HANSAINVEST – QUANTIVE Absolute Return I
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie QUANTIVE Absolute Return
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
QUANTIVE Absolute Return
in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,48 % in der I-Klasse.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hamburg, im Februar 2022
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz
Nicholas Brinckmann
Ludger Wibbeke
Vermögensübersicht zum 31.12.2021
Fondsvermögen: EUR | 17.969.524,06 | (17.932.241,77) |
Umlaufende Anteile: I-Klasse | 178.849 | (181.131) |
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert in Fondswährung |
% des Fonds- vermögens |
% des Fondsvermögens per 30.06.2021 |
|
I. Vermögensgegenstände | |||
1. Aktien | 7.159 | 39,83 | ( 34,62 ) |
2. Anleihen | 2.713 | 15,10 | ( 14,52 ) |
3. Sonstige Wertpapiere | 1.754 | 9,76 | ( 9,04 ) |
4. Derivate | -74 | -0,40 | ( -0,10 ) |
5. Bankguthaben | 6.446 | 35,87 | ( 42,08 ) |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 6 | 0,03 | ( 0,04 ) |
II. Verbindlichkeiten | -34 | -0,19 | ( -0,20 ) |
III. Fondsvermögen | 17.970 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
adidas DE000A1EWWW0 |
STK | 958 | 0 | 0 | EUR | 253,200000 | 242.565,60 | 1,35 |
Airbus Group SE NL0000235190 |
STK | 2.800 | 2.800 | 0 | EUR | 112,680000 | 315.504,00 | 1,76 |
Allianz DE0008404005 |
STK | 2.184 | 0 | 100 | EUR | 207,650000 | 453.507,60 | 2,52 |
BASF DE000BASF111 |
STK | 4.774 | 0 | 0 | EUR | 61,780000 | 294.937,72 | 1,64 |
Bayer DE000BAY0017 |
STK | 5.134 | 0 | 0 | EUR | 47,000000 | 241.298,00 | 1,34 |
Bayerische Motoren Werke DE0005190003 |
STK | 1.682 | 0 | 0 | EUR | 88,490000 | 148.840,18 | 0,83 |
Beiersdorf DE0005200000 |
STK | 600 | 600 | 0 | EUR | 90,380000 | 54.228,00 | 0,30 |
Brenntag DE000A1DAHH0 |
STK | 770 | 770 | 0 | EUR | 79,580000 | 61.276,60 | 0,34 |
Continental DE0005439004 |
STK | 564 | 0 | 0 | EUR | 93,110000 | 52.514,04 | 0,29 |
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 |
STK | 750 | 0 | 0 | EUR | 54,200000 | 40.650,00 | 0,23 |
Daimler AG DE0007100000 |
STK | 4.632 | 0 | 0 | EUR | 67,590000 | 313.076,88 | 1,74 |
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 |
STK | 800 | 200 | 0 | EUR | 98,000000 | 78.400,00 | 0,44 |
Deutsche Bank DE0005140008 |
STK | 9.736 | 0 | 0 | EUR | 11,018000 | 107.271,25 | 0,60 |
Deutsche Börse DE0005810055 |
STK | 976 | 0 | 0 | EUR | 147,100000 | 143.569,60 | 0,80 |
Deutsche Post DE0005552004 |
STK | 4.834 | 0 | 0 | EUR | 56,540000 | 273.314,36 | 1,52 |
Deutsche Telekom DE0005557508 |
STK | 18.864 | 0 | 0 | EUR | 16,300000 | 307.483,20 | 1,71 |
E.ON SE DE000ENAG999 |
STK | 11.334 | 0 | 0 | EUR | 12,192000 | 138.184,13 | 0,77 |
Fresenius DE0005785604 |
STK | 1.998 | 0 | 0 | EUR | 35,400000 | 70.729,20 | 0,39 |
Fresenius Medical Care DE0005785802 |
STK | 1.112 | 0 | 0 | EUR | 57,140000 | 63.539,68 | 0,35 |
HeidelbergCement DE0006047004 |
STK | 772 | 0 | 0 | EUR | 59,520000 | 45.949,44 | 0,26 |
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 |
STK | 850 | 850 | 0 | EUR | 67,540000 | 57.409,00 | 0,32 |
Henkel AG & Co. KGaA VZO DE0006048432 |
STK | 912 | 0 | 0 | EUR | 71,140000 | 64.879,68 | 0,36 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 |
STK | 5.910 | 0 | 0 | EUR | 40,760000 | 240.891,60 | 1,34 |
Linde PLC IE00BZ12WP82 |
STK | 2.646 | 0 | 100 | EUR | 306,000000 | 809.676,00 | 4,51 |
Merck DE0006599905 |
STK | 676 | 0 | 0 | EUR | 227,000000 | 153.452,00 | 0,85 |
MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 |
STK | 240 | 0 | 0 | EUR | 179,400000 | 43.056,00 | 0,24 |
Münchener Rückversicherung DE0008430026 |
STK | 792 | 0 | 0 | EUR | 260,500000 | 206.316,00 | 1,15 |
Porsche Vz. DE000PAH0038 |
STK | 760 | 760 | 0 | EUR | 83,440000 | 63.414,40 | 0,35 |
PUMA SE DE0006969603 |
STK | 440 | 440 | 0 | EUR | 107,500000 | 47.300,00 | 0,26 |
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 |
STK | 860 | 860 | 0 | EUR | 48,990000 | 42.131,40 | 0,23 |
RWE DE0007037129 |
STK | 3.184 | 0 | 0 | EUR | 35,720000 | 113.732,48 | 0,63 |
SAP DE0007164600 |
STK | 5.006 | 200 | 0 | EUR | 124,900000 | 625.249,40 | 3,48 |
Siemens DE0007236101 |
STK | 3.900 | 0 | 200 | EUR | 152,680000 | 595.452,00 | 3,31 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 |
STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 22,490000 | 44.980,00 | 0,25 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 |
STK | 1.300 | 1.300 | 0 | EUR | 65,820000 | 85.566,00 | 0,48 |
Symrise DE000SYM9999 |
STK | 630 | 630 | 0 | EUR | 130,300000 | 82.089,00 | 0,46 |
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. DE000VTSC017 |
STK | 112 | 113 | 1 | EUR | 43,200000 | 4.838,40 | 0,03 |
Volkswagen Vorzugsaktien DE0007664039 |
STK | 956 | 0 | 0 | EUR | 177,480000 | 169.670,88 | 0,94 |
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 |
STK | 2.550 | 0 | 0 | EUR | 48,500000 | 123.675,00 | 0,69 |
Wirecard AG DE0007472060 |
STK | 690 | 0 | 0 | EUR | 0,041100 | 28,36 | 0,00 |
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 |
STK | 940 | 940 | 0 | EUR | 71,140000 | 66.871,60 | 0,37 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22) DE0001104800 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 100,329000 | 1.504.935,00 | 8,37 |
0,375000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/23) XS1944456018 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 100,755500 | 403.022,00 | 2,24 |
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) XS1518704900 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,043500 | 400.174,00 | 2,23 |
1,125000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2023) DE000A13SL26 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 101,358500 | 405.434,00 | 2,26 |
Summe der börsengehandelten Wertpapiere | EUR | 9.801.083,68 | 54,53 | |||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 |
STK | 120 | 120 | 0 | EUR | 595,200000 | 71.424,00 | 0,40 |
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | EUR | 71.424,00 | 0,40 | |||||
Investmentanteile | ||||||||
KVG-eigene Investmentanteile | ||||||||
AI US Dynamic Inhaber-Anteile EUR DE000A2JJ2Z6 |
ANT | 6.000 | 1.000 | 0 | EUR | 110,300000 | 661.800,00 | 3,68 |
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S+ DE000A3CT6L1 |
ANT | 10.900 | 10.900 | 0 | EUR | 100,220000 | 1.092.357,91 | 6,08 |
Summe der Investmentanteile | EUR | 1.754.157,91 | 9,76 | |||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 11.626.665,59 | 64,69 | |||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
DAX Future 18.03.2022 XEUR |
EUR | Anzahl -8 | -67.550,00 | -0,38 | ||||
DAX Future 18.03.2022 XEUR |
EUR | Anzahl -1 | 1.850,00 | 0,01 | ||||
DAX Future 18.03.2022 XEUR |
EUR | Anzahl -1 | -150,00 | 0,00 | ||||
E-Mini S&P 500 18.03.2022 XCME |
USD | Anzahl -2 | -11.054,23 | -0,06 | ||||
Optionsrechte auf Aktienindices | ||||||||
Put DAX 15000,000000000 18.03.2022 XEUR |
Anzahl 20 | EUR | 234,500000 | 23.450,00 | 0,13 | |||
Put DAX 14000,000000000 18.03.2022 XEUR |
Anzahl -40 | EUR | 116,600000 | -23.320,00 | -0,13 | |||
Put DAX 15000,000000000 18.03.2022 XEUR |
Anzahl 30 | EUR | 234,500000 | 35.175,00 | 0,20 | |||
Put DAX 14000,000000000 18.03.2022 XEUR |
Anzahl -60 | EUR | 116,600000 | -34.980,00 | -0,19 | |||
Put DAX 15000,000000000 21.01.2022 XEUR |
Anzahl -40 | EUR | 46,700000 | -9.340,00 | -0,05 | |||
Put DAX 15500,000000000 21.01.2022 XEUR |
Anzahl 20 | EUR | 104,100000 | 10.410,00 | 0,06 | |||
Put DAX 15500,000000000 21.01.2022 XEUR |
Anzahl 20 | EUR | 104,100000 | 10.410,00 | 0,06 | |||
Put DAX 15000,000000000 21.01.2022 XEUR |
Anzahl -40 | EUR | 46,700000 | -9.340,00 | -0,05 | |||
Summe der Aktienindex-Derivate | EUR | -74.439,23 | -0,40 | |||||
Bankguthaben | ||||||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | EUR | 2.072.357,11 | 2.072.357,11 | 11,54 | ||||
Bank: National-Bank AG | EUR | 3.070.813,34 | 3.070.813,34 | 17,09 | ||||
Bank: UniCredit Bank AG | EUR | 1.290.213,62 | 1.290.213,62 | 7,18 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | ||||||||
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | USD | 13.745,98 | 12.131,84 | 0,06 | ||||
Summe der Bankguthaben | EUR | 6.445.515,91 | 35,87 | |||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
Zinsansprüche | EUR | 6.194,51 | 6.194,51 | 0,03 | ||||
Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 6.194,51 | 0,03 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -34.412,72 | EUR | -34.412,72 | -0,19 | |||
Fondsvermögen | EUR | 17.969.524,06 | 100 2) | |||||
QUANTIVE Absolute Return I | ||||||||
Anteilwert | EUR | 100,47 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 178.849 |
1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.030.424,73 EUR.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2021
US-Dollar | USD | 1,133050 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Deutsche Wohnen SE | DE000A0HN5C6 | STK | – | 1.400 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
0,010000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21) | DE0001104784 | EUR | 500 | 1.500 | |
0,500000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/21) | XS1375841159 | EUR | – | 400 | |
0,500000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.16(21) | XS1531060025 | EUR | – | 400 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte | DE000A3MQB30 | STK | 2.550 | 2.550 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | STK | 2.316 | 2.316 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
1,125000000% Merck & Co. Inc. 14-21 | XS1028941976 | EUR | – | 400 | |
Investmentanteile | |||||
KVG-eigene Investmentanteile | |||||
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S | DE000A2DR285 | ANT | – | 12.000 | |
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Wertpapier-Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
Basiswert: DAX Index | EUR | 4.270,25 | |||
Basiswert: S&P 500 Index | USD | 733,15 | |||
Optionsrechte | |||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices: | |||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
Basiswert: DAX Index | EUR | 471,02 | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
Basiswert: DAX Index | EUR | 771,59 | |||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
Basiswert: DAX Index | EUR | 489,39 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
Basiswert: DAX Index | EUR | 697,10 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 4.510.656,72 |
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Donner & Reuschel AG
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 64,69 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,40 |
Sonstige Angaben
QUANTIVE Absolute Return I
Anteilwert | EUR | 100,47 |
Umlaufende Anteile | STK | 178.849 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse QUANTIVE Absolute Return I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:
AI US Dynamic Inhaber-Anteile EUR | 1,6000 % |
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S+ | 1,1950 % |
QUANTIVE Vega Inhaber-Anteile S | 1,2100 % |
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Keine Änderung im Berichtszeitraum
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