Die Europäische Zentralbank wirft in ihrem Supervision Newsletter vom 18. November einen Blick darauf, wie die rund 2.000 weniger bedeutenden Institute unter nationaler Aufsicht (Less Significant Institutions – LSIs) in die Corona-Krise gingen – und wie es ihnen möglicherweise hinterher gehen wird.
Der EZB zufolge waren bei diesen Banken zu Beginn der Krise nur 2,3 Prozent der Gesamtkredite notleidend (Non-performing Loans – NPLs). Die Liquiditätspuffer lagen im Durchschnitt bei über 200 Prozent – mehr als doppelt so hoch wie vorgeschrieben. Und das harte Kernkapital (Common Equity Tier 1) summierte sich auf „komfortable“ 17 Prozent.
Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation jedoch verschlechtert. Viele Institute haben ihren Kunden sehr hohe Kreditlinien zugesagt und sind aus EZB-Sicht daher verwundbar, sollte es wie zu Beginn der Pandemie zu einem Liquiditätsansturm von Unternehmen kommen.
Nach Auslaufen der Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft könnte die Corona-Krise weiter auf die Banken durchschlagen. Die EZB befürchtet Spillover-Effekte zwischen besonders betroffenen Wirtschaftszweigen – etwa dem Gastgewerbe-, dem Einzelhandels- und dem Verkehrssektor – sowie der Bankenbranche. Krisenbedingt könnten sich die Qualität von Vermögenswerten und die Solvenz verschlechtern, schreibt die EZB. Das komme zu einer Zeit, in der die Banken noch mit langjährigen Herausforderungen wie schrumpfenden Zinsmargen und schlechter Effizienz kämpften.
Die EZB macht deutlich, dass nicht alle Banken in gleicher Weise betroffen sind. Banken mit einem hohen Anteil an Staatskrediten sind aus EZB-Sicht aber besonders anfällig für mögliche Verwerfungen auf dem inländischen Staatsanleihenmarkt. Zu den Instituten, die die EZB hervorhebt, gehören auch Tochtergesellschaften von Banken aus Schwellenländern und Finanzierungsgesellschaften von Industriekonzernen (z.B. Autobanken), weil deren Muttergesellschaften nicht immun gegen die Krise sind.
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