | 1 100 | 1 100 |
| 0,7500 % Verizon Communications 21/22.03.32 (XS2320759884) | EUR | 1 230 | 1 230 |
| 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 21/und. (XS2286041517) | EUR | 1 200 | 1 200 |
| 1,7500 % Great Britain Treasury 16/07.09.37 (GB00BZB26Y51) | GBP | 3 000 | |
| 1,7500 % Great Britain Treasury 18/22.01.49 (GB00BFWFPP71) | GBP | 4 500 | |
| 0,8750 % Great Britain Treasury 19/22.10.29 (GB00BJMHB534) | GBP | 1 000 | |
| 1,1250 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.28 MTN (XS2200513153) | GBP | 1 030 | |
| 1,5000 % Japan 14/20.12.44 No.45 (JP1300451EC6) | JPY | 325 000 | |
| 0,3000 % Japan 19/20.06.39 S.169 (JP1201691K75) | JPY | 50 000 | 650 000 |
| 1,8000 % 7-Eleven 21/10.02.31 Reg S (USU81522AE14) | USD | 1 366 | 1 366 |
| 2,8000 % 7-Eleven 21/10.02.51 Reg S (USU81522AG61) | USD | 465 | 465 |
| 2,1250 % Alibaba Group Holding 21/09.02.31 (US01609WAX02) | USD | 617 | 617 |
| 0,1250 % America 20/15.09.23 (US91282CAK71) | USD | 3 000 | 3 000 |
| 5,1250 % Bharti Airtel Int. (Netherlands) 13/11.03.23 Reg S (USN1384FAA32) | USD | 513 | 513 |
| 3,5000 % Black Sea Trade and Deve. Bank 19/25.06.24 Reg S (XS2018639539) …. | USD | 2 000 | 2 000 |
| 1,0000 % China Development Bank 20/27.10.25 MTN (XS2247216174) | USD | 1 000 | 1 000 |
| 1,6250 % China Development Bank 20/27.10.30 MTN (XS2247216257) | USD | 1 000 | 1 000 |
| 3,0000 % China National Chemical (HK) 20/22.09.30 (XS2226808165) | USD | 1 670 | |
| 1,8750 % Contemporary Ruiding Development 20/17.09.25 (XS2229418145) | . USD | 1 000 | |
| 2,9500 % Development Bank of Kazakhstan 21/06.05.31 Reg S (XS2337670694) | USD | 1 920 | 1 920 |
| 4,1250 % Eastern & Southern Africa 21/30.06.28 MTN (XS2356571559) | USD | 1 220 | 1 220 |
| 2,6200 % ENN Energy Holdings 20/17.09.30 Reg S (USG3066LAF88) | USD | 1 000 | |
| 2,7500 % Georgia 11/22.04.26 Reg S (XS2334109423) | USD | 670 | 670 |
| 1,5070 % Guangzhou Metro Inv. Finance 20/17.09.25 MTN (XS2226669617) | USD | 1 000 | |
| 2,5000 % Huarong Finance 2019 20/24.02.23 MTN (XS2122990570) | USD | 1 000 | |
| 1,8500 % Indonesia 21/12.03.31 (US455780CV60) | USD | 3 000 | 3 000 |
| 6,2500 % Oman 21/25.01.31 Reg S (XS2288905370) | USD | 980 | 980 |
| 1,4000 % PT Pertamina (Persero) 21/09.02.26 Reg S (US69370RAK32) | USD | 2 000 | 2 000 |
| 2,3000 % PT Pertamina (Persero) 21/09.02.31 Reg S (US69370RAL15) | USD | 2 000 | 2 000 |
| 1,6250 % SK Battery America 20/26.01.24 (XS2288890598) | USD | 360 | 360 |
| 1,6250 % SPIC Company 20/27.07.25 MTN (XS2208275854) | USD | 1 000 | |
| 2,6250 % Tengizchevroil Finance Com. Int. 20/15.08.25 Reg S (XS2010030240) | USD | 1 000 | |
| 0,1250 % United States of America 20/15.07.23 (US912828ZY98) | USD | 3 000 | 3 000 |
| 0,2500 % US Treasury 20/30.06.25 (US912828ZW33) | USD | 3 000 | 10 000 |
| 0,2500 % US Treasury 20/30.09.25 (US91282CAM38) [%] | USD | 4 000 | 4 000 |
| 0,2500 % US Treasury 20/31.05.25 (US912828ZT04) | .SD | 4 000 | 4 000 |
| 0,3750 % US Treasury 20/31.12.25 (US91282CBC47) | USD | 4 000 | 4 000 |
| 0,5000 % US Treasury 21/28.02.26 (US91282CBQ33) [%] | USD | 4 000 | 4 000 |
| 0,3750 % US Treasury 21/31.01.26 (US91282CBH34) | USD | 2 000 | 2 000 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | |||
| 3,6380 % Nat.Comp. Kazakhstan Temir Zholy 14/20.06.22 (CH0246199050) | CHF | 1 000 | |
| 2,5000 % Banco de Sabadell 21/15.04.31 MTN (XS2286011528) | EUR | 1 200 | 1 200 |
| 3,3750 % Bharti Airtel Int. (Netherlands) 14/20.05.21 Reg S (XS1028954953) | EUR | 3 000 | 4 000 |
| 4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD 16/02.08.21 Reg S (XS1405778041) | EUR | 2 232 | 4 732 |
| 1,7500 % CNAC (HK) Finbridge 18/14.06.22 (XS1791704189) | EUR | 1 640 | |
| 1,8710 % CNRC Capital 16/07.12.21 (XS1525358054) | EUR | 1 000 | |
| 1,2500 % Deutsche Bank 14/08.09.21 MTN (DE000DB7XJB9) | EUR | 500 | |
| 1,5000 % Deutsche Bank 17/20.01.22 MTN (DE000DL19TA6) | EUR | 500 | |
| 1,6250 % Deutsche Bank 19/12.02.21 MTN (DE000DL19UQ0) | EUR | 1 000 | |
| 0,0000 % Ford Motor Credit 18/14.05.21 MTN (XS1821814800) | EUR | 2 000 | |
| 2,7500 % Mexico 13/22.04.23 MTN (XS0916766057) | EUR | 1 000 | |
| 1,8750 % Mexico 16/23.02.22 MTN (XS1369322927) | EUR | 1 000 | |
| 3,9750 % Nordmazedonien 14/24.07.21 Reg S (XS1087984164) | EUR | 1 500 | |
| 4,8750 % Nordmazedonien 15/01.12.20 Reg S (XS1318363766) | EUR | 4 500 | |
| 1,6250 % TotalEnergies 21/Und. MTN S.NC7 (XS2290960520) | EUR | 1 040 | 1 040 |
| 2,3750 % Türkiye Vakiflar Bankasi 16/04.05.21 MTN PF (XS1403416222) | EUR | 3 500 | |
| 4,0000 % African Export-Import Bank 16/24.05.21 MTN (XS1418627821) | USD | 2 000 | |
| 0,9734 % Bank of China (Singapur Branch) 18/17.04.21 MTN (XS1804839931) | USD | 400 | |
| 5,5000 % Banque ouest Africane Developm.16/06.05.21 Reg S (XS1350670839) | USD | 3 500 | |
| 4,8750 % Black Sea Trade & Dev. Bank 16/06.05.21 MTN Reg S (XS1405888576) | USD | 2 500 | |
| 4,1250 % CNAC (HK) Finbridge 18/14.03.21 (XS1788511951) | USD | 1 330 | |
| 4,2500 % Fresenius US Finance II 14/01.02.21 Reg S (USU31436AG04) | USD | 500 | |
| 6,5100 % Gaz Capital/Gazprom 07/07.03.22 LPN (XS0290580595) | USD | 1 000 | 1 500 |
| 1,1374 % Hyundai Capital America 18/08.07.21 MTN Reg S (US44891CAV54) | USD | 500 | |
| 3,8750 % JSC Nat. Company KazMunayGas 17/19.04.22 MTN Reg S (XS1595713279) | USD | 1 000 | |
| 1,1258 % QNB Finance 19/02.05.22 MTN (XS1985100509) | USD | 1 000 | 1 500 |
| 6,1250 % SB Capital/Sberbank 12/07.02.22 LPN (XS0743596040) | USD | 500 | 2 500 |
| 7,2500 % Serbia 11/28.09.21 Reg S (XS0680231908) | USD | 1 500 | |
| 4,0000 % State Bank of India (London Br.) 19/24.01.22 Reg S (USY81647AD41) | USD | 1 000 | |
| 4,7500 % TC Ziraat Bankasi 16/29.04.21 MTN Reg S (XS1223394914) | USD | 1 500 | |
| 5,3750 % Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 16/08.02.21 Reg S (XS1345632811) | USD | 3 500 | |
| 3,9500 % VEON Holdings 17/16.06.2021 Reg S (XS1625994022) | USD | 500 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||
| 4,7500 % US Treasury 07/15.02.37 (US912810PT97) | USD | 1 000 | 1 000 |
| 1,2500 % US Treasury 16/31.07.23 (US912828S927) | USD | 6 000 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | |||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||
| 0,1250 % US Treasury 21/15.02.24 (US91282CBM29) | USD | 7 000 | 7 000 |
| Investmentanteile | |||
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | |||
| DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC (LU0599900635) (0,600%) | Stück | 35 000 | |
| DWS Invest Global Bonds High Conviction FC (LU1445758144) (0,550%) | Stück | 39 000 | |
| DWS Invest Global Short Duration FCH (LU1189352500) (0,450%) | Stück | 10 000 | |
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
| Volumen in 1 000 | ||
| Terminkontrakte | ||
| Zinsterminkontrakte | ||
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 11 815 |
| (Basiswerte: AUST 10YR BOND JUN 21, AUST 10YR BOND MAR 21) | ||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 56 691 |
| (Basiswerte: AUST 3YR BOND JUN 21, AUST 3YR BOND MAR 21, EURO BUXL 30YR BOND SEP 21, US 10YR NOTE JUN 21, US 10YR NOTE MAR 21, US LONG BOND JUN 21) | ||
| Devisenterminkontrakte | ||
| Kauf von Devisen auf Termin | ||
| JPY/EUR | EUR | 105 516 |
| NZD/EUR | EUR | 4 475 |
| NZD/USD | EUR | 8 629 |
| Verkauf von Devisen auf Termin | ||
| JPY/EUR | EUR | 28 908 |
| NOK/EUR | EUR | 8 829 |
| NOK/USD | EUR | 1 473 |
| NZD/EUR | EUR | 8164 |
| Optionsrechte | ||
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | ||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | ||
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 258 355 |
| (Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND DEC 21, EURO BUXL 30YR BOND JUN 21, EURO BUXL 30YR BOND SEP 21, EURO-BUND DEC 21, EURO-BUND JUN 21, EURO-BUND SEP 21, US LONG BOND DEC 21, US LONG BOND JUN 21, US LONG BOND SEP 21) | ||
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | EUR | 157 591 |
| (Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND DEC 21, EURO BUXL 30YR BOND JUN 21, EURO BUXL 30YR BOND SEP 21, EURO-BUND JUN 21, EURO-BUND SEP 21, US LONG BOND JUN 21, US LONG BOND SEP 21) | ||
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
| Volumen in 1 000 | ||
| unbefristet | EUR | 84 140 |
| Gattung: 1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574), 0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596), 4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD 16/02.08.21 Reg S (XS1405778041), 1,6250 % Corporación Andina de Fomento 20/03.06.25 (XS2182121827), 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481), 1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568), 0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3), 2,5000 % Holding d’Infrastructures Transp. 20/04.05.27 (FR0013510823), 2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828), 0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570), 1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088), 0,9000 % Italy, Republic 20/01.10.31 (IT0005422891), 2,7500 % Mexico 13/22.04.23 MTN (XS0916766057), 1,1250 % Mexico 20/17.01.30 (XS2104886341), 1,3500 % Mexico 20/18.09.27 MTN (XS2135361686), 5,6250 % Nordmazedonien 16/26.07.23 Reg S (XS1452578591), 2,7500 % Nordmazedonien 18/18.01.25 Reg S (XS1744744191), 2,7500 % Orano 20/08.03.28 MTN (FR0013533031), 2,0000 % Romania 21/14.04.33 MTN Reg S (XS2330503694), 1,6500 % Serbia 21/03.03.33 Reg S (XS2308620793), 1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00), 0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41), 1,1250 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.28 MTN (XS2200513153), 1,8000 % 7-Eleven 21/10.02.31 Reg S (USU81522AE14), 2,1250 % Alibaba Group Holding 21/09.02.31 (US01609WAX02), 0,1250 % America 20/15.09.23 (US91282CAK71), 1,0000 % China Development Bank 20/27.10.25 MTN (XS2247216174), 2,6200 % ENN Energy Holdings 20/17.09.30 Reg S (USG3066LAF88), 1,1374 % Hyundai Capital America 18/08.07.21 MTN Reg S (US44891CAV54), 1,8500 % Indonesia 21/12.03.31 (US455780CV60), 1,4000 % PT Pertamina (Persero) 21/09.02.26 Reg S (US69370RAK32), 1,2500 % US Treasury 16/31.07.23 (US912828S927), 0,6250 % US Treasury 20/15.05.30 (US912828ZQ64), 1,1250 % US Treasury 20/15.05.40 (US912810SR05), 1,2500 % US Treasury 20/15.05.50 (US912810SN90), 0,2500 % US Treasury 20/30.06.25 (US912828ZW33), 0,5000 % US Treasury 20/30.06.27 (US912828ZV59), 0,3750 % US Treasury 20/30.09.27 (US91282CAL54), 0,2500 % US Treasury 20/31.05.25 (US912828ZT04), 0,5000 % US Treasury 21/28.02.26 (US91282CBQ33) | ||
Anteilklasse NC
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021
| I. Erträge | ||||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 22 840,57 | ||
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 2 516 014,03 | ||
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 8 076,72 | ||
| 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften | EUR | 161 327,49 | ||
| davon: | ||||
| aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 161 327,49 | ||
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -35 502,12 | ||
| 6. Sonstige Erträge | EUR | 877 070,61 | ||
| davon: | ||||
| Kompensationszahlungen | EUR | 691 852,64 | ||
| Erträge aus Rechtsansprüchen | EUR | 185 217,97 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 3 549 827,30 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 1) | EUR | -119 620,57 | ||
| davon: | ||||
| Bereitstellungszinsen | EUR | -1 627,94 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -2 729 135,80 | ||
| davon: | ||||
| Kostenpauschale | EUR | -2 729 135,80 | ||
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -53 236,58 | ||
| davon: | ||||
| erfolgsabhängige Vergütung aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -53 236,58 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -2 901 992,95 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 647 834,35 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 7 327 969,19 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -13 948 436,12 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -6 620 466,93 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -5 972 632,58 | ||
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | EUR | -1 202 570,62 | ||
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Tja, da weiß man auch, warum viele Anleger nach Alternativen schauen…auch mit „Totalverlustrisiko“. Hier imFonds gab es in 5 Jahren keinen Ertrag wie man am Chart sieht. Ziehen wir die kumulierte Inflationsrate in den Jahren ab, bleibt ein ordentlicher realer Verlust…Das kann es ja nicht sein.