Jahresbericht zum 31. Oktober 2021. Deka-CorporateBond NonFinancial – CF (A);Deka-CorporateBond NonFinancial – S (A)
Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-CorporateBond NonFinancial
Jahresbericht zum 31. Oktober 2021.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 Prozent des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% iboxx® € Non-Financials Senior1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
1) Referenzindex: 100% iboxx® € Non-Financials Senior. iBoxx ist eine Marke der International Index Company Limited und wurde zur Nutzung durch DekaBank, Deutsche Girozentrale, lizenziert. International Index Company Ltd, ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Subunternehmer und Vertreter (International Index Company verbundenen Personen) übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit von 100% iboxx® € Non-Financials Senior Index oder sonstigen in Verbindung mit 100% iboxx® € Non-Financials Senior Index übermittelten Informationen. Daneben werden für die Daten oder die Nutzung von 100% iboxx® € Non-Financials Senior Index keine ausdrückliche implizite oder sonstige Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf Zustand, ausreichende Qualität, Leistung oder Eignung zu einem bestimmten Zweck übernommen. Zusicherungen oder Gewährleistungen sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Stabilität mit Corporate Bonds
Im Berichtszeitraum wirkten sich die Folgen der Corona-Pandemie weitgehend positiv auf die Märkte aus, da die Notenbanken zur Krisenbewältigung die Anlageklasse Unternehmensanleihen durch direkte Anleihekäufe stützten. Aus fundamentaler Sicht verbesserten sich die Unternehmenszahlen und es kam zu einem Anstieg der Inflation, was den Rentenmarkt negativ beeinflusste. Das Fondsmanagement hat in diesem Umfeld tendenziell schwächere Bonitäten akzentuiert. Gleichzeitig war das Engagement in langlaufenden Anleihen geringer ausgeprägt, da diese stärker unter den steigenden Zinsen litten. Bedingt durch die konjunkturelle Erholung und geringer Emissionstätigkeit am Markt engten sich die Risikoprämien (Spreads) im Berichtsjahr ein.
Wichtige Kennzahlen
Deka-CorporateBond NonFinancial
|
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. **ebV = erfolgsbezogene Vergütung |
|||
| Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
| Anteilklasse CF (A) | 0,2% | 2,5% | 1,6% |
| Anteilklasse S (A) | 0,3% | 2,8% | 1,9% |
| Gesamtkostenquote | ebV** | ||
| Anteilklasse CF (A) | 0,73% | 0,09% | |
| Anteilklasse S (A) | 0,37% | 0,27% | |
| ISIN | |||
| Anteilklasse CF (A) | DE000DK2D7V3 | ||
| Anteilklasse S (A) | DE000DK2D7W1 | ||
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF (A)
|
Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider. |
|
| Realisierte Gewinne aus | in Euro |
| Renten und Zertifikate | 2.226.985,41 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | 75.077,47 |
| Futures | 37.900,25 |
| Swaps | 0,00 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | 134.507,76 |
| Devisenkassageschäften | 14.469,39 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | 2.488.940,28 |
| Realisierte Verluste aus | in Euro |
| Renten und Zertifikate | -427.398,95 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | -61.331,66 |
| Futures | -10.803,04 |
| Swaps | 0,00 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | -255.961,53 |
| Devisenkassageschäften | 0,00 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | -755.495,18 |
Das Fondsmanagement hob den Investitionsgrad im Laufe des Berichtsjahres moderat an. Zum Stichtag waren 96,6 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Unter Einrechnung der Derivate lag die Netto-Investitionsquote per 31. Oktober 2021 bei 94,4 Prozent. Der Schwerpunkt des Sondervermögens lag unverändert auf Investments in globalen Unternehmensanleihen. Kleinere Beimischungen erfolgten darüber hinaus im Bereich Staatsanleihen. Der überwiegende Teil der Unternehmensanleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale (z.B. Bonitätsanleihen).
Auf Länderebene akzentuierte das Fondsmanagement bspw. Engagements in den Niederlanden, während etwa Positionen in Italien und Frankreich verringert wurden. Absolut betrachtet bildeten die Niederlande zuletzt die größte Position. Im Rahmen der Branchenallokation wurden Sektoren wie etwa Versorger oder Immobilien favorisiert, während u.a. Werte aus dem Pharmasektor aufgrund unattraktiver Bewertungen weniger Berücksichtigung fanden.
Die Investitionen erfolgten weit überwiegend in Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Ein Schwerpunkt lag auf dem BBB-Segment, das im Stichtagsvergleich zu Lasten des BB-Bereichs etwas reduziert wurde.
Zur Steuerung des Fremdwährungsexposures in US-Dollar und britischen Pfund setzte das Fondsmanagement Devisentermingeschäfte ein. Darüber hinaus kamen auf der Derivate-Seite Zinsterminkontrakte und Optionen zum Einsatz.
Der Fonds profitierte im Berichtsjahr u.a. von der Fokussierung auf das untere Investment Grade-Segment (BBB) sowie der Einzeltitelselektion und der erfolgten Zinsabsicherung.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken, die jedoch mittels Devisentermingeschäften nahezu vollständig abgesichert waren. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.
Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.
Fondsstruktur
Deka-CorporateBond NonFinancial
|
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
|
| Niederlande | 16,1% |
| USA | 15,8% |
| Großbritannien | 9,4% |
| Luxemburg | 5,9% |
| Italien | 5,1% |
| Spanien | 4,9% |
| Deutschland | 4,8% |
| Sonstige Länder | 34,6% |
| Barreserve, Sonstiges | 3,4% |
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten und Devisentermingeschäften. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen ebenfalls der Handel mit Renten und Devisentermingeschäften ursächlich.
Der Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,2 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. ein Plus von 0,3 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 515,5 Mio. Euro.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder einerKombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF (A)“ und „S (A)“.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
| Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
|---|---|---|---|---|
|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt. |
||||
| Anteilklasse CF (A) | 0,60% p.a. | 3,00% | keine | Ausschüttung |
| Anteilklasse S (A) | 0,25% p.a. | 3,00% | EUR 1.000.000 | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | 494.854.523,69 | 95,97 | |||
| Australien | 17.119.078,83 | 3,32 | |||
| Belgien | 4.305.255,96 | 0,83 | |||
| Bermuda | 3.135.615,00 | 0,61 | |||
| Britische Jungfern-Inseln | 6.929.107,99 | 1,35 | |||
| Dänemark | 3.148.665,00 | 0,61 | |||
| Deutschland | 24.416.798,50 | 4,73 | |||
| Estland | 2.300.002,25 | 0,45 | |||
| Finnland | 7.964.613,00 | 1,54 | |||
| Frankreich | 23.671.628,50 | 4,57 | |||
| Großbritannien | 48.154.804,40 | 9,35 | |||
| Hongkong | 5.178.516,43 | 1,00 | |||
| Irland | 23.575.317,88 | 4,56 | |||
| Italien | 26.366.550,43 | 5,12 | |||
| Japan | 12.806.377,38 | 2,48 | |||
| Kaiman-Inseln | 2.234.753,18 | 0,43 | |||
| Korea, Republik | 5.629.188,00 | 1,09 | |||
| Litauen | 3.231.075,00 | 0,63 | |||
| Luxemburg | 30.303.510,76 | 5,87 | |||
| Mexiko | 5.710.585,00 | 1,10 | |||
| Neuseeland | 2.752.326,00 | 0,53 | |||
| Niederlande | 82.474.280,11 | 15,99 | |||
| Norwegen | 3.599.855,00 | 0,70 | |||
| Österreich | 740.677,00 | 0,14 | |||
| Polen | 3.457.598,00 | 0,67 | |||
| Portugal | 6.664.770,00 | 1,30 | |||
| Schweden | 12.194.918,81 | 2,37 | |||
| Slowakei | 7.645.847,00 | 1,47 | |||
| Spanien | 25.172.573,06 | 4,88 | |||
| Tschechische Republik | 6.382.050,00 | 1,24 | |||
| Türkei | 905.249,97 | 0,18 | |||
| Ungarn | 4.661.842,50 | 0,91 | |||
| USA | 81.023.167,75 | 15,76 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 997.925,00 | 0,19 | |||
| 2. Derivate | -133.277,26 | -0,02 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 21.437.560,38 | 4,17 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.219.062,27 | 2,38 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -12.913.499,70 | -2,50 | |||
| III. Fondsvermögen | 515.464.369,38 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | 494.854.523,69 | 95,97 | |||
| EUR | 473.854.953,15 | 91,89 | |||
| GBP | 5.899.655,55 | 1,15 | |||
| USD | 15.099.914,99 | 2,93 | |||
| 2. Derivate | -133.277,26 | -0,02 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 21.437.560,38 | 4,17 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.219.062,27 | 2,38 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -12.913.499,70 | -2,50 | |||
| III. Fondsvermögen | 515.464.369,38 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.10.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
| 2) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 340.273.618,68 | 65,98 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 340.273.618,68 | 65,98 | ||||||||
| EUR | 332.860.982,07 | 64,54 | ||||||||
| XS2113911387 | 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/281) | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 102,342 | 1.023.415,00 | 0,20 | |
| XS2388941077 | 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % | 99,278 | 2.779.784,00 | 0,54 | |
| XS1799545329 | 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26 | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | % | 104,828 | 1.048.280,00 | 0,20 | |
| XS2189592616 | 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 101,087 | 505.435,00 | 0,10 | |
| XS2386592484 | 0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | % | 97,222 | 1.312.497,00 | 0,25 | |
| XS2386592567 | 0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31 | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 96,977 | 945.520,88 | 0,18 | |
| XS2265521620 | 1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29 | EUR | 1.800.000 | 2.050.000 | 250.000 | % | 103,372 | 1.860.696,00 | 0,36 | |
| FR0013522141 | 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/321) | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 104,854 | 1.048.535,00 | 0,20 | |
| XS2166122304 | 0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28 | EUR | 1.200.000 | 0 | 325.000 | % | 100,865 | 1.210.374,00 | 0,23 | |
| XS2341269970 | 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29 | EUR | 1.500.000 | 2.825.000 | 1.325.000 | % | 99,918 | 1.498.770,00 | 0,29 | |
| XS1843443513 | 1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 104,270 | 1.042.700,00 | 0,20 | |
| XS2363117321 | 0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28 | EUR | 1.975.000 | 1.975.000 | 0 | % | 98,490 | 1.945.167,63 | 0,38 | |
| XS2346206902 | 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27 | EUR | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | % | 99,056 | 1.634.415,75 | 0,32 | |
| XS2393701953 | 0,9500 % American Tower Corp. Notes 21/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,560 | 1.971.190,00 | 0,38 | |
| XS1052677892 | 3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 104,754 | 1.257.048,00 | 0,24 | |
| XS1962513674 | 1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/261) | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 104,152 | 1.562.272,50 | 0,30 | |
| BE6320936287 | 3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40 | EUR | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | % | 134,701 | 1.347.010,00 | 0,26 | |
| XS2164646304 | 2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30 | EUR | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | % | 106,745 | 2.668.612,50 | 0,52 | |
| XS2315784715 | 0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29 | EUR | 2.000.000 | 2.950.000 | 950.000 | % | 97,821 | 1.956.420,00 | 0,38 | |
| XS2082323630 | 1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,256 | 1.012.555,00 | 0,20 | |
| XS2242747348 | 0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28 | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.125.000 | % | 99,693 | 996.930,00 | 0,19 | |
| XS1032529205 | 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/241) | EUR | 1.000.000 | 800.000 | 1.800.000 | % | 107,403 | 1.074.025,00 | 0,21 | |
| XS1765875718 | 1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28 | EUR | 1.000.000 | 1.800.000 | 800.000 | % | 102,975 | 1.029.745,00 | 0,20 | |
| XS2347663507 | 0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/291) | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | % | 99,260 | 2.382.240,00 | 0,46 | |
| XS1629866432 | 3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36 | EUR | 2.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 120,820 | 2.899.668,00 | 0,56 | |
| XS2180007549 | 1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28 | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 | % | 106,016 | 4.770.720,00 | 0,94 | |
| XS1812905526 | 1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25 | EUR | 1.500.000 | 0 | 500.000 | % | 103,445 | 1.551.667,50 | 0,30 | |
| XS2391430837 | 0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31 | EUR | 850.000 | 850.000 | 0 | % | 98,977 | 841.304,50 | 0,16 | |
| XS1664644983 | 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30 | EUR | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | % | 104,447 | 522.235,00 | 0,10 | |
| XS2153593103 | 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 600.000 | % | 105,928 | 1.059.280,00 | 0,21 | |
| XS1117528189 | 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22 | EUR | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,242 | 4.049.660,00 | 0,79 | |
| XS2051664675 | 1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/271) | EUR | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 101,480 | 1.014.800,00 | 0,20 | |
| XS0947658208 | 2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23 | EUR | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 104,521 | 3.135.615,00 | 0,61 | |
| XS2298459426 | 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/361) | EUR | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | % | 98,688 | 1.973.760,00 | 0,38 | |
| XS1140054526 | 2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 112,252 | 1.122.520,00 | 0,22 | |
| XS0924998809 | 3,1250 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 13/33 | EUR | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | % | 122,662 | 613.310,00 | 0,12 | |
| AT0000A24UY3 | 1,7500 % Borealis AG Schuldv. 18/25 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % | 105,811 | 740.677,00 | 0,14 | |
| XS2343846940 | 1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31 | EUR | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | % | 98,379 | 3.344.886,00 | 0,65 | |
| XS2070192591 | 0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,350 | 1.003.500,00 | 0,19 | |
| XS2135801160 | 2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 118,153 | 1.181.525,00 | 0,23 | |
| XS1028952312 | 2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 105,783 | 1.057.825,00 | 0,21 | |
| XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 101,923 | 1.528.837,50 | 0,30 | |
| XS2320438653 | 0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,870 | 1.977.390,00 | 0,38 | |
| XS1713474671 | 1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25 | EUR | 1.500.000 | 2.200.000 | 700.000 | % | 103,123 | 1.546.837,50 | 0,30 | |
| XS2385393405 | 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 96,954 | 1.260.402,00 | 0,24 | |
| XS2348237871 | 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28 | EUR | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | % | 98,550 | 1.971.000,00 | 0,38 | |
| XS1551726810 | 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25 | EUR | 1.200.000 | 0 | 800.000 | % | 106,920 | 1.283.034,00 | 0,25 | |
| XS2117485677 | 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28 | EUR | 1.600.000 | 3.100.000 | 1.500.000 | % | 97,226 | 1.555.608,00 | 0,30 | |
| XS1415366720 | 1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 102,769 | 1.438.766,00 | 0,28 | |
| XS1529934801 | 1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 100,143 | 3.004.290,00 | 0,58 | |
| XS2084418339 | 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26 | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,886 | 2.037.710,00 | 0,40 | |
| XS2084759757 | 0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26 | EUR | 2.700.000 | 500.000 | 0 | % | 101,938 | 2.752.326,00 | 0,53 | |
| XS2310411090 | 1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 100,950 | 1.211.400,00 | 0,24 | |
| XS2393323667 | 1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 97,991 | 1.959.820,00 | 0,38 | |
| XS2178585423 | 2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 104,298 | 1.355.867,50 | 0,26 | |
| XS1698714000 | 1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 104,401 | 1.044.005,00 | 0,20 | |
| XS2258986269 | 2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25 | EUR | 925.000 | 925.000 | 0 | % | 103,017 | 952.902,63 | 0,18 | |
| XS1419674525 | 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28 | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 105,634 | 1.029.926,63 | 0,20 | |
| XS2147994995 | 1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.075.000 | % | 104,175 | 1.041.746,00 | 0,20 | |
| XS0161488498 | 7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 03/33 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 170,359 | 1.703.585,00 | 0,33 | |
| XS1858856740 | 2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 112,359 | 1.460.667,00 | 0,28 | |
| XS2050406094 | 0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31 | EUR | 1.200.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | % | 99,230 | 1.190.760,00 | 0,23 | |
| XS2394012103 | 0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/241) | EUR | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | % | 99,839 | 1.647.343,50 | 0,32 | |
| XS2010038730 | 0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27 | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | % | 101,576 | 1.015.760,00 | 0,20 | |
| XS2387735470 | 0,8750 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/36 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 97,250 | 1.458.742,50 | 0,28 | |
| PTEDPNOM0015 | 1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/271) | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 106,364 | 1.063.635,00 | 0,21 | |
| XS0162990229 | 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 150,568 | 1.505.675,00 | 0,29 | |
| FR0013213303 | 1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36 | EUR | 2.800.000 | 500.000 | 500.000 | % | 109,216 | 3.058.034,00 | 0,59 | |
| FR0013465424 | 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 19/49 | EUR | 1.000.000 | 2.600.000 | 1.600.000 | % | 109,460 | 1.094.600,00 | 0,21 | |
| XS1713464102 | 0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23 | EUR | 2.275.000 | 0 | 0 | % | 101,099 | 2.300.002,25 | 0,45 | |
| FR0013510179 | 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | % | 108,274 | 1.082.740,00 | 0,21 | |
| XS2339427820 | 0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33 | EUR | 1.000.000 | 2.225.000 | 1.225.000 | % | 99,793 | 997.925,00 | 0,19 | |
| XS2390400716 | 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29 | EUR | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | % | 98,275 | 1.719.812,50 | 0,33 | |
| XS2390400807 | 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34 | EUR | 1.000.000 | 1.825.000 | 825.000 | % | 97,934 | 979.340,00 | 0,19 | |
| FR0013365293 | 1,8750 % Engie S.A. MTN 18/33 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 110,188 | 1.101.880,00 | 0,21 | |
| XS2229434852 | 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/271) | EUR | 2.250.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | % | 99,721 | 2.243.722,50 | 0,44 | |
| XS2001315766 | 1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26 | EUR | 2.500.000 | 0 | 750.000 | % | 101,538 | 2.538.450,00 | 0,49 | |
| XS2231792586 | 0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23 | EUR | 1.000.000 | 0 | 800.000 | % | 100,853 | 1.008.525,00 | 0,20 | |
| XS1409362784 | 1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/231) | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,925 | 1.019.250,00 | 0,20 | |
| XS1843436228 | 1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27 | EUR | 1.750.000 | 2.250.000 | 500.000 | % | 105,155 | 1.840.203,75 | 0,36 | |
| XS2085655590 | 1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/28 | EUR | 1.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | % | 102,153 | 1.532.287,50 | 0,30 | |
| BE0002803840 | 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28 | EUR | 1.000.000 | 1.800.000 | 800.000 | % | 99,013 | 990.125,00 | 0,19 | |
| XS2400296773 | 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/261) | EUR | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 | % | 100,373 | 2.659.871,25 | 0,52 | |
| XS1956027947 | 2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/291) | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 110,465 | 1.104.645,00 | 0,21 | |
| PTGGDAOE0001 | 1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 102,535 | 2.050.700,00 | 0,40 | |
| XS0816246077 | 3,6500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 12/32 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 121,701 | 1.460.412,00 | 0,28 | |
| XS1612543121 | 1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 105,280 | 1.052.800,00 | 0,20 | |
| XS1939356645 | 2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24 | EUR | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | % | 104,951 | 1.574.265,00 | 0,31 | |
| XS2125145867 | 0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,058 | 1.010.575,00 | 0,20 | |
| XS2307764238 | 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29 | EUR | 1.000.000 | 2.025.000 | 1.025.000 | % | 97,459 | 974.590,00 | 0,19 | |
| XS1623615546 | 1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24 | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | % | 102,755 | 1.284.431,25 | 0,25 | |
| XS2356039268 | 2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S | EUR | 500.000 | 750.000 | 250.000 | % | 101,121 | 505.602,50 | 0,10 | |
| XS2154336338 | 2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | % | 106,820 | 2.136.390,00 | 0,41 | |
| XS1958655745 | 2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23 | EUR | 1.001.000 | 1.495.000 | 1.694.000 | % | 103,743 | 1.038.467,43 | 0,20 | |
| XS2225207468 | 1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 20/27 | EUR | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | % | 102,199 | 1.839.582,00 | 0,36 | |
| XS2399933386 | 1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/341) | EUR | 1.000.000 | 1.925.000 | 925.000 | % | 99,756 | 997.555,00 | 0,19 | |
| XS2384273715 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/301) | EUR | 1.000.000 | 2.725.000 | 1.725.000 | % | 95,929 | 959.285,00 | 0,19 | |
| XS2261215011 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S | EUR | 2.000.000 | 3.400.000 | 1.400.000 | % | 95,223 | 1.904.450,00 | 0,37 | |
| XS2177349912 | 2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30 | EUR | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 107,703 | 3.231.075,00 | 0,63 | |
| FR0013330099 | 1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 104,151 | 833.204,00 | 0,16 | |
| XS2194283839 | 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 | EUR | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 106,578 | 3.730.230,00 | 0,72 | |
| XS2200215213 | 1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26 | EUR | 3.500.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,298 | 3.615.430,00 | 0,70 | |
| XS2240494471 | 1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24 | EUR | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,561 | 2.589.025,00 | 0,50 | |
| XS2065601937 | 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,753 | 1.007.530,00 | 0,20 | |
| XS1145526825 | 2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24 | EUR | 2.000.000 | 800.000 | 0 | % | 105,712 | 2.114.240,00 | 0,41 | |
| XS1673102734 | 1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/271) | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,443 | 1.034.425,00 | 0,20 | |
| XS2299001888 | 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28 | EUR | 1.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | % | 96,613 | 1.449.187,50 | 0,28 | |
| XS2231330965 | 0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,297 | 1.489.447,50 | 0,29 | |
| XS2343510520 | 0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % | 98,850 | 1.235.618,75 | 0,24 | |
| XS2232027727 | 1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/251) | EUR | 1.500.000 | 200.000 | 0 | % | 104,798 | 1.571.970,00 | 0,30 | |
| ES0000012J07 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42 | EUR | 750.000 | 750.000 | 0 | % | 97,956 | 734.666,25 | 0,14 | |
| XS2179959817 | 1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27 | EUR | 1.000.000 | 0 | 250.000 | % | 106,214 | 1.062.140,00 | 0,21 | |
| FR0014001IP3 | 0,6250 % La Poste MTN 21/36 | EUR | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | % | 95,636 | 956.355,00 | 0,19 | |
| XS2199716304 | 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.800.000 | % | 104,027 | 1.040.270,00 | 0,20 | |
| XS1972557737 | 0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S | EUR | 1.600.000 | 0 | 1.000.000 | % | 100,731 | 1.611.688,00 | 0,31 | |
| XS1799641045 | 4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 106,625 | 2.132.500,00 | 0,41 | |
| XS2264074647 | 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 | EUR | 4.700.000 | 5.500.000 | 800.000 | % | 106,874 | 5.023.054,50 | 0,98 | |
| XS2332552541 | 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 103,321 | 2.169.741,00 | 0,42 | |
| XS1596739364 | 1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25 | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | % | 102,560 | 1.025.595,00 | 0,20 | |
| FI4000282629 | 2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | % | 111,289 | 2.448.358,00 | 0,47 | |
| XS2264692737 | 0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % | 100,670 | 2.315.410,00 | 0,45 | |
| FR0013425139 | 0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25 | EUR | 1.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | % | 101,405 | 1.521.075,00 | 0,30 | |
| XS1401114811 | 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 103,841 | 3.634.417,50 | 0,71 | |
| XS2232045463 | 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27 | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.100.000 | % | 102,743 | 1.027.425,00 | 0,20 | |
| XS1440976535 | 1,2500 % Molson Coors Beverage Co. Notes 16/24 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % | 102,726 | 821.811,20 | 0,16 | |
| XS2200513070 | 0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32 | EUR | 1.600.000 | 2.000.000 | 400.000 | % | 99,717 | 1.595.472,00 | 0,31 | |
| XS2381853279 | 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28 | EUR | 775.000 | 775.000 | 0 | % | 98,137 | 760.557,88 | 0,15 | |
| XS1974922525 | 2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 107,503 | 1.075.025,00 | 0,21 | |
| PTNOSFOM0000 | 1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/231) | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 101,441 | 3.550.435,00 | 0,69 | |
| XS2305026762 | 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S | EUR | 3.075.000 | 3.075.000 | 0 | % | 99,886 | 3.071.479,13 | 0,60 | |
| XS2305026929 | 0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S | EUR | 2.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | % | 98,558 | 1.971.160,00 | 0,38 | |
| XS2013539635 | 1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 102,171 | 1.021.705,00 | 0,20 | |
| XS1429673327 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/231) | EUR | 2.606.000 | 2.606.000 | 0 | % | 104,025 | 2.710.891,50 | 0,53 | |
| XS1857022609 | 2,3750 % OTE PLC MTN 18/22 | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 101,834 | 3.564.190,00 | 0,69 | |
| XS2346125573 | 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | % | 100,740 | 2.417.760,00 | 0,47 | |
| XS2103230152 | 0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 100,438 | 4.017.500,00 | 0,78 | |
| XS2270397016 | 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/281) | EUR | 3.000.000 | 3.800.000 | 800.000 | % | 98,249 | 2.947.470,00 | 0,57 | |
| XS2211183244 | 1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S | EUR | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | % | 100,538 | 1.206.456,00 | 0,23 | |
| XS1223842847 | 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27 | EUR | 2.800.000 | 1.600.000 | 0 | % | 106,238 | 2.974.650,00 | 0,58 | |
| IT0005438004 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 | EUR | 1.000.000 | 1.550.000 | 550.000 | % | 94,921 | 949.205,00 | 0,18 | |
| XS2063268754 | 1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/261) | EUR | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,777 | 3.113.295,00 | 0,60 | |
| XS2344385815 | 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/261) | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 100,297 | 977.895,75 | 0,19 | |
| XS2114871945 | 1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,100 | 1.001.000,00 | 0,19 | |
| XS2015240083 | 1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26 | EUR | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | % | 104,199 | 1.562.985,00 | 0,30 | |
| XS2344569038 | 0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 98,613 | 986.130,00 | 0,19 | |
| XS2196317742 | 2,0000 % SES S.A. MTN 20/28 | EUR | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | % | 105,431 | 1.054.310,00 | 0,20 | |
| XS2332234413 | 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27 | EUR | 1.500.000 | 2.100.000 | 600.000 | % | 98,770 | 1.481.542,50 | 0,29 | |
| XS1080343277 | 2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22 | EUR | 1.800.000 | 0 | 700.000 | % | 101,550 | 1.827.900,00 | 0,35 | |
| XS2078735433 | 0,8750 % Shell International Finance BV MTN 19/39 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 93,929 | 939.290,00 | 0,18 | |
| XS2170386853 | 1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32 | EUR | 1.000.000 | 1.400.000 | 400.000 | % | 104,115 | 1.041.145,00 | 0,20 | |
| XS2128498636 | 2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 700.000 | % | 104,521 | 1.567.807,50 | 0,30 | |
| XS2297204815 | 0,2500 % SKF AB Notes 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 95,423 | 954.228,00 | 0,19 | |
| SK4000019857 | 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 | EUR | 2.600.000 | 3.500.000 | 900.000 | % | 103,852 | 2.700.152,00 | 0,52 | |
| XS2156787173 | 1,7500 % SSE PLC MTN 20/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 107,110 | 1.071.095,00 | 0,21 | |
| XS1402176389 | 1,2500 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 16/22 Reg.S | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 100,751 | 2.518.762,50 | 0,49 | |
| XS1788494257 | 0,8750 % Statnett SF MTN 18/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 102,606 | 1.026.060,00 | 0,20 | |
| XS1388625425 | 3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 108,580 | 4.343.200,00 | 0,85 | |
| XS2199351375 | 4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28 | EUR | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | % | 122,682 | 1.226.820,00 | 0,24 | |
| XS2356041165 | 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33 | EUR | 1.000.000 | 1.775.000 | 775.000 | % | 97,408 | 974.075,00 | 0,19 | |
| XS2237302646 | 1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S | EUR | 1.350.000 | 575.000 | 525.000 | % | 101,718 | 1.373.193,00 | 0,27 | |
| XS2154325489 | 3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26 | EUR | 1.000.000 | 1.250.000 | 2.000.000 | % | 108,614 | 1.086.135,00 | 0,21 | |
| XS1843449395 | 3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S | EUR | 2.250.000 | 0 | 0 | % | 118,319 | 2.662.166,25 | 0,52 | |
| XS2197349645 | 1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % | 103,476 | 2.897.328,00 | 0,56 | |
| XS2181280335 | 1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S1) | EUR | 1.425.000 | 0 | 0 | % | 100,645 | 1.434.184,13 | 0,28 | |
| XS1577960203 | 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,984 | 1.039.838,00 | 0,20 | |
| XS2347284742 | 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 | EUR | 1.400.000 | 2.375.000 | 975.000 | % | 101,825 | 1.425.543,00 | 0,28 | |
| XS2314267449 | 0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 98,413 | 1.476.187,50 | 0,29 | |
| XS1571293684 | 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 | EUR | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | % | 104,040 | 2.600.987,50 | 0,50 | |
| FR0013346822 | 1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 105,633 | 950.692,50 | 0,18 | |
| XS2348325494 | 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31 | EUR | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | % | 98,950 | 989.495,00 | 0,19 | |
| XS1816329418 | 2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,406 | 1.034.060,00 | 0,20 | |
| FR0013534500 | 0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30 | EUR | 4.500.000 | 1.700.000 | 0 | % | 99,817 | 4.491.742,50 | 0,88 | |
| FR0013486834 | 0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28 | EUR | 1.900.000 | 400.000 | 0 | % | 98,644 | 1.874.236,00 | 0,36 | |
| XS0295018070 | 5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47 | EUR | 1.067.000 | 317.000 | 0 | % | 151,369 | 1.615.101,90 | 0,31 | |
| XS2233155261 | 0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33 | EUR | 1.000.000 | 0 | 500.000 | % | 95,091 | 950.905,00 | 0,18 | |
| XS2122485845 | 0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27 | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,175 | 2.003.490,00 | 0,39 | |
| XS1418835002 | 1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23 | EUR | 100.000 | 0 | 1.375.000 | % | 102,401 | 102.400,50 | 0,02 | |
| XS2352405216 | 0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 98,469 | 2.461.725,00 | 0,48 | |
| XS1997077364 | 1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 104,324 | 1.043.240,00 | 0,20 | |
| XS2123970241 | 0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 97,155 | 971.545,00 | 0,19 | |
| FR0014004UE6 | 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 | EUR | 1.200.000 | 1.800.000 | 600.000 | % | 96,521 | 1.158.252,00 | 0,22 | |
| XS2320760114 | 1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S | EUR | 4.500.000 | 5.500.000 | 1.000.000 | % | 98,581 | 4.436.145,00 | 0,87 | |
| XS2398710546 | 0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31 | EUR | 625.000 | 625.000 | 0 | % | 98,160 | 613.500,00 | 0,12 | |
| XS2002019060 | 2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39 | EUR | 2.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 116,826 | 2.920.637,50 | 0,57 | |
| XS2152062209 | 3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25 | EUR | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 | % | 109,065 | 2.726.625,00 | 0,53 | |
| XS2374595044 | 0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/271) | EUR | 1.500.000 | 2.250.000 | 750.000 | % | 97,617 | 1.464.255,00 | 0,28 | |
| XS2374594823 | 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 95,326 | 953.255,00 | 0,18 | |
| XS1944390241 | 1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 104,040 | 2.600.987,50 | 0,50 | |
| XS2343822842 | 0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/261) | EUR | 2.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | % | 99,464 | 1.989.280,00 | 0,39 | |
| DE000A3E5MG8 | 0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27 | EUR | 1.600.000 | 1.800.000 | 200.000 | % | 99,113 | 1.585.808,00 | 0,31 | |
| FR0014003S72 | 1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,663 | 996.625,00 | 0,19 | |
| XS2399154181 | 0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33 | EUR | 1.475.000 | 1.475.000 | 0 | % | 99,269 | 1.464.210,38 | 0,28 | |
| XS2324836878 | 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28 | EUR | 1.000.000 | 1.175.000 | 175.000 | % | 98,924 | 989.235,00 | 0,19 | |
| XS1378780891 | 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 | EUR | 1.800.000 | 0 | 700.000 | % | 102,755 | 1.849.590,00 | 0,36 | |
| XS0979598462 | 4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 107,361 | 3.220.815,00 | 0,62 | |
| XS1782806357 | 1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28 | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 107,805 | 1.724.880,00 | 0,33 | |
| GBP | 1.481.256,31 | 0,29 | ||||||||
| XS0545440900 | 5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29 | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 125,356 | 1.481.256,31 | 0,29 | |
| USD | 5.931.380,30 | 1,15 | ||||||||
| XS2355105292 | 3,3750 % Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Notes 21/28 Reg.S | USD | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % | 100,625 | 905.249,97 | 0,18 | |
| USG3065HAB71 | 3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S | USD | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 99,120 | 679.395,11 | 0,13 | |
| USG3066LAF88 | 2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S1) | USD | 700.000 | 0 | 0 | % | 98,533 | 590.953,18 | 0,11 | |
| USU2479QAA59 | 1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S | USD | 1.000.000 | 2.525.000 | 1.525.000 | % | 97,815 | 838.071,37 | 0,16 | |
| US465410CA47 | 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26 | USD | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | % | 97,619 | 2.007.330,68 | 0,39 | |
| XS2231814570 | 5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 106,255 | 910.379,99 | 0,18 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 152.104.917,51 | 29,51 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 152.104.917,51 | 29,51 | ||||||||
| EUR | 138.517.983,58 | 26,87 | ||||||||
| XS2351301499 | 0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 98,511 | 886.599,00 | 0,17 | |
| XS2393323071 | 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 99,351 | 2.483.775,00 | 0,48 | |
| XS2006277508 | 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27 | EUR | 2.000.000 | 800.000 | 0 | % | 101,441 | 2.028.820,00 | 0,39 | |
| DE000A3E5VX4 | 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33 | EUR | 1.000.000 | 1.900.000 | 900.000 | % | 96,341 | 963.410,00 | 0,19 | |
| XS2118213888 | 0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 98,182 | 981.820,00 | 0,19 | |
| BE6286963051 | 2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 105,320 | 1.053.200,00 | 0,20 | |
| XS2375844144 | 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28 | EUR | 1.500.000 | 1.975.000 | 475.000 | % | 97,939 | 1.469.077,50 | 0,29 | |
| XS2093880735 | 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 101,250 | 2.531.250,00 | 0,49 | |
| XS2093881030 | 1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 103,125 | 1.753.125,00 | 0,34 | |
| XS2398745922 | 1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,979 | 1.499.677,50 | 0,29 | |
| XS2394063437 | 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29 | EUR | 1.400.000 | 1.800.000 | 400.000 | % | 98,432 | 1.378.048,00 | 0,27 | |
| XS2397357463 | 0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29 | EUR | 625.000 | 625.000 | 0 | % | 98,319 | 614.490,63 | 0,12 | |
| XS2337061670 | 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29 | EUR | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | % | 98,815 | 1.482.217,50 | 0,29 | |
| XS2337061753 | 0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33 | EUR | 3.000.000 | 3.200.000 | 200.000 | % | 98,419 | 2.952.555,00 | 0,57 | |
| XS1725553066 | 1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,245 | 1.032.450,00 | 0,20 | |
| XS1525358054 | 1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21 | EUR | 2.497.000 | 1.497.000 | 0 | % | 100,069 | 2.498.722,93 | 0,48 | |
| XS2390530330 | 0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 99,098 | 1.783.755,00 | 0,35 | |
| XS2193733503 | 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/271) | EUR | 2.550.000 | 0 | 0 | % | 102,890 | 2.623.695,00 | 0,51 | |
| XS2322438990 | 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,029 | 1.980.580,00 | 0,38 | |
| XS2332689681 | 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S1) | EUR | 1.000.000 | 1.625.000 | 625.000 | % | 98,299 | 982.985,00 | 0,19 | |
| XS2331271242 | 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36 | EUR | 1.000.000 | 2.175.000 | 1.175.000 | % | 97,237 | 972.370,00 | 0,19 | |
| XS1117298247 | 1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 105,781 | 1.904.049,00 | 0,37 | |
| XS2247614063 | 2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 102,975 | 4.119.000,00 | 0,80 | |
| XS2384715244 | 0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 97,819 | 1.565.104,00 | 0,30 | |
| XS2385121749 | 1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39 | EUR | 1.200.000 | 2.100.000 | 900.000 | % | 100,610 | 1.207.314,00 | 0,23 | |
| XS2034622048 | 1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26 | EUR | 2.800.000 | 400.000 | 0 | % | 103,771 | 2.905.574,00 | 0,56 | |
| XS1117297512 | 2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/22 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 100,881 | 1.513.212,00 | 0,29 | |
| XS1627343186 | 2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27 | EUR | 3.000.000 | 1.200.000 | 0 | % | 109,997 | 3.299.910,00 | 0,64 | |
| XS2081491727 | 0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23 | EUR | 1.750.000 | 0 | 0 | % | 101,386 | 1.774.255,00 | 0,34 | |
| XS2081500907 | 1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26 | EUR | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | % | 105,067 | 1.575.997,50 | 0,31 | |
| XS2337285519 | 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28 | EUR | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | % | 98,882 | 2.224.845,00 | 0,43 | |
| XS2337285865 | 1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33 | EUR | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | % | 97,128 | 1.456.920,00 | 0,28 | |
| DE000A3E5QW6 | 0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 98,030 | 1.470.450,00 | 0,29 | |
| XS2154335363 | 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 106,008 | 1.590.112,50 | 0,31 | |
| XS2385389551 | 0,1250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/25 | EUR | 1.000.000 | 1.825.000 | 825.000 | % | 99,360 | 993.600,00 | 0,19 | |
| XS2385390724 | 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28 | EUR | 1.500.000 | 2.400.000 | 900.000 | % | 98,764 | 1.481.452,50 | 0,29 | |
| DE000A3H3GE7 | 0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 99,809 | 898.276,50 | 0,17 | |
| DE000A3H3GF4 | 0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 99,947 | 1.599.144,00 | 0,31 | |
| DE000A3H3GG2 | 1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 100,497 | 703.475,50 | 0,14 | |
| XS1419664997 | 2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 110,057 | 2.201.130,00 | 0,43 | |
| XS2240507801 | 2,1250 % Informa PLC MTN 20/25 | EUR | 1.600.000 | 2.000.000 | 400.000 | % | 105,154 | 1.682.456,00 | 0,33 | |
| DE000A2SBDE0 | 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,303 | 2.026.050,00 | 0,39 | |
| DE000A3KPTG6 | 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.600.000 | 600.000 | % | 97,468 | 974.675,00 | 0,19 | |
| XS2354569407 | 0,5000 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/29 | EUR | 2.600.000 | 3.400.000 | 800.000 | % | 97,800 | 2.542.800,00 | 0,49 | |
| XS2042667944 | 0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29 | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | % | 99,924 | 999.240,00 | 0,19 | |
| XS1405784015 | 2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28 | EUR | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % | 107,738 | 7.541.660,00 | 1,47 | |
| XS2391865305 | 1,0000 % Linde PLC MTN 21/51 | EUR | 800.000 | 1.600.000 | 800.000 | % | 99,189 | 793.508,00 | 0,15 | |
| XS2393236695 | 0,8750 % McDonald’s Corp. MTN 21/33 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % | 98,176 | 1.030.842,75 | 0,20 | |
| XS2270406452 | 0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 96,456 | 964.560,00 | 0,19 | |
| XS1564337993 | 1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25 | EUR | 1.375.000 | 0 | 0 | % | 105,353 | 1.448.596,88 | 0,28 | |
| XS2384726282 | 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S | EUR | 1.500.000 | 2.050.000 | 550.000 | % | 96,593 | 1.448.895,00 | 0,28 | |
| XS1492458044 | 3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28 | EUR | 2.000.000 | 3.200.000 | 1.200.000 | % | 113,970 | 2.279.400,00 | 0,44 | |
| XS1821883102 | 3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | % | 115,418 | 2.539.196,00 | 0,49 | |
| XS1691349952 | 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/27 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 107,136 | 2.678.400,00 | 0,52 | |
| XS2397367421 | 0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33 | EUR | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % | 99,365 | 1.117.850,63 | 0,22 | |
| XS2176872849 | 3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24 | EUR | 1.500.000 | 0 | 725.000 | % | 106,188 | 1.592.812,50 | 0,31 | |
| XS2238777374 | 3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 108,300 | 1.083.000,00 | 0,21 | |
| XS2112475921 | 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/351) | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 97,893 | 1.566.288,00 | 0,30 | |
| XS2187529180 | 1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 105,332 | 1.053.315,00 | 0,20 | |
| XS1435229460 | 3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 108,542 | 1.628.122,50 | 0,32 | |
| XS2360041474 | 0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31 | EUR | 1.000.000 | 1.150.000 | 150.000 | % | 96,657 | 966.570,00 | 0,19 | |
| XS2189592889 | 1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S | EUR | 2.800.000 | 2.300.000 | 0 | % | 102,692 | 2.875.376,00 | 0,56 | |
| XS2189594315 | 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S | EUR | 2.000.000 | 500.000 | 0 | % | 104,750 | 2.095.000,00 | 0,41 | |
| XS1117298759 | 2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 107,800 | 3.773.000,00 | 0,73 | |
| XS1849518276 | 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S | EUR | 3.200.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | % | 109,791 | 3.513.296,00 | 0,68 | |
| XS1165754851 | 1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,381 | 2.007.610,00 | 0,39 | |
| XS2152902719 | 0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. MTN 20/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 101,234 | 1.012.335,00 | 0,20 | |
| XS2339399359 | 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/361) | EUR | 750.000 | 1.150.000 | 400.000 | % | 99,773 | 748.293,75 | 0,15 | |
| XS2404214020 | 0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41 | EUR | 750.000 | 950.000 | 200.000 | % | 100,355 | 752.662,50 | 0,15 | |
| XS2366407018 | 0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/301) | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 100,021 | 1.100.225,50 | 0,21 | |
| XS2366415110 | 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33 | EUR | 1.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | % | 100,746 | 1.511.190,00 | 0,29 | |
| XS2366415201 | 1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41 | EUR | 500.000 | 825.000 | 325.000 | % | 102,929 | 514.642,50 | 0,10 | |
| XS1577956789 | 1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/241) | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 102,738 | 1.643.800,00 | 0,32 | |
| XS2152883406 | 3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 525.000 | % | 116,611 | 1.166.110,00 | 0,23 | |
| XS2347379377 | 0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26 | EUR | 1.075.000 | 1.075.000 | 0 | % | 100,483 | 1.080.186,88 | 0,21 | |
| DE000A3H3J22 | 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/271) | EUR | 1.200.000 | 3.100.000 | 1.900.000 | % | 98,939 | 1.187.262,00 | 0,23 | |
| XS2389688107 | 0,3750 % Viterra Finance B.V. MTN 21/25 | EUR | 1.525.000 | 1.525.000 | 0 | % | 99,353 | 1.515.125,63 | 0,29 | |
| XS2345035963 | 1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27 | EUR | 1.000.000 | 1.350.000 | 350.000 | % | 101,481 | 1.014.805,00 | 0,20 | |
| XS2054209833 | 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 101,591 | 1.523.865,00 | 0,30 | |
| XS2054210252 | 1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28 | EUR | 3.000.000 | 2.500.000 | 200.000 | % | 102,951 | 3.088.515,00 | 0,60 | |
| GBP | 4.418.399,24 | 0,86 | ||||||||
| XS2044910466 | 3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30 | GBP | 2.500.000 | 1.650.000 | 0 | % | 109,858 | 3.245.301,52 | 0,63 | |
| XS2403381069 | 1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28 | GBP | 1.000.000 | 1.675.000 | 675.000 | % | 99,278 | 1.173.097,72 | 0,23 | |
| USD | 9.168.534,69 | 1,78 | ||||||||
| USQ04578AD42 | 4,2000 % APT Pipelines Ltd. Notes 15/25 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 107,956 | 924.953,95 | 0,18 | |
| BE6254003252 | 5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 106,785 | 914.920,96 | 0,18 | |
| US08652BAB53 | 1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 96,670 | 828.256,87 | 0,16 | |
| US120568BC39 | 2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31 | USD | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | % | 100,713 | 862.900,23 | 0,17 | |
| USN30706VC11 | 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 98,351 | 842.655,19 | 0,16 | |
| US87162WAE03 | 1,7500 % SYNNEX Corp. Notes 21/26 144A | USD | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | % | 98,198 | 1.682.697,17 | 0,33 | |
| US87264ABF12 | 3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 109,072 | 1.869.031,40 | 0,36 | |
| XS2252958751 | 3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 Reg.S | USD | 1.450.000 | 2.025.000 | 575.000 | % | 100,062 | 1.243.118,92 | 0,24 | |
| Neuemissionen | 2.475.987,50 | 0,48 | ||||||||
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | 2.475.987,50 | 0,48 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 2.475.987,50 | 0,48 | ||||||||
| EUR | 2.475.987,50 | 0,48 | ||||||||
| XS2403533263 | 1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33 | EUR | 2.500.000 | 3.125.000 | 625.000 | % | 99,040 | 2.475.987,50 | 0,48 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 494.854.523,69 | 95,97 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Zins-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Zinsterminkontrakte | -22.340,00 | 0,00 | ||||||||
| EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 21 | XEUR | EUR | -2.200.000 | 8.800,00 | 0,00 | |||||
| EURO Bund Future (FGBL) Dez. 21 | XEUR | EUR | -1.500.000 | 27.550,00 | 0,01 | |||||
| EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 21 | XEUR | EUR | -1.500.000 | -58.690,00 | -0,01 | |||||
| Optionsrechte | 9.556,25 | 0,00 | ||||||||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | 9.556,25 | 0,00 | ||||||||
| EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 21 168 | XEUR | EUR | Anzahl 35 | EUR | 0,273 | 9.556,25 | 0,00 | |||
| Summe Zins-Derivate | EUR | -12.783,75 | 0,00 | |||||||
| Devisen-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | -11.819,62 | 0,00 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| USD/EUR 2.500.000,00 | OTC | -11.819,62 | 0,00 | |||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -108.673,89 | -0,02 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| GBP/EUR 4.800.000,00 | OTC | -104.558,90 | -0,02 | |||||||
| USD/EUR 20.500.000,00 | OTC | -4.114,99 | 0,00 | |||||||
| Summe Devisen-Derivate | EUR | -120.493,51 | -0,02 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 19.629.710,21 | % | 100,000 | 19.629.710,21 | 3,82 | ||||
| EUR-Guthaben bei | ||||||||||
| Landesbank Berlin AG | EUR | 124.532,66 | % | 100,000 | 124.532,66 | 0,02 | ||||
| Landesbank Saar | EUR | 3.296,02 | % | 100,000 | 3.296,02 | 0,00 | ||||
| Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | EUR | 97.990,75 | % | 100,000 | 97.990,75 | 0,02 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 1.041.743,07 | % | 100,000 | 1.230.960,10 | 0,24 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 409.752,10 | % | 100,000 | 351.070,64 | 0,07 | ||||
| Summe Bankguthaben2) | EUR | 21.437.560,38 | 4,17 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 21.437.560,38 | 4,17 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 3.119.835,68 | 3.119.835,68 | 0,61 | ||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 194.938,30 | 194.938,30 | 0,04 | ||||||
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 5.868,43 | 5.868,43 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 7.671,77 | 7.671,77 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 8.678.867,95 | 8.678.867,95 | 1,69 | ||||||
| Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden | EUR | 1.880,14 | 1.880,14 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,04 | ||||||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 12.219.062,27 | 2,38 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -1.936,62 | -1.936,62 | 0,00 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -112.345,92 | -112.345,92 | -0,02 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -11.510.680,99 | -11.510.680,99 | -2,23 | ||||||
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -1.288.536,17 | -1.288.536,17 | -0,25 | ||||||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -12.913.499,70 | -2,50 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 515.464.369,38 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | STK | 660.708,000 | ||||||||
| Umlaufende Anteile Klasse S (A) | STK | 3.297.016,000 | ||||||||
| Anteilwert Klasse CF (A) | EUR | 129,57 | ||||||||
| Anteilwert Klasse S (A) | EUR | 130,38 | ||||||||
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | in EUR | ||||
| in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
| 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28 | EUR | 1.000.000 | 1.023.415,00 | ||
| 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32 | EUR | 1.000.000 | 1.048.535,00 | ||
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26 | EUR | 1.500.000 | 1.562.272,50 | ||
| 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24 | EUR | 1.000.000 | 1.074.025,00 | ||
| 0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29 | EUR | 2.400.000 | 2.382.240,00 | ||
| 1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27 | EUR | 1.000.000 | 1.014.800,00 | ||
| 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36 | EUR | 458.000 | 451.991,04 | ||
| 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27 | EUR | 967.000 | 994.946,30 | ||
| 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 982.985,00 | ||
| 0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24 | EUR | 775.000 | 773.752,25 | ||
| 1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/27 | EUR | 900.000 | 957.271,50 | ||
| 2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S | USD | 700.000 | 590.953,18 | ||
| 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 | EUR | 2.000.000 | 1.994.420,00 | ||
| 1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 | EUR | 1.000.000 | 1.019.250,00 | ||
| 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 | EUR | 2.000.000 | 2.007.450,00 | ||
| 2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29 | EUR | 300.000 | 331.393,50 | ||
| 1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34 | EUR | 600.000 | 598.533,00 | ||
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30 | EUR | 1.000.000 | 959.285,00 | ||
| 1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 | EUR | 500.000 | 517.212,50 | ||
| 1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25 | EUR | 1.500.000 | 1.571.970,00 | ||
| 1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23 | EUR | 3.000.000 | 3.043.230,00 | ||
| 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 | EUR | 2.606.000 | 2.710.891,50 | ||
| 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 | EUR | 3.000.000 | 2.947.470,00 | ||
| 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35 | EUR | 800.000 | 783.144,00 | ||
| 1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26 | EUR | 1.000.000 | 1.037.765,00 | ||
| 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26 | EUR | 900.000 | 902.673,00 | ||
| 1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S | EUR | 1.425.000 | 1.434.184,13 | ||
| 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36 | EUR | 750.000 | 748.293,75 | ||
| 0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30 | EUR | 550.000 | 550.112,75 | ||
| 1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24 | EUR | 1.300.000 | 1.335.587,50 | ||
| 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27 | EUR | 1.200.000 | 1.187.262,00 | ||
| 0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27 | EUR | 291.000 | 284.065,47 | ||
| 0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26 | EUR | 1.860.000 | 1.850.030,40 | ||
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 40.671.410,27 | 40.671.410,27 | ||
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84629 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16715 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| OTC | Over-the-Counter |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| XS2292547317 | 0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 2.150.000 | 2.150.000 |
| XS2250376477 | 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32 | EUR | 1.000.000 | 2.200.000 |
| XS2364001078 | 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 |
| XS1883355197 | 1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1520899532 | 1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS1967635977 | 2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2195092601 | 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0011731876 | 2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS1767087940 | 0,0000 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2001278899 | 1,7500 % ACEA S.p.A. MTN 19/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2292487076 | 0,2500 % ACEA S.p.A. MTN 21/30 | EUR | 2.350.000 | 2.350.000 |
| XS1508912646 | 1,0000 % ACEA S.p.A. MTN 26/26 2 | EUR | 0 | 1.270.000 |
| XS1995662027 | 1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1004236185 | 3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2337326727 | 1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 550.000 | 550.000 |
| FR0013522133 | 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2166122486 | 0,8000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/32 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2185867913 | 1,6250 % Airbus SE MTN 20/30 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2185868051 | 2,3750 % Airbus SE MTN 20/40 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2228897158 | 1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2251233651 | 1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS2301127119 | 0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30 | EUR | 775.000 | 775.000 |
| FR0014004R72 | 0,5000 % Alstom S.A. Notes 21/30 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| FR00140010J1 | 1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2177555062 | 2,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/27 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2227905903 | 0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28 | EUR | 0 | 2.325.000 |
| XS2227906208 | 1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32 | EUR | 0 | 2.175.000 |
| XS2393701284 | 0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27 | EUR | 775.000 | 775.000 |
| XS2346207892 | 0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29 | EUR | 1.525.000 | 1.525.000 |
| XS0995040051 | 2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| BE6320935271 | 2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32 | EUR | 675.000 | 675.000 |
| XS1936308391 | 2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
| XS1875331636 | 1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MTN Givaudan 18/25 A | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0013252277 | 1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2273810510 | 0,0000 % Aroundtown SA MTN 20/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS1577951715 | 1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2242747181 | 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24 | EUR | 0 | 2.225.000 |
| XS1533922263 | 1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25 | EUR | 500.000 | 3.100.000 |
| XS2288925568 | 1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29 | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 |
| XS2199266268 | 1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2281343256 | 0,3750 % Bayer AG Anl. 21/29 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2281343413 | 0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2002532567 | 0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23 | EUR | 0 | 2.600.000 |
| XS1531347661 | 1,9000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/26 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1822506272 | 1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23 | EUR | 0 | 2.250.000 |
| XS2375836553 | 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25 | EUR | 2.075.000 | 2.075.000 |
| XS1028954953 | 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S | EUR | 0 | 750.000 |
| XS1112850125 | 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2270147924 | 0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2135797202 | 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| PTBSSLOM0002 | 2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2051494222 | 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0013507837 | 1,2500 % Capgemini SE Notes 20/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2191509038 | 0,3750 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0014003Z81 | 0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2385114298 | 0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28 | EUR | 525.000 | 525.000 |
| XS2300292963 | 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2300293003 | 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2193658619 | 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29 | EUR | 1.000.000 | 3.500.000 |
| XS2202744384 | 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| FR0014000D49 | 0,2500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/32 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2346973741 | 1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29 | EUR | 1.075.000 | 1.075.000 |
| XS1391085740 | 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2057069093 | 0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/26 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| FR0013264439 | 2,1250 % Coentr.d.Trans.d’Elec.SA (CTE) Obl. 17/32 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR0014004QI5 | 1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| XS2290544068 | 1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31 | EUR | 850.000 | 850.000 |
| XS2169281487 | 1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30 | EUR | 0 | 1.175.000 |
| XS2168478068 | 1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2244415175 | 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32 | EUR | 975.000 | 975.000 |
| DE000A2GSLY0 | 1,0000 % Daimler AG MTN 17/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| DE000A2YNZX6 | 0,7500 % Daimler AG MTN 19/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| DE000A3H3JM4 | 0,7500 % Daimler AG MTN 21/33 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
| XS2089226026 | 1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| DE000A3H25Q2 | 1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2050404800 | 0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1291448824 | 2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| XS1652512457 | 1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2125426796 | 0,3750 % DSV A/S MTN 20/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2360881549 | 0,7500 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/33 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| XS2306601746 | 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28 | EUR | 775.000 | 775.000 |
| FR0013518537 | 1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29 | EUR | 400.000 | 2.800.000 |
| XS1222590488 | 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0013368545 | 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 18/30 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2075938006 | 1,7000 % Eli Lilly and Company Notes 19/49 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2386220698 | 1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2251626896 | 0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS2306988564 | 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33 | EUR | 1.375.000 | 1.375.000 |
| XS2066706818 | 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2066706909 | 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/27 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2390400633 | 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26 | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 |
| XS2353182293 | 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 |
| XS2353182376 | 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/36 | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 |
| XS2190255211 | 0,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2344735811 | 0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/28 | EUR | 950.000 | 950.000 |
| XS2304675791 | 1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31 | EUR | 875.000 | 875.000 |
| XS2386650274 | 0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 825.000 | 825.000 |
| DE000A3H2TW4 | 0,3750 % EWE AG MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2001270995 | 0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2258558464 | 0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23 | EUR | 850.000 | 850.000 |
| XS1639488771 | 1,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2324772453 | 0,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 21/28 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS1088515207 | 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| BE0002755362 | 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS1956028168 | 0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2325565104 | 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 |
| XS2325562697 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
| XS2152329053 | 1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1529684695 | 1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2307768734 | 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2384274366 | 0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 |
| XS2126170161 | 1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/32 | EUR | 0 | 775.000 |
| XS1110430193 | 1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2241825111 | 1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30 | EUR | 0 | 1.050.000 |
| XS1220083551 | 1,5000 % Grand City Properties S.A. Bonds 15/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2154325562 | 1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2282101539 | 0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 |
| XS2303070911 | 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2384269366 | 0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/29 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS1504194173 | 0,8750 % Hera S.p.A. MTN S.8 16/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| DE000A2YN2V0 | 1,2500 % HOCHTIEF AG MTN 19/31 | EUR | 750.000 | 750.000 |
| XS2081615473 | 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 19/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2156244043 | 2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2328418186 | 0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1111108673 | 2,2500 % Holding d’Infrastr. de Transp. Notes 14/25 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2153405118 | 0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 20/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1646530565 | 2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27 | EUR | 0 | 2.800.000 |
| XS1853999313 | 1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0012370872 | 2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2320459063 | 1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
| XS2194283672 | 1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2332687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
| XS2197356186 | 1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30 | EUR | 2.000.000 | 4.500.000 |
| XS2275029085 | 0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
| XS2299002423 | 0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33 | EUR | 3.600.000 | 3.600.000 |
| XS2150006307 | 1,8500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| FR0014000KT3 | 0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 |
| ES0000012H58 | 1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71 | EUR | 380.000 | 380.000 |
| XS1485532896 | 0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25 | EUR | 800.000 | 2.000.000 |
| ES0000012E69 | 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0013508694 | 1,3750 % La Poste MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2383886947 | 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
| BE6321076711 | 1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27 | EUR | 0 | 1.875.000 |
| XS1596740453 | 2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS1689185426 | 1,5000 % Magna International Inc. Notes 17/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1960678685 | 2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2238789460 | 0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2238792332 | 1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40 | EUR | 600.000 | 1.600.000 |
| FR0013425147 | 1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2151059206 | 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.850.000 |
| XS1813593313 | 1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2264193819 | 0,8720 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/40 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2393539593 | 0,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/36 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2348030425 | 0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/28 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
| XS2019814503 | 0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2154347293 | 1,5000 % OMV AG MTN 20/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1082660744 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1713466578 | 0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS2296204444 | 0,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/32 | EUR | 1.275.000 | 1.275.000 |
| XS2296206068 | 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2211183756 | 2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S | EUR | 1.650.000 | 1.650.000 |
| XS2263801164 | 1,5390 % Prosus N.V. MTN Tr.2 20/28 Reg.S | EUR | 725.000 | 725.000 |
| XS2263802212 | 2,0310 % Prosus N.V. MTN Tr.2 20/32 Reg.S | EUR | 650.000 | 650.000 |
| XS2073758885 | 1,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/31 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2384697830 | 0,5000 % Public Storage Notes 21/30 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
| XS2178957077 | 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25 | EUR | 0 | 1.900.000 |
| XS2126161681 | 0,0000 % RELX Finance B.V. Notes 20/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| IT0005045270 | 2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| IT0005413171 | 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| IT0005421703 | 1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41 | EUR | 0 | 1.250.000 |
| IT0005436693 | 0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2364754411 | 0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| PTOTENOE0034 | 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35 | EUR | 1.500.000 | 2.500.000 |
| PTOTECOE0037 | 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2227050023 | 0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2333391485 | 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33 | EUR | 1.275.000 | 1.275.000 |
| FR0013522703 | 1,1250 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 20/40 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS2351092478 | 0,6250 % RWE AG MTN 21/31 | EUR | 1.025.000 | 1.025.000 |
| XS1077584024 | 1,8750 % Ryanair DAC MTN 14/21 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1565699763 | 1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2228260043 | 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25 | EUR | 0 | 925.000 |
| XS1993969515 | 1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2182067350 | 2,2500 % Scania CV AB MTN 20/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1567901761 | 1,1250 % Securitas AB MTN 17/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2303927227 | 0,2500 % Securitas AB MTN 21/28 Reg.S | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 |
| XS1476654584 | 0,7500 % Shell International Finance BV MTN 16/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2358231798 | 0,6250 % Snam S.p.A. MTN 21/31 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
| XS2348408514 | 1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31 | EUR | 675.000 | 675.000 |
| XS2156787090 | 1,2500 % SSE PLC MTN 20/25 | EUR | 0 | 1.750.000 |
| XS2178832379 | 3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2325733413 | 0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27 | EUR | 2.075.000 | 2.075.000 |
| XS1624344542 | 2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27 | EUR | 500.000 | 2.000.000 |
| XS2197348597 | 1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29 | EUR | 0 | 2.200.000 |
| XS2198582301 | 2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40 | EUR | 0 | 1.025.000 |
| XS1907150780 | 2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| FR0014000S75 | 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2264161964 | 0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2262065233 | 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2086868010 | 0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2289877941 | 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
| XS2122486066 | 1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2058557260 | 1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 |
| XS2338955805 | 0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27 | EUR | 1.275.000 | 1.275.000 |
| XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| XS1239502328 | 2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2021470898 | 1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1748883458 | 0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2259191430 | 1,5000 % Ungarn Bonds 20/50 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| FR0014003MJ4 | 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2257961818 | 0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2320746394 | 0,9000 % Verbund AG Notes 21/41 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS1979280853 | 0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2176560444 | 1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/33 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2176561095 | 1,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| FR0014004FR9 | 0,5000 % VINCI S.A. MTN 21/32 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2389688875 | 1,0000 % Viterra Finance B.V. MTN 21/28 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
| XS2023306140 | 0,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/22 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS2234567233 | 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2234567662 | 1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/32 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2289841087 | 1,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 21/41 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2343822503 | 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 | EUR | 1.450.000 | 1.450.000 |
| DE000A287179 | 1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| DE000A3MP4U9 | 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| DE000A3E5MH6 | 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| DE000A3E5MJ2 | 1,0000 % Vonovia SE MTN 21/33 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS2288097483 | 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24 | EUR | 2.625.000 | 2.625.000 |
| XS2198580271 | 0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30 | EUR | 0 | 1.325.000 |
| XS2384274440 | 0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| XS1532765879 | 1,4140 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/22 | EUR | 0 | 900.000 |
| GBP | ||||
| XS2289852522 | 2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27 | GBP | 725.000 | 725.000 |
| XS2293740101 | 3,0000 % Whitbread Group PLC Bonds 21/31 | GBP | 300.000 | 300.000 |
| USD | ||||
| US01609WAX02 | 2,1250 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/31 | USD | 475.000 | 475.000 |
| US01609WAY84 | 2,7000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/41 | USD | 625.000 | 625.000 |
| USP3146DAA11 | 3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S | USD | 1.600.000 | 1.600.000 |
| US47215PAE60 | 3,3750 % JD.com Inc. Notes 20/30 | USD | 0 | 1.000.000 |
| US47837RAA86 | 1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30 | USD | 0 | 625.000 |
| USG59669AC89 | 3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S | USD | 375.000 | 1.250.000 |
| USJ5S39RAC82 | 1,1620 % NTT Finance Corp. Notes 21/26 Reg.S | USD | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2262853000 | 1,6250 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/25 Reg.S | USD | 550.000 | 550.000 |
| XS2262853265 | 2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/30 Reg.S | USD | 900.000 | 900.000 |
| US883556CL42 | 2,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 21/31 | USD | 600.000 | 600.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| BE6330288687 | 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1148074518 | 1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS2168307333 | 0,7500 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 20/26 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS2375844656 | 1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/41 | EUR | 1.375.000 | 1.375.000 |
| XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2308322002 | 0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28 | EUR | 975.000 | 975.000 |
| XS2398746144 | 1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1689523840 | 1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2337061837 | 1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1867412006 | 2,0000 % CGNPC International Ltd. Notes 18/25 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2226795321 | 1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24 | EUR | 500.000 | 2.300.000 |
| BE6325493268 | 0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2264194205 | 0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
| XS2238342484 | 2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25 | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 |
| XS2356029541 | 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25 | EUR | 925.000 | 925.000 |
| XS2303052695 | 0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2382953789 | 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29 | EUR | 1.525.000 | 1.525.000 |
| XS2193666125 | 0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39 | EUR | 0 | 2.400.000 |
| XS2270142966 | 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2100663579 | 0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2100664114 | 1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1883245331 | 1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
| XS2385121582 | 0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2310747915 | 0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26 | EUR | 2.050.000 | 2.050.000 |
| XS2310748483 | 0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2354685575 | 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26 | EUR | 3.300.000 | 3.300.000 |
| BE6321529396 | 0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1734328799 | 2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS1621351045 | 1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS2196322403 | 0,8350 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/32 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2337253319 | 0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33 | EUR | 3.325.000 | 3.325.000 |
| XS2166619663 | 1,3750 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/26 Reg.S | EUR | 0 | 2.200.000 |
| XS2166619820 | 1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S | EUR | 500.000 | 1.500.000 |
| XS0576395478 | 5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2233088132 | 0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS1853426549 | 1,5000 % Informa PLC MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2354444379 | 1,1250 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/33 | EUR | 725.000 | 725.000 |
| XS2366741770 | 0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2286012849 | 0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS1197270819 | 1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27 | EUR | 0 | 1.750.000 |
| XS2235987224 | 0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S | EUR | 0 | 2.400.000 |
| XS2384723263 | 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2384726449 | 1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2228683350 | 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1691349796 | 0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2242633332 | 1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2360853332 | 1,2880 % Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S | EUR | 975.000 | 975.000 |
| XS1996441066 | 0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS1212470972 | 3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S | EUR | 0 | 1.125.000 |
| XS1141969912 | 1,8750 % Sky PLC MTN 14/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2388183381 | 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
| XS2307864020 | 1,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/41 | EUR | 825.000 | 825.000 |
| XS2404213485 | 0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| FR0014000UD6 | 1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 |
| XS2193969370 | 1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2193982803 | 1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2193983108 | 1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| BE6327721237 | 1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2054209320 | 0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2176562812 | 2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27 | EUR | 1.315.000 | 1.315.000 |
| GBP | ||||
| XS2385120857 | 1,1620 % East Japan Railway Co. MTN 21/28 | GBP | 850.000 | 850.000 |
| USD | ||||
| USU81522AC57 | 0,9500 % 7-Eleven Inc. Notes 21/26 Reg.S | USD | 225.000 | 225.000 |
| USU81522AD31 | 1,3000 % 7-Eleven Inc. Notes 21/28 Reg.S | USD | 725.000 | 725.000 |
| USU81522AF88 | 2,5000 % 7-Eleven Inc. Notes 21/41 Reg.S | USD | 125.000 | 125.000 |
| US01400EAD58 | 2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A | USD | 0 | 825.000 |
| US00206RKH48 | 2,2500 % AT & T Inc. Notes 20/32 | USD | 0 | 1.000.000 |
| US075887CL11 | 1,9570 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/31 | USD | 875.000 | 875.000 |
| USU09513JF73 | 1,2500 % BMW US Capital LLC Notes 21/26 Reg.S | USD | 400.000 | 400.000 |
| US177376AF70 | 3,3000 % Citrix Systems Inc. Notes 20/30 | USD | 0 | 1.500.000 |
| US177376AG53 | 1,2500 % Citrix Systems Inc. Notes 21/26 | USD | 225.000 | 225.000 |
| USN30707AC23 | 3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/27 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
| USN30706VD93 | 1,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/28 Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
| US30212PBF18 | 2,9500 % Expedia Group Inc. Notes 21/31 144A | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
| US67079BAD29 | 2,3000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 20/30 144A | USD | 0 | 975.000 |
| US571676AC90 | 3,6000 % Mars Inc. Notes 19/34 144A | USD | 0 | 1.300.000 |
| US620076BU23 | 2,7500 % Motorola Solutions Inc. Notes 21/31 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
| US70450YAH62 | 2,3000 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/30 | USD | 0 | 550.000 |
| US776743AL02 | 1,7500 % Roper Technologies Inc. Notes 20/31 | USD | 0 | 1.500.000 |
| USG7709QAC80 | 1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27 Reg.S | USD | 0 | 700.000 |
| USG7709QAD63 | 2,2000 % Royalty Pharma PLC Notes 20/30 Reg.S | USD | 0 | 700.000 |
| USN82008AX66 | 1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S | USD | 1.150.000 | 1.150.000 |
| USN82008AZ15 | 1,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/28 Reg.S | USD | 1.025.000 | 1.025.000 |
| USN82008BA54 | 2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S | USD | 1.650.000 | 1.650.000 |
| USN82008BB38 | 2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/41 Reg.S | USD | 600.000 | 600.000 |
| US87162WAG50 | 2,3750 % SYNNEX Corp. Notes 21/28 144A | USD | 3.000.000 | 3.000.000 |
| US87162WAJ99 | 2,6500 % SYNNEX Corp. Notes 21/31 144A | USD | 2.500.000 | 2.500.000 |
| US87264ABE47 | 3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30 144A | USD | 2.000.000 | 2.000.000 |
| US92343VFT61 | 2,6500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40 | USD | 500.000 | 500.000 |
| US92343VGH15 | 2,1000 % Verizon Communications Inc. Notes 21/28 | USD | 575.000 | 575.000 |
| USY77108AD33 | 2,8750 % Xiaomi Best Time Int.Ltd. Notes 21/31 Reg.S | USD | 1.525.000 | 1.525.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| XS2384714783 | 1,5540 % DAA Finance PLC Notes Tr.2 20/28 | EUR | 975.000 | 975.000 |
| XS2274549034 | 0,5000 % ERG S.p.A. MTN Tr.2 20/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1506612693 | 0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1084958989 | 2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S | EUR | 0 | 2.500.000 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
|---|---|---|---|
| Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
| Terminkontrakte | |||
| Zinsterminkontrakte | |||
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 2.079 | |
| (Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX)) | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 71.120 | |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX)) | |||
| Optionsrechte | |||
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | |||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | |||
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 224.060 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
| Devisentermingeschäfte | |||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
| GBP/EUR | EUR | 11.443 | |
| USD/EUR | EUR | 56.856 | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||
| GBP/EUR | EUR | 12.655 | |
| USD/EUR | EUR | 68.544 | |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
| unbefristet | EUR | 921.093 | |
| (Basiswert(e): 0,0000 % Aroundtown SA MTN 20/26, 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28, 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24, 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S, 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25, 0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28, 0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23, 0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27, 0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30, 0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27, 0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27, 0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26, 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24, 0,2500 % ACEA S.p.A. MTN 21/30, 0,2500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/32, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27, 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28, 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28, 0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29, 0,3750 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/27, 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S, 0,3750 % DSV A/S MTN 20/27, 0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32, 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/27, 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29, 0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S, 0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33, 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27, 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30, 0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26, 0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24, 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27, 0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/23, 0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28, 0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28, 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25, 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29, 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33, 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30, 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27, 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28, 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 19/26, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S, 0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S, 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28, 0,5000 % Public Storage Notes 21/30, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31, 0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28, 0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30, 0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31, 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32, 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50, 0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22, 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28, 0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25, 0,6250 % Snam S.p.A. MTN 21/31, 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29, 0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23, 0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28, 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31, 0,7500 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 20/26, 0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29, 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28, 0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/26, 0,7500 % Daimler AG MTN 19/30, 0,7500 % Daimler AG MTN 21/33, 0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33, 0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51, 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33, 0,7500 % Shell International Finance BV MTN 16/28, 0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31, 0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27, 0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30, 0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23, 0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21, 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25, 0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29, 0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33, 0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31, 0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 20/25, 0,8750 % McDonald’s Corp. MTN 21/33, 0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,8750 % Statnett SF MTN 18/25, 0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30, 0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26, 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 0,9000 % Verbund AG Notes 21/41, 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36, 0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26, 1,0000 % ACEA S.p.A. MTN 26/26 2, 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29, 1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32, 1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23, 1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27, 1,0000 % Daimler AG MTN 17/27, 1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/28, 1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33, 1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30, 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27, 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31, 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35, 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41, 1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29, 1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28, 1,0000 % Vonovia SE MTN 21/33, 1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50, 1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29, 1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30, 1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24, 1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31, 1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26, 1,1250 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/33, 1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S, 1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28, 1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25, 1,2500 % BMW US Capital LLC Notes 21/26 Reg.S, 1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26, 1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28, 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26, 1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26, 1,2500 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33, 1,3000 % 7-Eleven Inc. Notes 21/28 Reg.S, 1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41, 1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24, 1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/33, 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24, 1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27, 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27, 1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24, 1,3750 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/26 Reg.S, 1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30, 1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S, 1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 20/27, 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28, 1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27, 1,5000 % Magna International Inc. Notes 17/27, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % OMV AG MTN 20/24, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39, 1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S, 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32, 1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23, 1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30, 1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/27, 1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27, 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29, 1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25, 1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27, 1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26, 1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41, 1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25, 1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24, 1,7000 % Eli Lilly and Company Notes 19/49, 1,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/28 Reg.S, 1,7500 % ACEA S.p.A. MTN 19/28, 1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49, 1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26, 1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,7500 % SSE PLC MTN 20/30, 1,8500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/28, 1,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40, 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26, 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29, 1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36, 1,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/28 Reg.S, 1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27, 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27, 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25, 1,8750 % Ryanair DAC MTN 14/21, 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24, 1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24, 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24, 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25, 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 19/49, 2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24, 2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40, 2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25, 2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S, 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/27, 2,1250 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/31, 2,1250 % Coentr.d.Trans.d’Elec.SA (CTE) Obl. 17/32, 2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23, 2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25, 2,1250 % Informa PLC MTN 20/25, 2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24, 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S, 2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S, 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29, 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26, 2,2500 % Scania CV AB MTN 20/25, 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23, 2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27, 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24, 2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27, 2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39, 2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S, 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23, 2,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/27, 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25, 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S, 3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30, 3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25, 3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23, 3,3750 % Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Notes 21/28 Reg.S, 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24, 3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S, 3,3750 % JD.com Inc. Notes 20/30, 3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/27 Reg.S, 3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40, 3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24, 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23, 4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28, 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,27 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.245.610 Euro. |
Deka-CorporateBond NonFinancial (CF (A))
| Entwicklung des Sondervermögens | ||||
| EUR | ||||
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 94.165.700,93 | ||
| 1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -730.668,34 | ||
| 2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
| 3 | Mittelzufluss (netto) | -8.046.469,21 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 9.703.454,34 | ||
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 9.703.454,34 | ||
| davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -17.749.923,55 | ||
| 4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 145.533,13 | ||
| 5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 70.613,47 | ||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -1.764.240,48 | |||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -543.444,88 | |||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 85.604.709,98 | ||
| Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
| Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
| EUR | EUR | ||
| 31.10.2018 | 90.206.510,53 | 122,90 | |
| 31.10.2019 | 89.160.687,57 | 129,04 | |
| 31.10.2020 | 94.165.700,93 | 130,35 | |
| 31.10.2021 | 85.604.709,98 | 129,57 |
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
| für den Zeitraum vom 01.11.2020 – 31.10.2021 | |||||
| (einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
| EUR | EUR | ||||
| I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 49.088,41 | 0,07 | ||
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1.260.694,30 | 1,91 | ||
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -14.111,41 | -0,02 | ||
| davon Negative Einlagezinsen | -14.416,76 | -0,02 | |||
| davon Positive Einlagezinsen | 305,35 | 0,00 | |||
| 6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 8.803,22 | 0,01 | ||
| davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 8.803,22 | 0,01 | |||
| 9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Sonstige Erträge | 48.762,40 | 0,07 | ||
| davon Kompensationszahlungen | 48.762,40 | 0,07 | |||
| Summe der Erträge | 1.353.236,92 | 2,05 | |||
| II. | Aufwendungen | ||||
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -186,11 | -0,00 | ||
| 2. | Verwaltungsvergütung | -598.622,19 | -0,91 | ||
| davon Performance Fee | -81.614,94 | -0,12 | |||
| 3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -109.574,89 | -0,17 | ||
| davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -2.904,81 | -0,00 | |||
| davon EMIR-Kosten | -2.180,41 | -0,00 | |||
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -1.088,17 | -0,00 | |||
| davon Kostenpauschale | -103.401,50 | -0,16 | |||
| Summe der Aufwendungen | -708.383,19 | -1,07 | |||
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | 644.853,73 | 0,98 | ||
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. | Realisierte Gewinne | 2.488.940,28 | 3,77 | ||
| 2. | Realisierte Verluste | -755.495,18 | -1,14 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.733.445,10 | 2,62 | |||
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.378.298,83 | 3,60 | ||
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -1.764.240,48 | -2,67 | ||
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -543.444,88 | -0,82 | ||
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.307.685,36 | -3,49 | ||
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 70.613,47 | 0,11 | ||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
| 1) Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen. | |||
| 2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
| 3) Ausschüttung am 17. Dezember 2021 mit Beschlussfassung vom 7. Dezember 2021. | |||
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
| Berechnung der Ausschüttung | |||
| EUR | EUR | ||
| I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
| 1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 12.678.601,38 | 19,19 |
| 2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.378.298,83 | 3,60 |
| 3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
| 1 | Der Wiederanlage zugeführt1) | 1.575.306,96 | 2,38 |
| 2 | Vortrag auf neue Rechnung | 12.840.706,49 | 19,43 |
| III. | Gesamtausschüttung2) | 640.886,76 | 0,97 |
| 1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Endausschüttung3) | 640.886,76 | 0,97 |
| Umlaufende Anteile: Stück 660.708 | |||
Deka-CorporateBond NonFinancial (S (A))
| Entwicklung des Sondervermögens | ||||
| EUR | ||||
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 358.650.645,82 | ||
| 1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -4.124.741,34 | ||
| 2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
| 3 | Mittelzufluss (netto) | 74.515.511,60 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 101.784.761,64 | ||
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 101.784.761,64 | ||
| davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -27.269.250,04 | ||
| 4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -835.490,74 | ||
| 5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.653.734,06 | ||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -8.411.011,40 | |||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -2.584.260,57 | |||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 429.859.659,40 | ||
| Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
| Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
| EUR | EUR | ||
| 31.10.2018 | 355.834.917,39 | 123,81 | |
| 31.10.2019 | 372.516.075,02 | 130,05 | |
| 31.10.2020 | 358.650.645,82 | 131,32 | |
| 31.10.2021 | 429.859.659,40 | 130,38 |
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
| für den Zeitraum vom 01.11.2020 – 31.10.2021 | |||||
| (einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
| EUR | EUR | ||||
| I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 246.271,35 | 0,07 | ||
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 6.324.540,90 | 1,92 | ||
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -70.797,03 | -0,02 | ||
| davon Negative Einlagezinsen | -72.328,58 | -0,02 | |||
| davon Positive Einlagezinsen | 1.531,55 | 0,00 | |||
| 6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 44.170,41 | 0,01 | ||
| davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 44.170,41 | 0,01 | |||
| 9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Sonstige Erträge | 244.617,19 | 0,07 | ||
| davon Kompensationszahlungen | 244.617,19 | 0,07 | |||
| Summe der Erträge | 6.788.802,82 | 2,06 | |||
| II. | Aufwendungen | ||||
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -934,09 | -0,00 | ||
| 2. | Verwaltungsvergütung | -2.284.422,41 | -0,69 | ||
| davon Performance Fee | -1.204.640,48 | -0,37 | |||
| 3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -549.263,47 | -0,17 | ||
| davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -14.575,00 | -0,00 | |||
| davon EMIR-Kosten | -10.939,51 | -0,00 | |||
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -5.453,69 | -0,00 | |||
| davon Kostenpauschale | -518.295,27 | -0,16 | |||
| Summe der Aufwendungen | -2.834.619,97 | -0,86 | |||
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | 3.954.182,85 | 1,20 | ||
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. | Realisierte Gewinne | 12.485.392,04 | 3,79 | ||
| 2. | Realisierte Verluste | -3.790.568,86 | -1,15 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 8.694.823,18 | 2,64 | |||
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.649.006,03 | 3,84 | ||
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -8.411.011,40 | -2,55 | ||
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -2.584.260,57 | -0,78 | ||
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -10.995.271,97 | -3,33 | ||
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.653.734,06 | 0,50 | ||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
| 1) Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fonds- volumens übersteigen. | |||
| 2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
| 3) Ausschüttung am 17. Dezember 2021 mit Beschlussfassung vom 7. Dezember 2021. | |||
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
| Berechnung der Ausschüttung | |||
| EUR | EUR | ||
| I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
| 1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 64.872.648,09 | 19,68 |
| 2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 12.649.006,03 | 3,84 |
| 3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
| 1 | Der Wiederanlage zugeführt1) | 9.119.256,17 | 2,77 |
| 2 | Vortrag auf neue Rechnung | 64.478.948,91 | 19,56 |
| III. | Gesamtausschüttung2) | 3.923.449,04 | 1,19 |
| 1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Endausschüttung3) | 3.923.449,04 | 1,19 |
| Umlaufende Anteile: Stück 3.297.016 | |||
Anhang.
| Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | ||
|---|---|---|
| Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
| (Angabe nach Marktwerten) | ||
| Devisenterminkontrakte | BofA Securities Europe S.A. | -6.867,92 |
| Devisenterminkontrakte | DekaBank Deutsche Girozentrale | -9.066,69 |
| Devisenterminkontrakte | HSBC Continental Europe S.A. | -104.558,90 |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | Eurex Deutschland | 9.556,25 |
| Zinsterminkontrakte | Eurex Deutschland | -22.340,00 |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 210.000,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% iboxx® € Non-Financials Senior Index
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,71%
größter potenzieller Risikobetrag 3,73%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,83%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
106,03%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)
| Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
|---|---|---|
| (Angabe nach Marktwerten) | ||
| Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 2.989.373,01 |
| Wertpapier-Darlehen | Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 37.682.037,26 |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 13.701.524,22 |
| davon: | ||
| Schuldverschreibungen | EUR | 13.701.524,22 |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 39.890.950,80 |
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A) | EUR | 8.803,22 |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A) | EUR | 2.904,81 |
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A) | EUR | 44.170,41 |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A) | EUR | 14.575,00 |
| Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | STK | 660.708 |
| Umlaufende Anteile Klasse S (A) | STK | 3.297.016 |
| Anteilwert Klasse CF (A) | EUR | 129,57 |
| Anteilwert Klasse S (A) | EUR | 130,38 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
| Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A) | 0,73% | |
| Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A) | 0,37% |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Anteilklasse CF (A)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 84.130,53
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,09%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,82%
Anteilklasse S (A)
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 1.106.098,12
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,27%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,64%
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF (A)
| Kompensationszahlungen | EUR | 48.762,40 |
| Anteilklasse S (A) | ||
| Kompensationszahlungen | EUR | 244.617,19 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF (A)
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 2.904,81 |
| EMIR-Kosten | EUR | 2.180,41 |
| Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 1.088,17 |
| Kostenpauschale | EUR | 103.401,50 |
| Anteilklasse S (A) | ||
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 14.575,00 |
| EMIR-Kosten | EUR | 10.939,51 |
| Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 5.453,69 |
| Kostenpauschale | EUR | 518.295,27 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 146.225,82 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
| ― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
| ― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
| ― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
| ― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
| ― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
| Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 55.111.895,15 |
|---|---|---|
| davon feste Vergütung | EUR | 43.006.888,07 |
| davon variable Vergütung | EUR | 12.105.007,08 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 449 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
|---|---|---|
| Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | EUR | 11.521.767,18 |
| Geschäftsführer | EUR | 3.296.629,40 |
| weitere Risk Taker | EUR | 2.072.677,62 |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 437.214,00 |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 5.715.246,16 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---|---|---|
| Verzinsliche Wertpapiere | 40.671.410,27 | 7,89 |
| 10 größte Gegenparteien | ||
|---|---|---|
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 2.989.373,01 | Deutschland |
| Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 37.682.037,26 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| unbefristet | 40.671.410,27 |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| Restlaufzeit 1-7 Tage | 39.890.950,80 | |
| unbefristet | 13.701.524,22 |
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Ertrags- und Kostenanteile
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|---|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | 51.196,78 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 16.894,94 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 16.894,94 | 33,00 |
Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betrugen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier- Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
8,22% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
| Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
|---|---|---|
| Italien, Republik | 7.503.526,27 | |
| The Korea Development Bank | 6.321.161,76 | |
| Fresenius Medical Care US Finance II Inc. | 4.075.607,45 | |
| BPCE S.A. | 3.959.300,68 | |
| Banco Santander S.A. | 2.526.748,52 | |
| Bremen, Freie Hansestadt | 2.072.055,15 | |
| Siemens AG | 1.564.325,46 | |
| BNP Paribas S.A. | 1.399.112,25 | |
| Caixabank S.A. | 1.351.564,38 | |
| NRW.BANK | 1.239.578,43 |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 3 | |
| Clearstream Banking Frankfurt | 103.320,74 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
| Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 39.890.950,80 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 13.598.203,48 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
| Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
| andere Konten/Depots | 0,00% | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 26. Januar 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-CorporateBond NonFinancial – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
| ― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
| ― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
| ― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
| ― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
| ― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 28. Januar 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Kühn Wirtschaftsprüfer |
Steinbrenner Wirtschaftsprüfer |
Heiße News an die Redaktion senden
Neueste Kommentare