Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH – Greiff Systematic Allocation Fund

Published On: Donnerstag, 24.02.2022By

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Köln

Greiff Systematic Allocation Fund

Jahresbericht  zum 31. Oktober 2021

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds Greiff Systematic Allocation Fund für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 vor.

 

Die Gesellschaft hat die Greiff capital management AG, Freiburg im Breisgau, als Fondsmanager für den Fonds bestellt.

 

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

 

Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln.

Die Mandatsstruktur zum Berichtsstichtag stellt sich wie folgt dar:

Fondsvermögen Anteile Anteilwert
Greiff Systematic Allocation Fund 12.132.373,30 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund I 5.970.701,47 EUR 54.109,00 110,35 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund R 6.161.671,83 EUR 56.616,09 108,83 EUR

 

Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:

Tageswert EUR Tageswert % FV
Renten in Währung 518.754,06 4,28 %
Aktien in EUR 4.787.736,66 39,46 %
Aktien in Währung 5.412.402,12 44,61 %
Kasse /​ Forder. u. Verbindl. 1.413.480,46 11,65 %
Summe 12.132.373,30 100,00 %

 

Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:

Bezeichnung Tageswert % FV
USA 20/​30 4,28%
SUEZ EO 4 1,37%
LEGRAND S.A. INH. EO 4 1,34%
UNIPER SE NA O.N. 1,28%
BRENNTAG SE NA O.N. 1,23%

 

Die Anteilklasse I konnte im Berichtszeitraum eine Performance in Höhe von 17,39 % erzielen. Die Anteilklasse R erzielte im gleichen Zeitraum eine Performance von 16,92 %.

 

Die durchschnittliche Volatilität der Anteilklasse I lag im Berichtszeitraum bei 9,47 %. Die durchschnittliche Volatilität der Anteilklasse R lag im Berichtszeitraum bei 9,47 %.

 

Im Berichtszeitraum wurde für die Anteilklasse I ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 93.166,98 Euro realisiert. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien und Aktienähnliche Genussrechte/​-scheine sowie Devisentermingeschäfte zurückzuführen.

 

Im Berichtszeitraum wurde für die Anteilklasse R ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 96.959,91 Euro realisiert. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien und Aktienähnliche Genussrechte/​-scheine sowie Devisentermingeschäfte zurückzuführen.

 

Aus der im Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV genannten Verwaltungsvergütung der KVG zahlt die KVG eine Basisvergütung in Höhe von 85.680,98 EUR an den Asset Manager.

 

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch folgende Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt werden:

 

Die Corona-Pandemie überschattet nach wie vor fast alles und die Lockdown Maßnahmen unterstreichen, dass wir uns noch im Krisenmodus befinden. Auch wenn sich durch die angelaufenen Impfkampagnen eine langsame Besserung abzeichnet. Die Kapitalmärkte haben sich, dank massiver Fiskal- und Notenbankpakete, jedoch weitestgehend erholt und die Aktienmärkte haben teilweise sogar wieder Höchststände erreicht. Die aus der Pandemie resultierenden Langzeitfolgen sind aber derzeit noch nicht einschätzbar.

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in einen Investmentvermögen typischerweise verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken. Diese Risiken umfassen auch die in der aktuellen Marktlage gegeben Auswirkungen i. Z. m. der Covid-19 Pandemie, wobei deren unklare noch nicht absehbare ökonomische Folgen diese Risiken zusätzlich negativ beeinflussen können:

 

Kursänderungsrisiko von Aktien

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

 

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermindert sich der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die Gesellschaft gezwungen sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann der Fonds ebenfalls Verluste erleiden.

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar sein.

Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) werden.

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Fonds erleidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionsprämie.

Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft für Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar.

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die künftige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermögensgegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten können sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.

Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft werden bzw. müssen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden.

Durch die Verwendung von Derivaten können potenzielle Verluste entstehen, die unter Umständen nicht vorhersehbar sind und sogar die Einschusszahlungen überschreiten können. Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-the-counter (OTC)–Geschäften, können folgende Risiken auftreten:

Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann.

Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht möglich oder mit erheblichen Kosten verbunden sein.

 

Währungsrisiko

Sofern Vermögenswerte eines Fonds in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds.

 

Eine Vermögensaufstellung über das Portfolio zum 31. Oktober 2021 sowie eine Übersicht über während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, finden Sie auf den Folgeseiten dieses Berichts.

 

Weitere Erklärungen gemäß der Offenlegungs-Verordnung

Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (sog. Offenlegungs-Verordnung) im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852 (sog. Taxonomie-Verordnung) gilt für dieses Sondervermögen das Folgende:

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

 

Wesentliche Änderungen

Per 01.11.2021 wird der Fonds auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg übertragen.

 

Anmerkungen

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

 

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.

 

Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind.

 

Ergänzende Angaben nach der Aktionärsrichtlinie:

Portfolioumschlagsrate in Prozent 160,7378

Nähere Angaben hinsichtlich unseres Umgangs mit Stimmrechten, Interessenkonflikten sowie der mittel- und langfristigen Entwicklung der Investments bei der Anlageentscheidung finden Sie auf unserer Internetpräsens unter www.monega.de/​mitwirkungspolitik.

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 12.216.078,10 100,69
1. Aktien 10.200.138,78 84,07
Industriewerte 2.913.301,70 24,01
Finanzwerte 1.828.555,57 15,07
Gesundheitswesen 1.087.877,93 8,97
Verbraucher-Dienstleistungen 1.015.455,48 8,37
Rohstoffe 931.118,40 7,67
Konsumgüter 783.684,91 6,46
Technologie 565.979,33 4,67
Immobilien 503.224,06 4,15
Versorgungsunternehmen 413.173,95 3,41
Energiewerte 96.468,34 0,80
Telekommunikation 61.299,11 0,51
2. Anleihen 518.754,06 4,28
Regierungsanleihen 518.754,06 4,28
3. Derivate -32.404,41 -0,27
Devisen-Derivate -32.404,41 -0,27
4. Forderungen 36.282,14 0,30
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 1.493.307,53 12,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Verbindlichkeiten -83.704,80 -0,69
Sonstige Verbindlichkeiten -83.704,80 -0,69
III. Fondsvermögen 12.132.373,30 100,00 *)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt		 Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.10.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 9.548.277,76 78,70
Aktien
Euro 4.787.736,66 39,46
A​C​C​I​O​N​A
ES0125220311		 STK 595 595 – EUR 165,800 98.651,00 0,81
A​D​Y​E​N ​N​A​M​.
NL0012969182		 STK 35 81 46 EUR 2.610,500 91.367,50 0,75
A​I​R ​L​I​Q​U​I​D​E
FR0000120073		 STK 847 – – EUR 144,240 122.171,28 1,01
A​S​M
NL0000334118		 STK 303 303 – EUR 391,400 118.594,20 0,98
A​S​M​L ​H​O​L​D​.
NL0010273215		 STK 164 164 – EUR 700,500 114.882,00 0,95
A​S​R ​N​E​D​E​R​L​A​N​D
NL0011872643		 STK 2.636 2.636 – EUR 40,460 106.652,56 0,88
A​S​S​I​.​G​E​N​E​R​A​L​I
IT0000062072		 STK 4.895 4.895 – EUR 18,850 92.270,75 0,76
B​A​W​A​G ​G​R​.
AT0000BAWAG2		 STK 1.634 1.634 – EUR 54,450 88.971,30 0,73
B​R​E​N​N​T​A​G ​N​A​M​.
DE000A1DAHH0		 STK 1.818 – – EUR 82,240 149.512,32 1,23
B​U​R​E​A​U ​V​E​R​I​T​A​S
FR0006174348		 STK 4.961 – – EUR 27,460 136.229,06 1,12
C​A​R​L​-​Z​E​I​S​S ​M​E​D​.
DE0005313704		 STK 537 537 1.073 EUR 173,950 93.411,15 0,77
C​O​F​I​N​I​M​M​O
BE0003593044		 STK 684 684 – EUR 139,500 95.418,00 0,79
D​A​I​M​L​E​R ​N​A​M​.
DE0007100000		 STK 1.238 1.238 – EUR 85,740 106.146,12 0,87
D​T​.​P​O​S​T ​N​A​M​.
DE0005552004		 STK 1.989 – – EUR 53,520 106.451,28 0,88
E​D​E​N​R​E​D
FR0010908533		 STK 1.896 1.896 – EUR 46,770 88.675,92 0,73
E​R​S​T​E ​G​R​.​B​K​.
AT0000652011		 STK 2.926 2.926 – EUR 37,100 108.554,60 0,89
F​E​R​R​A​R​I ​N​A​M​.
NL0011585146		 STK 672 – – EUR 205,000 137.760,00 1,14
F​E​R​R​O​V​I​A​L
ES0118900010		 STK 3.400 7.262 3.862 EUR 27,260 92.684,00 0,76
F​I​N​E​C​O​B​K​.​B​C​A​.​F​I​N​E​C​O
IT0000072170		 STK 5.472 5.472 – EUR 16,515 90.370,08 0,74
G​E​A ​G​R​.
DE0006602006		 STK 2.467 2.467 – EUR 42,590 105.069,53 0,87
H​A​N​N​O​V​E​R ​R​Ü​C​K ​N​A​M​.
DE0008402215		 STK 535 535 – EUR 158,000 84.530,00 0,70
I​M​C​D ​N​A​M​.
NL0010801007		 STK 706 706 – EUR 192,050 135.587,30 1,12
K​B​C ​G​R​O​E​P
BE0003565737		 STK 1.297 1.297 – EUR 80,560 104.486,32 0,86
K​E​R​R​Y ​G​R​.
IE0004906560		 STK 817 817 – EUR 116,050 94.812,85 0,78
K​I​N​G​S​P​A​N ​G​R​.
IE0004927939		 STK 1.137 1.137 – EUR 95,380 108.447,06 0,89
K​O​N​I​N​K​L​I​J​K​E ​D​S​M
NL0000009827		 STK 576 576 – EUR 189,050 108.892,80 0,90
L​E​G​R​A​N​D
FR0010307819		 STK 1.720 – – EUR 94,240 162.092,80 1,34
L​I​N​D​E
IE00BZ12WP82		 STK 347 347 – EUR 278,500 96.639,50 0,80
M​E​D​I​O​B​A​N​C​A
IT0000062957		 STK 9.314 9.314 – EUR 10,315 96.073,91 0,79
M​E​R​C​K
DE0006599905		 STK 566 566 – EUR 204,200 115.577,20 0,95
M​O​N​C​L​E​R
IT0004965148		 STK 1.619 3.139 4.428 EUR 62,120 100.572,28 0,83
N​E​X​I ​N​A​M​.
IT0005366767		 STK 5.819 5.819 – EUR 15,025 87.430,48 0,72
P​R​Y​S​M​I​A​N
IT0004176001		 STK 3.270 5.889 2.619 EUR 32,700 106.929,00 0,88
Q​I​A​G​E​N ​N​A​M​.
NL0012169213		 STK 2.192 4.125 1.933 EUR 47,590 104.317,28 0,86
R​E​C​O​R​D​A​T​I
IT0003828271		 STK 1.687 1.687 – EUR 54,120 91.300,44 0,75
S​A​R​T​O​R​I​U​S ​S​T​E​D​I​M ​B​I​O​T​E​C​H
FR0013154002		 STK 248 248 – EUR 476,200 118.097,60 0,97
S​C​H​N​E​I​D​E​R ​E​L​E​C​.
FR0000121972		 STK 678 678 – EUR 148,900 100.954,20 0,83
S​I​E​M​E​N​S ​H​E​A​L​T​H​I​N​E​E​R​S
DE000SHL1006		 STK 2.013 2.013 – EUR 57,460 115.666,98 0,95
S​T​E​L​L​A​N​T​I​S
NL00150001Q9		 STK 5.231 5.231 – EUR 17,250 90.234,75 0,74
S​U​E​Z
FR0010613471		 STK 8.431 – – EUR 19,685 165.964,24 1,37
T​É​L​É​P​.
FR0000051807		 STK 265 265 332 EUR 361,100 95.691,50 0,79
U​C​B
BE0003739530		 STK 1.141 1.141 – EUR 103,100 117.637,10 0,97
U​N​I​P​E​R ​N​A​M​.
DE000UNSE018		 STK 4.070 – – EUR 38,210 155.514,70 1,28
V​W ​V​O​R​Z​.
DE0007664039		 STK 446 446 – EUR 193,820 86.443,72 0,71
US-Dollar 4.760.541,10 39,24
A​E​C​O​M ​T​E​C​H​N​.
US00766T1007		 STK 837 – – USD 68,370 49.449,72 0,41
A​F​F​I​L​I​A​T​E​D ​M​A​N​A​G​.​G​R​.
US0082521081		 STK 217 426 209 USD 167,880 31.479,77 0,26
A​L​L​E​G​I​O​N
IE00BFRT3W74		 STK 276 276 – USD 128,300 30.599,09 0,25
A​L​L​I​A​N​C​E ​D​A​T​A ​S​Y​S​.
US0185811082		 STK 354 652 298 USD 85,250 26.077,77 0,21
A​M​C​O​R
JE00BJ1F3079		 STK 2.797 2.797 – USD 12,070 29.172,43 0,24
A​M​E​R​. ​C​A​M​P​U​S ​C​O​M​M​.
US0248351001		 STK 780 780 – USD 53,720 36.207,91 0,30
A​M​E​R​I​P​R​I​S​E ​F​I​N​.
US03076C1062		 STK 140 140 – USD 302,130 36.550,62 0,30
A​P​A​R​T​M​.​I​N​C​.​R​E​I​T
US03750L1098		 STK 779 779 – USD 53,610 36.087,44 0,30
A​R​T​H​U​R ​J​.​G​A​L​L​A​G​H​E​R ​& ​C​O​.
US3635761097		 STK 367 – – USD 167,670 53.173,38 0,44
A​V​E​R​Y ​D​E​N​N​I​S​O​N
US0536111091		 STK 314 – – USD 217,720 59.074,60 0,49
B​A​L​L
US0584981064		 STK 409 409 – USD 91,480 32.331,23 0,27
B​I​O​-​T​E​C​H​N​E
US09073M1045		 STK 88 88 – USD 523,650 39.819,57 0,33
B​K​.​O​Z​K
US06417N1037		 STK 1.037 1.037 – USD 44,670 40.028,33 0,33
B​O​S​T​O​N ​P​R​O​P​.
US1011211018		 STK 342 342 – USD 113,640 33.583,82 0,28
B​R​O​A​D​R​I​D​G​E ​F​I​N​.​S​O​L​.
US11133T1034		 STK 213 213 – USD 178,410 32.837,62 0,27
C​A​M​D​E​N ​P​R​O​P​.​T​R​. ​S​B​I
US1331311027		 STK 408 – – USD 163,100 57.502,53 0,47
C​A​R​L​I​S​L​E ​C​O​S​.
US1423391002		 STK 310 – – USD 222,920 59.715,01 0,49
C​E​L​A​N​E​S​E ​(​D​E​L​.​)
US1508701034		 STK 407 – – USD 161,510 56.802,39 0,47
C​H​O​I​C​E ​H​O​T​.​I​N​T​.
US1699051066		 STK 291 291 – USD 140,620 35.360,05 0,29
C​I​N​T​A​S
US1729081059		 STK 97 97 – USD 433,100 36.302,18 0,30
C​I​T​I​Z​E​N​S ​F​I​N​.​G​R​.
US1746101054		 STK 776 776 – USD 47,380 31.770,91 0,26
C​L​E​V​E​L​A​N​D​-​C​L​I​F​F​S
US1858991011		 STK 1.584 1.584 – USD 24,110 33.000,86 0,27
C​O​M​E​R​I​C​A
US2003401070		 STK 448 448 – USD 85,090 32.940,44 0,27
C​O​N​S​E​N​S​U​S ​C​L​O​U​D ​S​O​L​.
US20848V1052		 STK 1 – 96 USD 63,330 36,50 0,00
C​O​O​P​E​R ​C​O​.
US2166484020		 STK 86 86 – USD 416,920 30.983,04 0,26
D​A​R​L​I​N​G ​I​N​G​R​E​D​I​E​N​T​S
US2372661015		 STK 443 443 – USD 84,520 32.354,60 0,27
D​A​V​I​T​A
US23918K1088		 STK 325 325 – USD 103,240 28.993,74 0,24
D​U​K​E ​R​E​A​L​T​Y
US2644115055		 STK 1.013 – – USD 56,240 49.229,74 0,41
E​A​G​L​E ​M​A​T​.
US26969P1084		 STK 241 241 – USD 148,360 30.896,31 0,25
E​A​S​T​G​R​O​U​P ​P​R​O​P​.
US2772761019		 STK 235 448 213 USD 197,780 40.162,71 0,33
E​A​S​T​M​A​N ​C​H​E​M​.
US2774321002		 STK 671 – – USD 104,030 60.318,97 0,50
E​M​C​O​R ​G​R​.
US29084Q1004		 STK 354 354 – USD 121,490 37.163,50 0,31
E​T​S​Y
US29786A1060		 STK 200 378 663 USD 250,690 43.325,12 0,36
E​V​E​R​E​S​T ​R​E​I​N​S​.​G​R​.
BMG3223R1088		 STK 136 136 – USD 261,500 30.731,48 0,25
E​X​P​E​D​.​I​N​T​.​W​A​S​H​I​N​G​T​O​N
US3021301094		 STK 350 350 – USD 123,260 37.278,89 0,31
E​X​T​R​A ​S​P​A​C​E ​S​T​O​R​A​G​E
US30225T1025		 STK 251 251 – USD 197,370 42.808,27 0,35
F​A​C​T​S​E​T ​R​E​S​E​.​S​Y​S​.
US3030751057		 STK 127 – – USD 443,890 48.713,79 0,40
F​L​O​W​S​E​R​V​E
US34354P1057		 STK 934 934 – USD 33,620 27.134,22 0,22
F​O​R​T​I​N​E​T
US34959E1091		 STK 252 252 – USD 336,340 73.240,60 0,60
F​O​R​T​I​V​E
US34959J1088		 STK 482 482 – USD 75,710 31.533,57 0,26
F​O​X ​’​B​‘
US35137L2043		 STK 1.395 – – USD 36,960 44.553,21 0,37
F​O​X ​F​A​C​T​O​R​Y ​H​O​L​D​.
US35138V1026		 STK 222 222 – USD 160,950 30.875,70 0,25
G​A​R​M​I​N ​N​A​M​.
CH0114405324		 STK 494 – – USD 143,600 61.299,11 0,51
G​R​A​N​D ​C​A​N​Y​O​N ​E​D​U​C​A​T​I​O​N
US38526M1062		 STK 381 381 – USD 79,700 26.239,53 0,22
H​A​E​M​O​N​E​T​I​C​S
US4050241003		 STK 646 646 – USD 68,710 38.355,29 0,32
H​A​I​N ​C​E​L​E​S​T​I​A​L ​G​R​.
US4052171000		 STK 932 932 1.286 USD 44,870 36.136,39 0,30
H​E​L​E​N ​O​F ​T​R​O​Y
BMG4388N1065		 STK 154 292 138 USD 224,950 29.935,02 0,25
H​E​X​C​E​L
US4282911084		 STK 590 590 – USD 56,740 28.927,72 0,24
H​O​L​L​Y​F​R​O​N​T​I​E​R
US4361061082		 STK 1.161 1.161 – USD 33,800 33.909,53 0,28
H​O​M​E ​B​A​N​C​S​H​A​R​E​S
US4368932004		 STK 1.547 1.547 – USD 23,760 31.762,13 0,26
H​U​N​T ​(​J​.​B​.​) ​T​R​A​N​S​P​.​S​E​R​V​.
US4456581077		 STK 209 209 – USD 197,190 35.612,62 0,29
H​U​N​T​I​N​G​T​O​N ​B​A​N​C​S​H​.
US4461501045		 STK 2.314 2.314 – USD 15,740 31.473,20 0,26
I​N​G​E​R​S​O​L​L​-​R​A​N​D
US45687V1061		 STK 1.248 – – USD 53,760 57.975,79 0,48
I​N​T​.​P​A​P​E​R
US4601461035		 STK 1.027 – – USD 49,670 44.079,58 0,36
I​R​O​N ​M​O​U​N​T​.
US46284V1017		 STK 975 975 – USD 45,640 38.452,37 0,32
I​T​T
US45073V1089		 STK 636 – – USD 94,070 51.698,87 0,43
J​.​M​. ​S​M​U​C​K​E​R
US8326964058		 STK 243 243 – USD 122,860 25.798,21 0,21
J​2 ​Z​I​F​F ​D​A​V​I​S​G​L​O​B​A​L
US48123V1026		 STK 290 290 – USD 128,270 32.143,70 0,26
J​A​C​K ​H​E​N​R​Y ​& ​A​S​S​.
US4262811015		 STK 225 225 – USD 166,480 32.368,11 0,27
J​E​F​F​E​R​I​E​S ​F​I​N​.​G​R​.
US47233W1099		 STK 2.077 – – USD 43,000 77.175,20 0,64
K​A​N​S​A​S ​C​I​T​Y ​S​O​U​T​H​.
US4851703029		 STK 157 157 – USD 310,250 42.090,52 0,35
K​B​R
US48242W1062		 STK 961 961 – USD 42,440 35.242,89 0,29
K​E​Y​C​O​R​P
US4932671088		 STK 1.664 3.860 2.196 USD 23,270 33.459,74 0,28
K​E​Y​S​I​G​H​T ​T​E​C​H​N​.
US49338L1035		 STK 238 238 – USD 180,020 37.022,91 0,31
K​I​L​R​O​Y ​R​E​A​L​T​Y
US49427F1084		 STK 545 545 – USD 67,380 31.732,21 0,26
K​R​A​F​T ​H​E​I​N​Z
US5007541064		 STK 922 922 – USD 35,890 28.594,15 0,24
L​A​M​A​R ​A​D​V​E​R​T​. ​’​A​‘
US5128161099		 STK 342 342 – USD 113,200 33.453,79 0,28
L​A​N​C​A​S​T​E​R ​C​O​L​O​N​Y
US5138471033		 STK 253 – – USD 170,000 37.165,69 0,31
L​A​N​D​S​T​A​R ​S​Y​S​.
US5150981018		 STK 334 – – USD 175,810 50.741,45 0,42
L​E​G​G​E​T​T ​& ​P​L​A​T​T
US5246601075		 STK 743 743 – USD 46,850 30.079,54 0,25
L​I​F​E ​S​T​O​R​A​G​E
US53223X1072		 STK 387 258 – USD 133,810 44.747,87 0,37
L​I​N​C​O​L​N ​E​L​E​C​T​R​I​C ​H​O​L​D​.
US5339001068		 STK 440 – – USD 142,400 54.142,15 0,45
L​O​E​W​’​S
US5404241086		 STK 1.083 – – USD 56,070 52.472,51 0,43
M​A​R​R​I​O​T​T ​V​A​C​.​W​O​R​L​D​W​.
US57164Y1073		 STK 240 240 – USD 157,220 32.605,57 0,27
M​A​R​T​I​N ​M​A​R​I​E​T​T​A ​M​A​T​.
US5732841060		 STK 175 – – USD 392,840 59.405,49 0,49
M​A​S​C​O
US5745991068		 STK 575 575 896 USD 65,550 32.569,67 0,27
M​E​D​P​A​C​E ​H​O​L​D​.
US58506Q1094		 STK 196 196 – USD 226,550 38.370,10 0,32
M​E​T​T​L​E​R​-​T​O​L​E​D​O ​I​N​T​.
US5926881054		 STK 49 – – USD 1.480,880 62.703,06 0,52
M​O​L​I​N​A ​H​C
US60855R1005		 STK 126 126 – USD 295,720 32.197,64 0,27
M​U​R​P​H​Y ​U​S​A
US6267551025		 STK 251 251 324 USD 162,950 35.342,80 0,29
N​A​S​D​A​Q
US6311031081		 STK 322 – – USD 209,870 58.395,45 0,48
N​A​T​I​O​N​A​L ​R​E​T​.​P​R​O​P​.
US6374171063		 STK 779 779 – USD 45,360 30.533,97 0,25
N​U​C​O​R
US6703461052		 STK 323 935 612 USD 111,650 31.162,63 0,26
N​V​R
US62944T1051		 STK 7 14 7 USD 4.894,800 29.607,78 0,24
O​L​D ​D​O​M​I​N​I​O​N ​F​R​E​I​G​H​T ​L​I​N​E
US6795801009		 STK 363 – – USD 341,350 107.072,85 0,88
P​A​R​K ​H​O​T​E​L​S ​& ​R​E​S​O​R​T​S
US7005171050		 STK 1.879 5.279 3.400 USD 18,530 30.086,73 0,25
P​E​N​U​M​B​R​A
US70975L1070		 STK 130 130 205 USD 276,550 31.066,32 0,26
P​E​O​P​L​E​’​S ​U​N​I​T​.​F​I​N​.
US7127041058		 STK 2.612 2.612 – USD 17,140 38.686,26 0,32
P​O​S​T ​H​O​L​D​.
US7374461041		 STK 312 312 – USD 101,480 27.359,48 0,23
P​R​I​M​E​R​I​C​A
US74164M1080		 STK 225 225 – USD 168,240 32.710,30 0,27
Q​U​A​N​T​A ​S​E​R​V​.
US74762E1029		 STK 419 419 – USD 121,280 43.911,27 0,36
Q​U​E​S​T ​D​I​A​G​N​O​S​T​I​C​S
US74834L1008		 STK 259 – – USD 146,780 32.850,31 0,27
R​A​L​P​H ​L​A​U​R​E​N ​’​A​‘
US7512121010		 STK 289 289 – USD 127,170 31.758,16 0,26
R​A​Y​M​O​N​D ​J​A​M​E​S ​F​I​N​.
US7547301090		 STK 396 264 – USD 98,590 33.736,57 0,28
R​E​L​I​A​N​C​E ​S​T​E​E​L​&​A​L​U​.
US7595091023		 STK 391 – – USD 146,160 49.383,07 0,41
R​O​C​K​W​E​L​L ​I​N​T​.
US7739031091		 STK 118 118 – USD 319,400 32.567,90 0,27
S​A​N​D​E​R​S​O​N ​F​A​R​M​S
US8000131040		 STK 331 – – USD 189,450 54.187,04 0,45
S​E​A​L​E​D ​A​I​R
US81211K1007		 STK 1.249 – – USD 59,320 64.023,05 0,53
S​E​L​E​C​T​I​V​E ​I​N​S​.​G​R​.
US8163001071		 STK 532 532 – USD 78,370 36.027,51 0,30
S​I​G​N​A​T​U​R​E ​B​A​N​K
US82669G1040		 STK 145 145 – USD 297,820 37.315,96 0,31
S​T​E​E​L ​D​Y​N​A​M​I​C​S
US8581191009		 STK 551 1.113 562 USD 66,080 31.462,59 0,26
S​T​E​R​L​I​N​G ​B​A​N​C​O​R​P
US85917A1007		 STK 1.405 2.884 1.479 USD 25,450 30.898,47 0,25
S​T​I​F​E​L ​F​I​N​.
US8606301021		 STK 539 1.069 530 USD 72,870 33.939,88 0,28
S​T​O​R​E ​C​A​P​.
US8621211007		 STK 1.029 1.029 – USD 34,330 30.525,44 0,25
S​V​B ​F​I​N​.​G​R​.
US78486Q1013		 STK 59 59 – USD 717,400 36.575,16 0,30
S​Y​N​E​O​S ​H​L​T​H​. ​’​A​‘
US87166B1026		 STK 406 406 – USD 93,340 32.746,63 0,27
T​E​G​N​A
US87901J1051		 STK 2.386 – – USD 19,660 40.534,68 0,33
T​E​M​P​U​R ​S​E​A​L​Y ​I​N​T​.
US88023U1016		 STK 1.276 319 – USD 44,470 49.033,24 0,40
T​O​P​B​U​I​L​D
US89055F1030		 STK 178 178 – USD 256,970 39.525,31 0,33
T​R​I​M​B​L​E
US8962391004		 STK 578 578 – USD 87,370 43.637,81 0,36
U​L​T​A ​B​E​A​U​T​Y
US90384S3031		 STK 171 – – USD 367,360 54.282,62 0,45
U​N​I​.​H​E​A​L​T​H ​S​E​R​V​. ​’​B​‘
US9139031002		 STK 247 247 – USD 124,100 26.487,54 0,22
U​N​I​T​.​A​I​R​L​.​H​O​L​D​.
US9100471096		 STK 721 1.371 650 USD 46,140 28.746,55 0,24
U​N​I​T​. ​R​E​N​T​A​L​S
US9113631090		 STK 95 95 – USD 379,110 31.121,58 0,26
V​A​L​M​O​N​T ​I​N​D​U​S​T​R​I​E​S
US9202531011		 STK 149 149 264 USD 238,960 30.766,94 0,25
V​U​L​C​A​N ​M​A​T​.
US9291601097		 STK 253 – – USD 190,120 41.564,36 0,34
W​.​R​. ​B​E​R​K​L​E​Y
US0844231029		 STK 478 – – USD 79,600 32.878,63 0,27
W​E​S​T​I​N​G​H​.​A​I​R ​B​R​.​T​E​C​H​N​.
US9297401088		 STK 427 427 – USD 90,730 33.477,39 0,28
W​H​I​R​L​P​O​O​L
US9633201069		 STK 168 168 – USD 210,830 30.606,56 0,25
W​I​L​L​I​A​M​S​-​S​O​N​O​M​A
US9699041011		 STK 212 462 677 USD 185,730 34.024,42 0,28
W​Y​N​D​H​A​M ​H​O​T​.​&​R​E​S​.
US98311A1051		 STK 496 496 – USD 84,470 36.204,04 0,30
Z​E​B​R​A ​T​E​C​H​. ​’​A​‘
US9892071054		 STK 68 68 – USD 533,950 31.374,90 0,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.170.615,08 9,65
Aktien
US-Dollar 651.861,02 5,37
A​R​R​O​W ​E​L​E​C​.
US0427351004		 STK 362 362 – USD 115,750 36.207,82 0,30
C​E​N​T​E​R​P​O​I​N​T ​E​N​.
US15189T1079		 STK 2.096 – – USD 26,040 47.163,40 0,39
C​O​U​S​I​N​S ​P​R​O​P​.
US2227955026		 STK 964 964 – USD 39,610 32.995,50 0,27
D​A​R​D​E​N ​R​E​S​T​.
US2371941053		 STK 472 – – USD 144,140 58.789,44 0,48
E​Q​U​I​F​A​X
US2944291051		 STK 128 128 – USD 277,430 30.685,71 0,25
E​S​S​E​N​T ​G​R​.
BMG3198U1027		 STK 709 709 – USD 48,000 29.407,65 0,24
F​I​R​S​T ​I​N​D​.​R​E​A​L​.​T​R​.
US32054K1034		 STK 693 693 – USD 58,230 34.870,07 0,29
H​E​A​L​T​H​P​E​A​K ​P​R​O​P​.
US42250P1030		 STK 1.092 2.160 1.068 USD 35,510 33.507,82 0,28
K​I​M​C​O ​R​E​A​L​T​Y
US49446R1095		 STK 3.799 2.007 0 USD 22,600 74.190,88 0,61
M​D​U ​R​E​S​. ​G​R​.
US5526901096		 STK 1.677 – – USD 30,730 44.531,61 0,37
M​I​D​-​A​M​E​R​.​A​P​A​R​T​M​.​C​O​M​M​.
US59522J1034		 STK 320 – – USD 204,210 56.467,66 0,47
N​E​W ​J​E​R​S​E​Y ​R​E​S​.
US6460251068		 STK 833 833 – USD 37,810 27.216,01 0,22
R​A​Y​O​N​I​E​R
US7549071030		 STK 910 910 – USD 37,330 29.354,33 0,24
R​O​B​E​R​T ​H​A​L​F ​I​N​T​.
US7703231032		 STK 448 448 – USD 113,070 43.772,18 0,36
S​T​A​N​L​E​Y ​B​.​& ​D​.
US8545021011		 STK 264 – – USD 179,730 41.001,27 0,34
W​E​Y​E​R​H​A​E​U​S​E​R
US9621661043		 STK 1.027 1.027 – USD 35,720 31.699,67 0,26
Verzinsliche Wertpapiere
US-Dollar 518.754,06 4,28
1​,​5​0​0​0 ​% ​U​S​A ​T​R​E​A​. ​V​.​2​0​-​3​0
US912828Z948		 USD 600.000 600.000 700.000 % 100,055 518.754,06 4,28
Summe Wertpapiervermögen 10.718.892,84 88,35
Derivate -32.404,41 -0,27
Devisen-Derivate
Währungs-Terminkontrakte -32.404,41 -0,27
F​X​-​F​U​T​U​R​E ​E​U​R​/​​U​S​D ​1​2​/​​2​1
CME		 STK 6.250.000 USD -32.404,41 -0,27
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.493.307,53 12,31
Bankguthaben 1.493.307,53 12,31
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N EUR 856.134,93 % 100,000 856.134,93 7,06
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N USD 737.367,99 % 100,000 637.172,60 5,25
Sonstige Vermögensgegenstände 36.282,14 0,30
Z​I​N​S​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 1.606,14 1.606,14 0,01
D​I​V​I​D​E​N​D​E​N​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 2.271,58 2.271,58 0,02
F​O​R​D​E​R​U​N​G​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR 0,01 0,01 0,00
G​E​L​E​I​S​T​E​T​E ​V​A​R​I​A​T​I​O​N ​M​A​R​G​I​N EUR 32.404,41 32.404,41 0,27
Sonstige Verbindlichkeiten -83.704,80 -0,69
V​E​R​B​I​N​D​L​I​C​H​K​E​I​T​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR -83.704,80 -83.704,80 -0,69
Fondsvermögen EUR 12.132.373,30 100,00*)
Greiff Systematic Allocation Fund I
ISIN DE000A2JN5B4
Fondsvermögen (EUR) 5.970.701,47
Anteilwert (EUR) 110,35
Umlaufende Anteile (STK) 54.109,0000
Greiff Systematic Allocation Fund R
ISIN DE000A2JN5C2
Fondsvermögen (EUR) 6.161.671,83
Anteilwert (EUR) 108,83
Umlaufende Anteile (STK) 56.616,0850

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.10.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021
US-Dollar (USD) 1,15725 = 1 (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
CME Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
A​A​L​B​E​R​T​S NL0000852564 STK 1.932 1.932
A​C​C​O​R FR0000120404 STK 2.640 2.640
A​C​S ES0167050915 STK 6.991 6.991
A​D​I​D​A​S ​N​A​M​. DE000A1EWWW0 STK – 384
A​E​N​A ES0105046009 STK 554 554
A​K​Z​O ​N​O​B​E​L NL0013267909 STK – 1.000
A​M​A​D​E​U​S ​I​T ​G​R​. ES0109067019 STK 1.355 1.355
A​R​G​E​N​X ​S​E NL0010832176 STK 675 675
B​A​S​F ​N​A​M​. DE000BASF111 STK 1.346 1.346
B​A​Y​E​R ​N​A​M​. DE000BAY0017 STK 1.487 1.487
B​M​W DE0005190003 STK – 1.760
B​N​P ​P​A​R​I​B​A​S FR0000131104 STK 1.688 1.688
B​O​U​Y​G​U​E​S FR0000120503 STK 2.240 2.240
C​A​R​R​E​F​O​U​R FR0000120172 STK 16.831 24.220
C​I​E ​D​.​S​T​.​G​O​B​A​I​N FR0000125007 STK 1.507 1.507
C​N​H ​I​N​D​. NL0010545661 STK 12.925 12.925
C​O​B​A​N​K DE000CBK1001 STK 30.710 30.710
C​O​N​T​I​N​E​N​T​A​L DE0005439004 STK 768 768
D​A​N​O​N​E FR0000120644 STK 1.380 1.380
D​E​L​.​H​E​R​O ​N​A​M​. DE000A2E4K43 STK 790 790
E​D​P PTEDP0AM0009 STK 19.730 38.518
F​A​U​R​E​C​I​A FR0000121147 STK 3.810 3.810
F​R​E​S​E​N​I​U​S DE0005785604 STK 2.042 2.042
F​R​E​S​E​N​I​U​S ​M​E​D​.​C​. DE0005785802 STK 1.394 1.394
G​E​T​L​I​N​K FR0010533075 STK 5.279 5.279
G​R​I​F​O​L​S ​’​A​‘ ES0171996087 STK 4.124 4.124
H​E​L​L​O​F​R​E​S​H DE000A161408 STK 1.283 1.283
H​U​H​T​A​M​A​E​K​I FI0009000459 STK 2.143 2.143
I​N​G ​G​R​. NL0011821202 STK 8.519 8.519
J​E​R​Ó​N​I​M​O ​M​A​R​T​I​N​S ​N​A​M​. PTJMT0AE0001 STK 5.078 5.078
K​E​S​K​O ​’​B​‘ FI0009000202 STK – 6.756
K​I​O​N ​G​R​. DE000KGX8881 STK 1.017 1.017
K​N​O​R​R​-​B​R​E​M​S​E DE000KBX1006 STK 725 725
K​O​N​.​A​H​O​L​D ​D​E​L​H​A​I​Z​E NL0011794037 STK 3.095 3.095
K​O​N​.​P​H​I​L​I​P​S NL0000009538 STK 1.797 1.797
K​O​N​E ​(​N​E​W​) FI0009013403 STK 1.260 1.260
L​’​O​R​É​A​L FR0000120321 STK 241 241
L​A​N​X​E​S​S DE0005470405 STK 1.307 1.307
L​E​G ​I​M​M​O​. ​N​A​M​. DE000LEG1110 STK 649 649
M​E​T​S​O ​O​U​T​O​T​E​C FI0009014575 STK 18.561 18.561
M​I​C​H​E​L​I​N FR0000121261 STK 680 680
M​T​U ​A​E​R​O ​E​N​G​.​H​O​L​D​. DE000A0D9PT0 STK 403 403
M​Ü​N​C​H​.​R​Ü​C​K​. ​V​I​N​K​.​N​A​M​. DE0008430026 STK 302 302
N​E​S​T​E FI0009013296 STK 3.314 3.314
O​R​A​N​G​E FR0000133308 STK 8.506 8.506
O​R​P​E​A FR0000184798 STK 825 825
P​O​R​S​C​H​E ​V​O​R​Z​. DE000PAH0038 STK 1.321 1.321
R​A​N​D​S​T​A​D NL0000379121 STK 1.409 1.409
R​E​N​A​U​L​T FR0000131906 STK 4.667 4.667
R​E​X​E​L FR0010451203 STK 10.074 10.074
R​U​B​I​S ​N​O​U​V​. FR0013269123 STK 2.110 2.110
R​Y​A​N​A​I​R ​H​O​L​D​. IE00BYTBXV33 STK 4.607 4.607
S​A​F​R​A​N FR0000073272 STK 737 737
S​C​O​U​T​2​4 ​N​A​M​. DE000A12DM80 STK 1.179 1.179
S​E​B FR0000121709 STK 529 582
S​I​E​M​E​N​S ​G​A​M​E​S​A ​R​E​N​.​E​N​. ES0143416115 STK 2.963 2.963
S​I​E​M​E​N​S ​N​A​M​. DE0007236101 STK 636 636
S​M​U​R​F​I​T ​K​A​P​P​A IE00B1RR8406 STK 1.898 1.898
S​O​L​V​A​Y BE0003470755 STK 821 821
S​T​O​R​A ​E​N​S​O ​’​R​‘ FI0009005961 STK – 8.589
T​A​G ​I​M​M​O​B​I​L​I​E​N DE0008303504 STK 2.962 2.962
T​E​A​M​V​I​E​W​E​R DE000A2YN900 STK 3.201 3.201
T​E​N​A​R​I​S LU0156801721 STK 19.893 19.893
T​E​R​N​A ​R​.​E​.​N​. IT0003242622 STK 13.534 13.534
T​H​A​L​E​S ​(​C​.​R​.​) FR0000121329 STK 1.075 1.075
T​H​Y​S​S​E​N​K​R​U​P​P DE0007500001 STK 17.199 17.199
U​M​I​C​O​R​E ​N​A​M​. BE0974320526 STK 1.774 1.774
U​N​I​B​A​I​L​-​R​O​D​.​-​W​E​S​T​F​. ​S​T​A​P​. FR0013326246 STK 1.273 1.273
U​N​I​T​.​I​N​T​E​R​N​E​T ​N​A​M​. DE0005089031 STK 2.574 2.574
U​P​M ​K​Y​M​M​E​N​E FI0009005987 STK 2.744 2.744
V​A​L​M​E​T FI4000074984 STK 2.428 2.428
V​E​R​B​U​N​D ​’​A​‘ AT0000746409 STK – 1.884
V​I​N​C​I FR0000125486 STK 982 982
V​O​N​O​V​I​A ​N​A​M​. DE000A1ML7J1 STK – 1.783
W​Ä​R​T​S​I​L​Ä FI0009003727 STK 8.188 8.188
W​O​L​T​E​R​S ​K​L​U​W​E​R ​N​A​M​. NL0000395903 STK – 1.391
W​O​R​L​D​L​I​N​E FR0011981968 STK 1.127 1.127
Z​A​L​A​N​D​O DE000ZAL1111 STK – 1.100
US-Dollar
A​D​V​.​A​U​T​O ​P​A​R​T​S US00751Y1064 STK 190 190
A​G​C​O US0010841023 STK – 653
A​K​A​M​A​I ​T​E​C​H​N​. US00971T1016 STK 299 299
A​L​A​S​K​A ​A​I​R ​G​R​. US0116591092 STK 550 550
A​L​L​E​T​E ​N​E​W US0185223007 STK 501 501
A​M​E​D​I​S​Y​S US0234361089 STK 198 198
A​P​T​I​V JE00B783TY65 STK – 457
A​R​R​O​W​H​E​A​D ​P​H​A​R​M​A​. US04280A1007 STK 527 527
A​S​G​N US00191U1025 STK 356 356
A​U​T​O​N​A​T​I​O​N US05329W1027 STK 369 369
B​E​S​T ​B​U​Y US0865161014 STK 306 744
B​J​’​S ​W​H​S​L ​C​L​U​B ​H​O​L​D​. US05550J1016 STK – 1.419
B​L​O​C​K ​H​. ​& ​R​. US0936711052 STK 1.686 1.686
B​O​R​G​W​A​R​N​E​R US0997241064 STK – 1.054
B​R​I​G​H​T​H​O​U​S​E ​F​I​N​. US10922N1037 STK 780 780
C​A​R​D​I​N​A​L ​H​E​A​L​T​H US14149Y1082 STK 588 588
C​A​R​M​A​X US1431301027 STK 263 263
C​A​R​T​E​R​’​S US1462291097 STK 359 359
C​A​T​A​L​E​N​T US1488061029 STK 323 323
C​D​K ​G​L​. US12508E1010 STK 651 651
C​I​R​R​U​S ​L​O​G​I​C US1727551004 STK 431 431
C​M​C ​M​A​T​. US12571T1007 STK 232 232
C​O​G​N​E​X US1924221039 STK 411 940
C​O​N​C​E​N​T​R​I​X US20602D1019 STK – 245
C​O​P​A​R​T US2172041061 STK – 428
C​O​R​E​S​I​T​E ​R​E​A​L​T​Y US21870Q1058 STK 236 236
C​O​R​N​I​N​G US2193501051 STK 871 871
C​R​A​C​K​E​R ​B​A​R​R​E​L ​O​L​D ​C​O​U​N​.​S​T​. US22410J1060 STK 236 236
D​.​R​.​H​O​R​T​O​N US23331A1097 STK 420 1.342
D​I​S​C​O​V​E​R ​F​I​N​.​S​E​R​V​. US2547091080 STK 335 335
D​O​M​I​N​O​S ​P​I​Z​Z​A US25754A2015 STK – 96
D​O​N​A​L​D​S​O​N US2576511099 STK – 692
D​O​U​G​L​A​S ​E​M​M​E​T​T US25960P1093 STK 1.050 1.050
E​N​C​O​M​P​A​S​S ​H​L​T​H​. US29261A1007 STK 438 438
E​N​E​R​S​Y​S US29275Y1029 STK – 569
F​I​F​T​H ​T​H​I​R​D ​B​A​N​C​O​R​P US3167731005 STK 1.131 1.131
F​I​R​S​T ​F​I​N​. ​B​A​N​K​S​H​A​R​E​S US32020R1095 STK – 1.282
F​I​R​S​T ​H​O​R​I​Z​O​N US3205171057 STK 2.189 2.189
F​I​V​E ​B​E​L​O​W US33829M1018 STK 174 174
F​L​O​W​E​R​S ​F​O​O​D​S US3434981011 STK – 1.585
F​M​C US3024913036 STK 278 278
F​N​B ​(​F​L​A​.​) US3025201019 STK 3.776 3.776
F​O​R​T​. ​B​R​A​N​D​.​H​O​M​E​+​S​E​C​. US34964C1062 STK 348 348
F​R​A​N​K​L​I​N ​R​E​S​. US3546131018 STK 1.523 1.523
F​U​L​T​O​N ​F​I​N​. US3602711000 STK 2.268 2.268
G​A​P US3647601083 STK 1.438 1.438
G​A​T​X US3614481030 STK – 471
G​E​N​E​R​A​C ​H​O​L​D​. US3687361044 STK – 180
G​E​N​T​E​X US3719011096 STK – 1.564
G​L​A​C​I​E​R ​B​A​N​C​O​R​P US37637Q1058 STK 597 597
G​L​O​B​E ​L​I​F​E US37959E1029 STK 340 340
G​O​O​D​Y​E​A​R US3825501014 STK 2.205 2.205
H​A​N​E​S​B​R​A​N​D​S US4103451021 STK 1.753 4.259
H​A​S​B​R​O US4180561072 STK – 477
H​I​G​H​W​O​O​D​S ​P​R​O​P​. US4312841087 STK 838 838
H​O​L​O​G​I​C US4364401012 STK 434 434
I​I​-​V​I US9021041085 STK 1.021 1.021
I​N​C​Y​T​E US45337C1027 STK 350 350
I​N​T​.​A​C​T​.​B​R​O​K​E​R​S ​G​R​. US45841N1072 STK 583 583
I​N​V​E​S​C​O BMG491BT1088 STK 2.544 2.544
I​P​G ​P​H​O​T​O​N​I​C​S US44980X1090 STK 180 382
J​.​L​A​N​G ​L​A​S​A​L​L​E US48020Q1076 STK 217 217
J​A​Z​Z ​P​H​A​R​M​A​. IE00B4Q5ZN47 STK 213 213
J​B​G ​S​M​I​T​H ​P​R​O​. US46590V1008 STK 926 926
J​E​T​B​L​U​E ​A​I​R​W​A​Y​S US4771431016 STK 1.939 1.939
L​E​N​N​A​R ​’​A​‘ US5260571048 STK 387 387
L​E​N​N​O​X ​I​N​T​. US5261071071 STK 116 116
L​I​V​E​R​A​M​P ​H​O​L​D​. US53815P1084 STK – 1.134
L​Y​O​N​D​E​L​L​B​A​S​E​L​L ​I​N​D​. ​’​A​‘ NL0009434992 STK – 558
M​A​N​P​O​W​E​R​G​R​. US56418H1005 STK 352 352
M​A​R​K​E​T​A​X​E​S​S ​H​O​L​D​. US57060D1081 STK 132 132
M​A​S​I​M​O US5747951003 STK – 145
M​A​S​T​E​C US5763231090 STK 366 366
M​A​T​T​E​L US5770811025 STK – 3.444
M​E​D​.​P​R​O​P​.​T​R​. US58463J3041 STK 3.055 3.055
M​O​H​A​W​K ​I​N​D​. US6081901042 STK 178 178
M​O​N​O​L​I​T​H​I​C ​P​O​W​.​S​Y​S​. US6098391054 STK 95 95
M​O​S​A​I​C US61945C1036 STK 1.258 3.070
N​C​R US62886E1082 STK 896 896
N​E​K​T​A​R ​T​H​E​R​A​P​. US6402681083 STK 1.789 1.789
N​E​T​A​P​P US64110D1046 STK 517 517
N​E​W​E​L​L ​B​R​A​N​D​S US6512291062 STK 1.589 1.589
N​E​W​M​A​R​K​E​T US6515871076 STK 79 79
N​O​R​T​H​E​R​N ​T​R​. US6658591044 STK 349 349
O​L​L​I​E​’​S ​B​A​R​G​A​I​N ​O​U​T​L​E​T ​H​O​L​D​. US6811161099 STK 747 747
O​M​N​I​C​O​M ​G​R​. US6819191064 STK 512 512
O​W​E​N​S ​C​O​R​N​I​N​G ​(​N​E​W​) US6907421019 STK 428 428
P​A​C​W​E​S​T ​B​A​N​C​O​R​P​. US6952631033 STK 859 859
P​A​Y​C​O​M ​S​O​F​T​W​. US70432V1026 STK 75 75
P​O​L​A​R​I​S US7310681025 STK 323 323
P​O​O​L US73278L1052 STK 84 84
Q​O​R​V​O US74736K1016 STK 198 198
Q​U​I​D​E​L US74838J1016 STK 302 302
R​E​P​L​I​G​E​N US7599161095 STK 155 155
R​L​I US7496071074 STK – 334
R​O​Y​.​C​A​R​I​B​.​C​R​U​I​S​E​S LR0008862868 STK 401 401
R​O​Y​.​G​O​L​D US7802871084 STK 565 565
R​P​M ​I​N​T​. US7496851038 STK – 538
S​A​B​R​A ​H​.​C​. ​R​E​I​T US78573L1061 STK 1.882 1.882
S​E​M​T​E​C​H US8168501018 STK 886 886
S​I​L​I​C​O​N ​L​A​B​. US8269191024 STK 234 553
S​K​E​C​H​E​R​S ​U​.​S​.​A​. ​’​A​‘ US8305661055 STK 1.758 1.758
S​K​Y​W​O​R​K​S ​S​O​L​. US83088M1027 STK – 238
S​L ​G​R​E​E​N ​R​E​A​L​T​Y ​N​E​W US78440X8048 STK 470 470
S​L​M US78442P1066 STK – 5.232
S​O​L​A​R​E​D​G​E ​T​E​C​H​N​. US83417M1045 STK 108 108
S​Y​L​V​A​M​O US8713321029 STK – 93
S​Y​N​A​P​T​I​C​S US87157D1090 STK 363 363
T​A​K​E​-​T​W​O ​I​N​T​.​A​C​T​.​S​O​F​T​W​. US8740541094 STK 178 178
T​A​Y​L​O​R ​M​O​R​R​I​S​O​N ​H​O​M​E ​’​A​‘ US87724P1066 STK 1.227 1.227
T​E​N​E​T ​H​C​. US88033G4073 STK 664 664
T​E​R​A​D​A​T​A US88076W1036 STK 786 786
T​E​T​R​A ​T​E​C​H US88162G1031 STK – 469
T​H​O​R ​I​N​D​. US8851601018 STK 308 308
T​R​E​E​H​O​U​S​E ​F​O​O​D​S US89469A1043 STK 648 648
T​R​E​X US89531P1057 STK 694 694
U​D​R US9026531049 STK 775 775
U​M​P​Q​U​A ​H​O​L​D​. US9042141039 STK 1.912 1.912
V​.​F​. US9182041080 STK 422 422
V​O​R​N​A​D​O ​R​E​A​L​T​Y ​T​R​. ​S​B​I US9290421091 STK 803 803
W​E​S​T​E​R​N ​U​N​I​O​N US9598021098 STK 1.285 1.285
W​E​S​T ​P​H​A​R​M​A​.​S​E​R​V​. US9553061055 STK – 165
W​R​K​C​O US96145D1054 STK – 1.433
X​P​O ​L​O​G​. US9837931008 STK 277 277
Z​I​O​N​S ​B​A​N​C​O​R​P​. US9897011071 STK 630 630
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​U​N​D ​V​.​1​9​-​2​9 DE0001102473 EUR 300.000 300.000
0​,​0​0​0​0 ​% ​E​U ​M​T​N ​V​.​2​0​-​3​0 EU000A283859 EUR – 400.000
0​,​5​0​0​0 ​% ​B​U​N​D ​V​.​1​7​-​2​7 DE0001102424 EUR – 300.000
6​,​2​5​0​0 ​% ​B​U​N​D ​V​.​0​0​-​3​0 DE0001135143 EUR – 300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US-Dollar
A​M​E​R​.​E​A​G​L​E ​O​U​T​F​I​T​T​E​R​S US02553E1064 STK 967 967
B​R​I​N​K​S US1096961040 STK 411 411
B​R​U​N​S​W​I​C​K US1170431092 STK 360 360
C​A​M​P​B​E​L​L ​S​. US1344291091 STK 623 623
C​E​R​I​D​I​A​N ​H​C​M ​H​O​L​D​. US15677J1088 STK – 475
C​H​E​M​E​D US16359R1032 STK – 78
C​R​A​N​E US2243991054 STK 369 369
E​N​E​R​G​I​Z​E​R ​H​O​L​D​.​(​N​E​W​) US29272W1099 STK 709 709
F​O​O​T ​L​O​C​K​E​R US3448491049 STK 613 613
H​A​N​O​V​E​R ​I​N​S​.​G​R​. US4108671052 STK 253 253
H​A​W​A​I​I​A​N ​E​L​E​C​.​I​N​D​. US4198701009 STK 873 873
L​O​U​I​S​I​A​N​A ​P​A​C​I​F​I​C US5463471053 STK 744 744
O​G​E ​E​N​E​R​G​Y US6708371033 STK 905 905
P​E​R​K​I​N​E​L​M​E​R US7140461093 STK 228 228
R​E​G​A​L ​R​E​X​N​O​R​D US7587501039 STK – 572
S​N​A​P​-​O​N US8330341012 STK – 268
S​Y​N​N​E​X US87162W1009 STK – 245
T​A​P​E​S​T​R​Y US8760301072 STK – 2.686
T​O​R​O US8910921084 STK 335 335
U​N​U​M ​G​R​. US91529Y1064 STK 1.178 1.178
V​E​N​T​A​S US92276F1003 STK – 994
Verzinsliche Wertpapiere
US-Dollar
1​,​6​2​5​0 ​% ​U​S​A ​T​R​E​A​. ​V​.​1​9​-​2​9 US912828YB05 USD – 400.000
1​,​7​5​0​0 ​% ​U​S​A ​T​R​E​A​. ​V​.​1​9​-​2​9 US912828YS30 USD – 500.000
2​,​7​5​0​0 ​% ​U​S​A ​T​R​E​A​. ​V​.​1​8​-​2​8 US9128283W81 USD – 400.000
2​,​8​7​5​0 ​% ​U​S​A ​T​R​E​A​. ​V​.​1​8​-​2​8 US9128284V99 USD – 400.000
2​,​8​7​5​0 ​% ​U​S​A ​T​R​E​A​. ​V​.​1​8​-​2​8 US9128284N73 USD – 600.000
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Euro
F​U​C​H​S ​P​E​T​R​O​L ​V​O​R​Z​. DE0005790430 STK – 2.684
US-Dollar
W​E​I​N​G​A​R​T​E​N ​R​E​A​L​T​Y ​I​N​V​. ​S​B​I US9487411038 STK 1.273 –
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in
Anteile 1.000
bzw. Whg.
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte EUR 3.268
Basiswerte: (EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/​21, EURO STOXX 50 IND.FUT. 06/​21, EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/​21, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/​21, MICRO E-MINI S&P .FUT. 03/​21, S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/​21, S&P 500 INDEX MINI FUT. 06/​21)
Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 13.438
USD/​EUR EUR 13.438
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR 2.305
Basiswerte: (CALL CBOE VOLATILITY INDEX 26 07/​21, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 35 05/​21, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 35 09/​21, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 37,50 04/​21, CALL CBOE VOLATILITY INDEX 40 12/​20)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

Greiff Systematic Allocation Fund I

EUR
insgesamt
Anteile im Umlauf 54.109,0000
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 11.124,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 88.635,25
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1.327,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 8.173,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -1.613,12
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -14.528,09
10. Sonstige Erträge 6.143,59
Summe der Erträge 99.263,27
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1,40
2. Verwaltungsvergütung -57.371,22
3. Verwahrstellenvergütung -10.367,78
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -8.586,91
5. Sonstige Aufwendungen -7.841,24
Summe der Aufwendungen -84.168,55
III. Ordentlicher Nettoertrag 15.094,72
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 792.011,25
2. Realisierte Verluste -698.844,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 93.166,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 108.261,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 709.581,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 49.616,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 759.197,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 867.459,21

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich)

Greiff Systematic Allocation Fund R

EUR
insgesamt
Anteile im Umlauf 56.616,0850
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 11.504,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 91.659,98
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1.376,30
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 8.462,94
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -1.667,95
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -15.022,53
10. Sonstige Erträge 6.353,86
Summe der Erträge 102.666,88
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1,48
2. Verwaltungsvergütung -86.087,18
3. Verwahrstellenvergütung -10.735,58
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -8.674,28
5. Sonstige Aufwendungen -8.472,90
Summe der Aufwendungen -113.971,42
III. Ordentlicher Nettoertrag -11.304,54
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 819.534,12
2. Realisierte Verluste -722.574,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 96.959,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 85.655,37
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 837.581,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 43.784,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 881.365,37
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 967.020,74

Entwicklungsrechnung

Greiff Systematic Allocation Fund I

EUR
insgesamt
I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres 4.057.034,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr -2.209,19
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) 1.084.004,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 2.065.348,27
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -981.343,44
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -35.588,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 867.459,21
davon nicht realisierte Gewinne 709.581,49
davon nicht realisierte Verluste 49.616,02
II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres 5.970.701,47

Entwicklungsrechnung

Greiff Systematic Allocation Fund R

EUR
insgesamt
I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres 6.162.909,66
1. Ausschüttung für das Vorjahr -3.154,71
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -995.236,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 11.686,79
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -1.006.922,94
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 30.132,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 967.020,74
davon nicht realisierte Gewinne 837.581,28
davon nicht realisierte Verluste 43.784,09
II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres 6.161.671,83

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Greiff Systematic Allocation Fund I

31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021
Vermögen in Tsd. EUR 16.477 4.057 5.971
Anteilwert in EUR 106,57 93,21 110,35

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Greiff Systematic Allocation Fund R

31.10.2019 31.10.2020 31.10.2021
Vermögen in Tsd. EUR 9.007 6.163 6.162
Anteilwert in EUR 106,03 92,36 108,83

Verwendungsrechnung

Greiff Systematic Allocation Fund I

EUR EUR
insgesamt pro Anteil
Anteile im Umlauf 54.109,0000
I. Für die Ausschüttung verfügbar 108.261,74 2,00
1. Vortrag aus dem Vorjahr 0,04 0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 108.261,70 2,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 108.261,74 2,00
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 108.261,74 2,00
III. Gesamtausschüttung 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 0,00 0,00

Verwendungsrechnung

Greiff Systematic Allocation Fund R

EUR EUR
insgesamt pro Anteil
Anteile im Umlauf 56.616,0850
I. Für die Ausschüttung verfügbar 85.655,41 1,51
1. Vortrag aus dem Vorjahr 0,04 0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 85.655,37 1,51
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 85.655,41 1,51
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 85.655,41 1,51
III. Gesamtausschüttung 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 0,00 0,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte
zugrundeliegende Exposure EUR 6.247.839,71
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 88,35 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,27 %

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag -8,38 %
größter potenzieller Risikobetrag -19,20 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -14,78 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation.

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von 10 Werktagen berechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,53

Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Index Gewicht
EURO STOXX 50 Net Return Index 40,00 %
S&P 500 Index (NR EUR Hedged) 35,00 %
Markit iBoxx Euro Sovereign 7-10 Years Index (TR EUR Unhedged) 25,00 %

Sonstige Angaben

Greiff Systematic Allocation Fund I
ISIN DE000A2JN5B4
Fondsvermögen (EUR) 5.970.701,47
Anteilwert (EUR) 110,35
Umlaufende Anteile (STK) 54.109,0000
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 1,00%
Mindestanlagesumme (EUR) 100.000,00
Ertragsverwendung Ausschüttung
Greiff Systematic Allocation Fund R
ISIN DE000A2JN5C2
Fondsvermögen (EUR) 6.161.671,83
Anteilwert (EUR) 108,83
Umlaufende Anteile (STK) 56.616,0850
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 1,45%
Mindestanlagesumme (EUR) keine
Ertragsverwendung Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung in wesentlichem Umfang (mehr als 10 %).

Transaktionskosten EUR 53.450,17

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Greiff Systematic Allocation Fund I
Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 1,46 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Greiff Systematic Allocation Fund R
Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 1,91 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung

Greiff Systematic Allocation Fund I

Wesentliche sonstige Erträge:
Nachbesserungszahlungen EUR 3.217,39
Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen:
Verwaltungsvergütung KVG EUR -57.371,22
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00

Greiff Systematic Allocation Fund R

Wesentliche sonstige Erträge:
Nachbesserungszahlungen EUR 3.326,18
Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen:
Verwaltungsvergütung KVG EUR -86.087,18
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Greiff Systematic Allocation Fund I

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -1.963,15 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

Greiff Systematic Allocation Fund R

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -2.030,21 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB

Die nachfolgenden Informationen – insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter – basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2020 betreffend das Geschäftsjahr 2020.

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 gezahlten Vergütungen beträgt 3,92 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 35 Mitarbeiter.

Hiervon entfallen 3,13 Mio. EUR auf feste und 0,79 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Die Vergütungsangaben beinhalten dabei neben den an die Mitarbeiter ausgezahlten fixen und variablen Vergütungen individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschafts-
jahr der KVG gezahlten Vergütung an Mitarbeiter
(in Mio. EUR) EUR 3,92
davon fix EUR 3,13
davon variabel EUR 0,79
Zahl der begünstigten Mitarbeiter inkl. Geschäftsführer: 35
Summe der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020
von der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker
(in Mio. EUR) EUR 2,89
davon an Geschäftsführer EUR 0,98
davon an sonstige Führungskräfte EUR 1,04
davon an Mitarbeiter mit Kontrollfunktion* EUR 1,56
davon an übrige Risktaker EUR 0,72

*Hinweis: Soweit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern mit Kontrollfunktion Personenidentität besteht, werden die entsprechenden Vergütungen in beiden Positionen und damit doppelt ausgewiesen.

Summe der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 von der KVG gezahlten Vergütungen an Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe wie Risktaker (in Mio. EUR): 0,62

Die Vergütungen der Mitarbeiter folgen einer festgelegten Vergütungspolitik, deren Grundsätze als Zusammenfassung auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden. Sie besteht aus einer festen Vergütung, die sich bei Tarifangestellten nach dem Tarifvertrag und bei außertariflichen Mitarbeitern nach dem jeweiligen Arbeitsvertrag richtet. Darüber hinaus ist für alle Mitarbeiter grundsätzlich eine variable Vergütung vorgesehen, die sich an dem Gesamtergebnis des Unternehmens und dem individuellen Leistungsbeitrag des einzelnen Mitarbeiters orientiert. Je nach Geschäftsergebnis bzw. individuellem Leistungsbeitrag kann die variable Vergütung jedoch auch komplett entfallen. Der Prozess zur Bestimmung der individuellen variablen Vergütung folgt einem einheitlich vorgegebenen Prozess in einer jährlich stattfindenden Beurteilung mit festen Beurteilungskriterien. Zusätzlich werden allen Mitarbeitern einheitlich Förderungen im Hinblick auf vermögenswirksame Leistungen, Altersvorsorge, Versicherungsschutz, Kantinennutzung, öffentlichen Nahverkehr etc. angeboten. Mitarbeiter ab einer bestimmten Karrierestufe haben zudem einen Anspruch auf Gestellung eines Dienstwagens gemäß der geltenden CarPolicy der Gesellschaft.

Die Vergütungspolitik wurde im Rahmen eines jährlichen Reviews überprüft.

Angaben zur Vergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt:

Greiff Capital Management AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung (EUR) 1.710.000,00
davon feste Vergütung (EUR) 1.710.000,00
davon variable Vergütung (EUR) 0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen (EUR) 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 21,00

 

Köln, den 17.02.2022

Monega
Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Greiff Systematic Allocation Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Düsseldorf, den 17. Februar 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel Wirtschaftsprüfer

Möllenkamp Wirtschaftsprüfer

Heiße News an die Redaktion senden

Neueste Kommentare

Neueste Video Nachricht

Leave A Comment

Das könnte Ihnen auch gefallen