Ampega Investment GmbH
Köln
Jahresbericht Ampega Rendite Rentenfonds
für den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
(ISIN DE0008481052)
Tätigkeitsbericht
Anlageziel
Der Ampega Rendite Rentenfonds ist ein gemischter Euro Rentenfonds, der basierend auf der Ampega-Fixed-Income-Strategie für den Euro-Bereich eine diversifizierte Assetallokation bei gleichzeitig aktiver Durationspositionierung umsetzt.
Anlageziele sind die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrages bei gleichzeitiger Minimierung von Ausfallrisiken. Der Vermögenserhalt steht im Vordergrund der Anlagestrategie. Dabei kommen die klassischen Kriterien Qualität, Liquidität und Diversifizierung bei der Auswahl der Vermögensgegenstände zum Einsatz.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
In seiner Anlagestrategie setzt der Ampega Rendite Rentenfonds auf eine Vielfalt von Assetklassen. Hierzu zählen Staatsanleihen, staatsnahe Institutionen, Covered Bonds sowie Bank- und Unternehmensanleihen. Auch nachrangige Anleihen und CDS (Credit Default Swaps) finden im Fondskonzept Beachtung. Seit 2016 wird auch in CLO (Collateralized Loan Obligations) investiert. Festgelegt wird die Assetallokation über den Top-Down-Analyseansatz von Ampega Investment.
Die Emittentenauswahl erfolgt aus dem von der Ampega Investment GmbH definierten Anlageuniversum für die jeweilige Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelselektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zum Ausfallrisiko setzt. Dieser Prozess führt zu einer konservativen Titelselektion, da eine höhere Renditeerwartung mit einem überproportional höheren Risiko verbunden ist.
Auch in 2021 bestimmte die Corona-Krise neben dem sozialen Leben auch maßgeblich die Entwicklung an den Finanzmärkte. Durch die im Jahresverlauf ansteigende Impfung der Bevölkerung konnten regional unterschiedlich Lockdowns und Einschränkungen zurückgenommen werden und das Leben „normalisierte“ sich – bis zur nächsten Welle. Die Aktienmärkte setzten ihre Erholung kontinuierlich fort und erreichten vor allem in den USA neue Rekordstände. Dagegen wurde China stark von Problemen verschiedener Unternehmen im Immobiliensektor (Evergrande) getroffen und die lokalen Aktienmärkte verloren deutlich. An den Rentenmärkten lag das Augenmerk dagegen auf der Entwicklung der Inflation, die im zweiten Halbjahr 2021 weltweit unerwartet deutlich zunahm. Hier zeigten sich vor allem die Auswirkungen des Mangels an Halbleitern und der Probleme bei Lieferketten, die u.a. durch Schließungen von Häfen in China wegen Coronarestriktionen bedingt waren. Aber auch steigende Energiepreise trugen mit dazu bei. Die amerikanische Fed schwenkte daraufhin relativ zügig auf einen engeren geldpolitischen Pfad und reduzierte ihr Ankaufprogramm und kündigte für 2022 Zinserhöhungen an. Die EZB dagegen beharrte lange Zeit auf einer „vorübergehenden“ Inflation und versuchte rhetorisch, die Zinsen niedrig zu halten. Das Ankaufprogramm wurde nur geringfügig reduziert. Die Credit-Märkte zeigten dagegen eine sehr stabile Entwicklung; Credit-Spreads handelten sehr stabil und engten sich in vielen Segmenten während des Jahres weiter ein. Dies wurde auch durch die Rekordergebnisse unterstützt, die viele Unternehmen für daszweite bzw. dritte Quartal 2021 vermeldeten.
Renditen für sichere 10-jährige Bundesanleihen starteten das Jahr bei ca. -0,57 % und stiegen unter starken Schwankungen bis Jahresende auf fast -0,17 5%.
Das Thema ESG wurde für viele Investoren immer wichtiger. Auch Emittenten begeben zunehmend mehr „grüne“ oder „nachhaltige“ Emissionen. Auf politischer Ebene hatten weder die Bundestagswahl noch Wahlen in anderen europäischen Ländern einen Einfluß auf die Kapitalmärkte. Auch der Rücktritt von Bundesbank-Präsident Weidmann bewegte die Märkte nicht.
Performanceseitig war das Jahr 2021 für Zinsanlagen auf breiter Ebene eines der schwächsten Jahr der letzten 20 Jahre. Wie im Vorjahr konnten Bank und Unternehmensanleihen gegenüber AAA/AA gerateten Staatsanleihen und Pfandbriefen eine Outperformance generieren.
Angesichts des weiterhin vorherrschenden niedrigen Renditeniveaus investierte der Ampega Rendite Rentenfonds eher vorsichtig in Bezug auf lange Laufzeiten und AAA-Anleihen und bevorzugte weiterhin Unternehmensanleihen im mittleren Laufzeitbereich, aber auch Nachranganleihen von Versicherungen, sowie als Beimischung BB-Anleihen und CLO.
Der Ampega Rendite Rentenfonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -1,55% bei einer Volatilität von 1,63 %.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum
Marktpreisrisiken
Die wesentlichen Risiken des Renten-Sondervermögens sind Adressenausfallrisiken, Zinsänderungs- und Spreadrisiken. In Abhängigkeit von der Marktsituation kann das Sondervermögen zusätzlich Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein.
Währungsrisiken
Der Ampega Rendite Rentenfonds investiert fast ausschließlich in Euro-Anleihen. Daher ist das Sondervermögen keinen nennenswerten Währungsrisiken ausgesetzt.
Zinsänderungsrisiken
Aufgrund der Anlage in Anleihen und Credit Default Swaps ist das Sondervermögen Zinsänderungs- und Spreadrisiken ausgesetzt. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum entsprechend seiner Anlagepolitik breit diversifiziert in Anleihen verschiedener Emittenten aus unterschiedlichen Ländern investiert. Diese Vorgehensweise dient der Steuerung und Reduzierung der Spreadrisiken. Das Zinsänderungsrisiko wird durch eine aktive Durationspositionierung anhand des Ampega-Durationsprozesses gesteuert.
Adressenausfallrisiken
Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder. Credit Default Swaps werden nur mit ausgewählten Kontrahenten auf Basis einer Besicherungsvereinbarung abgeschlossen, die das Kontrahentenrisiko reduziert. Weiterhin entstehen Risiken durch die Anlage liquider Mittel bei Banken, die jedoch einem staatlich oder privatwirtschaftlich organisierten Einlagensicherungsmechanismus unterliegen.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie eine ausreichende Diversifikation im Sondervermögen. Zudem wird auf ein ausreichendes Bankguthaben geachtet und es werden liquide deutsche Staatsanleihen beigemischt. Zum Berichtszeitpunkt liegen keine Indikationen vor, die auf eine begrenzte Liquidität hindeuten. Dennoch kann aufgrund des Anlagefokus in Unternehmensanleihen eine Verschlechterung der Liquiditätssituation des Sondervermögens in Marktkrisen nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Operationelle Risiken
Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.
Risiken infolge der Pandemie
Durch das Sars-CoV-2-Virus, das sich weltweit ausgebreitet hat, sind stärkere negative Auswirkungen auf bestimmte Branchen nicht auszuschließen, die teilweise zu Ausfällen führen könnten (Kreditrisiko) und somit sowohl direkt als auch indirekt die Investments im Fonds betreffen könnten.
Risiken infolge des Ukraine-Krieges
Die Auswirkungen der im Februar 2022 begonnenen kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Ukraine lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Infolge der Sanktionen gegenüber Russland ergeben sich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen (z. B. steigende Inflation und Zinsen, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme), die sich auf den Kapitalmärkten widerspiegeln und in Markt- und Börsenpreisen niederschlagen. Somit können diese Auswirkungen auch die Investments im Fonds in unterschiedlicher Intensität betreffen.
Ergänzende Angaben nach ARUGII
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.
Der Fonds erwirtschaftet seit über 40 Jahren auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse. Als Euro-Rentenfonds investiert er bei einem eher mittelfristigen Anlagehorizont überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die in Euro denominiert sind und deren Aussteller Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien einer anerkannten Rating-Agentur aufweisen oder – wenn sie über kein Rating verfügen – im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizientenPortfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Beim Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotential des Fonds höchstens verdoppelt werden.
Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwachsen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften.
Liegen der Talanx Investment Group keine unternehmensspezifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig machen, so nimmt die Talanx Investment Group in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Talanx Investment Group unterhält ein hausinternes Komitee zur Prüfung und Entscheidungsfindung zur Stimmrechtsausübung in allen signifikanten Portfolio-Gesellschaften. Das sogenannte Proxy-Voting-Komitee folgt bei der Stimmrechtsausübung maßgeblich den in der Anlagestrategie festgelegten Zielen und berücksichtigt bei der Analyse von Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen diverse Faktoren.
Die Talanx Investment Group hat den externen Dienstleister ISS-ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Continental Europe Proxy Voting Guidelines” beauftragt. Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Talanx Investment Group abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspolitik notwendig ist, erteilt die Talanx Investment Group konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.
Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermögensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Talanx Investment Group in aller Regel keine Dienstleistungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Talanx Investment Group etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächlichen Interessenskonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflikten.
Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine nachhaltige und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.
Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Talanx Investment Group nicht performanceabhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.
Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses
Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen bei Geschäften mit Rentenpapieren und Finanzterminkontrakten erzielt. Die realisierten Verluste resultieren im Wesentlichen aus Geschäften mit Finanzterminkontrakten und Credit-Default-Swaps.
Struktur des Sondervermögens
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensübersicht zum 31.12.2021
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | |||
Vermögensgegenstände | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 323.729.541,52 | 91,05 | |
Australien | 14.453.410,00 | 4,07 | |
Belgien | 5.527.364,00 | 1,55 | |
Chile | 2.666.740,00 | 0,75 | |
China | 932.082,45 | 0,26 | |
Deutschland | 30.317.175,00 | 8,53 | |
Finnland | 10.780.840,00 | 3,03 | |
Frankreich | 52.571.992,36 | 14,79 | |
Großbritannien | 16.909.909,10 | 4,76 | |
Irland | 6.205.205,00 | 1,75 | |
Italien | 36.303.631,00 | 10,21 | |
Japan | 2.972.007,19 | 0,84 | |
Jersey | 523.715,00 | 0,15 | |
Kaimaninseln | 1.975.466,20 | 0,56 | |
Kanada | 18.773.335,00 | 5,28 | |
Litauen | 3.646.755,00 | 1,03 | |
Luxemburg | 4.270.248,00 | 1,20 | |
Mexiko | 7.750.387,50 | 2,18 | |
Niederlande | 16.404.534,00 | 4,61 | |
Norwegen | 1.291.362,00 | 0,36 | |
Polen | 9.511.262,00 | 2,68 | |
Portugal | 4.006.760,00 | 1,13 | |
Rumänien | 935.290,00 | 0,26 | |
Schweden | 10.812.486,00 | 3,04 | |
Schweiz | 2.198.944,00 | 0,62 | |
Singapur | 8.515.020,00 | 2,39 | |
Slowenien | 1.503.855,00 | 0,42 | |
Spanien | 30.615.795,22 | 8,61 | |
Südkorea | 704.634,00 | 0,20 | |
Tschechische Republik | 521.870,00 | 0,15 | |
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 16.368.669,50 | 4,60 | |
Österreich | 3.758.797,00 | 1,06 | |
Asset Backed Securities | 23.691.051,66 | 6,66 | |
Irland | 17.938.701,64 | 5,05 | |
Niederlande | 5.752.350,02 | 1,62 | |
Schuldscheindarlehen | 4.180.256,08 | 1,18 | |
Polen | 2.014.752,85 | 0,57 | |
Österreich | 2.165.503,23 | 0,61 | |
Derivate | 1.914.338,52 | 0,54 | |
Zins-Derivate | 948.500,00 | 0,27 | |
Swaps | 965.838,52 | 0,27 | |
Bankguthaben | 306.311,52 | 0,09 | |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.917.189,35 | 0,54 | |
Verbindlichkeiten | -195.429,15 | -0,05 | |
Fondsvermögen | 355.543.259,50 | 100,00 1) |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021
Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2021 | Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
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im Berichtszeitraum | ||||||||||||||||||
1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Veröffentlichungskosten und Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. |
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Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 328.862.198,99 | 92,50 | |||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 328.862.198,99 | 92,50 | |||||||||||||||
0,0000 % Korea Treasury Bond 2020/2025 | XS2226969686 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 100,6620 | 704.634,00 | 0,20 | |||||||||
0,0000 % Santander Consumer Fin. MTN 2021/2026 | XS2305600723 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 98,6260 | 690.382,00 | 0,19 | |||||||||
0,0000 % Berkshire Hathaway MC 2020/2025 | XS2133056114 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,9430 | 999.430,00 | 0,28 | |||||||||
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2029 | XS2386592138 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,1930 | 981.930,00 | 0,28 | |||||||||
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2027 | XS2421186268 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,3450 | 993.450,00 | 0,28 | |||||||||
0,0100 % Bank of Nova Scotia MTN (covered) 2020/2027 | XS2101325111 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,7510 | 997.510,00 | 0,28 | |||||||||
0,0100 % Mediobanca 2021/2031 | IT0005433757 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,5640 | 975.640,00 | 0,27 | |||||||||
0,0100 % United Overseas Bank 2020/2027 | XS2264978623 | EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 99,2000 | 4.960.000,00 | 1,40 | |||||||||
0,0500 % Bpifrance Financement 2019/2029 | FR0013448776 | EUR | 3.500 | 0 | 0 | % | 99,0470 | 3.466.645,00 | 0,98 | |||||||||
0,0500 % Royal Bank of Canada (covered) 2019/2026 | XS2014288315 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,1630 | 2.003.260,00 | 0,56 | |||||||||
0,1000 % Chile (Republic of) MC 2021/2027 | XS2369244087 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,1980 | 981.980,00 | 0,28 | |||||||||
0,1240 % Banco Santander MTN FRN 2021/2026 | XS2293577354 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,9940 | 1.009.940,00 | 0,28 | |||||||||
0,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2019/2024 | DE000A2NBKK3 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,9540 | 999.540,00 | 0,28 | |||||||||
0,1250 % General Mills MC 2021/2025 | XS2405467528 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,7840 | 199.568,00 | 0,06 | |||||||||
0,1250 % KBC Groep MTN fix-to-float 2021/2029 | BE0002766476 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 97,5580 | 487.790,00 | 0,14 | |||||||||
0,1250 % Niedersachsen LSA S.887 2019/2027 | DE000A2TSB40 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 100,9480 | 3.028.440,00 | 0,85 | |||||||||
0,1250 % Nordea Bank Finland MTN 2019/2027 | XS2013525410 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,7170 | 2.014.340,00 | 0,57 | |||||||||
0,1250 % Philip Morris Int. MC 2019/2026 | XS2035473748 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,5280 | 985.280,00 | 0,28 | |||||||||
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026 | XS1499574991 | EUR | 3.300 | 0 | 0 | % | 100,6770 | 3.322.341,00 | 0,93 | |||||||||
0,1250 % Telia Company MC 2020/2030 | XS2264161964 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 95,4650 | 859.185,00 | 0,24 | |||||||||
0,2000 % DH Europe Finance II MC 2019/2026 | XS2050404636 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,0240 | 1.500.360,00 | 0,42 | |||||||||
0,2000 % Ireland Treasury 2020/2027 | IE00BKFVC568 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 102,2350 | 3.067.050,00 | 0,86 | |||||||||
0,2500 % Basque Government 2020/2031 | ES0000106684 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 97,8310 | 2.445.775,00 | 0,69 | |||||||||
0,2500 % Credit Agricole Cariparma 2020/2028 | IT0005397028 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,8690 | 1.008.690,00 | 0,28 | |||||||||
0,2500 % De Volksbank MTN MC 2021/2026 | XS2356091269 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,3980 | 993.980,00 | 0,28 | |||||||||
0,2500 % National Grid MTN MC 2021/2028 | XS2381853279 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 98,3750 | 491.875,00 | 0,14 | |||||||||
0,2500 % Nationwide Build. 2020/2025 | XS2207657417 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,4610 | 1.004.610,00 | 0,28 | |||||||||
0,2500 % Telenor MTN MC 2019/2027 | XS2056396919 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 99,4190 | 795.352,00 | 0,22 | |||||||||
0,2500 % Telenor MTN MC 2020/2028 | XS2117452156 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,2020 | 496.010,00 | 0,14 | |||||||||
0,2500 % UBS Group fix-to-float 2021/2026 | CH1142231682 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 99,6750 | 697.725,00 | 0,20 | |||||||||
0,2750 % Slovenia (Republic of) 2020/2030 | SI0002103966 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,2570 | 1.503.855,00 | 0,42 | |||||||||
0,3000 % Portugal 2021/2031 | PTOTEOOE0033 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,6170 | 1.972.340,00 | 0,55 | |||||||||
0,3030 % Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 2020/2027 | XS2234579675 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 98,8100 | 889.290,00 | 0,25 | |||||||||
0,3180 % Highland Holdings MC 2021/2026 | XS2406914346 | EUR | 750 | 750 | 0 | % | 99,8920 | 749.190,00 | 0,21 | |||||||||
0,3500 % Macquarie Group 2020/2028 | XS2265371042 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 98,8470 | 790.776,00 | 0,22 | |||||||||
0,3750 % Agence Francaise Develop MTN 2016/2024 | FR0013220902 | EUR | 2.500 | 0 | 2.300 | % | 101,8530 | 2.546.325,00 | 0,72 | |||||||||
0,3750 % Canadian Imperial Bank MTN 2019/2024 | XS1991125896 | EUR | 2.500 | 0 | 500 | % | 100,9620 | 2.524.050,00 | 0,71 | |||||||||
0,3750 % Cie Fin. Foncier Obl. Fon. 2019/2027 | FR0013413382 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,8630 | 2.037.260,00 | 0,57 | |||||||||
0,3750 % DBS Bank (covered) 2017/2024 | XS1720526737 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 101,5270 | 3.045.810,00 | 0,86 | |||||||||
0,3750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2020/2029 | XS2193666042 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,0470 | 505.235,00 | 0,14 | |||||||||
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2019/2024 | DE000LB2CHW4 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 101,0620 | 909.558,00 | 0,26 | |||||||||
0,3750 % LB Baden-Württemberg MTN 2021/2031 | DE000LB2CW16 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 97,1680 | 291.504,00 | 0,08 | |||||||||
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2021/2029 | XS2346124410 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,3540 | 1.967.080,00 | 0,55 | |||||||||
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN S.H344 2020/2025 | XS2171210862 | EUR | 1.500 | 0 | 2.000 | % | 101,2260 | 1.518.390,00 | 0,43 | |||||||||
0,3750 % Ontario (Province) 2017/2024 | XS1629737625 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,4800 | 2.029.600,00 | 0,57 | |||||||||
0,3750 % Rabobank Nederland MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027 | XS2416413339 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 99,7540 | 798.032,00 | 0,22 | |||||||||
0,3750 % SAP MC 2020/2029 | XS2176715667 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,8480 | 1.008.480,00 | 0,28 | |||||||||
0,3750 % Westpac Banking MTN (covered) 2019/2026 | XS1978200472 | EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 101,5310 | 4.061.240,00 | 1,14 | |||||||||
0,4000 % DZ Bank MTN 2021/2028 | DE000DFK0RN3 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,3690 | 496.845,00 | 0,14 | |||||||||
0,4190 % Madrid (Comunidad de) 2020/2030 | ES0000101933 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,9760 | 999.760,00 | 0,28 | |||||||||
0,4200 % Madrid (Comunidad de) 2021/2031 | ES00001010B7 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 98,5170 | 492.585,00 | 0,14 | |||||||||
0,4500 % Aust & NZ Banking Group (covered) 2016/2023 | XS1523136247 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,4420 | 1.014.420,00 | 0,29 | |||||||||
0,4500 % Basque Government 2021/2032 | ES0000106726 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,2250 | 982.250,00 | 0,28 | |||||||||
0,4750 % Portugal 2020/2030 | PTOTELOE0028 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,7210 | 2.034.420,00 | 0,57 | |||||||||
0,4950 % Morgan Stanley fix-to-float 2020/2029 | XS2250008245 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 98,3460 | 786.768,00 | 0,22 | |||||||||
0,5000 % American Tower MC 2020/2028 | XS2227905903 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,3840 | 983.840,00 | 0,28 | |||||||||
0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 2020/2027 | XS2101349723 | EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 99,4470 | 1.790.046,00 | 0,50 | |||||||||
0,5000 % Banco Santander MTN 2020/2027 | XS2113889351 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 99,6200 | 796.960,00 | 0,22 | |||||||||
0,5000 % Bundesanleihe 2016/2026 | DE0001102390 | EUR | 2.000 | 0 | 3.000 | % | 104,3170 | 2.086.340,00 | 0,59 | |||||||||
0,5000 % Caisse Fran. de Fin. Local Obl. Fon. 2018/2026 | FR0013310026 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 102,2900 | 2.557.250,00 | 0,72 | |||||||||
0,5000 % Citigroup MTN MC 2019/2027 | XS2063232727 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,1030 | 1.001.030,00 | 0,28 | |||||||||
0,5000 % Commonwealth Bank Austr. (covered) 2016/2026 | XS1458458665 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 102,2000 | 3.066.000,00 | 0,86 | |||||||||
0,5000 % Dell Bank MTN MC 2021/2026 | XS2400445289 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,4810 | 994.810,00 | 0,28 | |||||||||
0,5000 % Essilor International MTN MC 2020/2028 | FR0013516077 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,6560 | 1.016.560,00 | 0,29 | |||||||||
0,5000 % FCA Bank MTN MC 2020/2023 | XS2231792586 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,7750 | 503.875,00 | 0,14 | |||||||||
0,5000 % Finnish Government 2019/2029 | FI4000369467 | EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 104,8000 | 4.192.000,00 | 1,18 | |||||||||
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029 | BE0002664457 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 99,5960 | 497.980,00 | 0,14 | |||||||||
0,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2019/2025 | XS2078918781 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,1230 | 505.615,00 | 0,14 | |||||||||
0,5000 % Nat. Westminster Bank MTN (covered) 2017/2024 | XS1612958253 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,6650 | 1.016.650,00 | 0,29 | |||||||||
0,5000 % OP Corporate Bank MTN 2020/2025 | XS2171253912 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 101,6160 | 2.540.400,00 | 0,71 | |||||||||
0,5000 % Pernod Ricard 2019/2027 | FR0013456431 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,3160 | 506.580,00 | 0,14 | |||||||||
0,5000 % Societe Generale fix-to-float 2021/2029 | FR0014001GA9 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 97,9560 | 587.736,00 | 0,17 | |||||||||
0,5000 % Thermo Fisher Scientific MC 2019/2028 | XS2058556536 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 100,4140 | 903.726,00 | 0,25 | |||||||||
0,5000 % Toronto Dominion Bank (covered) 2017/2024 | XS1588284056 | EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 101,7010 | 2.237.422,00 | 0,63 | |||||||||
0,5000 % UNEDIC MTN 2019/2029 | FR0013410008 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 103,2190 | 2.064.380,00 | 0,58 | |||||||||
0,5000 % Westpac Banking MTN (covered) 2018/2025 | XS1748436190 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 101,8840 | 3.056.520,00 | 0,86 | |||||||||
0,5240 % Exxon Mobil MC 2020/2028 | XS2196322312 | EUR | 1.500 | 0 | 500 | % | 100,1690 | 1.502.535,00 | 0,42 | |||||||||
0,6000 % Italy 2021/2031 | IT0005436693 | EUR | 16.000 | 16.000 | 0 | % | 95,4380 | 15.270.080,00 | 4,29 | |||||||||
0,6000 % OP Corporate Bank MTN 2020/2027 | XS2102924383 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,9790 | 1.009.790,00 | 0,28 | |||||||||
0,6000 % Spain MTN 2019/2029 | ES0000012F43 | EUR | 3.100 | 0 | 0 | % | 102,5980 | 3.180.538,00 | 0,89 | |||||||||
0,6250 % Alberta (Province) MTN 2018/2025 | XS1808478710 | EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 102,3970 | 2.457.528,00 | 0,69 | |||||||||
0,6250 % Banco BPM (covered) 2016/2023 | IT0005199465 | EUR | 1.000 | 0 | 400 | % | 101,3560 | 1.013.560,00 | 0,29 | |||||||||
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2020/2031 | FR00140007J7 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,5730 | 985.730,00 | 0,28 | |||||||||
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2021/2028 | FR0014003SA0 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 99,8730 | 798.984,00 | 0,22 | |||||||||
0,6250 % Bundesländer LSA 2019/2029 | DE000A2NBJ54 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,0290 | 1.040.290,00 | 0,29 | |||||||||
0,6250 % Credit Agricole Public Sector SCF MTN (covered) 2019/2029 | FR0013411600 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 103,3730 | 2.584.325,00 | 0,73 | |||||||||
0,6250 % Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered) 2018/2026 | FR0013313020 | EUR | 3.000 | 0 | 800 | % | 102,8240 | 3.084.720,00 | 0,87 | |||||||||
0,6250 % Credit Suisse Group MTN 2021/2033 | CH0591979627 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 93,3970 | 280.191,00 | 0,08 | |||||||||
0,6250 % Daimler International Finance MTN 2019/2027 | DE000A2R9ZU9 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 102,4170 | 1.229.004,00 | 0,35 | |||||||||
0,6250 % Evonik Industries MC 2020/2025 | DE000A289NX4 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 101,5880 | 1.219.056,00 | 0,34 | |||||||||
0,6250 % Illinois Tool Works MC 2019/2027 | XS1843435170 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,5030 | 1.015.030,00 | 0,29 | |||||||||
0,6250 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031 | BE0002819002 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,3810 | 983.810,00 | 0,28 | |||||||||
0,6250 % Lansforsakringar Hypothek (covered) 2018/2025 | XS1799048704 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 102,4210 | 3.072.630,00 | 0,86 | |||||||||
0,6250 % Macquarie Group 2020/2027 | XS2105735935 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,9030 | 1.009.030,00 | 0,28 | |||||||||
0,6250 % Ontario (Province) MTN 2018/2025 | XS1807430811 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 102,4680 | 3.074.040,00 | 0,86 | |||||||||
0,6250 % PKO Bank Hipoteczny covered 2017/2023 | XS1588411188 | EUR | 500 | 0 | 1.500 | % | 101,0770 | 505.385,00 | 0,14 | |||||||||
0,6250 % SNCF MTN 2020/2030 | FR0013507647 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,6410 | 1.026.410,00 | 0,29 | |||||||||
0,6250 % Skand. Enskilda MTN 2019/2029 | XS2078737215 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,5960 | 502.980,00 | 0,14 | |||||||||
0,6250 % Swedish Covered Bond (covered) 2018/2025 | XS1900804045 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 102,6870 | 2.053.740,00 | 0,58 | |||||||||
0,7500 % BMW Finance MTN 2019/2026 | XS2010447238 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,0320 | 515.160,00 | 0,14 | |||||||||
0,7500 % BPCE SFH (covered) 2018/2025 | FR0013320611 | EUR | 2.000 | 0 | 1.200 | % | 103,1130 | 2.062.260,00 | 0,58 | |||||||||
0,7500 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2019/2026 | FR0013412947 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,1810 | 510.905,00 | 0,14 | |||||||||
0,7500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2029 | XS2384269366 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 95,7550 | 574.530,00 | 0,16 | |||||||||
0,7500 % Lithuania (Republic of) MTN 2020/2030 | XS2168038847 | EUR | 3.500 | 0 | 0 | % | 104,1930 | 3.646.755,00 | 1,03 | |||||||||
0,7500 % Mediobanca fix-to-float MC 2021/2028 | XS2386287689 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 98,3850 | 590.310,00 | 0,17 | |||||||||
0,7500 % OMV MTN 2020/2030 | XS2189613982 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,7620 | 508.810,00 | 0,14 | |||||||||
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027 | AT000B127097 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 99,9610 | 799.688,00 | 0,22 | |||||||||
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny covered 2017/2024 | XS1690669574 | EUR | 3.800 | 0 | 0 | % | 102,2070 | 3.883.866,00 | 1,09 | |||||||||
0,7500 % RCI Banque MTN MC 2019/2023 | FR0013412699 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 100,7240 | 705.068,00 | 0,20 | |||||||||
0,7500 % Royal Bank of Scotland Group fix to float 2019/2025 | XS2080205367 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,4700 | 1.014.700,00 | 0,29 | |||||||||
0,7500 % Standard Chart. Bk fix-to-float 2017/2023 | XS1693281534 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,6720 | 503.360,00 | 0,14 | |||||||||
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg MTN MC 2021/2029 | DE000A3KNP96 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 98,6960 | 789.568,00 | 0,22 | |||||||||
0,7500 % Wolters Kluwer MC 2020/2030 | XS2198580271 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 100,5720 | 804.576,00 | 0,23 | |||||||||
0,7800 % Royal Bank of Scotland Group MTN fix-to-float 2021/2030 | XS2307853098 | EUR | 350 | 350 | 0 | % | 98,8560 | 345.996,00 | 0,10 | |||||||||
0,8000 % Belgium 2017/2027 | BE0000341504 | EUR | 2.000 | 0 | 1.000 | % | 106,1670 | 2.123.340,00 | 0,60 | |||||||||
0,8300 % Chile (Republic of) MC 2019/2031 | XS1843433639 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 100,0600 | 700.420,00 | 0,20 | |||||||||
0,8500 % General Motors Financial MC 2020/2026 | XS2125145867 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 101,1850 | 708.295,00 | 0,20 | |||||||||
0,8500 % UniCredit MTN 2021/2031 | XS2289133758 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 97,2040 | 972.040,00 | 0,27 | |||||||||
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026 | XS2051777873 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,5390 | 1.015.390,00 | 0,29 | |||||||||
0,8750 % Exor MC 2021/2031 | XS2283188683 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,1010 | 981.010,00 | 0,28 | |||||||||
0,8750 % Goldman Sachs MTN MC 2021/2029 | XS2404642923 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,4960 | 301.488,00 | 0,08 | |||||||||
0,8750 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032 | XS2350756446 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,3700 | 198.740,00 | 0,06 | |||||||||
0,8750 % Molnlycke Holding MTN MC 2019/2029 | XS2049769297 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,1610 | 1.001.610,00 | 0,28 | |||||||||
0,8750 % SES MTN MC 2019/2027 | XS2075811781 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,4980 | 502.490,00 | 0,14 | |||||||||
0,8750 % SNCF Reseau MTN 2019/2029 | XS1938381628 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 105,1280 | 3.153.840,00 | 0,89 | |||||||||
0,8750 % Sanofi MTN MC 2019/2029 | FR0013409844 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,1110 | 1.041.110,00 | 0,29 | |||||||||
0,8750 % Verizon Communications MC 2019/2027 | XS1979280853 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,8080 | 1.028.080,00 | 0,29 | |||||||||
1,0000 % Banco Santander MTN 2021/2031 | XS2404651163 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 99,3310 | 794.648,00 | 0,22 | |||||||||
1,0000 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2031 | XS2356569736 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,5960 | 298.788,00 | 0,08 | |||||||||
1,0000 % Cellnex Telecom MC 2020/2027 | XS2102934697 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 97,6680 | 1.465.020,00 | 0,41 | |||||||||
1,0000 % Credit Agricole Italia (covered) 2019/2027 | IT0005366288 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 104,8730 | 3.146.190,00 | 0,88 | |||||||||
1,0000 % Credit Agricole MTN fix-to-float 2020/2026 | FR0013508512 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,5700 | 1.025.700,00 | 0,29 | |||||||||
1,0000 % Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered) 2018/2028 | FR0013332012 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 105,7620 | 3.172.860,00 | 0,89 | |||||||||
1,0000 % Credit Suisse Group MTN fix-to-float 2019/2027 | CH0483180946 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 101,3940 | 709.758,00 | 0,20 | |||||||||
1,0000 % Fresenius Medical Care MTN MC 2020/2026 | XS2178769076 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,1960 | 515.980,00 | 0,15 | |||||||||
1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2026 | XS2081018629 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 101,8580 | 713.006,00 | 0,20 | |||||||||
1,0000 % JT Intl. Fin. Services MC 2019/2029 | XS2082472122 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 101,8170 | 610.902,00 | 0,17 | |||||||||
1,0000 % Poland Gov. Bond MTN 2019/2029 | XS1958534528 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 105,9510 | 2.648.775,00 | 0,74 | |||||||||
1,0000 % Santander Consumer Fin. MTN 2019/2024 | XS1956025651 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 102,1580 | 612.948,00 | 0,17 | |||||||||
1,0000 % Vonovia Finance MTN MC 2020/2030 | DE000A28ZQQ5 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,2190 | 1.012.190,00 | 0,28 | |||||||||
1,0230 % Total Capital International MTN MC 2018/2027 | XS1874122770 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,8810 | 1.038.810,00 | 0,29 | |||||||||
1,0730 % mBank Hipoteczny (covered) 2018/2025 | XS1812878889 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 103,5010 | 2.070.020,00 | 0,58 | |||||||||
1,0900 % JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2019/2027 | XS1960248919 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,0330 | 515.165,00 | 0,14 | |||||||||
1,1000 % Ireland Treasury 2019/2029 | IE00BH3SQ895 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 108,1930 | 1.081.930,00 | 0,30 | |||||||||
1,1250 % Basque Government 2019/2029 | ES0000106635 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 105,9410 | 2.118.820,00 | 0,60 | |||||||||
1,1250 % Commerzbank MTN 2019/2026 | DE000CZ40N46 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,4810 | 512.405,00 | 0,14 | |||||||||
1,1250 % Deutsche Bahn Finance MTN 2019/2028 | XS1936139770 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 106,4690 | 1.064.690,00 | 0,30 | |||||||||
1,1250 % JT Int. Fin. Services MTN -single callable- 2018/2025 | XS1883352095 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,1830 | 1.031.830,00 | 0,29 | |||||||||
1,1250 % Mediobanca MTN 2020/2025 | XS2106861771 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,1550 | 510.775,00 | 0,14 | |||||||||
1,1250 % Mexico MC 2020/2030 | XS2104886341 | EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 97,2400 | 2.431.000,00 | 0,68 | |||||||||
1,1250 % Pernod Ricard MC 2020/2025 | FR0013506524 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 103,4670 | 1.241.604,00 | 0,35 | |||||||||
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN MC 2021/2028 | XS2346125573 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 100,8040 | 403.216,00 | 0,11 | |||||||||
1,1250 % Renault MC 2019/2027 | FR0013451416 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 93,0820 | 651.574,00 | 0,18 | |||||||||
1,2500 % Credit Suisse Group fix-to-float 2017/2025 | CH0343366842 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,2540 | 511.270,00 | 0,14 | |||||||||
1,2500 % LEG Immobilien MTN -s. callable- 2017/2024 | XS1554456613 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 102,1230 | 2.042.460,00 | 0,57 | |||||||||
1,2500 % Suez MC 2016/2028 | FR0013173432 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,5410 | 1.055.410,00 | 0,30 | |||||||||
1,2500 % Suez MTN MC 2020/2027 | FR0013505542 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,0210 | 1.050.210,00 | 0,30 | |||||||||
1,3000 % Chile (Republic of) MC 2021/2036 | XS2369244327 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,4340 | 984.340,00 | 0,28 | |||||||||
1,3000 % Spain 2016/2026 | ES00000128H5 | EUR | 8.000 | 0 | 0 | % | 107,1000 | 8.568.000,00 | 2,41 | |||||||||
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049 | DE000A2YPFA1 | EUR | 2.000 | 1.000 | 0 | % | 99,8710 | 1.997.420,00 | 0,56 | |||||||||
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027 | XS2225207468 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,5630 | 512.815,00 | 0,14 | |||||||||
1,3750 % ITV MC 2019/2026 | XS2050543839 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 102,7830 | 719.481,00 | 0,20 | |||||||||
1,4500 % Spain 2019/2029 | ES0000012E51 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 108,9240 | 2.178.480,00 | 0,61 | |||||||||
1,4910 % Total Capital International MTN MC 2020/2027 | XS2153406868 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 106,2550 | 743.785,00 | 0,21 | |||||||||
1,5000 % America Movil 2016/2024 | XS1379122101 | EUR | 750 | 0 | 0 | % | 103,2410 | 774.307,50 | 0,22 | |||||||||
1,5000 % Bertelsmann MTN MC 2020/2030 | XS2176558620 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 106,6370 | 1.066.370,00 | 0,30 | |||||||||
1,5000 % CPI Property Group MTN MC 2021/2031 | XS2290544068 | EUR | 200 | 700 | 500 | % | 96,1550 | 192.310,00 | 0,05 | |||||||||
1,5000 % Ceske Drahy 2019/2026 | XS1991190361 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,3740 | 521.870,00 | 0,15 | |||||||||
1,5000 % DBS Group Holdings fix-to-float (subord.) 2018/2028 | XS1802465846 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,8420 | 509.210,00 | 0,14 | |||||||||
1,5000 % Fidelity National Information Services MC 2019/2027 | XS1843436228 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 104,6350 | 837.080,00 | 0,24 | |||||||||
1,5000 % Fresenius Medical Care MTN MC 2020/2030 | XS2178769159 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 104,4180 | 939.762,00 | 0,26 | |||||||||
1,5000 % Sanofi MTN MC 2020/2030 | FR0013505112 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 109,1830 | 1.637.745,00 | 0,46 | |||||||||
1,5000 % Shell Int. Finance MTN 2020/2028 | XS2154418730 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 107,0170 | 1.070.170,00 | 0,30 | |||||||||
1,6000 % PALMP 1X A2A 2017/2030 | XS1566961618 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,1498 | 1.001.497,56 | 0,28 | |||||||||
1,6000 % RYEH 1X B1R 2017/2031 | XS1596796836 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,1518 | 2.003.035,20 | 0,56 | |||||||||
1,6250 % Deutsche Bank MTN 2020/2027 | DE000DL19U23 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 104,3110 | 1.043.110,00 | 0,29 | |||||||||
1,6250 % Elis MTN MC 2019/2028 | FR0013449998 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,7820 | 997.820,00 | 0,28 | |||||||||
1,6250 % Mondi Finance MTN MC 2018/2026 | XS1813593313 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,4030 | 1.054.030,00 | 0,30 | |||||||||
1,6250 % NGG Finance fix-to-float (sub.) 2019/2079 | XS2010044977 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 100,9940 | 807.952,00 | 0,23 | |||||||||
1,6250 % OP Corporate Bank fix-to-float (sub.) 2020/2030 | XS2185867673 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,4310 | 1.024.310,00 | 0,29 | |||||||||
1,6250 % Total MTN S.NC7 PERP fix-to-float (sub.) PERP 2021/2199 | XS2290960520 | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 99,3730 | 1.093.103,00 | 0,31 | |||||||||
1,6250 % Vinci MTN MC 2019/2029 | FR0013397452 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 108,5540 | 434.216,00 | 0,12 | |||||||||
1,6500 % AQUE 2017-2X C 2017/2030 | XS1716911091 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 98,1478 | 1.472.217,55 | 0,41 | |||||||||
1,7000 % Altria Group MC 2019/2025 | XS1843443513 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,0500 | 520.250,00 | 0,15 | |||||||||
1,7000 % NEUBE 2021-1X B2 2021/2034 | XS2293734716 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,4145 | 1.004.144,63 | 0,28 | |||||||||
1,7000 % NEWH 1X BRR 2021/2034 | XS2317274939 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,4506 | 1.004.506,06 | 0,28 | |||||||||
1,7500 % Cellnex Telecom MTN MC 2020/2030 | XS2247549731 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 96,4070 | 674.849,00 | 0,19 | |||||||||
1,7500 % Credit Agricole MTN 2019/2029 | XS1958307461 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,7360 | 538.680,00 | 0,15 | |||||||||
1,7500 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float (sub.) 2018/2028 | XS1788982996 | EUR | 1.000 | 1.500 | 500 | % | 102,7480 | 1.027.480,00 | 0,29 | |||||||||
1,7500 % Romania MTN 2021/2030 | XS2364199757 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 93,5290 | 935.290,00 | 0,26 | |||||||||
1,7500 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2019/2099 | XS1974787480 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,0110 | 1.020.110,00 | 0,29 | |||||||||
1,8000 % Vonovia Finance MC 2019/2025 | DE000A2RWZZ6 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 105,1770 | 631.062,00 | 0,18 | |||||||||
1,8500 % Groupe des Assu. Credit Mutuel fix-to-float (sub.) 2021/2042 | FR0014006144 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 100,1760 | 400.704,00 | 0,11 | |||||||||
1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2018/2026 | IT0005323438 | EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 106,1850 | 4.247.400,00 | 1,19 | |||||||||
1,8750 % Verallia MC 2021/2031 | FR0014006EG0 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 101,0050 | 202.010,00 | 0,06 | |||||||||
1,9500 % CADOG 10X B2 2018/2030 | XS1725824947 | EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 100,2802 | 1.604.483,37 | 0,45 | |||||||||
2,0000 % ARESE 7X BR 2017/2030 | XS1650058560 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,7009 | 1.994.018,36 | 0,56 | |||||||||
2,0000 % Bertelsmann MTN MC 2020/2028 | XS2149280948 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 109,5400 | 766.780,00 | 0,22 | |||||||||
2,0000 % Koninklijke KPN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2099 | XS2069101868 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 100,4740 | 301.422,00 | 0,08 | |||||||||
2,0000 % UniCredit MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029 | XS2055089457 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,9390 | 1.009.390,00 | 0,28 | |||||||||
2,0500 % AT&T MC 2020/2032 | XS2180008513 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 108,9800 | 653.880,00 | 0,18 | |||||||||
2,1250 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2019/2027 | FR0013398070 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 106,7530 | 533.765,00 | 0,15 | |||||||||
2,1250 % Imperial Brands Finance MTN MC -rating sensitive- 2019/2027 | XS1951313763 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,1630 | 1.051.630,00 | 0,30 | |||||||||
2,1250 % UBS Group Funding 2016/2024 | CH0314209351 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,7430 | 523.715,00 | 0,15 | |||||||||
2,2000 % ARBR 3X CRR 2021/2034 | XS2366712912 | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 100,7271 | 1.510.906,88 | 0,42 | |||||||||
2,2000 % CRNCL 2016-7X CR 2019/2030 | XS2066882973 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,2079 | 1.002.079,25 | 0,28 | |||||||||
2,2000 % EGLXY 2015-4X CRR 2021/2034 | XS2346856862 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,6453 | 1.006.452,71 | 0,28 | |||||||||
2,2500 % INEOS Styrolution Group MC 2020/2027 | XS2108560306 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 97,5490 | 682.843,00 | 0,19 | |||||||||
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028 | XS2036798150 | EUR | 450 | 0 | 0 | % | 100,7690 | 453.460,50 | 0,13 | |||||||||
2,3500 % ARESE 8X CR 2019/2032 | XS2060909798 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,2436 | 1.503.653,29 | 0,42 | |||||||||
2,3750 % Bayer Multi Reset Notes (subord.) 2019/2079 | XS2077670003 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 100,2000 | 300.600,00 | 0,08 | |||||||||
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN MC 2020/2028 | XS2151059206 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 110,6180 | 1.106.180,00 | 0,31 | |||||||||
2,3750 % Saint Gobain MC 2020/2027 | XS2150054372 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 111,4590 | 780.213,00 | 0,22 | |||||||||
2,3750 % Thermo Fisher Scientific MC 2020/2032 | XS2010032451 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 114,8220 | 344.466,00 | 0,10 | |||||||||
2,4000 % ARMDA 4X C 2019/2033 | XS2066870887 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,2604 | 1.002.603,78 | 0,28 | |||||||||
2,4500 % ALME 4X DR 2018/2032 | XS1724886335 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 96,3538 | 1.252.599,12 | 0,35 | |||||||||
2,5000 % CADOG 8X CR 2019/2032 | XS2079889445 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 100,2947 | 1.303.831,15 | 0,37 | |||||||||
2,5000 % Diageo Finance MTN MC 2020/2032 | XS2147889690 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 117,3180 | 1.525.134,00 | 0,43 | |||||||||
2,5000 % Sky MTN 2014/2026 | XS1109741329 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 110,7540 | 664.524,00 | 0,19 | |||||||||
2,5000 % ZF Europe Finance MC 2019/2027 | XS2010039977 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,6310 | 1.016.310,00 | 0,29 | |||||||||
2,6000 % ELM BV (Swiss Re) PERP fix-to-float (sub.) 2015/2099 | XS1209031019 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 106,2300 | 531.150,00 | 0,15 | |||||||||
2,6250 % Accor PERP Multi Reset Notes (subord.) 2019/2099 | FR0013457157 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 95,2920 | 667.044,00 | 0,19 | |||||||||
2,6250 % RCI Banque fix-to-float (sub.) 2019/2030 | FR0013459765 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,5650 | 502.825,00 | 0,14 | |||||||||
2,6250 % Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.) 2017/2099 | XS1731823255 | EUR | 300 | 0 | 200 | % | 102,1400 | 306.420,00 | 0,09 | |||||||||
2,6500 % BLACK 2015-1X DR 2018/2029 | XS1739834684 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,6434 | 986.433,56 | 0,28 | |||||||||
2,7500 % Wienerberger MC 2020/2025 | AT0000A2GLA0 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 106,4190 | 532.095,00 | 0,15 | |||||||||
2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023 | DE000A14J7G6 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 103,0450 | 618.270,00 | 0,17 | |||||||||
2,8550 % Intesa SanPaolo MTN (subordinated) 2015/2025 | XS1222597905 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 105,6050 | 528.025,00 | 0,15 | |||||||||
2,8750 % Anheuser-Busch InBev MTN MC 2020/2032 | BE6320935271 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 119,5370 | 1.434.444,00 | 0,40 | |||||||||
2,8750 % Ineos Finance MC 2019/2026 | XS1843437549 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 101,1220 | 606.732,00 | 0,17 | |||||||||
2,8750 % SoftBank Group 2021/2027 | XS2361254597 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 95,1250 | 475.625,00 | 0,13 | |||||||||
2,9500 % Fidelity National Information Services MC 2019/2039 | XS1843436145 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 120,0940 | 600.470,00 | 0,17 | |||||||||
3,0000 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2019/2099 | FR0013464922 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 103,0420 | 412.168,00 | 0,12 | |||||||||
3,0000 % Italy 2019/2029 | IT0005365165 | EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 116,2930 | 5.814.650,00 | 1,64 | |||||||||
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2099 | FR0013331949 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,1720 | 520.860,00 | 0,15 | |||||||||
3,1250 % Sappi Papier Holding MC 2019/2026 | XS1961852750 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 101,5030 | 812.024,00 | 0,23 | |||||||||
3,1250 % SoftBank Group MC 2017/2025 | XS1684385161 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,3780 | 1.003.780,00 | 0,28 | |||||||||
3,2500 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2099 | XS2193661324 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 106,0160 | 742.112,00 | 0,21 | |||||||||
3,3750 % Barclays Bank MTN fix-to-float 2020/2025 | XS2150054026 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 107,3190 | 1.073.190,00 | 0,30 | |||||||||
3,3750 % Goldman Sachs 2020/2025 | XS2149207354 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 110,3020 | 441.208,00 | 0,12 | |||||||||
3,6250 % BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.) 2020/2099 | XS2193662728 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 107,6590 | 753.613,00 | 0,21 | |||||||||
3,6250 % UPCB Finance VII MC 2017/2029 | XS1634252628 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 102,4040 | 1.126.444,00 | 0,32 | |||||||||
4,0000 % METRO MTN 2012/2022 | XS0801202069 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 102,0040 | 1.326.052,00 | 0,37 | |||||||||
4,1250 % Gas Natural Fenosa Fin PERP Multi Reset Nts.(sub.) 2014/2099 | XS1139494493 | EUR | 200 | 0 | 300 | % | 103,5300 | 207.060,00 | 0,06 | |||||||||
4,1250 % Mapfre fix-to-float (sub.) 2018/2048 | ES0224244097 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 114,5300 | 229.060,00 | 0,06 | |||||||||
4,2500 % Aquarius & Investment fix-to-float (subordinated) 2013/2043 | XS0897406814 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,1230 | 535.615,00 | 0,15 | |||||||||
4,2500 % Ziggo Secured Finance MC 2016/2027 | XS1493836461 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 81,8088 | 818.088,00 | 0,23 | |||||||||
4,5000 % Credit Agricole Assurances fix-to-float (subord.) 2014/2099 | FR0012222297 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 112,7620 | 1.127.620,00 | 0,32 | |||||||||
5,6250 % SES PERP Multi Reset Notes (sub.) 2016/2099 | XS1405765659 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 107,2660 | 536.330,00 | 0,15 | |||||||||
1,5910 % NTT Finance S.144A MC 2021/2028 | US62954WAD74 | USD | 700 | 700 | 0 | % | 97,8400 | 603.312,19 | 0,17 | |||||||||
2,1250 % Alibaba Group Holding MC 2021/2031 | US01609WAX02 | USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,3810 | 849.022,20 | 0,24 | |||||||||
3,4000 % Alibaba Group Holding MC 2017/2027 | US01609WAT99 | USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,8100 | 932.082,45 | 0,26 | |||||||||
4,3790 % Banco Santander 2018/2028 | US05964HAJ41 | USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 111,8590 | 985.368,22 | 0,28 | |||||||||
4,4000 % BNP Paribas S.A. 2018/2028 | US09659X2F81 | USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 112,0520 | 987.068,36 | 0,28 | |||||||||
4,5830 % HSBC Holdings fix-to-float 2018/2029 | US404280BT50 | USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 111,9120 | 985.835,10 | 0,28 | |||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 18.558.394,19 | 5,22 | |||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 18.558.394,19 | 5,22 | |||||||||||||||
0,2500 % Quebec (Province) MTN 2021/2031 | XS2338991941 | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 98,3030 | 1.474.545,00 | 0,41 | |||||||||
0,3750 % Commerzbank MTN 2020/2027 | DE000CZ45V82 | EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 99,7160 | 1.296.308,00 | 0,36 | |||||||||
0,4970 % Morgan Stanley fix-to-float 2021/2031 | XS2292263121 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 96,9350 | 969.350,00 | 0,27 | |||||||||
0,6690 % Aust & NZ Banking Group MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031 | XS2294372169 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 98,5470 | 492.735,00 | 0,14 | |||||||||
0,7500 % America Movil MTN MC 2019/2027 | XS2006277508 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,4080 | 507.040,00 | 0,14 | |||||||||
1,3500 % Mexico MC 2020/2027 | XS2135361686 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,1050 | 1.021.050,00 | 0,29 | |||||||||
1,3750 % Deutsche Bank fix-to-float 2021/2032 | DE000DL19VU0 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 100,0120 | 500.060,00 | 0,14 | |||||||||
1,3750 % Telstra MTN MC 2019/2029 | XS1966038249 | EUR | 910 | 0 | 0 | % | 105,7900 | 962.689,00 | 0,27 | |||||||||
1,4500 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199 | XS2295335413 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,2360 | 300.708,00 | 0,08 | |||||||||
1,4500 % Mexico MC 2021/2033 | XS2289587789 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 93,1490 | 931.490,00 | 0,26 | |||||||||
1,5000 % ADLER Real Estate MC 2019/2022 | XS1843441491 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,4130 | 492.065,00 | 0,14 | |||||||||
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027 | XS2050968333 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 105,1600 | 525.800,00 | 0,15 | |||||||||
1,6000 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2099 | XS2010039548 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,1810 | 400.724,00 | 0,11 | |||||||||
1,6250 % Mexico 2019/2026 | XS1974394675 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 104,2750 | 2.085.500,00 | 0,59 | |||||||||
1,7500 % Exor MC 2019/2034 | XS2058888616 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,8260 | 1.038.260,00 | 0,29 | |||||||||
1,8000 % CORDA 5X B2RR 2017/2030 | XS2066218772 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,2198 | 1.002.197,90 | 0,28 | |||||||||
2,0000 % GLME 3X B2R 2021/2032 | XS2377774760 | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 101,2130 | 3.036.391,29 | 0,85 | |||||||||
2,1250 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2020/2031 | XS2176621170 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 104,8100 | 419.240,00 | 0,12 | |||||||||
2,2500 % Grifols MC 2019/2027 | XS2077646391 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 100,0610 | 600.366,00 | 0,17 | |||||||||
2,3740 % Naturgy Finance MC (sub.) 2021/2199 | XS2406737036 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 100,3750 | 501.875,00 | 0,14 | |||||||||
Summe Wertpapiervermögen | 347.420.593,18 | 97,72 | ||||||||||||||||
Schuldscheindarlehen | EUR | 4.180.256,08 | 1,18 | |||||||||||||||
4,0500 % Erste Group Bank SSD (Nachrang) 2014/2024 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 108,2752 | 2.165.503,23 | 0,61 | ||||||||||
4,8140 % Poland NSV 2012/2022 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,7376 | 2.014.752,85 | 0,57 | ||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | EUR | 1.914.338,52 | 0,54 | |||||||||||||||
Zins-Derivate | EUR | 948.500,00 | 0,27 | |||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||||||||||||
Zinsterminkontrakte | EUR | 948.500,00 | 0,27 | |||||||||||||||
Euro-Bobl Future März 2022 | EUREX | STK | -150 | 142.500,00 | 0,04 | |||||||||||||
Euro-Bund Future März 2022 | EUREX | STK | -260 | 806.000,00 | 0,23 | |||||||||||||
Swaps | EUR | 965.838,52 | 0,27 | |||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||||||||||||
Credit Default Swaps | EUR | 965.838,52 | 0,27 | |||||||||||||||
Protection Seller | ||||||||||||||||||
AT&T Inc. / 100 BP (GS) 17.10.19-20.6.24 | OTC | EUR | -1.500 | 20.460,90 | 0,01 | |||||||||||||
AXA / 100 BP (BOASEC) 26.1.21-20.12.27 | OTC | EUR | -1.500 | 51.122,67 | 0,01 | |||||||||||||
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 3.3.21-20.12.27 | OTC | EUR | -2.000 | 29.634,73 | 0,01 | |||||||||||||
BNP Paribas MTN / 100 BP (BACRSEC) 23.7.19-20.6.23 | OTC | EUR | -3.000 | 38.381,96 | 0,01 | |||||||||||||
BP Capital Markets / 100 BP (BACRSEC) 3.8.21-20.6.28 | OTC | EUR | -2.000 | 40.410,72 | 0,01 | |||||||||||||
Electricite de France MTN / 100 BP (BNP) 9.7.21-20.6.28 | OTC | EUR | -2.000 | 40.802,04 | 0,01 | |||||||||||||
Energias de Portugal MTN MC / 500 BP (CSSS) 8.7.21-20.6.28 | OTC | EUR | -2.000 | 528.993,26 | 0,15 | |||||||||||||
Equinor MTN / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.6.23 | OTC | EUR | -1.500 | 20.011,85 | 0,01 | |||||||||||||
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (BOASEC) 7.7.21-20.6.28 | OTC | EUR | -2.000 | 51.326,99 | 0,01 | |||||||||||||
Innogy Finance MTN / 100 BP (CSSS) 24.10.19-20.6.23 | OTC | EUR | -5.000 | 65.192,20 | 0,02 | |||||||||||||
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM-AG) 9.12.21-20.12.28 | OTC | EUR | -1.000 | -7.457,87 | -0,00 | |||||||||||||
Lanxess -single callable- / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.6.24 | OTC | EUR | -2.000 | 35.071,07 | 0,01 | |||||||||||||
Rabobank Nederland MTN (subord.) / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.6.23 | OTC | EUR | -2.500 | 25.354,52 | 0,01 | |||||||||||||
Repsol Int. Finance MTN / 100 BP (BOASEC) 11.2.21-20.12.27 | OTC | EUR | -1.500 | 19.908,19 | 0,01 | |||||||||||||
Vodafone Group MTN / 100 BP (JPM-AG) 26.10.21-20.12.28 | OTC | EUR | -1.000 | 8.993,18 | 0,00 | |||||||||||||
Protection Buyer | ||||||||||||||||||
METRO MTN / 100 BP (JPM-AG) 15.5.19-20.9.22 | OTC | EUR | 1.300 | -2.367,89 | -0,00 | |||||||||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 306.311,52 | 0,09 | |||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 306.311,52 | 0,09 | |||||||||||||||
EUR – Guthaben bei | EUR | 303.730,60 | 0,09 | |||||||||||||||
Verwahrstelle | EUR | 303.730,60 | 303.730,60 | 0,09 | ||||||||||||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 2.580,92 | 0,00 | |||||||||||||||
Verwahrstelle | USD | 2.929,86 | 2.580,92 | 0,00 | ||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 1.917.189,35 | 0,54 | |||||||||||||||
Ansprüche aus Credit Default Swaps | EUR | 36.763,90 | 0,01 | |||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 1.880.425,45 | 0,53 | |||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -195.429,15 | -0,05 | |||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 355.543.259,50 | 100,00 | 2) | ||||||||||||||
Anteilwert | EUR | 21,56 | ||||||||||||||||
Umlaufende Anteile | STK | 16.494.176,457 | ||||||||||||||||
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,72 | |||||||||||||||||
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,54 |
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.12.2021
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,13520 | = 1 (EUR) |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
EUREX | European Exchange Deutschland |
OTC | Over-the-Counter |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte | per 29.12.2021 oder letztbekannte |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) | ||||
---|---|---|---|---|
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
0,0000 % Caisse Centrale Credit Immobiliere de France 2020/2024 | XS2104031757 | EUR | 0 | 1.500 |
0,0000 % European Financial Stability Facility (EFSF) 2019/2024 | EU000A1G0EC4 | EUR | 0 | 3.500 |
0,0000 % Orange MTN MC 2019/2026 | FR0013444676 | EUR | 0 | 400 |
0,0570 % Santander Consumer Fin. MTN FRN 2019/2021 | XS2093769383 | EUR | 0 | 1.000 |
0,1000 % Bank of Montreal (covered) 2016/2023 | XS1506604161 | EUR | 0 | 2.000 |
0,1200 % Instituto de Credito Oficial MTN 2018/2023 | XS1915152000 | EUR | 0 | 2.000 |
0,1250 % CADES MTN 2018/2023 | FR0013344181 | EUR | 0 | 5.000 |
0,2380 % Deutsche Bank MTN FRN 2017/2022 | DE000DL19TQ2 | EUR | 0 | 1.000 |
0,2500 % AT&T MC 2019/2026 | XS2051361264 | EUR | 0 | 600 |
0,2500 % BASF MTN MC 2020/2027 | DE000A289DC9 | EUR | 0 | 500 |
0,2500 % Bank of Montreal (covered) 2019/2024 | XS1933874387 | EUR | 0 | 1.000 |
0,2500 % Toyota Finance Australia MTN 2019/2024 | XS1978200639 | EUR | 0 | 700 |
0,3750 % Metrop. Life Global Fdg. I 2019/2024 | XS1979259220 | EUR | 0 | 700 |
0,3750 % Siemens Financieringsmat. MTN 2020/2026 | XS2182054887 | EUR | 0 | 1.200 |
0,3750 % Sparebanken 1 Boligkreditt (covered) 2017/2024 | XS1637099026 | EUR | 0 | 1.000 |
0,4000 % Swedbank MTN 2018/2023 | XS1870225338 | EUR | 0 | 750 |
0,5000 % ABN AMRO Bank MTN 2018/2023 | XS1856791873 | EUR | 0 | 500 |
0,5000 % Apple MC 2019/2031 | XS2079716937 | EUR | 0 | 400 |
0,5000 % Cie Fin. Foncier Obl. Fon. 2016/2024 | FR0013162302 | EUR | 0 | 1.500 |
0,5000 % Holcim Finance MTN MC 2019/2026 | XS2081615473 | EUR | 0 | 800 |
0,5000 % Hungary 2020/2030 | XS2259191273 | EUR | 0 | 2.000 |
0,5000 % Westpac Banking MTN (covered) 2017/2024 | XS1615085781 | EUR | 0 | 1.000 |
0,6250 % Grenke Finance MTN 2019/2025 | XS2078696866 | EUR | 0 | 550 |
0,6250 % Koninklijke DSM MTN MC 2020/2032 | XS2193979254 | EUR | 0 | 500 |
0,7500 % SNCF Reseau MTN 2019/2036 | XS2022425024 | EUR | 0 | 2.000 |
0,8000 % Veolia Environnement MTN MC 2020/2032 | FR0013517059 | EUR | 0 | 500 |
0,8750 % Goldman Sachs MTN 2020/2030 | XS2107332640 | EUR | 0 | 1.000 |
0,9500 % Italy BTP 2018/2023 | IT0005325946 | EUR | 0 | 2.000 |
1,0000 % Intesa Sanpaolo (covered) 2015/2023 | IT0005140030 | EUR | 0 | 800 |
1,0000 % Nordea Bank MTN fix-to-float (subordinated) 2016/2021 | XS1486520403 | EUR | 0 | 1.000 |
1,0010 % JP Morgan Chase & Co. MTN fix-to-float 2019/2031 | XS2033262622 | EUR | 0 | 500 |
1,2500 % FCA Bank MTN MC 2019/2022 | XS1954697923 | EUR | 0 | 400 |
1,3750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2020/2040 | XS2156768546 | EUR | 0 | 800 |
1,3750 % Mediobanca (covered) 2015/2025 | IT0005142952 | EUR | 0 | 1.000 |
1,4000 % ARBR 3X CR 2018/2021 | XS1781683393 | EUR | 0 | 1.500 |
1,4010 % Becton Dickinson MC 2018/2023 | XS1822506272 | EUR | 0 | 700 |
1,5000 % Deutsche Bank MTN 2017/2022 | DE000DL19TA6 | EUR | 0 | 500 |
1,5000 % Italy 2015/2025 | IT0005090318 | EUR | 0 | 14.000 |
1,6000 % NEWH 1X BR 2017/2021 | XS1560856343 | EUR | 0 | 1.000 |
1,6250 % Dell Bank MC 2020/2024 | XS2193734733 | EUR | 0 | 500 |
1,6250 % Grenke Finance MTN 2019/2024 | XS1956014531 | EUR | 0 | 70 |
1,7500 % ArcelorMittal MTN MC 2019/2025 | XS2082324018 | EUR | 0 | 1.000 |
1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners MC 2020/2026 | XS2134245138 | EUR | 0 | 400 |
1,8740 % British Telecom fix-to-float (sub.) 2020/2080 | XS2119468572 | EUR | 0 | 500 |
2,0000 % PENTA 2015-2X CR 2017/2021 | XS1645091254 | EUR | 0 | 1.000 |
2,0500 % EGLXY 2015-4X CR 2017/2021 | XS1577958306 | EUR | 0 | 1.000 |
2,2000 % CORDA 8X CR 2019/2021 | XS2055753169 | EUR | 0 | 1.000 |
2,2410 % Allianz fix-to-float (sub.) 2015/2045 | DE000A14J9N8 | EUR | 0 | 400 |
2,2500 % SPAUL 2X CRRR 2019/2021 | XS2052177115 | EUR | 0 | 1.000 |
2,2800 % Toyota Finance Australia MTN 2020/2027 | XS2156236452 | EUR | 0 | 300 |
2,3750 % Airbus Group MTN MC 2020/2032 | XS2152796426 | EUR | 0 | 500 |
2,4500 % GLME 3X B2 2019/2021 | XS2027909170 | EUR | 0 | 3.000 |
2,5000 % Exor 2014/2024 | XS1119021357 | EUR | 0 | 500 |
3,1250 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2016/2023 | XS1521039054 | EUR | 0 | 700 |
3,3000 % CORDA 8X D 2017/2021 | XS1565265334 | EUR | 0 | 750 |
4,0000 % Sappi Papier Holding MC 2016/2021 | XS1383922876 | EUR | 0 | 750 |
4,6250 % SES PERP Multi Reset Notes (sub.) 2016/2021 | XS1405777746 | EUR | 0 | 500 |
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2099 | DE000A1YCQ29 | EUR | 0 | 500 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
||||
Terminkontrakte | ||||
Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | EUR | 28.241 | ||
(Basiswert(e): BUND) | ||||
Verkaufte Kontrakte | EUR | 226.407 | ||
(Basiswert(e): BUND) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 | ||
---|---|---|
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 289.048,53 | |
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 3.566.156,68 | |
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -6.074,12 | |
4. Sonstige Erträge | 11.933,25 | |
davon Consent Payments | 11.933,25 | |
Summe der Erträge | 3.861.064,34 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -113,57 | |
2. Verwaltungsvergütung | -2.152.984,42 | |
3. Verwahrstellenvergütung | -107.580,40 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -28.360,35 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -118.995,13 | |
davon Depotgebühren | -110.623,69 | |
davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen | -7.000,62 | |
davon Kontoführungsgebühren | -82,88 | |
davon Rechtsverfolgungskosten | -213,42 | |
davon Kosten der Aufsicht | -1.074,52 | |
Summe der Aufwendungen | -2.408.033,87 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | 1.453.030,47 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 4.369.675,11 | |
2. Realisierte Verluste | -2.551.479,56 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.818.195,55 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.271.226,02 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -9.260.615,79 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -8.014.759,63 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.245.856,16 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.989.389,77 |
Entwicklung des Sondervermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 | ||
---|---|---|
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 384.501.443,18 | |
1. Ausschüttung für das Vorjahr | -1.740.803,07 | |
2. Zwischenausschüttungen | 0,00 | |
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -21.380.715,95 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | 5.762.444,50 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | -27.143.160,45 | |
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich | 152.725,11 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.989.389,77 | |
davon nicht realisierte Gewinne | -8.014.759,63 | |
davon nicht realisierte Verluste | -1.245.856,16 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 355.543.259,50 |
Verwendung der Erträge
Berechnung der Ausschüttung | ||
---|---|---|
insgesamt | je Anteil | |
EUR | EUR | |
I. Für Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 32.139.776,17 | 1,9485529 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.271.226,02 | 0,1983261 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,0000000 |
II. Nicht für Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,0000000 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 33.761.584,54 | 2,0468791 |
III. Gesamtausschüttung | 1.649.417,65 | 0,1000000 |
(auf einen Anteilumlauf von 16.494.176,457 Stück) |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Fondsvermögen | Anteilwert | |
---|---|---|
Geschäftsjahr | EUR | EUR |
31.12.2021 | 355.543.259,50 | 21,56 |
31.12.2020 | 384.501.443,18 | 22,00 |
31.12.2019 | 386.681.809,50 | 21,70 |
31.12.2018 | 378.653.502,65 | 21,01 |
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivatenverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 1.914.338,52 |
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
BNP Paribas S.A., Paris Barclays Bank Ireland PLC (Markets Securities), Dublin BofA Securities Europe S.A., Paris Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Madrid Goldman Sachs Bank Europa SE, Frankfurt am Main J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main |
Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten
davon: | ||
Bankguthaben | EUR | 1.748.500,00 |
Schuldverschreibungen | EUR | 0,00 |
Aktien | EUR | 0,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,72 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,54 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO
Kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,01 % |
Größter potenzieller Risikobetrag | 1,74 % |
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,31 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde
Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation
Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden
Konfidenzniveau | 99,00 % |
Unterstellte Haltedauer | 10 Tage |
Länge der historischen Zeitreihe | 504 Tagesrenditen |
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr) |
0,993 |
Zusammensetzung des Vergleichvermögens gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO
iBoxx Euro Coll Cov | 30 % |
iBoxx Euro Corp | 20 % |
iBoxx Euro Corp Fin Sub | 30 % |
iBoxx Euro Corp Fin 10+ | 20 % |
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage
Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013. | 116,45 % |
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 21,56 |
Umlaufende Anteile | STK | 16.494.176,457 |
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. Dezember 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 91,66 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 8,34 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt: | ||
Ampega Rendite Rentenfonds | 0,67 % | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten TER bzw. Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende. | ||
Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt: | ||
Ampega Rendite Rentenfonds | 0,00 % | |
Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende. Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen Ampega Rendite Rentenfonds keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt. Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 17.917,44 EUR. Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen. |
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) | TEUR | 8.014 |
davon feste Vergütung | TEUR | 6.126 |
davon variable Vergütung | TEUR | 1.888 |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | TEUR | n.a. |
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) | 71 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | TEUR | n.a. |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger | TEUR | 3.085 |
davon Geschäftsleiter | TEUR | 1.555 |
davon andere Führungskräfte | TEUR | 1.125 |
davon andere Risikoträger | TEUR | n.a. |
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | TEUR | 405 |
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | TEUR | n.a. |
Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2020 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.
Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und -praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.
Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.
Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausgezahlt.
Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.
Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.
Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.
Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.
Zusätzliche Angaben
Angaben zu Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Köln, den 8. April 2022
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Thomas Mann
Jürgen Meyer
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Ampega Investment GmbH, Köln
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Ampega Rendite Rentenfonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 8. April 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eva Handrick
Wirtschaftsprüfer
ppa. Ruth Koddebusch
Wirtschaftsprüferin
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